商业银行风险管理

LOGOPowerPoint Template商业银行风险管理风险管理的概念风险管理 （ Risk Management ）的定义为，当企业面临市场开放、法规解禁、产品创新，均使变化波动程度提高，连带增加经营的风险性。良好的风险管理有助于降低决策错误之几率、避免损失之可能、相对提高企业本身之附加价值由于商业银行的风险具有隐蔽性和不可预测性，主要依靠商业银行自身的管理，因此商业银行风险管理比一般的风险管理难度更大。风险管理的概念商业银行风险管理是一项复杂的系统工程，牵涉到银行的各项业务。各个不同的业务部门控制风险的具体做法不同、重点也不同，但是从整个银行的总体来看，其目标是一致的，即寻求最优的风险 收益组合的过程。换句话说，其目标归根到底是保证商业银行 “三性 ”（即流动性、盈利性、安全性）原则的实施，以相对较小的风险获取较大的盈利。银行家的任务就是风险管理 ,简言之 ,这也是银行的全部业务。 美国花旗银行前总裁沃特 瑞斯顿 商业银行风险分类利率风险1信用风险2操作风险3流动性风险4国家风险5利率风险的概念 利率风险是指银行的财务状况在利率出现不利的波动时面对的风险。这种风险不仅影响银行的盈利水平，也会影响其资产，负债和表外金融工具的经济价值。重新定价风险 ： 主要来源于资产负债在总量及期限结构上的不匹配。利率风险选择权风险：客户可以根据意愿决定是否提前提取定期存款，而商业银行只能被动应对 。对于贷款，优势客户在利率下调时，要求提前还款再以较低的利率贷款 基差风险：商业银行资产和负债的差额为零时，由于实际利率调整中存贷利率调整幅度不一致，使其面临利息收入下降的风险 。信用风险的概念v信用风险 , 贷款是银行的主要活动。贷款活动要求银行对借款人的信用水平作出判断。这些判断并非总是正确的，借款人的信用水平也可能因各种原因而下降。银行总是面临交易对象无法履约而损失贷款的风险即信用风险。 信用风险的案例安然事件引发 j.p摩根和花旗集团信用风险安然曾是世界曾是世界上最大的电力公司并连续六年被 财富 杂志评为 “ 美国最具创新精神公司 ” ，然而这个做拥上千亿资产的公司在 2002年几周内就破产了，持续多年精心策划乃至制度化的财务造假丑闻终于被世人皆知。从那时起，安然就成了公司欺诈以及堕落的象征。而这次损失较惨重的就是 j.p摩根和花旗集团 。操作风险的概念根据巴塞尔委员会 (以下简称委员会 )在协议第 644段所给的定义，操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。操作风险发生原因执行、交割及流程管理失误经营中断、系统出错 内部欺诈 外部欺诈客户、产品及商业行为低效ReasonsOperation risk执行、交割及流程管理失误经营中断、系统出错 商业银行操作风险重大事件巴林银行事件成立于 1762年的声名显赫的商业银行 英国巴林银行，因该行派驻新加坡的总经理尼克 里森未经授权大量购买了走势看好的日本日经股票指数的期货，它没料想阪神大地震突发，使日经指数不升反跌，巴林银行因此亏损 10亿美元，资不抵债，被迫于 1995年 2月 26日宣布倒闭，在全球金融市场上引起了一场轩然大波。分析它倒闭的原因，既令人深思，其深刻的教训，也令各国的金融业尤其是商业银行借鉴。流动性风险的概念v流动性风险是指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资，即当银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金，从而影响其信用和盈利水平。 流动性风险的案例v 汕商行创始于 1997年，由汕头市 13家城市信用社合并而成，约有 80亿元的资产， 50多个营业网点。 1997年汕头商行因经营不善而出现支付危机而导致停业整顿.2001年，汕商行放出的贷款中坏账资金高达 40多亿元，无法向私人储户偿付的债务约 15亿元，甚至包括企业和汕头市财政局等部门的大批资金。最终汕商行被人民银行勒令从 2001年 8月 10日起全面停业整顿，广东省政府借款 15亿元帮助其兑付储蓄存款，其法人债务的解决方案至今没有公开 . 汕商行的问题因此也被汕头市政府列为 “反腐第一工程 ”，涉案金额 12亿元。从 2001年至今十年，汕商行一直都处于停业状态，当年的招牌还在，只是不再开门迎客。国家风险的概念v国家风险 : 所谓国家风险(countryrisk)是指跨国商业银行从事跨国界信贷交易时因借款人 (政府或企业)所处的国家环境因素发生意料之外的变化所可能引致的损失及收益的不确定性。国家风险存在或产生于跨国的金融经贸活动中，属于国际之间经济交往的风险。国家风险是指一国的个人、企业或机构作为投资者或债权人所承担的风险，这种风险是由不可抗拒的国外因素形成的。国家风险的特征Feature1 Feature2 Feature3国家风险是和国家主权有密切关系的风险，表现在东道国制定的有关法律、法令对外国投资者或外国经营者的一些不利规定或歧视待遇。成功案例 巴克莱银行（国外）巴克莱银行是英国的四大银行之一，在英国设有 2100多家分行，在全球 60多个国家经营业务。近十几年以来，巴克莱银行十分注重不断拓展其业务的广度和深度，资产和业务规模不断扩大。在巴克莱银行各项业务快速拓展的过程中，成功的风险管理为其提供了有力保证。 (一 )构造风险管理系统 结构清晰，权责明确 (二 )运用风险偏好体系 保证业绩，控制风险自 20世纪 90年代中期以来，巴克莱银行一直在内部使用风险偏好体系。 (三 )加强信用风险管理 手段先进，数据充分。 成功案例 民生银行（国内）民生银行对申请授信的客户进行内部信用评级，并以此作为信贷审批的重要依据。在数据集中管理方面，民生银行也走在全国同业中的前列。该行率先采用全国数据大集中的模式，将全行所有业务的数据处理集中在总行，为业务拓展与风险管理奠定了基础。风险管理对策国际国内强化有效的