《金融统计分析》课程教学大纲

《金融统计分析》教学大纲课程编号：120803B课程类型：□通识教育必修课□通识教育选修课□学科基础课□专业核心课专业提升课□专业拓展课总学时：48讲课学时：32实验（上机）学时：16学分：3考试类型：□考试考查适用对象：经济统计专业、统计学专业、数学与应用数学（金融方向）专业□是否适合作为其他专业学生的个性化选修课先修课程：统计学一、教学目标本课程是专业选修课，在人才培养方案中的具有较为重要的地位和任务。学生在学完本课程后，在思想、知识和能力等方面应达到的以下目标：目标1：掌握金融统计分析的基本理论目标2：掌握金融统计分析的主要分析对象目标3：拓展金融统计分析的思维和能力，为后续课程打下基础目标4：具备金融风险管理的基本知识、理念和方法目标5：培育有坚定理想信念、深厚爱国主义情怀、高尚道德情操，具有扎实金融统计专业学识，坚韧奋斗进取品格的社会主义新青年二、教学内容及其与毕业要求的对应关系教学内容讲授上的要求：自学部分内容，详解重要知识点，拓展学生思维对拟实现的教学目标所采取的教学方法、教学手段：传统与现代相结合的教学方法和教学手段对实践教学环节的要求：要求理论联系实际对课后作业以及学生自学的要求：每次课都有相应的作业和自学内容该课程从哪些方面促进了毕业要求的实现：本课程进一步丰富了学生的金融分析理论与实际应用的知识与思维能力。三、各教学环节学时分配以表格方式表现各章节的学时分配，表格如下：（宋体，小四号字）教学课时分配序号章节内容讲课实验其他合计1Chapter1&2(教材1)2132Chapter3&4(教材1)2133Chapter5&6(教材1)2134Chapter7&8(教材1)2135Chapter9&10(教材1)2136Chapter1&2(教材2)2137Chapter3(教材2)2138Chapter4(教材2)2139Chapter5(教材2)21310Chapter6(教材2)21311Chapter7(教材2)21312Chapter8&9(教材2)21313Part1&2(教材3)21314Part3(教材3)21315Part4&5(教材3)21316Part6(教材3)213合计321648四、教学内容第一章Introduction教学重点、难点：Forwardcontracts,Futurecontracts,Options,Hedgers,Speculations,Arbitrageurs课程的考核要求：掌握和运用Forwardcontracts,Futurecontracts,Options,Hedgers,Speculations,Arbitrageurs等基本术语复习思考题：见教材1第二章Mechanicsoffuturemarkets教学重点、难点：Dailysettlementandmargins课程的考核要求：理解和运用Mechanicsoffuturemarkets复习思考题：见教材1课程思政切入点：1）针对国内外金融市场理解金融统计知识在风险管理，市场稳定方面的作用；2）了解国家针对金融市场的监管政策；第三章Hedgingstrategiesusingfutures教学重点、难点：Basicprinciplesandcrosshedging课程的考核要求：理解和运用Hedgingstrategiesusingfutures复习思考题：见教材1第四章Interestrates教学重点、难点：Bondpricing,Forwardrates,Duration课程的考核要求：理解和掌握Bondpricing,Forwardrates,Duration概念和计算复习思考题：见教材1第五章Determinationofforwardandfutureprices教学重点、难点：Shortingselling,Forwardpriceforaninvestmentasset,Valuingforwardcontracts课程的考核要求：掌握和应用Shortingselling,Forwardpriceforaninvestmentasset,Valuingforwardcontracts复习思考题：见教材1课程思政切入点：1）理解风险对冲工具在稳定金融市场过程中的作用；2）了解国家在稳定金融市场过程中所使用的金融政策。第六章Interestratefutures教学重点、难点：Duration-basedhedgingstrategiesusingfutures课程的考核要求：了解Interestratefutures的基本概念和应用复习思考题：见教材1第七章Swaps教学重点、难点：Mechanicsofinterestrateswaps课程的考核要求：理解互换的理论，掌握和应用Mechanicsofinterestrateswaps复习思考题：见教材1第八章Mechanicsofoptionsmarkets教学重点、难点：optionpositions,margins课程的考核要求：掌握和应用Mechanicsofoptionsmarkets复习思考题：见教材1第九章Propertiesofstockoptions教学重点、难点：put-callparity,effectofdividends课程的考核要求：理解和应用Propertiesofstockoptions复习思考题：见教材1课程思政切入点：1）对比国内外使用金融工具稳定金融市场的案例，学生理解市场保护的作用；2）通过不同金融市场对比，培养学生爱国情怀；第十章Tradingstrategiesinvolvingoptions教学重点、难点：strategiesinvolvingasingleoptionandastock课程的考核要求：理解和应用Tradingstrategiesinvolvingoptions