汇丰与加皇银行风险管理概述.ppt

1、加拿大-中国金融协会，主要由在加拿大金融领域工作的大陆专业人士组成的非营利组织，促进中国和加拿大金融领域的信息交流和协会联系：电话：黄厚本(416)218-8845王媞(416)221-3631王勇(905) 780-7972电子邮件： 加拿大银行风险管理流程简介风险管理框架信用风险市场风险操作风险利率风险流通风险资产负债管理讲座中的概要和详细说明！ 详见现代西方商业银行核心业务管理第二版陈、王勇/加拿大银行业与银行业形势。这六家主要银行拥有92%的银行资产和大约60家银行，而美国则拥有数千家一级(附表一)和四十六家二级(附表二)的混合经验，以及严格的管理业绩衡量标准(股本回报率、资产回报率)

2、。主要功能金融媒体提供存款服务和贷款服务“期限转换”，表现为加拿大银行、加拿大皇家银行、加拿大最大的银行加拿大金融集团、北美第十大银行和世界第二十七大银行(按2002年10月1日的市场价值计算)，总资产为3780亿美元(加1加1加1=0.63美元)。一百二十万客户在全球三十个国家拥有大约六万名员工。加拿大主要银行的资本回报率，全球主要银行的资产回报率，风险管理的职权划分，银行业务存在以下风险：信用风险，市场风险，操作风险，法律风险，流通风险，利率风险，加拿大皇家银行金融集团-结构，皇家银行金融集团风险委员会，皇家银行金融集团风险金字塔，加拿大皇家银行风险金字塔：组织结构的视角，风险管理的发展过

3、程， 市场和经济萧条引起的系统管理风险的概念，管理法规的放松，市场监管者对衍生产品的关注，新技术的引入和新理论对巴塞尔资本管理法规的影响，马柯维茨投资组合理论，布莱克-斯科尔斯期权定价理论，风险价值，风险管理和利润追求，资产负债表现金存款贷款短期债券固定资产长期债券投资者权益非资产负债表衍生产品，利息收入-营业费用=税前收入-贴现，税收储备=净收入，风险管理和利润追求，风险和利益，因为业务需要一般来说，风险越大，预期回报就越大。风险和收益之间存在不对称关系。消除风险=消除利益风险本身不是一件坏事，我们最糟糕的是没有对风险的正确理解和对风险的错误管理。信用风险，即债务人或客户不能按合同要求偿还债

4、务的可能性，破产的可能性，市场价格的变化，信用风险管理理论是世界各大银行信用分析的重点，目的：分析贷款人的信用分析体系，定量标准，定性标准，信用评价公司的做法(商业风险)风险：产业特征，竞争力，技术，管理特征金融风险：资本结构，金融政策，现金流保护，金融灵活性等。内部实践贷款人的信用分析、贷款评级、信贷审批流程、贷款动机和风险回报率是否可以接受？还款能力、企业发展规划、管理能力、资产负债表审查、资本流动测试、管理能力审查、竞争力审查、定价分析、定量分析标准、信用评级法律审查等。已批准和已批准的配套资金、贷款组合、初始审核、量化测试、贷款定价，受主观因素影响，难以量化和识别资产集中的风险。风险敞

5、口计算、声誉评估、声誉变化、破产概率、破产损失相关性等因素、信用分析流程、预期损失、意外损失、灾难性损失，其中准备金应持有2、损失密度函数、无损失、预期损失、灾难性损失，置信区间为99.93%，意外损失，其中经济资本应防范意外信用损失，潜在“意外”损失，针对该损失持有股权过于意外，市场风险是指资产价值因市场价格变化而发生变化的可能性。利率风险、汇率、股价等特征。绝对和相对市场风险管理相对发达。市场风险管理主要包括风险识别、风险度量、风险政策和过程风险分析、检测、风险报告、风险确认和审计。物理学家和数学家，风险值和风险值主要用于测试在给定时间、一定置信水平和正常市场条件下银行投资组合的最大可能损

6、失。风险价值有三个因素要考虑：(1)时间长度：如几天或几周；(2)信心(掌握程度)；(3)损益分配。为什么使用风险值来管理风险？风险值可以回答这样一个问题：在一定时期内，在X%(如99%)的保证下，银行最多会损失多少？如果管理层每天都开始工作，可能会问风险管理部门这样一个问题：在99%的保证范围内，全行一天的损失最多是多少？风险价值将风险转化为货币。风险值可用于计算复杂投资组合的风险。操作风险是指由非市场因素和信用因素引起的所有潜在风险，即除信用风险和市场风险以外的所有风险。系统风险：主要是指计算机故障给银行业务带来的风险。技术风险：技术落后可能给银行带来的风险。模型风险：在模型构建过程中，没

7、有对市场情况的全面了解和风险识别，导致模型的低效和无能。会计风险：由于会计制度和政策不能正确反映企业的经营状况，操作风险难以量化，操作风险往往是突发事件。可能性小，损失大。它可以得到有效的控制。，操作风险损失，来源， e risk.Com，交易风险操作控制风险系统风险指令错误超过风险控制金额系统故障会计错误非法交易模型风险清算错误欺骗市场定价错误物理通信现金掠夺错误信息文件错误安全风险编译错误主要员工风险通信错误过程风险备份计划失败，来源， GRAP，操作风险，操作风险管理示例， 前台人员风险高流程风险低模式风险高预订风险低系统风险低战略风险低总中等，后台人员风险低流程风险高模式风险低预订风险

8、高系统风险低战略风险低总中等-，操作风险的正确管理态度，每个业务平台都有操作风险。 操作风险有很多种。运营风险管理就像人类健康保健活动。运营风险管理还应确保风险和回报之间的关系。操作风险管理，风险部门的责任，业务部门的责任，内部审计部门也应负责，操作风险管理的实施，实施过程，操作风险管理示例，活动1 1。工艺文件/合同2。处理事务处理失败3。管理信息/数据完整性活动2 4。技术业务连续性5。人员能力和学习6。人们工作与生活的平衡7。人员不足或人力资源损失8。过程评估/模型9。处理-交易处理10。重复活动3 11。过程估价/模型、流动性风险和流通风险可分为两种灾难性类型：这种流通风险是由其他风险引起的。当其他风险造成巨大损失时，客户可能会对银行产生怀疑。从而导致银行资金短缺。资金存储困难(正常):资金存储困难导致损失的可能性。流动性风险管理，知道如何监控流通风险，建立流通风险安全区，了解流通风险对权益的影响，统一观念，业