2023年初级银行从业资格之初级风险管理提升训练试卷B卷附答案

2023年初级银行从业资格之初级风险管理提升训练

试卷B卷附答案

单选题(共40题)

1、中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是

()0

A.管法人、管风险、管内控、提高透明度

B.管机构、管风险、管制度、提高透明度

C.管法人、管流程、管内控、提高透明度

D.管法人、管风险、管制度、提高透明度

【答案】A

2、()是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。

A.期权

B.期货

C.资产管理

D.账户划分

【答案】D

3、在巴塞尔协议HI中，核心一级资本不包括的内容是()。

A.优先股及其溢价

氏实收资本或普通股

C.资本公积可计入部分

D.盈余公积

【答案】A

4、（2018年真题）根据监管要求，商业银行的流动性比例应当不低于（）。

A.25%

B.50%

C.30%

D.20%

【答案】A

5、（2019年真题）下列最不可能被列入商业银行交易账簿的头寸是（）。

A.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约

B.代客购汇100万美元

C.买入1亿美元美国国债

D.买入10亿元人民币金融债

【答案】A

6、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是0。

A.经济和市场状况的较大变动

B.新的监管机构的建议

C.年度进行业务计划和预算

D.授信集中度限额变化

【答案】D

7、（2018年真题）某一国家或地区的还款能力已现明显问题，对该国家或地

区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（）。

A.低国别风险

B.中等国别风险

C.较低国别风险

D.较高国别风险

【答案】B

8、下列相关文件中，：?）不属于信用风险管理领域相关制度指引。

A.《贷款通则》

B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》

C.《商业银行银行账户利率风险管理指引》

D.《银团贷款业务指引》

【答案】C

9、商业银行采用高级计量法，建立模型使用的内部损失数据应充分反映本夕亍操

作风险的实际情况。其中，（）不属于高级计量法体系。

A.损失分布法

B.内部衡量法

C.基本指标法

D.打分卡法

【答案】C

10、商业银行精确计提市场风险资本的前提和基础是（）O

A.正确划分银行账户与交易账户

B.制定合理的中长期经营战略

C.正确划分表内业务和表外业务

D.建立完善的内部控制体系

【答案】A

11、有效的战略风险管理流程不与商业银行（）紧密联系。

A.长期战略

B.短期策略

C.风险管理措施

D.可利用资源紧

【答案】B

12、2005年6月17日万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第

三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银

行资料被盗取，这种风险属于（）引发的风险。

A.内部欺诈事件

B.信息科技系统事件

C.执行、交割和流程管理事件

D.外部欺诈事件

【答案】D

13、以下属于操作风险的是0。

A.法律风险

B.声誉风险

C.战略风险

D.信用风险

【答案】A

14、假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值

为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均

值VaR为（）万元。（标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96）

A.392

B.1.96

C.-3.92

D.-1.96

【答案】B

15、（2018年真题）为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如吴存

款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是

（）O

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期权性风险

【答案】C

16、下列不属于《银行业监督管理法》明确的我国银行业监督管理目标的是

（）O

A.促进银行业的合法运行

B.促进银行业的稳健运行

C.规避系统风险

D.维护公众对银行业的信心

【答案】C

17、下列选项中，不属于风险控制与缓释流程要求的是（）。

A.风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致

B.能够对产生的遗留风险进行识别分析

C.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求

D.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

【答案】B

18、下列关丁商业银行资本的作用的说法中,错戾的是（）。

A.资本为商业银行提供融资

B.吸收和消化损失

C.支持商业银行过度业务扩张

D.维持市场信心

【答案】C

19、下列不属于商业银行短期流动性风险三级预警信号的有（）。

A.本外币备付率连续一周低于2%

B.存款短时间内持续大幅下降超过存款总规模的20%

C.市场出现恐慌性挤兑

D.市场融资能力下降，出现支付危机

【答案】A

20、（2021年真题）商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状

况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。

A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量

B.我国《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的贷款余额和存款

余额的比例不得超过75%

C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性

【答案】D

21、核销是指对无法回收的、认定为损失的贷款进行减值准备核销。核销后不

再进行会计确认和计量，但债权关系仍然存在，需（）。

A.“账销案销”

