63856-证券投资理论与实务（微课版第2版）-教学大纲

PAGEPAGE14《证券投资理论与实务》教学大纲一、课程简介《证券投资理论与实务》是经济管理专业的必修课，在学生已经基本掌握宏观经济学、微观经济学基础知识的前提条件下讲授课程，主要着重于投资学的理论、方法、工具的运用和创新等。本课程教学目的在于向学生系统阐述有关投资方面的基本知识和基本技能，使学生比较系统地掌握证券市场的基本概念、功能和体制；投资组合理论、量化投资和智能金融资产配置；证券投资分析和管理、金融衍生品和基金管理；投资业绩评估等专业知识。在学习过程中提高综合分析问题和解决问题的能力，加强创新能力的培养，强化智能投资量化理念，为今后从事相关工作打下基础。二、课程的类别、作用和目标1.课程类别：经济管理专业的主干课2.人才培养中的地位与作用：通过本门课程的学习，使学生掌握投资的基本原理，熟练握证券市场的基本概念、功能和体制、量化投资和智能金融资产配置、投资分析和管理、金融衍生品和基金管理、投资业绩评估等专业知识。在学习过程中提高综合分析问题和解决问题的能力，加强创新能力的培养。3.课程目标：1）思想目标：《证券投资理论与实务》课程的开设，应该使学生全面系统地掌握投资学的基本原理与实务知识，培养学生分析和解决实际金融市场投资与融资问题的能力，为今后从事相关工作打下基础。2）知识目标：使学生掌握投资的基本原理，熟练握证券市场的基本概念、功能和体制、量化投资和智能金融资产配置、投资分析和管理、金融衍生品和基金管理、投资业绩评估等专业知识。3）能力目标：本门课程重点在于开阔学生的视野，因此在理论讲授过程中不可拘泥于教材，应及时补充最新的知识，从而使学生对证券市场知识有深入的了解。从实践教学上看，本课程的实践教学主要通过实验室模拟证券投资来完成，要求学生把课程中的证券投资分析方法在实验室中来进行模拟操作。 这就要求教师熟练掌握相关证券分析软件，并熟悉实验课程操作规范。4.考核方式：闭卷考试课，平时成绩30%，卷面成绩70%.三、本课程与其他课程的关系经济学、货币银行学、金融学、会计学、管理学、计量经济学等为《证券投资理论与实务》课程的先修课程。《证券投资理论与实务》中金融风险管理的内容需要以货币银行学、计量经济学为基础；《证券投资理论与实务》基本分析中宏观分析和行业分析的知识需要借助宏观经济学中有关于货币政策、财政政策和微观经济学中市场结构的内容；《证券投资理论与实务》中公司分析的内容需要应用会计学和管理学的相关理论。《证券投资基金》、《期货业务规则与监管》、《投资分析》、《投资银行学》为《证券投资理论与实务》的后续课程。《证券投资分析》、《证券发行与承销》、《期货投资学》等课程中学到的股票、债券、证券投资基金、金融衍生工具的基本理论和相关实务有助于学生更好地理解和把握《证券投资理论与实务》课程中的内容。四、课程内容1.理论教学内容：第一章证券投资概述主要内容：第一节投资概述掌握什么是投资，特点，投资和投机的联系与区别第二节证券概述掌握什么是证券，证券的分类第三节证券投资操作掌握行情软件的各类盘面术语、证券交易软件的使用方法教学目的及要求：通过本章教学，使学生能够掌握证券、投资的概念及分类，证券特点和分类；掌握各类投资主体投资的目的；投资与投机的区别，各种行情软件的使用方法及交易软件的操作流程。教学重点：证券、投资的概念及功能，特点和分类。教学难点：各种行情软件的使用方法及交易软件的操作流程。第二章债券第一节债券概述掌握债券的概念，债券的基本要素，债券的特征，债券的分类。第二节资产证券化了解资产证券化的含义，熟悉资产证券化的具体分类。第三节债券的价格决定及交易策略掌握债券的价格决定方法，了解债券的各种交易策略。教学目的及要求：通过本章教学，使学生能够掌握债券的概念、特点及分类；了解资产证券化产品的具体分类以及在我国的发展；掌握债券的定价方法、了解债券的交易策略。教学重点：债券的概念及功能，特点和分类；熟悉资产证券化的具体分类；债券价格决定方法。教学难点：债券价格决定方法；债券的交易策略。第三章股票第一节股票概述掌握股票的概念，股票的特征第二节股票分类掌握股票的各种分类第三节股票的价格决定熟悉股票红利分配原则，掌握股票的定价方法教学目的及要求：通过本章教学，使学生能够掌握股票概念、特点及分类，红利分配的相关制度，股票的定价方法。