2024年银行考试-ICBRR银行风险与监管国际证书考试近5年真题附答案

（图片大小可自由调整）2024年银行考试-ICBRR银行风险与监管国际证书考试近5年真题荟萃附答案第I卷一.参考题库(共100题)1.从操作风险发生产生影响的大小来看，与市场风险和信用风险大小存在什么关系？（）A、相互独立B、相互排斥C、相互关联D、没有关系2.下列何者不属于新巴塞尔协议新增加的内容：（）A、定量计量操作风险，并纳入最低资本要求B、除声誉风险、商业风险和战略风险等之外的一系列风险称为操作风险C、定量计量市场风险，并纳入最低资本要求D、信用风险模型集中到信用评级技术3.以下关于累计跌幅的四个陈述哪一个是正确的？（）A、累计跌幅是指规定时间内投资下跌的峰谷百分比B、累计跌幅估算银行的信贷评级被下调时，对银行负债的影响C、累计跌幅衡量由外部冲击造成的资产和头寸的总体损失D、累计跌幅计算一个特定业务或一个账户的重大损失4.对于从事下面哪些类别或者类似衍生合约的银行，必须采用即期暴露法来转换表外业务？（） Ⅰ从事股票及类似衍生品合约的银行 Ⅱ从事黄金及类似衍生品合约的银行 Ⅲ从事贵金属及类似衍生品合约的银行 Ⅳ从事其他商品远期和互换及类似衍生品合约的银行 Ⅴ从事其他商品期权及类似衍生品合约的银行 Ⅵ从事利率和汇率及类似衍生品合约的银行A、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，ⅤB、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，ⅣC、Ⅰ，Ⅲ，Ⅳ，ⅥD、Ⅰ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ5.BASELⅡ中对市场风险的有关规定和1996年市场风险修正案基本相同，但是对某些细节作了修订，特别而对交易账户的定义进行了更新，要求具有明确了的头寸管理好流程，这其中不包括（）。A、头寸由交易室管理B、设置头寸并进行监控C、交易头寸至少每周盯市，如按照模型定价，则模型参数逐日评估D、按照银行风险管理程序，交易头寸应定期报告给银行高级管理层6.因为银行的经营失败，导致银行相关人员遭致损失，更将导致宏观经济遭受损害的风险，称为：（）A、信用风险B、市场风险C、系统性风险D、非系统性风险7.从2005年末至2008年末这段时间内，银行可以逐步缩减监管资本规模。使用操作风险计量高级法的银行，监管资本在2006年末可以缩减为多少百分比？（）A、双轨制计算B、95%C、90%D、80%8.股票风险的特定风险按照（）。A、总的多头头寸和总的空头头寸之和来计算B、总的多头头寸和总的空头头寸的较高者来计算C、多头头寸和空头头寸相互抵消和计算9.下面不属于BASELⅠ的缺陷是哪项？（）A、没有考虑不同借款人的信用等级B、仅仅考虑了资本充足性，没有从风险角度控制C、没有让所有监管部门完全实施D、存在着资本套利空间10.BASEL2主要通过（）来关注银行资本的计量。A、最底资本要求B、监管检查C、最底资本要求和监管检查D、市场纪律11.试图在估算损失概率时，将正常的信用周期因素纳入分析的信用评级模型称为？（）A、跨周期模型B、跨群组模型C、时差模型D、时点模型12.“旨在提升价值和改善组织运行的独立、客观的保证和咨询活动”是：（）。A、金融监管B、外部审计C、内部审计D、市场自律13.针对三级资本，下面正确的是（）。A、BASEL协议没有对三级资本作出任何的规定B、三级资本只对银行市场风险资产对应的资本有效C、三级资本可以部分用于信用风险D、三级资本的使用和范围由各个银行自己确定14.相比于现金工具，衍生产品总体来说具有（）。A、更高的信用风险B、更高的资本费用C、更低的交易成本D、更低的流动性15.针对活期账户的存款，其特征表现为（）。A、不同客户表现出一致性B、客户都会马上提取存款到其他银行C、总体来看，不同客户表现出相同的行为D、不同银行可能有很大差异16.（）用来对冲利率互换的风险。A、债券B、远期利率协议C、期权合约D、期货合约17.不属于影响远期外汇合约价格的风险因子是（）。A、即期汇率B、远期汇率C、利率D、外汇期权18.债务资本工具所赋予债务发行机构的买入期权，在进行资本计算时，是否需要计提资本？（）。A、需要，应该以期权执行日当作偿付日B、不需要C、银行可自行决定是否计提资本D、需要，应该以期权执行日当作资本计提日19.对银行间市场衍生工具所采用的美元收益率曲线通常会利用（）个风险因子。A、20B、8C、7D、2620.BASELII中，住房抵押贷款的风险权重是多少百分比？（）A、35%B、75%C、25%D、100%21.