B.“账存案存”

C.“账存案销”

D.“账销案存”

【答案】D

22、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述中，正确的是

（）O

A.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

B.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为零

C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

D.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%,则该交易不存在利率风险

【答案】A

23、假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收

益率为4%0如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组

合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。

A.40%,60%

B.20%,80%

C.30%,70%

D.50%,50%

【答案】D

24、下列关于久期缺口的理解，不正确的有（）。

A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银吁的市场价值将增加

B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少

C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少

D.久期缺口的绝对值越小，银行整体市场价值对利率的变化越敏感

【答案】D

25、下列属于经营活动现金流出的是（）。

A.购买货物所支付的现金

B.进行权益性投资支付的现金

C.进行债权性投资支付的现金

D.发生筹资费用所支付的现金

【答案】A

26、下列选项中，（）是最具流动性的资产。

A.现金

B.票据

C.股票

D.贷款

【答案】A

27、（2018年真题）相比较而言，下列（）环节最容易引发操作风险。

A.柜面业务

B.法人信贷业务

C.个人信贷业务

D.资金交易业务

【答案】A

28、（2018年真题）历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给

银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于（）。

A.法律风险

B.政策风险

C.操作风险

D.策略风险

【答案】C

29、记录完整是指（）。

A.通过测量或检测的记录，可以了解工程从开始到结束全部施工活动的进程

B.记录要与测量或检测工作同步，要与工程进度同步，两者间隔时间不要太久

C.记录的数据要正确，用数字表达，不能用“符合要求”、“合格”来替代，

也不能用规范标准规定的语言来替代

D.测量或检测的全部内容都应在记录中得到反映，不要遗漏

【答案】D

30、在一些银行战略风险评估还可以采用打分卡的方法，围绕外部环境、行业

因素、银行管理、决策者、其他相关因素进行打分，判断战略风险水平。其中

“未来3年银行战略涉及行业和地区的景气情况”属于（）评估。

A.外部环境评估

B.行业因素评估

C.决策者因素评估

D.其他相关因素评估

【答案】B

31、投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或

金融衍生品的风险管理策略是（）。

A.风险规避

B.风险对冲

C.风险分散

D.风险转移

【答案】B

32、下列声誉风险管理中不是董事会及高级管理层责任的是（）。

A.制定声誉风险管理政策和操作流程

B.独立设置声誉风险管理职能

C.负责识别、评估和监测声誉风险状况

D.征询最大多数员工的意见和建议

【答案】D

33、（2018年真题）2007年美国次贷危机引发了全球金融危机，此次危机的发

生反映出各国金融监管存在的诸多问题，但不包活（）。

A.监管标准不一致导致监管套利

B.金融监管标准过于宽松

C.金融监管标准过于严苛

D.金融监管制度建设未及时跟进金融创新的步伐

【答案】C

34、中央银行实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，在该货币政策影

响下，通常会使（）。

A.借款人承受较低的风险

B.潜在借款人的风险水平下降

C.所有企业的违约风险有一定程度的提高

D.所有企业的履约程度有一定的提高

【答案】C

35、在起重工程中，用做滑轮组跑绳的安全系数不小于（）。

A.3.0

B.4.0

C.5.0

D.6.0

【答案】C

36、（2020年真题）商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础和核心地位的

制度分别是（）。

A.反洗钱协助调查制度，反洗钱岗位职责制度

B.反洗钱宣传培训制度，客户洗钱风险等级划分制度

C.客户身份识别制度，大额交易与可疑交易报告制度

D.客户身份资料和交易记录保存制度，反洗钱保密制度

【答案】C

37、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析中，正确的是（）。

A.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱

B.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小

