【农业银行不良贷款率影响因素研究（数据图表论文）9300字】

农业银行不良贷款率影响因素研究摘要不良贷款的大小，也是引起金融危机的重要因素，同时决定的经济运行稳定的银行的利益和核心的竞争能力。我国的银行业大量的不良债权，严重威胁银行系统的稳定。同时，在农业银行的不良债权率也一般的外资银行，研究自己国家的银行的不良债权的影响的要素和预防措施。农业银行在金融体制改革过程中，资本充足率在很大程度上得到了极大提高，但是总体资产的质量不够理想，银行体系的信贷规模在不断提高，并且迅速加以扩张，从而积累了大量的不良资产。从我国银行金融类相关数据可以看出，近年来我国商业银行的不良贷款和不良贷款率都呈现出下降的趋势，但是在我国商业银行中还存在着大量的不良贷款，正确地把握我国商业银行不良贷款率和影响不良贷款率的相关因素，对于我国商业银行实施有效的金融监督和防范金融风险有着积极的作用和深刻的现实意义。本文通过对农业银行的不良贷款率进行分析，得出了GDP增长率、M2增长率的提高会降低农业银行的不良贷款率水平，相对规模的扩大也会让农业银行的不良贷款率升高，而且农业银行不良贷款在行业以及地区上存在着较为集中的领域。通过对这些影响因素的分析，提出了从宏观及微观两个层而来降低农业银行不良贷款率的建议。关键词：农业银行；不良贷款率；影响因素目录TOC\o"1-3"\h\u摘要 IABSTRACT II目录 III1导论 11.1选题背景 11.2研究意义 11.3国内外相关研究 12农业银行不良贷款现状 22.1不良贷款率的含义 22.2农业银行不良贷款现状 32.3农业银行不良贷款结构 43不良贷款率影响因素分析 43.1GDP增长率 43.2银行经营方面 53.3实证分析 64降低中国农业银行的不良贷款率的建议 84.1宏观层面 84.2微观层面 84.2.1提高银行信贷人员素质，实行严格的责任追究制度 84.2.2适当缩减贷款额度，分散客户群体，实行逆向周期 94.2.3实行统一的信用评级和授信办法 104.2.4加强银行操作风险管理的建议 10结论 11参考文献 111导论1.1选题背景银行系统不良贷款问题一直是困扰金融问题的理论热点。早在1990世纪中期，我国理论界和金融学界就开始关注不良贷款问题，但这一时期的研究内容和方法单一，缺乏系统性。通过改革和近年来中国银行业的创新，国内银行的不良贷款率大大下降，不良贷款问题似乎逐渐缓解。农业银行的银行不良贷款的湖北汽车产业发展问题将会增加[1]。从银监会发布的统计数据可以看出，这些银行虽然剥离了不良贷款，但从绝对额度和贷款方式来看，仍有令人担忧的比例。本文认为进一步分析和找出影响不良贷款的主要因素，影响控制措施的关键因素是解决不良贷款问题的关键。1.2研究意义本文考察各个方面的经济因素的冲击下对不良贷款增长率的影响，发现宏观经济因素的冲击对于银行的不良贷款率的影响程度是不同的，基于农业银行为例，对于银行可能会有加速影响力，对银行可能有减速影响力。故可以针对各类银行自身系统内部影响不良贷款率的微观因素指标进行合理的调整，以期降低自身的信用风险，增强抵御风险的能力。这对于针对银行进行不同的调整具有积极意义，以期望能够快速规避风险。通过对农业银行的分析，基于我国国民经济增长放缓的宏观大背景和银行不良贷款余额和不良贷款率“双升”的现状，进一步分析商业银行不良贷款的相关影响因素，并揭示影响不良贷款产生的关键性因素，提出防范和化解商业银行不良贷款的具体措施，具有重要的理论意义和现实意义。本文试图进一步揭示出对银行不良贷款相关的影响因素，以期从源头上防范不良贷款的产生并提出不良贷款的相关治理措施[2]。1.3国内外相关研究1.3.1国内相关研究\t"/item/%E4%B8%8D%E8%89%AF%E8%B4%B7%E6%AC%BE%E7%8E%87/_blank"不良贷款率是评价金融机构\t"/item/%E4%B8%8D%E8%89%AF%E8%B4%B7%E6%AC%BE%E7%8E%87/_blank"信贷资产安全状况的重要指标，是评价银行等金融机构经营状况的重要指标，是关乎金融市场稳定程度的核心要素。