计量经济学教学大纲

《计量经济学》教学大纲

一、开课院（部） 工程管理学院二、教学对象金融工程专业本科生三、课程简介本课程是金融学的学科基础课，主要为后续的专业课和专业选修课奠定金融学定量分析和实证研究的方法论基础。其主要内容可以分为三大部分：第一部分是金融计量学基础，主要包括一元线性回归模型、多元线性回归模型、虚拟变量模型、非线性模型、面板回归分析等内容；第二部分是金融时间序列模型，主要包括单位根检验、自回归移动平均（ARMA）模型、协整检验、修正误差模型（ECM）、广义自回归条件异方差（GARCH）模型等内容；第三部分是金融计量学的应用实例，主要向学生介绍国内学者对于有效市场假说(EMH)、资本资产定价模型（CAPM）和GARCH模型等几个问题所做的研究。四、教学目的本课程为经济类各专业的学科基础课，此次授课主要针对金融工程专业的同学，教学的主要目的在于向学生介绍现代金融计量学的基础理论、模型和方法，培养学生在经济金融理论的基础上，借助计量分析软件建立金融计量学模型的能力，拓宽学生分析、研究现实经济金融问题的思路，增强学生的数量分析和实际动手能力。通过本课程的教学，希望学生能够掌握计量经济学的基本理论和方法，具备利用计量经济方法分析研究现实金融经济问题的初步能力，熟练掌握和应用Stata等计量分析软件。五、教学要求1.

了解计量经济学与金融学、统计学、数学等相关学科的关系。2.

熟练掌握单方程模型的基本估计理论和检验方法。3.

熟练掌握Stata等软件的基本使用方法，能够使用该软件建立、检验和选择模型，进行经济预测、政策评价、实证研究等。4.

通过撰写课程论文，培养学生应用计量经济方法分析和解决实际经济问题的能力。5.

了解计量经济学理论发展和应用动态。六、教学课时及其分配理论教学时数：36学时;上机实验时课：18学时.教学内容理论课时数实践课时数第一章

计量经济学导论22教学目标：介绍计量经济学与金融计量学的基本概念、研究内容及建模步骤使学生在总体上对金融计量学建立初步的认识使学生充分认识到金融计量学在金融学科中的地位和作用，培养学生的学习兴趣。教学内容：什么是计量经济学金融计量学模型金融计量学与计量经济学的关系经济数据的结构横截面数据时间序列数据面板数据金融计量学模型的建模步骤和要点确定模型的变量、数学形式、待估参数样本数据的收集：数据的类型、数据质量模型参数的估计模型的检验：统计检验、模型预测检验、经济学意义检验第二章一元线性回归模型42教学目标：了解一元线性回归模型的含义；掌握最小二乘法的推导；重点讲解一元线性回归模型的基本参数估计方法与检验方法使学生能够采用计量分析软件估计一元线性模型并进行相应的检验教学内容：一元线性回归模型的定义普通最小二乘法的推导一元线性回归模型的统计检验拟合优度检验：总体离差平方和R2变量的显著性检验：假设检验、t检验参数的置信区间实例：资产定价模型：CAPM的实证分析第三章多元线性回归模型62教学目标：介绍多元回归分析、多元回归模型的基本概念重点讲解多元线性回归模型的基本参数估计方法与检验方法使学生能够采用计量分析软件估计多元线性模型并进行相应的检验教学内容：教学目标：教学内容：教学目标：教学内容：第六章时间序列回归中的序列相关和异方差42教学目标：掌握时间序列数据自回归的影响；掌握时间序列自回归的检验和校正掌握时间序列数据异方差的影响；掌握时间序列异方差性的检验和校正教学内容：有序列相关误差的OLS性质序列相关的检验回归元为严格外生时对AR(1)序列相关的t检验经典假设下的德宾-沃森检验对序列相关的校正在AR(1)模型中求最优线性无偏估计量有AR(1)误差的可行GLS估计差分和序列相关时间序列回归中的异方差性异方差——稳健统计量异方差的检验自回归条件异方差第七章波动性模型42教学目标：介绍波动性的基本概念、常用的波动性模型的建模方法掌握GARCH模型的构造、估计及应用使学生能够采用计量分析软件对估计波动性模型教学内容：金融市场风险：市场风险定义、市场风险在金融决策中的重要性波动性（Volatility）金融数据的基本特征：尖峰肥尾、波动集聚性、波动的持久性常用的波动性模型自回归条件异方差（ARCH）模型广义自回归条件异方差（GARCH）模型基础GARCH模型的扩展：非对称GARCH模型、GJR模型、EGARCH模型GARCH模型的估计第八章面板数据回归42教学目标：介绍面板数据的基本概念、优势以及面板数据的建模方法重点掌握固定效应回归分析建模方法使学生能够采用计量分析软件对面板数据进行回归分析教学内容：面板数据的基本概念及优点面板数据的估计模型静态模型：基本模型、变截距模型、变系数模型固定效应模型随机效应模型动态模型：时间序列，GMM方法估计动态面板固定效应模型固定效应模型的基本概念固定效应模型的OLS估计固定效应模型误差分析第九章金融计量学的应用实例42教学目标：介绍几个典型的金融计量学应用实例重点这几个实例的研究思路和所应用的金融计量方法提高学生在分析、解决金融问题时应用金融计量方法的能力教学内容：有效市场假说在我国股票市场的实证检验资本资产定价模型（CAPM）在我国股票市场的实证检验GARCH模型在我国股票市场中的应用常用的分析方法游程检验方差比检验事件研究法七、主要参考书目 1.J．M．伍德里奇．计量经济学导论．中国人民大学出版社，20032.古扎拉蒂.计量经济学基础（第四版）.中国人民大学出版社,20063.坎贝尔．金融市场计量经济学．上海财经大学出版社，20034.张宗新.金融计量学.中国金融出版社,20085.李子奈.计量经济学.高等教育出版社，20006.计量经济学主要期刊：Econometrica,双月刊，美国经济计量学会主办，1933年创刊JournalofEconometrics,双月刊，瑞士出版，1973年创刊JournalofAppliedEconometrics，双月刊，美国JohnWi