计量经济学导论：现代观点（第七版）课件：高级面板数据方法

计量经济学

Econometrics

高级面板数据方法本章讨论估计非观测效应面板数据模型的两种方法，这些方法的使用至少和一阶差分法一样普遍。一种方法：固定效应估计法，它像一阶差分法那样，也在估计之前先做一个变换，消除非观测效应ai，任何不随时间而变化的解释变量也将随着ai被消除。一种相对比较新的相关随机效应方法，其对固定效应和随机效应方法进行了综合，被证明在实践中非常有用。高级面板数据方法提要一、固定效应估计法二、随机效应模型三、有关随机效应方法四、面板数据方法用于其他的数据结构一、固定效应估计法1、固定效应变换2、组间估计量组间估计量作为横截面方程（14.2）的OLS估计量而得到（其中包含截距β0）：同时使用y与x的时间平均值，然后做一个横截面回归。这里不打算详细论述组间估计量，因为如果ai与xi＾相关（参见习题2），它将是有偏误的。如果认为ai与xi＾无关，则使用随机效应估计量更好一些。组间估计量忽视了变量如何随着时间而变化的重要信息。3、一般公式思考题14.13、一般公式-续固定效应估计量的自由度3、一般公式-续用固定效应方法来估计非观测效应模型时，怎样衡量拟合优度？3、一般公式-续例14.1工作培训对企业废弃率的影响例14.1-续例14.2教育回报随着时间而发生变化了吗4、虚拟变量回归虚拟变量回归优点是？4、虚拟变量回归-续4、虚拟变量回归-续5、是固定效应还是一阶差分前面得出估计非观测效应模型的两种方法：一方法是对数据取差分，另一方法是除去时间均值。怎样知道用哪一种方法好呢？5、是固定效应还是一阶差分-续5、是固定效应还是一阶差分-续

6、非平衡面板数据的固定效应法6、非平衡面板数据的固定效应法

例14.3工作培训对企业废弃率的影响二、随机效应模型1、随机效应模型2、复合误差项三、两时期面板数据分析3、如何求解随机效应模型

3、如何求解随机效应模型-续3、如何求解随机效应模型-续4、在FE和RE的应用中，通常计算混合OLS估计值也很有价值例14.4使用面板数据的工资方程

例14.4使用面板数据的工资方程-续表14-25、随机效应还是固定效应?若使用随机效应，则在解释变量中包含的不随时间而变化的控制变量将尽可能多。由于RE通常更有效，所以RE比混合OLS更可取。5、随机效应还是固定效应?研究者同时使用随机效应和固定效应，然后规范地检验时变解释变量系数的统计显著差别。豪斯曼检验思想是，先用固定效应模型估计所得到的面板数据，然后再用随机效应模型估计，若两个估计的结果相差很大，则选择固定效应模型；若两个估计的结果很接近，则选择随机效应模型。三、相关随机效应方法1、相关随机效应方法的背景2、如何求解相关随机效应方法2、如何求解相关随机效应方法四、面板数据方法用于其他的数据结构1、各种面板数据方法可应用于一些不涉及时间数据结构1、各种面板数据方法可应用于一些不涉及时间数据结构思考题14.4：若使用差分法，在（14.18）中引入父母亲的种族虚拟变量还会有意义吗？请解释。2、通常，固定和随机效应法都可用于聚类样本(clustersample)。

聚类样本和截面数据的外在表现形式是一样的，却有一个显著不同：聚类单位是从总体集群中抽样得到的，而不是从总体中直接抽取个体。在先前例子中，每个家庭都是从众多家庭中抽样得到的，进一步获得了至少两名家庭成员的数据，因此每个家庭都是一个聚类组。在某些情形中，关键的解释变量(通常是政策变量)只是在群体的层次上有所变化，而不是在同一个群体的内部变化。在这种情形中，固定效应方法就不适用。面板数据中，如果解释变量与无法观测的聚类效应无关，此时RE给出令人信服的估计值。当通过固定效应来消除聚类效应不太可行或不太理想时，也常常对聚类样本使用混合OLS方法。不过，对于面板数据，除非不