过高的不良贷款率必然降低银行等金融机构的资产质量、不利于金融市场的稳定，从而引发宏观经济的波动。自2009年中国农业银行由国有独资商业银行整体改制为现代股份制商业银行以来，农业银行的不良贷款余额与不良贷款率出现一定的下降。然而受资本充足率较低、盈利能力较差和信贷资金结构灵活性较差等因素的影响，农业银行的不良贷款余额与不良贷款率一直稳居五大国有商业银行之首，因此，就农行不良贷款率进行解决解决，对其他国有银行具有很强的借鉴意义[3]。近年来，我国学者在商业银行不良贷款率方面进行了深入的研究。田园（2017）基于我国现有的不良贷款警戒率模型，比较了1998－2008年国有商业银行和股份制商业银行的不良贷款率和不良贷款警戒率，得出主要的商业银行不良贷款率基本都达到一年存贷利率计算口径的警戒率水平。朱梦子（2017）实证研究发现，银行风险承担与银行发行债券、银行存款数量呈负相关，与银行次级信贷呈正相关变动，并提出银行上市有利于控制信用风险。王光伟、童元松（2014）通过统计描述分析、多元回归法和虚拟变量回归等方法从宏观角度研究了影响我国商业银行不良贷款率的具体因素，并得出了人民币升值有利于银行降低不良贷款率的结论。关于宏观经济与不良贷款的关系，杨星（2017）以江苏省379户企业为样本进行调查，得出约70%不良贷款的形成与宏观经济波动有关的结论。关珊（2017）实证研究表明，宏观经济变量与不良贷款余额呈负相关；社会消费品零售总额、进出口总额对降低商业银行不良贷款的贡献度最大，良好的宏观经济状况有利于降低不良贷款。于一（2011）通过1999-2009年50家银行的数据分析货币政策对银行风险的影响，研究表明：扩张性货币政策会增加银行风险，风险的动态性将风险延续到货币政策紧缩阶段。1.3.2国外相关研究Gambera和Gabrie等（2000）和Fofack（2005）分别研究了美国和非洲银行的相关数据，研究发现不良贷款与GDP增长率、宽松信贷条件和实际利率存在高度的相关性。关于货币政策与不良贷款的关系，Jimenez（2008）和Ioannidou（2009）分别研究了西班牙与玻利维亚银行的“风险效益”情况，研究发现扩张性货币政策容易引发较高的信贷风险。而BarrosCP，ManagiS等（2012）将不良贷款作为商业银行效率考察的因素之一，测算了日本银行业技术效率和生产率的变动情况。2农业银行不良贷款现状2.1不良贷款率的含义商业银行的不良贷款，理论上指借款人出现偿还困难银行不能按时收回贷款利息，甚至在严重的情况下银行不能收回贷款本金的贷款“不良贷款”在本文中主要是指商业银行的信贷资产中不能按时归还或者已经损失的贷款。不良贷款率是指不良贷款余额与各项贷款总额的比值结果。而不良贷款，又称问题贷款，是指商业银行按贷款协议发放贷款后，借款人到期无力归还贷款本息或者虽未到期但有种种迹象表明借款人到期将会无力归还贷款本息的情形。当下，国际上对不良贷款有多种定义，但被多数国家普遍认可的是以美国为代表的“信贷风险五级分类”所定义的对不良贷款的划分方法。其主要依据借款人的还本付息能力，将贷款分为:正常、关注、次级、可疑和损失，其中后三类被称为不良贷款的同时，又是商业银行银行不良资产的主要部分。2.2农业银行不良贷款现状在我国经济体制转轨过程中，由于各种复杂因素的影响下，从而积累了大量的不良贷款，在中国不良贷款管理、机制转换国有银行沉重的负担，并在国际和国内信贷造成严重影响。农业银行的不良贷款率为23.35%，一直居高不下，这已经成为我国金融风险的一个主要问题。农业银行的不良贷款，中国政府采取了一系列措施，经过七年的努力，到2001年底，中国的银行首次不良贷款和不良贷款率的净余额下降，然后有一个显着的效果。