能够利用股票的定价方法从定量的角度给出初步的投资决策。教学重点：股票的概念及功能，特点和分类。教学难点：股票红利分配制度，股票的定价方法。第四章证券投资基金第一节证券投资基金概述掌握证券投资基金概述，证券投资基金的特征；分类第二节基金运作实务掌握证券投资基金交易流程；交易过程中涉及的费用、佣金等计算；了解基金利润分配原则和分配方法教学目的及要求：通过本章教学，使学生能够掌握证券投资基金的概念、特点及分类，证券投资基金的运作流程。能够根据实际情况计算交易证券投资基金过程中承担的费用金额。明确利润分配方法。教学重点：证券投资基金的概念及功能，特点和分类。教学难点：证券投资基金费用的计算。第五章金融衍生工具第一节金融衍生工具概述掌握衍生金融工具的相关概念、特征；了解金融衍生工具的种类第二节远期合约掌握远期合约的含义；了解远期合约的种类第三节金融期货掌握金融期货的定义，主要交易制度，种类，基本功能。了解我国的金融期货发展状况第四节金融期权掌握金融期权的定义，分类。熟悉金融期权的基本功能第五节互换合约了解互换合约的定义，种类第六节可转换债券熟悉可转换债券的定义和特征，掌握可转换债券的转化计算方法教学目的及要求：通过本章教学，使学生能够掌握衍生金融工具的概念、特点及分类，相关金融工具投资价值的计算方法。教学重点：衍生金融工具的概念及功能，特点和分类。教学难点：相关金融工具价值的计算方法。期货、期权投资工具品种实际应用。第六章证券市场运行第一节证券市场概述了解证券市场的概念，证券市场的分类及我国证券市场发展现状第二节证券发行市场掌握证券发行市场的分类，证券（股票、债券）发行的相关流程第三节证券交易市场掌握证券交易市场的分类；证券账户的使用方法；证券交易的相关流程；证券交易成本的计算方式教学目的及要求：通过本章教学，使学生能够掌握证券市场的发展各阶段、证券市场的相关分类，证券发行市场、交易市场的分类，证券发行、交易的相关流程。教学重点：证券市场的相关分类，证券发行市场、交易市场的分类。教学难点：证券发行、交易的相关流程；证券的交易成本的计算方法。第七章证券投资基本分析第一节宏观经济分析掌握判断宏观经济形势的基本变量；宏观经济运行对证券市场的影响第二节行业分析掌握行业分析的含义、分类，及其对证券市场的影响第三节公司分析掌握公司产品分析，经营能力分析及公司财务报表对上市公司股价的影响教学目的及要求：掌握评价宏观经济形势的基本指标，了解证券市场的供给方和需求方，证券市场供给的决定因素与变动特点，证券市场需求的决定因素与变动特点。能够进行GDP、经济周期、通货变动对证券市场的影响分析。掌握行业的市场结构分析及各类市场的含义、特点及构成；掌握行业的类型、各类行业的运行状态与经济周期的变动关系；掌握行业生命周期的含义、发展顺序、表现特征与判断标准，掌握影响行业兴衰的主要因素。掌握公司、上市公司和公司分析的概念，了解公司基本分析的主要内容；了解掌握公司变现能力、营运能力、长期偿债能力、盈利能力和投资收益的计算，能够进行基本的公司基本分析和公司财务分析。教学重点：宏观经济运行对证券市场的影响；行业分析对证券市场决策的影响；公司财务报表对证券投资决策的影响教学难点：公司财务报表指标分析对证券投资决策的影响第八章证券投资技术分析第一节技术分析了解技术分析的概念，熟悉道氏理论的原理第二节量价关系分析掌握量价关系分析的要素，分析的要点第三节K线分析掌握K线的画法，种类，市场含义及应用方法第四节切线分析掌握趋势线、轨道线的画法，黄金份额线和百分比线的应用。了解扇形线、速度线和甘氏线的应用第五节形态分析掌握各种形态的应用第六节技术指标分析掌握各技术指标的应用教学目的及要求：掌握证券投资技术分析的各种分析方法。方法主要包括：K线分析、切线分析、形态分析、技术指标分析、量价关系分析。教学重点：各种技术分析方法的应用教学难点：各种技术分析方法的应用第九章量化投资、大数据分析与智能投顾第一节量化投资概述掌握量化投资的含义和特点，了解量化投资在全球的发展状况，熟悉量化投资的基本策略，了解国内量化投资的发展情况。第二节大数据在投资中的应用掌握数据挖掘与数据分析的含义，熟悉大数据分析在股票投资中的应用。第三节智能投顾掌握智能投顾的含义和特点；了解智能投顾在证券经纪业务中的作用。教学目的及要求：通过本章教学，使学生能够掌握量化投资的含义和特点、大数据在投资中的应用，智能投顾的发展趋势。