复习思考题：见教材1Handbook第一章Introduction教学重点、难点：Debtsecurities,Equitysecurities,Investmentfundsharesorunits课程的考核要求：了解本书的基本框架，理解和运用Debtsecurities,Equitysecurities,Investmentfundsharesorunits复习思考题：见教材2Handbook第二章Mainfeaturesofsecurities教学重点、难点：Debtsecurities,Equitysecurities课程的考核要求：掌握和应用Debtsecurities,Equitysecurities的主要特征复习思考题：见教材2Handbook第三章Financialinstrumentsclassifiedassecurities教学重点、难点：Financialinstruments课程的考核要求：正确理解和运用Financialinstruments复习思考题：见教材2课程思政切入点：1）债券，权益类资产在稳定金融市场过程中的作用；2）使用金融工具的职业道德；Handbook第四章Institutionalunitsandsections教学重点、难点：Definitionofaninstitutionalunitandresidence课程的考核要求：正确理解和运用Institutionalunitsandsections复习思考题：见教材2Handbook第五章Positions,flowsandaccountingrules教学重点、难点：Quadruple-entryaccounting,GrossandNettransaction课程的考核要求：理解和运用Positions,flowsandaccountingrules复习思考题：见教材2Handbook第六章Specificoperationsrelatedtosecurities教学重点、难点：Securitization,Debt-for-Equityswaps课程的考核要求：理解和掌握Securitization,Debt-for-Equityswaps,stocksplitsandreversesplits,sharebuybacksandsoon.复习思考题：见教材2课程思政切入点：1）债券，交换等金融工具在稳定市场风险中的作用；2）国外市场和国内市场的不同；3）培养学生职业道德和爱国情怀。Handbook第七章Classificationofsecurities教学重点、难点：Classificationofsecurities课程的考核要求：理解和应用根据不同标志进行securities分组分类。复习思考题：见教材2Handbook第八章Issuanceandholdingofsecuritiesina“From-Whom-To-Whom”Framework教学重点、难点：TheTransactorprincipleandtheInssuer/Holderprinciple课程的考核要求：理解TheTransactorprincipleandtheInssuer/Holderprinciple复习思考题：见教材2Handbook第九章Detailedpresentationtable教学重点、难点：Reconciliationaccordingtotheclassificationbyissurer,market,currency,maturity,interestrate.Andtypeofshares课程的考核要求：理解和看懂Detailedpresentationtable复习思考题：见教材2RiskManagementPartOne-IntroductiontoRiskManagement教学重点、难点：PrinciplesandAimsofRiskmanagement课程的考核要求：理解风险管理的基本概念、理念、原理复习思考题：见教材3RiskManagementPartTwo-RiskStrategy教学重点、难点：RiskManagementFramework课程的考核要求：理解RiskStrategy复习思考题：见教材3课程思政：1）理解风险管理在稳定金融市场中的作用；2）理解国家稳定金融市场的政策方针；3）培养学生的爱国情怀。RiskManagementPartThree-Riskassessment教学重点、难点：RiskClassificationSystems课程的考核要求：理解和应用LossControl复习思考题：见教材3RiskManagementPartFour-RiskResponse教学重点、难点：InsuranceandRiskTransfer课程的考核要求：理解和应用如何应对风险复习思考题：见教材3RiskManagementPartFive-RiskGovernance教学重点、难点：RiskGovernance课程的考核要求：理解各种不同情形下的风险管理复习思考题：见教材3RiskManagementPartSix-RiskAssurance教学重点、难点：RiskAssuranceTechniques课程的考核要求：了解RiskAssuranceTechniques复习思考题：见教材3五、考核方式、成绩评定本课程一般按闭卷、开卷或论文方式考核，卷面一般占70%，考勤与平时作业一般占30%。六、主要参考书及其他内容[1]（教材1）JohnC.HullOptionsFuturesandOtherDerivatives,7th,UnitesStatesofAmerican,PearsonPrenticeHall．ISBN-13:978-0-13-500994-9[2]（教材2）Handbookon