截至2012年底，银行金融机构共有机构投资者3747家，共计人民币133万6000亿元，资产负债总额126万元，不良贷款余额人民币1兆700亿元，总资产同比增长17。900、负债同比上升17.80%，不良贷款余额已近234亿元，全年不良贷款率为1.56%，较去年同期下降了0.22%。该行2012年底不良贷款余额约为4929亿元，较上年同期增长647亿元，不良贷款率为0.950%，符合年初不良贷款余额。同时，农业银行整体加权平均资本充足率达到13。25%、比去年同期增长了0.54%，余额贷款损失准备金达到了1万4600亿元，同比增加了2603亿元，拨备覆盖率达到295.500，同比增长了17.3%。表1农业银行不良贷款监管指标年份201420152016（可疑+损失）/不良贷款额60.00%58.95%58.33%不良贷款额（亿元）427949295265根据中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）发布的统计，近5年来，农业银行的不良贷款情况进行了比较分析，从数据可以看到，从2013到2016，中国的银行的比例一直保持“双降”趋势，不良贷款平衡，在一定的进步管理在中国不良贷款明显了，但“自豪”的数据背后也掩盖不良贷款”的名字下降现实添加的事实，直到2011第四季度开始，隐藏的问题逐渐暴露出来，不良贷款的平衡的标准有明显的提高，由2012年第四季度到2013年的时候，第三季度不良贷款、不良贷款余额增加、刀刃增长趋势，甚至出现“双涨”局面，这一现象已引起广泛关注和关注，因此迫切需要解决不良贷款问题。2.3农业银行不良贷款结构制造业的不良贷款率占制造业贷款总额的比重为4.59%，批发零售业为4.09%，采矿业为6.73%由于近两年制造业、批发零售业、采矿业的不良贷款占总不良贷款的比重明显高于其贷款占总贷款的份额。因此，农业银行应建立完善的风险管理机制，调整贷款结构，分散发放贷款的领域，提高在制造业、批发业、采矿业发放贷款的条件，从而提高贷款收回的可能性。3不良贷款率影响因素分析3.1GDP增长率中国农业银行（AgriculturalBankofChina，简称ABC，农行）的前身是1951年成立的农业合作银行。从上世纪70年代末至今，相继经历了国家专业银行、国有独资商业银行和国有控股商业银行等不同发展阶段。2009年1月，整体改制为股份有限公司。2010年7月，分别在上海证券交易所和香港联合交易所挂牌上市，完成了向公众持股银行的跨越。2016年，中国农业银行首次入选全球系统重要性银行。在美国《财富》杂志全球500强排名中，位列第47位；在英国《银行家》杂志全球银行1，000强排名中，以一级资本排名计，位列第9位。标准普尔发行人信用评级为A/A-1，穆迪银行存款评级为A1/P-1，惠誉长/短期发行人违约评级为A/F1；以上评级前景展望均为稳定。GDP增长率，即国内生产总值增长率，我们选取的是GDP的环比增长率。GDP是衡量一个国家或地区经济发展状况的一个十分重要的宏观指标，当一个国家或地区的GDP增长率越高，说明这个国家或地区的经济处于健康快速的发展阶段，企业运营效率较高，能够实现良好的收益，偿债能力也会随之提高，与之对应的就是商业银行的不良贷款的下降。如表1所示，我国GDP增长率呈现下降趋势，说明经济发展正处于放缓阶段，农业银行的不良贷款率的走向刚好与之相反。至2015年第四季度，GDP增长率为0.069，为近4年来最低水平，农业银行的不良贷款率为0.017，高至历年来最高水平。由此可知，GDP增长率下降会使农业银行的不良贷款率升高。M2增长率，即货币供应量增长率，我们在此选取的是M2的环比增长率。当经济处于上行阶段时，我国通常会采取相对宽松的货币政策来刺激经济快速发展，此时，M2增长率会提高，在货币总需求不变的情况下，企业的融资过程就很顺畅很多，为了使商业银行的贷款额度保持在一定水平上，商业银行的利率会相应的降低，企业筹集资金的成本就会降低，企业利润就会随之上升，偿债能力就会加强，进而降低商业银行的不良贷款率。