商业银行经营管理形考作业4

商业银行经营管理形考作业4资产负债综合管理理论是商业银行经营管理中的一种理论，也被称为“多元化管理理论”。该理论认为，商业银行单靠资产管理或单靠负债管理难以实现安全性、流动性和盈利性的均衡。只有通过资产、负债的统一协调管理，才能达到经营总方针的要求，实现经营目标。该理论的基本原则是通过偿还期对称、经营目标互相替代、资产分散达到总量平衡与结构对应的目的。在中国银行业，资产负债综合管理理论已成为现代商业银行普遍使用的基本方法和手段。预期收入理论认为借款人的预期收入可以作为衡量偿还贷款能力标志的理论。银行为保持资金的安全性、流动性和盈利性原则，不一定要求贷款均是短期的，关键在于借款人的预期收入。贷款的清偿依赖于借款者同第三者发生交易时获得的收入，即借者未来的收益是还款的来源。而借者的未来收入是可以预期的，如果借款人预期收入稳妥可靠，银行可以提供各种贷款。利率敏感性缺口是指银行在一定时期（如距付息日一个月或3个月）以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额。如果资产大于负债，为正缺口，反之，如果资产小于负债，则为负缺口。当市场利率处于上升通道时，正缺口对商业银行有正面影响，因为资产收益的增长要快于资金成本的增长。若利率处于下降通道，则负缺口对商业银行有正面影响。信息不对称是指在交易过程中，买方和卖方拥有不同的信息水平，从而导致交易不公平的情况。在银行业中，信息不对称可能导致银行风险的增加，因为银行无法准确评估借款人的信用风险。因此，银行需要采取措施来减少信息不对称，例如加强对借款人的审查，提高对借款人的了解程度等。1.正确。文章简要介绍了信息不对称的概念和可能导致的逆向选择问题。2.正确。文章引用了《商业银行流动性风险管理指引》对流动性风险的定义。3.正确。文章介绍了ASB对内部控制的定义。4.错误。该段落没有给出具体的内容，无法判断正误。5.正确。文章引用了《商业银行流动性风险管理指引》对流动性风险的定义。6.正确。文章介绍了ASB对内部控制的定义。7.正确。文章介绍了资产收益率的定义和计算公式，并说明了其在银行管理中的重要性。8.正确。文章介绍了杜邦分析法的基本思想和应用。商业性贷款理论的基本思想是商业银行应该提供短期、商业性的贷款，以保证资金的高度流动性。（2）优点：该理论强调了银行贷款的流动性，可以满足客户的短期资金需求，同时也可以提高银行的收益。（3）缺点：该理论忽视了长期资金需求，无法满足客户的长期投资需求，同时也可能导致银行的风险增加。资产可转换性理论认为商业银行应该将资产转换为高流动性的资产，以便在需要时能够快速变现。（1）主要思想：资产可转换性理论的基本思想是商业银行应该将资产转换为高流动性的资产，以便在需要时能够快速变现。（2）优点：该理论强调了资产流动性的重要性，可以提高银行的流动性风险管理能力。（3）缺点：该理论忽视了资产的收益性，可能导致银行的收益降低。预期收入理论认为商业银行应该通过预期收入来管理风险，以保证收益的稳定性。（1）主要思想：预期收入理论的基本思想是商业银行应该通过预期收入来管理风险，以保证收益的稳定性。（2）优点：该理论强调了收益的稳定性，可以提高银行的盈利能力。（3）缺点：该理论忽视了流动性风险和信用风险，可能导致银行的风险管理能力不足。第一部分：商业银行资产业务理论一种理论认为，商业银行的主要资金来源是流动性很强的活期存款，因此其资产业务应主要集中于短期自偿性贷款，即基于商业行为能自动清偿的贷款，以保持与资金来源高度流动性相适应的资产的高度流动性。这种理论强调贷款的自动清偿，因此也被称作为自偿性贷款理论或真实票据论。根据这种理论，商业银行不应发放不动产抵押贷款和消费贷款，即使发放这些贷款，也应将其限制在银行自有资本和现有存款水平的范围内。该理论的优点在于强调了资金运用受制于资金来源的性质和结构，以及银行应保持资金的高度流动性，以确保商业银行安全经营。但是，该理论忽视了活期存款余额的相对稳定性，导致银行资产过多地集中于盈利性较差的短期自偿性贷款上。此外，商业贷款理论不主张发放不动产贷款、消费贷款、长期性设备贷款和农业贷款，限制了商业银行自身业务的发展和盈利能力的提高。最后，该理论忽视了贷款清偿的外部条件，在经济萧条时期，短期自偿性贷款的自偿能力是相对的，而不是绝对的。另一种理论认为，商业银行需要特别强调流动性，但银行流动性的高低，是由资产的可转让程度决定的。银行能否保持其资产的流动性，关键在于资产的变现能力。只要掌握了一定量的信誉好、期限短、且易于出售的证券，并在需要资金时能够迅速地、不受损失地出售或转让出去，银行就能维持其经营的流动性。持有那些容易在市场上变现的资产，其基本要求是：信誉高、期限短、容易转让。这种理论的支配下，商业银行开始更多地持有有价证券。该理论的优点在于强调了资产的可转移性，使银行能够更好地维持其经营的流动性。但是，该理论的有效性取决于证券市场是否具有足够的广度和深度。此外，在经济出现紧缩时，证券供给会大大超过需求，价格下降，银行不仅会蒙受资产损失，流动性也可能受到威胁。第二部分：持续期缺口管理模型持续期缺口管理模型是一种资产负债管理方法，旨在评估银行资产和负债之间的持续期缺口，并采取相应的措施来管理风险。该模型基于银行资产和负债的持续期，将银行资产和负债按照到期日或重置日进行分类，计算银行在未来一段时间内可能面临的资产和负债缺口，并采取相应的措施来管理风险。该模型的优点在于能够帮助银行更好地管理风险，避免资产和负债之间的不匹配。但是，该模型也存在一些局限性。首先，该模型只考虑了银行资产和负债的持续期，而忽视了其他因素对银行资产和负债匹配的影响，如利率风险、信用风险等。其次，该模型的计算需要大量的数据和计算，对银行的信息系统和人力资源提出了更高的要求。最后，该模型也存在一定的主观性，需要银行管理人员对未来市场和经济环境的预测和判断。持续期，又称久期，是经济学家弗雷得里·麦克莱于1936年提出的概念。最初是用来衡量固定收益的债券实际偿还期的，可以用来计算市场利率变化时债券价格的变化程度。70年代以后，随着西方商业银行面临的利率风险加大，久期的应用范围逐渐扩大，也被应用于商业银行资产负债管理中。持续期是指某项资产或负债的所有预期现金流量的加权平均时间，也就是某种资产或负债的平均有效期限。当持续期缺口为正时，银行净值价格随着利率上升而下降，随利率下降而上升。当持续期缺口为负时，银行净值价值随市场利率升降而反方向变动。当持续期缺口为0时，银行净值价值免遭利率波动的影响。商业银行面临的风险主要包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、合规风险、声誉风险和占略风险。其中，声誉风险是商业银