如果银行控股公司或者银行总部位在监管机构所在国家时，银行适用的监管机构是:（）A、母国监管机构B、东道国监管机构C、国际监管机构D、巴塞尔委员会22.衡量银行资本相对于贷款或其它资本的比例称为：（）A、资本负债率B、资本充足C、资本比例D、目标资本比率23.银行资产负债表上的流动性资产可用于（）。A、当日的监管目的和隔夜的支付担保B、当日的监管目的和当日的支付担保C、隔夜的监管目的和隔夜的支付担保D、隔夜的监管目的和当日的支付担保24.对于一个完全对冲的投资组合而言，市场价格的变化（）导致组合市场价值的变化。A、不会B、会C、基本不会D、将完全25.银行净利息收入定义为：（）。A、资产减负债B、利率敏感性资产减利率敏感性负债C、总收入减总成本D、贷款利息收入减存款利息成本26.某银行希望通过持有国债和信用违约互换头寸组成信用债券的头寸，则可以如何操作？（）A、持有国债并买入信用违约互换B、持有国债并卖出信用违约互换C、空头国债并买入信用违约互换D、空头国债并卖出信用违约互换27.经济资本所覆盖的损失，比VaR模型所覆盖的损失：（）。A、高B、低C、一样大D、无法判断，要看VaR模型置信水平的高低28.估算公司、主权和银行暴露的LGD，必须有至少多少年的相关数据？（）A、3年B、5年C、7年D、9年29.为了反映远期外汇合约的内在风险，Var模型必须定义（）个风险因子。A、2B、3C、4D、130.公司负债相对于资本的比例称为：（）A、资本负债率B、资本比例C、目标资本比率D、资本结构31.某公司股票由于多家银行金融机构都认定为成长型公司而被列入增持名单，导致价格大幅上升，这属于下面哪项？（）A、市场缺口B、市场消失C、拥挤交易D、羊群效应32.非预期损失通常被认为是那些标准差离均值最远的哪一部分损失：（）。A、0.1%B、0.5%C、1.0%D、5.0%33.高级二级资本的构成份子不包括：（）。A、到期期限在五年以上的次级债B、优先股C、一般储备金D、重估储备34.零售银行的固定利率贷款产品除了利率风险和信用风险特征外，通常还面临着零售客户什么特征？（）A、零售客户违约B、提前偿还特征C、延后还款特征D、覆盖风险特征35.零售客户信用状况的分析是通过（）。A、个人知识B、信用评分模型C、财务比率分析D、现金流量模型36.操作风险和信用风险之间存在着什么关系？（）A、相互独立B、相互排斥C、相互关联D、没有关系37.目标资本比率是（）银行的合格资本与风险加权资产之间的比率。A、国内B、国际C、高风险D、高收益38.若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。请问，在10天的衡量期间，95%的置信水平下，银行交易部位的VAR值应该：（）。A、大于B、小于C、等于D、大于等于5000万人民币39.风险价值（VAR）模型，（）估算银行真实损失的金额。A、可以B、无法C、应该可以D、不清楚是否可以40.为什么在实践中总的经济资本的估计是通过横跨市场风险，信用风险和操作风险的简单加总来估算？（）A、市场风险，信用风险和操作风险是完全相关的，这保证可以简单加总其经济资本B、在实践中，估算风险类别的相关度是非常困难的。因此简单相加各类风险可以获得保守的估计C、监管机构要求银行加总跨市场风险，信用风险和经营风险的经济资本D、由于市场风险，信用风险和操作风险是显著不同的风险度量，计算各种类型的经济资本对银行没有分散风险的好处41.1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义？（）A、给定时间内和一定概率下市场风险导致的最大损失B、给定时间内市场风险导致的最大损失C、给定时间内市场风险导致的最小损失D、一定概率下市场风险导致的最小损失42.下面属于标普公司垃圾债券评级的为哪项？（）A、BBB-B、A+C、Ba-D、CC43.下列何者为内部数据问题，但不是外部数据问题：（）。A、接近失败事件B、通货膨胀C、数据准确性D、数据质量44.为了构造信用损失模型，通常的观测期长度为（）。A、1天B、6个月C、1年D、1个月45.从风险模型角度来看，下面哪项资产的模型风险可能是最高的？（）A、按揭贷款B、可转债C、通胀指数调整国债D、利率上下限46.银行透过期货交易所买进期货合约时，银行必须承担：（）。A、交易对手信用风险B、交易所信用风险C、交易对手与交易所的信用风险D、交易对手或是交易所的信用风险47.如果两种利率之间总是互相独立变动，相关系数为（）。A、1B、-1C、048.以下四个因素中的哪一个典型地决定了批发产品的定价？（）A、现行市场价格B、整体风险暴露C、长期的竞争力D、市场营销的考虑49.