从表1可以看出，近16个季度的M2增长率在整体上呈下降趋势，与农业银行的不良贷款率走向相反。由此可知，M2增长率下降会造成农业银行不良贷款率的上升。表22013-2016年部分指标季度数据年份季度不良贷款率GDP增长率M2增长率相对规模201310.0060.080O.1810.028720.0060.0750.18S0.028830.0060.0740.1980.028840.0060.0800.1440.0289201410.0070.0780.1570.028920.0070.0750.1400.029030.0080.0790.1420.029040.0080.0760.1360.0290201510.0090.0730.1210.029120.0100.0740.1470.029230.0110.0720.1160.029240.0110.0720.1100.0292201610.0120.0700.0990.029220.0150.0700.1020.029330.0160.0690.1310.029340.0170.0690.1330.02933.2银行经营方面为了探讨不同区域内分行的不良贷款状况，我们统计了农业银行2014年与2015年不同地区不良贷款的基本情况，长江三角洲、中部及西部地区的不良贷款在2014年与2015年所占比例都比较大，三者之和高达60%左右。其中，在2014年，长江三角洲的不良贷款占不良贷款总额的33.44%，在2015年虽然有所下降，但仍然高达22.64%，大于该地区贷款占农业银行总贷款的比例19.12%02015年，东北地区、中部地区、西部地区的不良贷款占该地区总贷款的分别为2.14，3.41，和2.57，处于较高水平。因此，应注重加强这三个地区的不良贷款管理。3.3实证分析3.1模型引入与变量选取根据以上理论的叙述，本文选择四个因素进行分析，建立不良贷款率（Y）与GDP增长率（X1），M2增长率（X2）、资本充x率（X3）、拨备覆盖率（X4）的多元线性回归模型，其回归方程表示如下：Y=β0+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+µ其中，β0，β1，β2，β3+β4分别是常数项与各自变量对应的系数，为随机扰动项。3.2数据来源和处理本文所选模型为2009年第一季度到2016年第四季度的时间序列，数据均来自于国家统计局和中国银监会，样本容量为32。将数据输人Eview、软件，利用最小二乘法建立模型。3.3多元线性回归模型的建立表3参数估计结果表（初步）变量标准差t统计量P值C0.4582115.9572980.0000X10.01049s-7.2368050.0000X20.0041420.6915690.4951X30.0282401.2833950.2103X40.000255-23.164240.0000从模型的估计结果可以看出，该模型拟合优度R=0.9735，调整后的R==0.9696，因此该模型对样本的拟合优度很好。F检验值为248.3661也是显著的，说明整体上宏观因素GDP增长率、货币供应量M2增长率和银行业自身的资本充足率、拨备覆盖率对商业银行不良贷款率有较强的解释力。但是由于货币供应量M2士曾长率（X2）和银行业自身的资本充足率（X3）在t检验中的P值分别高达0.50和0.21，未通过t检验。因此，需要对初步的四元线性回归模型做出适当调整。我们先对四个变量进行了多重JI：线性检验，得到相关系数矩阵。（见表4）表4相关系数矩阵变量X1X2X3X4X110.495-0.672-0.06X20.4951-0.802-0.562X3-0.672-0.80210.286X4-0.06-0.5620.2861由相关系数矩阵可以看出，X2和X3之间的相关系数为-0.801，即二者之间是高度相关的，X1和X3之间的相关系数为-0.672，即模型存在多重共线性。