自回归与分布滞后模型课件_第1页
自回归与分布滞后模型课件_第2页
自回归与分布滞后模型课件_第3页
自回归与分布滞后模型课件_第4页
自回归与分布滞后模型课件_第5页
已阅读5页，还剩65页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

分布滞后模型:在涉及时间序列数据的回归分析中,如果回归模型不仅含有解释变量X的当前项.还含有它们的滞后(过去)项.则称之为分布滞后模型。自回归模型:如果模型在它的解释变量中包含有应变量的一个或多个滞后项,则称之为自回归模型例如*Y=a+f6x+1x11+2x12+lL是一个分布滞后模型。X1=C+x+y11+L1则是自回归模型的一个例子.同时它也被称为动态模§17时间或滞后在经济学中的作用在经济学中,变量Y(被解释变量)很少是瞬时的。常见的情形是Y对X的回应有一个时间的延迟这种时间延迟就称为滞后。例如:消费函数y=C+0.4x+0.3x1+0.2x_,+L1(17.1.1)其中Y是消费量,Ⅹ是收入βoβ1给出下期Y(均值)的变化β0+β1β2给出再下期Y的变化,以此类推.βo+β1β0+β1+β2这些部分的和称中期乘数。经过K期之后我们得到∑月=B+月+B2+…+=B称为长期或总分布滞后乘数s172滞后的原因心理原因、·作为一种习惯势力(惰性)的结果,人们在价格降低或者收入增加之后并不会立刻改变他们的消费习惯,这或许是因为改变的过程会带来一些直接的负效应技术原因假使相对于劳动力而言,资本的价格下跌致使用资本替代劳动较为经济,但无疑资本的添置需要时间(孕育时期)。此外如果人们预期资本价格下跌是暂时现象,厂商就不会匆忙用资本去替代劳力制度原因经济契约往往在某段时期内具有效力,因此合同义务可能阻碍厂商们在劳动力和原材料之间的替代。例如“锁定”状态。§173分布滞后模型的估计·两种方法(1)现式估计法(2)限定各β遵从某种变化模式的先验约束法现式估计法≥原理:·在使用现式估计法的时候,需要序贯地对原式进行估计,这一序贯程序一直进行,直至滞后变量的回归系数开始统计上不显著或至少有一个变量的系数变号为止。Y=a+Box+px+Bx2++u(17.3.1如上述模型,若我们尚未规定滞后的长度,那么这个模型就被称为无限(滞后)模型。若滞后的长度k已经设定,这种形式就被称为有限(滞后)分布模型既然解释变量

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论