C.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱

D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

【答案】D

38、（2021年真题）（）引入了杠杆率监管标准，以及流动性监管标准，还

提出了关于流动性监管的四种检测工具。

A.巴塞尔协议I

B.巴塞尔协议N

c.巴塞尔协议in

D.巴塞尔协议II

【答案】C

39、商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（）所产生的风险。

A.员工的必要知识不足

B.业务流程无效

C.一般配套设备不完善

D.外部欺诈

【答案】C

40、（?）作为商业银行的重要无形资产，必须设置严格安全保障，确保系统能够

长期、不间断地运行。

A.商业银行风险管理流程

B.商业银行公司治理

C.商业银行内部控制

D.商业银行风险管理信息系统

【答案】D

多选题（共20题）

1、下列（）属于企业信用分析的5cs系统的分析范圉。

A.品德

B.资本

C.还款能力

D.抵押

E.经营环境

【答案】ABCD

2、根据具体的超限原因，对超限情况进一步的分类包括（）。

A.主动超限

B.被动超限

C.实质性超限

D.非实质性超限

E.系统超限

【答案】ABD

3、银监会于2007年颁布的《商业银行信息披露办法》，要求银行披露其经营

状况的主要信息，包括（）。

A.公司治理情况

B.财务会计报告

C.各类风险管理状况

D.业务合同

E.年度重大事项

【答案】ABC

4、以下各项属于商业策行从事的银行账户中的外币业务活动的是（）。

A.外币存款

B.外币贷款

C.外币债券投资

D.外汇远期的买卖

E.跨境投资

【答案】ABC

5、下列说法正确的有（?）。

A.期望值是随机变量的概率加权和

B.随机变量的方差描述了随机变量偏离其期望值的程度

C.二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率

分布

D.正态分布是描述连续型随机变量的一种重要概率分布

E.百分比收益率是对期初投资额的一个单位化调整

【答案】ABCD

6、对中长期客户授信，需要了解下列哪些情况？()

A.运营计划

B.损益情况

C.项目建设情况

D.预计的资产负债情况

E.客户预计资金来源以及使用情况

【答案】ABCD

7、考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题，商业银行

至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机

制为两级，短期预警机制为三级，下列属于短期流动性风险三级预警的有

()O

A.存款一天内下降超过200亿元，同时一周内持续下降超过400亿元或存款的

5%

B.本外币超额准备金率连续一周低于1.5%

C.被外币备付率持续一周低于2%

D.存款短时间内持续大幅下降超过存款总规模的20%

E.市场出现恐慌性挤兑

【答案】D

8、下列关于商业银行管理战略与风险管理的关系，说法正确的是（）。

A.商业银行管理战略与风险管理密切相关，相互作用

B.商业银行战略管理是商业银行核心竞争力的体现

C.风险管理是商业银行战略的一个十分重要的方面

D.风险管理目标包括战略目标

E.风险管理过程本身是实现风险管理目标以及整个战略目标的重要路径

【答案】AC

9、下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有（）。

A.预期利率上升，固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率

B.预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率

C.预期利率上升，固定利息支出者应不做利率互换

D.预期利率上升，浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率

E.预期利率下降，浮动利息支出者应将浮动利率调为固定利率

【答案】ABC

10、健全完善我国商业银行的内部控制体系包括的内容有（）。

A.完善激励约束机制

B.提高内控制度的执行力

C.健全信息管理系统

D.强化评估和反馈制度

E.加强信息交流与沟通

【答案】ABCD

11、市、县人民政府国土资源管理部门受理划拨用地申请后，经审查符合划拨

用地条件并纳入土地供应年度计划的，除有保密要求的用地外，其他划拨土地

要及时予以公示，公示时间不得少于（）日。

A.3

B.5

C.10

D.15

【答案】C

12、商业银行资本发挥的作用主要体现在（）。

A.资本为商业银行提供融资

B.吸收和消化损失

C.限制业务过度扩张和承担风险，增强银行系统的稳定性

D.维持市场信心

E.为风险管理提供最根本的驱动力

【答案】ABCD

13、（）是指土地权利变动事项是否登记，依当事人双方意愿，政府无强

制要求。

A.登记自愿原则

B.登记自主主义

C.登记自发主义

D.登记无强制作用

【答案】D

14、下列属于操作风险缓释措施的有(?)。

A.制定应急和连续营业方案

B.建立完善的风险监管体系

C.购买保险

D.业务外包

E.计提预期损失

【答案】ACD

15、下列关于商业银行战略风险管理的描述，正确的有()。

A.战略风险管理是一种长期性管理

B.战略风险管理是一种短期性管理

C.战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声

誉和股东价