利用逐步回归方法处理多重共线性，根据相关系数和理论分析，X2、X3在逐步回归检测中不符合条件，故对解释变量的处理是剔除变量X2、X3，保留统计上较为显著的X1、X4，建立新的模型：变量系数标准差t统计量P值C3.2949520.7818042.145480.0000X1-0.0839570.007615-11.025760.0000X4-0.0059250.000196-30.258530.0000我们最终得出回归方程如下：=3.2950-0.0840*Xl-0.0059*X4t=（42.15）（-11.03）（-30.26）R2=0.97182=0.9699F=500.3993修正后的模型能通过经济意义检验，R==0.9718，模型有较高的拟合优度，F检验也是显著的，说明GDP增长率和银行业自身的拨备覆盖率对商业银行不良贷款率有较强的解释力。当显著性水平a=0.01时，解释变量GDP增长率和拨备覆盖率都通过了t检验，表明这两个因素对商业银行不良贷款率的影响是非常显著的。3实证分析小结从实证分析中可以看到，由于多重共线性的存在M2增长率和银行业自身的资本充足率对不良贷款率没有产生显著性影响，而GDP增长率和商业银行自身的拨备覆盖率对不良贷款率的影响非常显著。其中，GDP增长率对不良贷款率的影响最大，GDP增长率每下降1%，平均来说商业银行不良贷款率就上升0.084%；拨备覆盖率每下降1%，平均来说商业银行不良贷款率就上升0.0059%。因此，提供良好的宏观经济环境，推动经济持续稳定增长可以有效降低商业银行的不良贷款率。4降低中国农业银行的不良贷款率的建议4.1宏观层面在政府行为上，要采取一系列扩张性政策来扩大内需，提高宏观调控能力，全面推进经济持续稳定增长。加大对基础建设的投资，加速经济体制改革，为银行和企业提供良好的经济环境。在金融政策上，中央银行应首先完善金融风险监管体系，对商业银行在风险资产方面的管理进行严格监管与督促。同时逐步加强金融宏观指导，建立科学化的风险预警、制裁、信息调查与披露系统。在企业改造上，要与金融体制改革相协调，建立良好的信用关系。无论改革形式如何，企业应当重振管理机制，提高效率，提高自身资金实力，建立健全银行和企业间的信用关系，使国有金融资产和公共存款得到保障。4.2微观层面4.2.1提高银行信贷人员素质，实行严格的责任追究制度对信贷的素质提高是非常紧张的问题。银行的信用工作很多，信用者的各方面的素质、工作强能力、属性的思想品质、扎实的专业知识丰富、创新意识、高层次的微观分析能力、信誉事业的发展和金融资产质量的提高。因此，严格的教育和训练是增强信用的人员的素质，以人员的信用风险预防意识和工作的责任感、以人为本、积极的企业文化为激发的信用者的职业精神、精神。一般来说，银行对员工的素质要求主要包括责任心和基本的业务能力，银行要求员工的素质。责任在工作中可以发挥职责，积极地认为银行，把集体利益和个人利益冲突的时候工作。业务能力和业务能力，具体的完成各项工作的场合，职员必须具备各知识修养等。银行信贷业务办理的过程中，首先强化贷前调查的详细情况，通过贷款前的调查中，全面了解和掌握客户的财务状况，经营成果，农业银行未来关于发展的正确的预测，贷款的正确的对策的基础，同时核对信用档案，健全的注视着，及时，客户的经营状况。其次，加强强化贷款的承认，科学、严格且高效融资的决策机制，严格的专业审查制度。最后，构筑重视的贷款后的管理，正确把握风险控制机制的动态，库存的风险状况，及时解除信用风险控制。调查，审查，审查等各工程的职责，各等级的按揭审查委员会制度，信贷审查委员成员各自的融资，融资的风险和风险后责任的证明，明确的融资业务过程各阶段责任、严格的责任追究制度。