风险管理案例

本文格式为Word版，下载可任意编辑——风险管理案例熟练把握概率基本计算“和〞“或〞对概率计算的影响

一公司在上海和杭州分别有一个工厂，上海工厂着火概率是0.04，杭州工厂着火概率是0.02问：

（1）至少一个工厂着火概率是多少？（2）两工厂同时着火概率是多少？

（1）至少一个工厂着火概率是多少？0.02+0.04=0.06

（2）两工厂同时着火概率是多少？0.02×0.04=0.0008

两个很近的建筑物，他们分别着火的概率是0.05和0.02，已知一个建筑物着火，另外一个着火的概率是0.85

问：两个建筑物同时着火的概率是多少？

0.05×0.85+0.02×0.85=0.0595

损失频率计算

例11.4某市在过去两年内由于司机酒后开车发生交通事故的记录如表

试用泊松分布估算一个月内的事故发生频率

二项分布

某工厂有同类型设备300台，各台设备工作相互独立。已知每台设备发生故障的概率均为0.01。为了保证设备发生故障又不能及时维修的概率小于0.01，至少需要配备多少维修工人？（假设一台设备的故障可由一人处理。）

正态分布

例11.6-个村庄每次遭遇洪水灾难而导致的损失金额如表

(1)每次灾难所致损失金额小于500元的概率是多少？

(2)每次灾难所致损失金额在4500元和6000元之间的概率是多少？(3)每次灾难所致损失金额大于7500元的概率是多少？

案例

?假设某公司拥有一套价值200万元的设备。假设该设备只面临一种风险一火灾，只考虑该风险损失的两种结果：全损和没有发生损失。

有四种行动方案可供选择：①自留风险；②自留风险但安装损失消防设备；③购买保险；④购买自负额1万元的保险。

?同时风险经理可以根据以下有关资料进行决策

?未投保导致间接损失为10万元。是指假使投保就不会发生的间接损失，如信贷成本的增加。

?假使安装消防设备，则消防设备成本为40万元，使用年限为10年。?假使全额投保，则保险费为6万元；

?但假使设定自负额为1万元，则保险费降为5.5万元

?火灾发生的概率原为2.5%，但如有安装消防设备则降为1%。?上述资料不考虑不确定性引起的忧虑因素，那个是最优方案？

?依照最大损失最小化原则，最优方案是买全额保险

风险损失矩阵

方案①自留风险：210×0.025+0×0.975=5.25（万元）方案②自留风险但安装预防设备：如没有发生损失，预防设备需要计提折旧40/10=4（万元）；250×0.01+4×0.99=6.46（万元）方案③购买保险：6×0.025+6×0.975=6（万元）

方案④购买自负额1万元的保险：6.5×0.025+5.5×0.975=5.525（万元）风险管理决策方案是自留风险。

可供风险管理人员选择的方案及其相关费用的信息如下：方案①：完全自留风险，担忧装自动灭火装置。方案②：完全自留风险并安装自动灭火装置，成本为4000元，使用年限为10，年折旧费为400元，年维修费200元。假使仓库的损失达到200000元时灭火装置一起损毁。

方案③：购买保额为100000元的保险，保费支出为2500元。方案④：在方案③的基础上安装自动灭火装置，保费为2100元。

方案⑤：买带有2000元免赔额、保额为400000元的保险，保费为2800元方案⑥：购买保额为400000元的保险，保费为3400元。解答：

方案①：完全自留风险，方案一的忧虑成本为900元方案①：2620+900=3520元

方案②：完全自留风险并安装自动灭火装置，忧虑成本为800元方案②：2792+800=3592元

方案③：购买保额为100000元的保险，忧虑成本为500元方案③：3040+500=3540元

方案④：在方案③的基础上安装自动灭火装置，忧虑成本为350元方案④：2812+350=3162元

方案⑤：购买2000元免赔额、保额为400000元的保险，忧虑成本为80元方案⑤：3280+80=3360元

方案⑥：购买保额为400000元的保险，忧虑成本为0元方案⑥：3400+0=3400元方案④为最优方案

1000元的保险方案加安装自动灭火装置，保费为2100元。1

假设通过问卷调查得到了某车主的效用曲线，根据某效用曲线可知他对失去1万元的效用度损失为100，失去200元时的效用度损失为0.8

假设此人在一年内因车祸造成他人损失而赔偿1万元的概率是0.01，为转移此风险需要支付的保险费是200元。

问：依照期望效用值决策法他应选择以下方案的哪个方案？方案一：购买保险，支付200元保费

方案二：自己承受风险解答：

?方案一：购买保险，支付200元保费，效用损失为0.8。?方案二：期望效用损失是：100*0.01=1?1>0.8,所以，选择第一方案

投资者现有财产，这个投资者要把他的财产投资到下面两个项目之一：(1)8年后，其财产可能变成

2)固定收益率，年利率为10%。问：投资者认为这两个项目哪个较优？解答：

内部收益法计算：3.9是终值，3.9/（1+i）8=1，贴现得i=0.18545〉

现值计算法：3.9是终值，按10%贴现得现值是3.9/（1+10%）8=1.819739〉1终值计算法：3.9是终值，依照10%贴现得现值是1×（1+10%）8=2.1435〈3.9

某企业一大型设备预计还可以使用三年，未来三年预计收益分别为50万元、50万元、40万元，依照利率为6%，则此设备现在报废，无任何其他收益或者开支，问其损失是多少？

现在投资500元，第一年末投资300元，其次年