下列何者不为操作风险事件中的外部风险：（）。A、劳动争议B、交通系统中断C、外包失拜D、新监管规则的实施50.银行操作风险资本计算应基于（）。A、预期损失和非预期损失B、用风险权重计算加权资产C、总收入D、风险暴露51.非G10集团成员国，是否应该采纳新巴塞尔资本协议？（）A、是，应该采纳B、否，不需要采纳C、不一定，看各国监管机关的规定D、不一定，看巴塞尔委员会的规定52.BASELⅡ协议支柱3市场纪律的定义为（）。A、政府监管直接干预的治理行为B、在没有政府监管直接干预下的市场自发治理行为C、在政府监管直接干预和市场反映下的治理行为D、在市场自发基础上的政府监督行为53.对于所有使用收益率曲线计算其市场价值的金融工具都可以衡量其（）。A、汇率风险B、股票风险C、价格风险D、利率风险54.银行资产的利率平均重订期限为5年，负债利率平均重订期限为3年，如果现在市场收益率水平正在持续上升，那么该银行账户是否面临着利率性风险，该银行的净资产价值将会发生怎样的变化？（）A、是；上升B、是；下降C、否；下降D、否；上升55.1995年巴塞尔委员会发布的修正案让银行处理衍生品之信用暴露时得采用：（）。A、多边净额结算协议B、双边净额结算协议C、单边净额结算协议D、总额结算协议56.银行与金融服务公司的相关性是：（）。A、银行包含在金融服务中心内B、金融服务中心包含在银行内C、银行与金融服务中心无关D、银行就是金融服务中心57.三级资本是什么时候增加的？（）A、BASEL1B、1996市场风险修正案C、BASEL2D、1974巴塞尔委员会58.银行的交易活动系指银行以自己的名义买卖下列何种商品：（）A、按揭贷款B、总资产C、金融工具D、定期存款59.当银行不能区分商业银行业务和零售银行业务以外的六个业务线总收入时，则可统一使用的β值为：（）。A、12%B、15%C、18%D、监管当局决定60.VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟A、ⅠB、Ⅰ，ⅢC、Ⅰ，ⅡD、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ61.针对期权风险的Delta+发，除了考虑Delta和Gamma，还考虑了什么风险因素？（）A、ThetaB、VegaC、RhoD、Beta系统性风险62.下列哪个风险不是BASEL协议支柱1的最低资本要求？（）A、银行帐户的利率风险B、交易帐户的利率风险C、信用风险D、操作风险63.净额折扣是（）。A、不同类型合约收益和损失相互抵消B、同类型合约的收益和损失相互抵消C、单个不同类型合约收益和损失相互抵消D、一系列同类型合约或不同类型合约的收益和损失相互抵消64.以下四个陈述中哪一个正确描述了数据库订阅对于操作损失数据分析的固有弱点？（）A、数据库订阅：提供信息来评估一个公司与其他同类企业或相似行业的风险水平B、数据库订阅：可以深入了解到是否公司遭受的损失已经反映了行业通常出现的损失水平C、数据库订阅：协助映射操作风险和经营亏损事件到相应的业务线，风险类别的原因D、数据库订阅：反映的信息是基于那些公开的，具有新闻价值或者说是媒体感兴趣的，被媒体所报道的事件65.当交易对手不即时偿付其所欠款项时，就会产生什么风险？（）A、交易对手信用风险B、主权信用风险C、国家信用风险D、企业信用风险66.资产负债管理这一风险管理技术的实现是利用（）。A、资产负债B、利率重定价C、流动性阶梯D、债券组合管理67.如果估值折扣是10%，那么贷款价值比是多少？（）A、0.9B、1.1C、0.1D、0.9968.对于“接近失败”事件，银行应该：（）。A、不予理会B、注意，但不须记录C、记录，但不须采取防止措施D、记录，且不须采取防止措施69.国际会计准则在（）全面推行。A、2003-2004年B、2004-2005年C、2005-2006年D、2006-2007年70.假设某银行买入一份伦敦交易所的合约。根据该合约，该银行可以在3个月后以96英镑的价格买入10000手长期金边债券。如果该银行改变主意，你可以不买这些债券。请问，你买入的是什么合约？（）A、远期合约B、期货合约C、期权合约D、互换合约71.现金监控和清收管理分别能够直接影响信用风险的三大驱动因素中的哪些因素？（）A、风险暴露，违约概率B、风险暴露，违约损失率C、违约损失率，违约概率D、违约损失率，风险暴露72.1988年BASELI设定的最低资本标准是：（）A、7%B、8%C、9%D、10%73.G10集团的每一个成员国，是否应该采纳新巴塞尔资本协议？