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文档简介

衍生证券教程：理论和计算2009年格致出版社出版的图书01内容简介作者简介推荐目录目录030204基本信息《衍生证券教程理论和计算》是2009年出版的图书，作者是[美]克里·贝克。内容简介内容简介《衍生证券教程:理论和计算》针对衍生证券，既有一般性介绍，又有一定程度的复杂数学工具的应用。作为教材，《衍生证券教程:理论和计算》对象为具有一定数学基础的学生，但并不要求具有概率论、随机分析以及计算机编程的基础。（利用计价物概率变换技术）《衍生证券教程:理论和计算》给出了标准期权、交换期权、远期期权和期货期权、quanto期权、奇异期权、上限互换期权、下限互换期权和互换期权的定价与对冲公式的推导过程，同时给出了计算这些公式的VBA程序。《衍生证券教程:理论和计算》也包含了介绍蒙特卡洛方法、二又树模型以及有限差分方法的内容。推荐推荐《衍生证券教程:理论和计算》介于衍生证券介绍性教材和使用复杂数学工具教材之间，对象为具有一定数学基础的学生，但并不要求具有概率论、随机分析以及计算机编程的基础。（利用计价物概率变换技术）《衍生证券教程:理论和计算》给出了标准明权和互换期权等的定价和对冲公式的推导过程，同时给出了计算这些公式的VBA程序。《衍生证券教程:理论和计算》也包含了介绍蒙特卡洛方法、二叉树模型以及有限差分方法的内容。作者简介作者简介作者：(美国)贝克译者：沈根祥目录目录第一部分期权定价入门1资产定价基本概念1.1基本概念1.2单期二叉树模型中的状态价格1.3概率和计价物1.4连续状态的资产定价1.5期权定价入门1.6一个

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