计量经济学（西北政法大学）智慧树知到期末考试答案章节答案2024年西北政法大学

计量经济学（西北政法大学）智慧树知到期末考试答案+章节答案2024年西北政法大学多重共线性是总体的特征。

答案:错检验异方差的方法有广义差分法。

答案:错White检验对样本数量没有要求。

答案:错OLS就是使误差平方和最小化的估计过程。

答案:对DW检验值在0到4之间，数值趋于4说明模型随机误差项的自相关度越小。

答案:错如果把常数项看成是一个变量的系数，该变量的样本观测值为（）

答案:1自回归模型中DW值如果接近2，说明

答案:不能确定模型是否有自相关性下述可以用来修正多重共线性的方法有

答案:変量変换###增大样本容量###剔除变量法在多个解释变量的情况下，检验异方差性最好用哪种方法？

答案:White检验

答案:高的R2值，有一些变量的显著性检验不能通过，表示模型有异方差性。

答案:错乘法方式引入虚拟变量关注的是属性因素不同水平斜率的变化。

答案:对在多元线性回归中，若某解释变量在理论上对被解释变量没有影响，该解释变量的参数估计值一定为0。

答案:错在多元线性回归中，多重可决系数是评价模型拟合优度的最优指标。

答案:错时间序列数据中比截面数据更容易出现异方差问题

答案:错若多元线性回归模型中所有解释变量对被解释变量均无影响，则回归方程的可决系数R²一定等于0。

答案:错模型只要拟合优度的判定系数高，变量的显著性检验和F检验都通过，模型就不会存在异方差性。

答案:错多重共线性是一种随机误差现象。

答案:错估计参数的回归方法只有OLS方法

答案:错如果模型存在两阶自相关，需要用哪种方法检验模型的自相关性？

答案:BG检验加权最小二乘法可以解决什么问题？

答案:异方差问题R2是TSS/ESS的比值。

答案:错虚拟变量的交互效应通过虚拟变量相乘来反映。

答案:对当模型中解释变量间存在高度的多重共线性时

答案:估计量的精度将大幅下降###各个解释变量对被解释变量的影响将难于精确鉴别线性回归模型意味着模型变量是线性的。

答案:错异方差性的后果是什么？

答案:参数的OLS估计仍然具有无偏性###参数OLS估计式的方差不再有效对自回归模型进行自相关检验时，下列说法正确的是：

答案:使用DW检验时，DW值往往趋近于2计量经济学成为一门独立学科的标志是（）。

答案:1930年国际计量经济学会成立下列说法中不是应用计量经济学的研究目的的是（）。

答案:测定计量经济模型所确定的经济关系对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（

）

答案:虚拟变量可用于比较两个回归模型的差异，回归模型不存在差异的是（）

答案:重合回归进行相关分析时，假定相关的两个变量（）

答案:都是随机变量呈现蛛网现象的经济变量要建立的模型应是

答案:分布滞后模型多元线性回归模型和一元线性回归模型相比，显著不同的基本假设是（）

答案:解释变量之间互不相关已知某一元线性回归方程的可决系数为0.81，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为：