（）A、是，应该采纳B、否，不需要采纳C、不一定，看各国监管机关的规定D、不一定，看巴塞尔委员会的规定74.1998年长期资本管理公司（LTCM）的危机来自于：（）。A、资产流动性不足B、负债流动性不足C、流动性错配D、流动性阶梯75.若银行将资金贷放给一家公司，等同于银行卖一个权利给举债公司。请问银行卖出去的权利是哪一种？（）A、看涨期权B、看跌期权C、看涨期货D、看跌期货76.根据BASELII，计算抵押品对降低信用风险资本要求的方法有几种?（）A、2种B、5种C、3种D、9种77.利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为（）。A、95%B、90%C、99%D、99.9%78.银行对PD进行验证时，至少需要使用多少年的相关数据？（）A、3年B、5年C、7年D、9年79.股票看跌期权的买方（）。A、有权利但没有义务购买相关的资产B、有义务购买相关的资产C、有权利但没有义务卖出相关的资产D、有义务卖出相关的资产80.根据巴塞尔Ⅱ的原则，操作风险管理框架的实施以及每个元素在框架中的相对权重不取决于以下哪个因素？（）A、金融机构的文化B、监管驱动C、业务驱动D、银行的报告货币81.美元/日元汇率的报价通常是多少日元兑1美元，这意味美元是本币，假设即期汇率=105一个月日元汇率=1%一个月美元汇率=4%期限30天，问一个月后的远期汇率是多少？（）A、104.74B、103.74C、106.51D、10582.银行持有任何未评级的证券化债券档次时，未评级债券档次的风险权重是多少百分比？（）A、20%B、50%C、100%D、1250%83.维纳斯银行在美洲、亚洲和欧洲都有业务，除了传统商业银行业务，还在投行业务有着广泛的布局。针对该银行的资金管理部门，下面描述正确的是哪项？（）A、资金部门主动进行交易管理B、资金部门按照公允合理价格转移到投行业务C、资金部门直接负责独立管理银行的利率风险暴露D、资金部门负责建立交易头寸管理利率风险84.下面哪个选项可以最有效避免动机偏差和判断偏差有效？（）A、增大样本量B、确保资本的分配不仅由情景分析来决定C、扩大评分专家的人数D、进行多次情景分析85.集中度风险是指将贷款集中在（）的风险。A、某一地域B、某一行业C、某一信用等级D、以上都是86.无论银行想要使用何种计算操作风险资本的方法，银行都必须通过哪一个重要测试？（）A、可靠性测试B、压力测试C、返回检验D、回归测试87.以下哪一个度量指标指出了在信用资产组合的预期损失和非预期损失之间的差值？（）A、信用风险价值B、违约概率C、违约损失率D、修正久期88.银行在衡量利率风险时，可以对以下哪项头寸直接进行抵消来计算风险？（）A、不同发行人的不同证券头寸B、同一发行人的不同证券头寸C、同一证券的多头和空头头寸D、不同证券的多头和空头头寸89.对公司、主权和银行暴露的EAD，必须有至少多少年的相关数据？（）A、3年B、5年C、7年D、9年90.（）通常通过其中央银行对流动性部足的银行提供支持。A、监管当局B、商业银行C、零售银行91.银行监管当局对银行交易活动考察的关键因素是银行新的交易产品的批准程序的什么性？（）A、安全性B、严格性C、独立性D、合理性92.银行买进一个6月到期的上海A股股价指数期权，衡量期权到期期限缩短，对上海A股股价指数期权价值影响的敏感度指针是：（）。A、DeltaB、GammaC、ThetaD、Vega93.允许交亿元根据市场价格的有利变化，来调整头寸交易活动的银行交易活动策略称为：（）。A、匹配账户策略B、对冲策略C、作市商策略D、作价策略94.BASELⅠ和BASELⅡ比较，下面哪个不是主要的区别？（）A、关注单一风险量化B、风险敏感较低C、仅仅针对信用风险D、非法律强制性规定95.BASELⅡ的操作风险包括以下哪些方面？（） Ⅰ系统风险和人员风险 Ⅱ外部事件风险 Ⅲ内部程序风险 Ⅳ战略风险 Ⅴ法律风险A、Ⅰ，Ⅱ，ⅢB、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，ⅤC、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，ⅤD、Ⅰ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ96.Merton模型用于以（）为基础的（）分析模型，该模型其中资产与负债的差异可用于计算（）。A、期权；信用；违约概率B、期权；信用；违约损失率C、期权；信用；违约资本产量D、期权；信用；违约风险暴露97.零售银行的固定利率按揭贷款产品，银行往往（）。A、承担了几乎所有利率变动风险B、承担了利率上涨的风险C、承担了利率下降