信贷管理强化过程中各自的工作岗位上，各部门和所有的管理人员的工作责任，实行审贷分离的基础上，银行信贷责任制度的确立，使之对应权利责。构筑以总裁担当制为中心的融资管理责任制体制。2是，贷款管理权限和责任分级执行各部门、各单位、个人、严格的、信用部门负责人、总裁的融资管理权限和责任。第3，建立信用管理的是全。4是构筑信用者的退职审计制度。审计的问题，在审计中发现问题和审计的信用者，一段时间将调职。4.2.2适当缩减贷款额度，分散客户群体，实行逆向周期如果适合银行存款政策的制定，折中银行经济的战略目标；贷款的三大原则：安全性、流动性及营利3原则；的资本状况、金融政策和财政政策存款的稳定、存款为出借的基础、储蓄量直接影响贷款规模化，服务的区域经济条件。经历了2009年的全国性的疯狂的贷款后，控制信用是中央银行现在的重要工作。农业银行活用多种货币政策工具，合理地引导系统银行流动性的资金贷款总额的适当的成长，促进了努力的贷款基金的相对平衡，实现了全年的货币供应控制目标的实现。真的能力和长远的银行是经济高速增长期和住宅市场开拓资产业务，获得短期高利润的银行，而是周期变动调整能力，经济和住宅市场下行时依然稳定增长的银行。相应的，真的好的风险管理不是在未来的工作后，危机的发生是受害到最小限度。逆周期发展正是这样一种潜在的稳定的功能有效应对成为可能银行业周期变化的商业模式。对应于顺序周期模式，逆周期模式以下的变量反周期操作：经济、房屋市场增长周期经济、房屋市场衰退周期适度控制房贷增量适度增加房贷发放增量适度提升定价（利率、费用）适度降低房价适度提高贷款标准适度降低贷款标准适度提高资本和损失准备金比率适度降低资本和损失准备金比率对于2016年计划增加18个亿的贷款额度银行，可以按照上表的操作原则和自身的实际情况，采取适度紧缩的贷款政策，降低贷存比例，同时分散客户群体比例，选择优质的小企业，增加对其贷款额度，使风险的可控性增加。4.2.3实行统一的信用评级和授信办法实行统一的信用评级和信贷方法，同时，在防止犯罪的新融资风险的同时，实际工作中产生的可能性和制度评级的影响和制度评级的影响。根据各国各总店银行的相关规定，对客户实行统一的信用评级和信用评级和信用评级。一般来说，各银行的风险管理部门根据客户的经营状况，各总店统一的标准，准发展客户的信用状况、风险程度的评级信用证。在实行这一制度的业务部门的客户的风险整体把握的程度，对严格的信用和投资的最优化的量，信用和交易方的结构。4.2.4加强银行操作风险管理的建议首先，实行统一的风险管理政策。本店的风险管理政策制定和执行，统一反映操作，风险偏好承受力的风险管理的基本制度，根据银行业务规模，经营的特征，内外部资料，制定了各业务品种、商务单元的操作流程；各种操作确定对应风险报告的路线和应急措施。总结风险成功与失败的事例和连续性的分析，经验的教训等。其次，健全的操作风险管理组织。包括执行集中管理的业务风险管理的构造，2个：1独立操作风险管理部门，为管理内部控制三的防御线建设，法律和依从部门设立业务风险管理团队，履行业务管理部门的相应的团队和职位，关联的管理功能。2是明确的各部门在操作的风险管理的定位和作用的调整操作，风险管理部门，业务管理部门，审计部门的管理的境界。第三，搜索操作风险控制和徐放的方式。当下，国际活跃的银行随着控制操作风险的同时，各种各样的方式控制和缓效性风险。主要回避，控制措施，转让（保险）和4种方式。其中的保险是当下的国际活跃的银行使用最普遍操作风险徐汇方式，各种操作风险的另一个保险产品的对应。传统的保险产品中的银行搭乘的孩子保险，错误和泄漏保险和经理和董事责任保险等被实践证明是比较成熟的保险产品，更广泛的运用。对银行的风险充分认识到操作的场合，选择对象的缓效性措施。高风险，放低屈服的业务的方法等的风险回避，访问催收业务；已经降低认识的风险控制措施，控制成本高，对银行欠缺的专业优势的业务的形式，风降。最后，加强操作风险管理的