教学重点：量化投资的含义和特点；智能投顾的发展趋势。教学难点：大数据、智能投顾在投资中的应用。2.实践教学内容从实践教学上看，本课程的实践教学主要通过实验室模拟证券投资来完成，要求学生把课程中的证券投资分析方法在实验室中来进行模拟操作。这就要求教师熟练掌握相关证券分析软件，并熟悉实验课程操作规范。1）实验及内容实验一证券模拟交易软件介绍实验内容及目的：通过实验室系统提供专业金融市场的行情资讯和交易系统，能够使广大学生把所学的各种期货、证券、指数、外汇交易知识在一个逼真的环境中得到直观、形象的理解，并能亲自动手模拟交易，体会各种投资判断的最终结果，进而提高学生投资的判断力、时机的把握力、风险的承受力。对学生将来从事各金融领域的真正交易有着很好的指导意义。通过软件了解证券市场的行情资讯和交易系统；掌握股票分析软件系统的操作方法；理解大盘和分时走势图的含义；理解各个行情指标的作用和意义。实验二K线理论分析实验内容及目的：模拟开设股票和资金账户，进行交易操作。真实使用的委托下单系统，并开放批量下单等机构专用功能，使学生体验真正的专业市场交易流程。利用K线理论进行分析，使广大学生把所学的各种股票、债券、基金交易知识在一个逼真的环境中得到直观、形象的理解，并能亲自动手模拟交易，体会各种投资判断的最终结果，进而提高学生投资的判断力、时机的把握力、风险的承受力。对学生将来从事各金融领域的真正交易有着很好的指导意义。实验三切线理论分析实验内容及目的：模拟开设股票和资金账户，进行交易操作。真实使用的委托下单系统，并开放批量下单等机构专用功能，使学生体验真正的专业市场交易流程。利用切线理论进行分析，使广大学生把所学的各种股票、债券、基金交易知识在一个逼真的环境中得到直观、形象的理解，并能亲自动手模拟交易，体会各种投资判断的最终结果，进而提高学生投资的判断力、时机的把握力、风险的承受力。对学生将来从事各金融领域的真正交易有着很好的指导意义。实验四形态理论分析实验内容及目的：模拟开设股票和资金账户，进行交易操作。真实使用的委托下单系统，并开放批量下单等机构专用功能，使学生体验真正的专业市场交易流程。利用形态理论进行分析，使广大学生把所学的各种股票、债券、基金交易知识在一个逼真的环境中得到直观、形象的理解，并能亲自动手模拟交易，体会各种投资判断的最终结果，进而提高学生投资的判断力、时机的把握力、风险的承受力。对学生将来从事各金融领域的真正交易有着很好的指导意义。实验五主要技术指标分析实验内容及目的：模拟开设股票和资金账户，进行交易操作。真实使用的委托下单系统，并开放批量下单等机构专用功能，使学生体验真正的专业市场交易流程。利用主要技术指标进行分析，使广大学生把所学的各种股票、债券、基金交易知识在一个逼真的环境中得到直观、形象的理解，并能亲自动手模拟交易，体会各种投资判断的最终结果，进而提高学生投资的判断力、时机的把握力、风险的承受力。对学生将来从事各金融领域的真正交易有着很好的指导意义。实验六大数据分析与智能投顾的简单应用实验内容及目的：模拟开设证券和资金账户，进行交易操作。真实使用的委托下单系统，并开放批量下单等机构专用功能，使学生体验真正的专业市场交易流程。利用已有数据分析公司提供的数据库，如同花顺IFIND等相关数据分析软件进行模拟证券投资策略分析，使广大学生把所学的各种证券投资的相关知识在一个仿真的环境中得到直观、形象的理解，并能亲自动手模拟交易，体会各种投资判断的最终结果，进而提高学生投资的判断力、时机的把握力、风险的承受力。对学生将来从事各金融领域的真正交易有着很好的指导意义。2）上机操作的内容及达到的目的学生需上网实践操作，使理论知识与实践相结合目的是拓展课堂学习的内容，使学生加深对相关知识的了解，为更好的掌握本科课程的相关知识起到重要的辅助作用。3）课程设计的内容、目的与学时课程设计：采用在实验室上网学习和教室讲授相结合的教学方式。目的：使学生加深对相关知识的了解，为更好的掌握本科课程的相关知识起到重要的辅助作用。在教室进行上网模拟操作目的是提高学生对基础知识的掌握程度，通过相关操作使学生增强动手能力，提高理论和实践相结合的能力水平。学时：实验课共计12学时。五、本课程的教学方式本课程教学环节包括课堂讲授、实验、作业，具体安排如下：课堂讲授30课时，教学方法包括讲授法、计算法、举例法等，使学生对