答案:0.9复杂型的异方差无法修正。

答案:错在存在严重多重共线性的情况下，回归系数的标准差会趋于变小，相应的t值会趋于变大。

答案:错对模型的所有变量取对数后参数表示弹性。

答案:对可决系数R²的大小与回归模型中包含解释变量的个数无关。

答案:错在多元线性回归模型的基本假定中，随机误差项的均值一定为0。

答案:对存在自相关的参数估计结果是有偏的。

答案:错在多元线性回归中，如果有系数的t检验未通过，则F检验一定不显著。

答案:错当模型存在自相关时，可用D-W法进行检验，不需任何前提条件。

答案:错变量不存在两两高度相关表示不存在高度多重共线性

答案:错回归系数的假设检验原假设是双侧检验

答案:对自回归模型是动态模型。

答案:对如果模型是同方差的，用加权最小二乘法与普通最小二乘法的参数估计是一致的。

答案:对设定一个合理的计量经济模型要有科学的经济理论依据。

答案:对解释变量间毫无线性关系时，不需要做多元回归，每个参数都可以通过Y对Xj的一元回归估计

答案:对在线性回归模型中，解释变量是因，应变量是果。

答案:对计算OLS估计量无须古典线性回归模型的基本假定。

答案:错

答案:对在多元线性回归中，若随机误差项服从t分布，则OLS估计量不再具有BLUE的性质。

答案:错下述哪些情况提示可能存在多重共线性

答案:有些解释变量的回归系数所带正负号与定性分析结果相违背###重要解释变量未能通过显著性检验可以用计量经济学模型表示的经济关系是

答案:定义关系###制度关系###行为关系###技术（工艺）关系总体回归模型的参数和样本回归模型的参数是一样的。

答案:错针对多元线性回归系数的显著性检验，是检验该解释变量对被解释变量有无显著解释能力的检验。

答案:对下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性

答案:相关系数###方差膨胀因子在多元回归中，根据通常的t检验，每个参数都是统计上不显著的，你就不会得到一个高的R2值

答案:错BG检验构建的统计量服从什么分布？

答案:卡方分布

答案:计量经济学是（）的一个分支学科。

答案:经济学下列判断正确的有

答案:多重共线性问题的实质是样本现象，因此可以通过增加样本信息得到改善。###虽然多重共线性下，很难精确区分各个解释变量的单独影响，但可据此模型进行预测。###在严重多重共线性下，OLS估计量仍是最佳线性无偏估计量。

答案:White检验构造的统计量服从什么分布？

答案:卡方分布

答案:正自相关下面哪一个必定是错误的（

）

答案:货币供应量的变化对通货膨胀的影响并不是即期的，要反应这种非即期的关系，要建立怎样的计量模型？

答案:分布滞后模型“虚拟变量陷阱”的本质是（）

答案:完全多重共线性容易产生异方差的数据为

答案:横截面数据G-Q检验的原假设是什么?

答案:同方差G-Q检验中构造的F统计量如果大于临界值，说明什么？

答案:模型存在异方差如果在模型中需要引入性别和城乡的变量，一共应引入几个虚拟变量？

答案:2White检验的原假设是什么？

答案:同方差

答案:下列哪种情况属于存在序列相关

答案:模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的OLS估计量方差

答案:增大反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是（）

答案:回归平方和

答案:要在模型中引入性别作为解释变量，这个变量叫做（）

答案:虚拟变量按照时间顺序排列的数据叫（）

答案:时间序列数据经验认为，某个解释变量与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF

答案:大于10

答案:虚拟变量对被解释变量的影响是否显著的判断方法与数值型变量的判断方法不同。

答案:错若要反映定性因素的不同情形对被解释变量的影响，可能使用的引入虚拟变量的方式有（

）

答案:乘法方式与加法方式同时使用###加法方式###乘法方式虚拟变量可以作为解释变量也可以作为被解释变量引入多元线性回归模型。

答案:对虚拟变量的交互相应（

）

答案:通过虚拟变量相乘反映###在模型中引入两个及以上虚拟变量做解释变量时才有可能出现通过虚拟变量将定性因素引入多元线性回归模型，有无截距项将影响虚拟变量引入的个数。

答案:对分布滞后模型和自回归模型不能同时使用

答案:错哪一项不是产生滞后效应的原因？

答案:测量误差的变化消费者的消费水平，不仅依赖于当年的收入，还同以前的收入水平有关，应该建立怎样的模型？

答案:分布滞后模型解释变量中包含被解释变量的滞后项称为动态模型

答案:对分布滞后模型可以修正多重共线性问题

答案:错表示x和y之间真实线性关系的是（）

答案:DW检验原假设为

答案:ρ=0根据DW检验决策规则，下面哪项表明误差项之间无自相关。

答案:广义差分法用于缓解

答案:自相关下列哪种情况属于存在自相关

答案:怀特检验需要对解释变量排序

答案:错小样本也可以对模型作G-Q检验

答案:错异方差的表现形式有哪些？

答案:递增型###复杂性###递减型异方差的问题在哪种数据类型中更严重？

答案:截面数据产生异方差的原因有哪些？

答案:截面数据中总体各单位的差异###测量误差的变化###模型设定误差在高度多重共线的情形中，要评价一个或多个偏回归系数的个别显著性是不可能的。

答案:对检测多重共线性的方法有（

）

答案:方差膨胀因子检测法###简单相关系数检测法如果分析的目的仅仅是预测，则多重共线性是无害的。

答案:对尽管有严重的多重共线性，OLS估计量仍然是无偏估计量。

答案:对

答案:1.33倍在多元线性回归模型中，t检验与F检验缺一不可。

答案:对以下指标在一定程度上表征多元线性回归模型整体拟合优度的是（

）

答案:调整的R²###R²多元线性回归模型的基本检验包括哪些（

）

答案:经济含义检验：系数正负是否符合经济逻辑及经济现实###模型整体检验：可决系数、调整可决系数、F检验###预测检验：给定解释变量，被解释变量的观测值，与被解释变量的真实值进行对比###单个参数估计量的检验：t检验在多元线性回归模型中，加入新的解释变量一定会使R²变大。

答案:错使用最小二乘法估计多元线性回归模型得到的残差项求和一定等于0。

答案:错回归分析中定义的（

）

答案:解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量

答案:残差最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（

）。

答案:方程的显著性检验

答案:最小