初级银行从业资格证《初级风险管理》历年真题汇编（共267题）

初级银行从业资格证《初级风险管理》历年真题汇编共267题（单选题185题，多选题82题）导语：2023年“初级银行从业资格证《初级风险管理》”考试备考正在进行中，为了方便考生及时有效的备考，小编为大家精心整理了《初级银行从业资格证《初级风险管理》历年真题汇编》，全套共267道试题（其中单选题185题，多选题82题），希望对大家备考有所帮助，请把握机会抓紧复习吧。预祝大家考试取得优异成绩！一、单选题（185题）1、商业银行的风险管理模式的四个发展阶段依次为（）。（单选题）A.资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段试题答案：A2、下列关于风险的定义中，印证了商业银行力图通过改善公司治理结构、强化内部控制机制，从而降低风险损失的管理理念的是（）。（单选题）A.风险是未来结果的不确定性B.风险是未来的期望收益C.风险是未来的盈利D.风险是损失的可能性试题答案：A3、新发生不良贷款的内部原因不包括（）。（单选题）A.违反贷款“三查”制度B.地方政府行政干预C.违反贷款授权授信规定D.银行员工违法试题答案：B4、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（）。（单选题）A.盈利能力和流动性管理水平B.资本金规模和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足率水平和风险管理水平试题答案：D5、商业银行对企业进行财务分析的目的是（）（单选题）A.帮助企业加快发展B.为企业改革提供依据C.搞好和客户的关系以便更好地开展业务D.识别企业信用风险试题答案：D6、下列关于商业银行信用风险内部评级法初级法表述正确的是（）。（单选题）A.银行必须自行计量违约概率B.银行自行计量违约损失率的数额C.违约损失率可由监管设定，也可自行计量D.与权重法的要求相同试题答案：A7、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。（单选题）A.市场风险B.汇率风险C.区域风险D.股票风险试题答案：C8、下列关于风险计量的说法中，错误的是（）（单选题）A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量B.风险计量可以基于专家经验C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上试题答案：A9、某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为250亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。（单选题）A.1.33%B.1.60%C.2.00%D.3.08%试题答案：B10、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。（单选题）A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门试题答案：C11、（）是商业银行进行有效风险管理的最前端。（单选题）A.外部监督机构B.财务控制部门C.法律／合规部门D.内部审计部门试题答案：B12、内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的作用，下列未体现内部审计作用的是（）。（单选题）A.监控和评价风险管理体系运行的效果B.帮助识别、评价重要的风险暴露，促进风险管理和控制系统的改进C.内部审计具有充足的资源，可以直接向董事会报告D.评价与银行治理、运营和信息系统有关的风险暴露试题答案：C13、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。（单选题）A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段试题答案：A14、商业银行的（）负责审查批准信息科技战略，确保其与银行的总体业务战略和重大策略相一致。（单选题）A.高级管理层B.风险管理委员会C.董事会D.外包管理团队试题答案：C15、下列不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。（单选题）A.资本充足率B.每股收益增长率C.收益波动D.经风险调整后收益试题答案：A16、不属于市场风险的是（）。（单选题）A.利率风险B.汇率风险C.操作风险D.商品风险试题答案：C17、通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产负债期限结构的描述，恰当的是（）。（单选题）A.资产的久期大于负债的久期B.资产的久期小于负债的久期C.资产与负债的久期缺口为零D.资产与负债的久期相等试题答案：A18、下列关于商业银行信用风险预期损失的表述中，错误的是（）。（单选题）A.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失B.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积C.预期损失是信用风险损失分布的数学期望D.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失试题答案：A19、下列不属于商业银行操作风险管理工具的是（）。（单选题）A.风险与控制自我评估B.损失数据收集C.关键风险指标D.资本计量试题答案：D20、下列未体现商业银行风险管理职业独立性的是（）。（单选题）A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道B.设置独立的风险管理部门C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况试题答案：C21、下列关于商业银行贷款损失核销的表述，错误的是（）。（单选题）A.核销后银行的债权关系仍然存在，需要建立贷款核销档案B.核销是银行内部财务处理过程，核销后不再进行会计确认和计量C.核销是指对无法回收的，认定为损失的贷款进行减值准备核销D.核销后银行应移交对贷款的追索权试题答案：D22、银行业公司治理区别于公司治理一般原则的表现不包括（）。（单选题）A.高杠杆性，以及由此导致经营上的高风险B.高不对称性和高关联度C.对经营失败的低容忍度D.确保公司永续发展和实现价值最大化试题答案：D23、下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。（单选题）A.负责承担对市场风险管理的最终责任B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险C.及时掌握市场风险水平及其管理状况D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程试题答案：A24、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。（单选题）A.不良贷款拨备覆盖率B.贷款风险迁徙率C.客户授信集中度D.不良贷款率试题答案：C25、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。（单选题）A.流动性风险的识别过程B.流动性风险的管理流程C.流动性风险的监测流程D.流动性风险的控制流程试题答案：B26、商业银行的零售存款通常被认为是（）。（单选题）A.来源集中，流动性风险低B.来源集中，流动性风险高C.来源分散，流动性风险高D.来源分散，流动性风险低试题答案：D27、（）是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。（单选题）A.流动性比率／指标法B.自我评估法C.关键风险指标法D.因果分析模型试题答案：A28、某银行2016年年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2016年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款盘金融之和为900亿元，期间正常类贷款因回收减少了800亿元，则正常类贷款迁徙率为（）。（单选题）A.7.0%B.8.0%C.9.8%D.9.0%试题答案：C29、下列关于操作风险的说法，不正确的是（）。（单选题）A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面B.操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利C.对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险试题答案：D30、我国银行业监督管理机构在对商业银行进行监督检查过程中，发现A银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对A银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）。（单选题）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求试题答案：A31、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。（单选题）A.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险B.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险C.建立适用于全行的操作风险基本控制标准D.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程试题答案：A32、监管机构对商非银行现场检查的重点不包括（）。（单选题）A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况试题答案：A33、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。（单选题）A.董事会B.合规部门C.业务部门D.风险管理部门试题答案：C34、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。（单选题）A.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱B.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱C.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响试题答案：D35、风险管理部门在（）的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系。（单选题）A.监事会B.高管层C.经营部门D.董事会试题答案：B36、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制定本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。（单选题）A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.提高流动性管理的预见性C.通过金融市场控制风险D.建立多层次的流动性屏障试题答案：A37、在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是（）。（单选题）A.公允价值和预期价值B.市场价值和公允价值C.名义价值和市场价值D.内在价值和名义价值试题答案：B38、对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是（）。（单选题）A.声誉风险管理应主要针对员工言行和理财产品B.声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体C.声誉风险管理应尽可能覆盖商业银行的各种行为D.声誉风险管理应重在对银行内部控制制度建设试题答案：C39、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。（单选题）A.25%B.30%C.50%D.75%试题答案：A40、下列关于商业银行流动性风险的说法，错误的是（）。（单选题）A.流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险B.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性危机C.流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平D.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险试题答案：D41、下列不属于商业银行监事会监督评价职责事项是（）。（单选题）A.监督董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况B.监督商业银行风险管理部门在风险管理中的工作情况C.监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况D.监督董事会和高级管理层加强风险管理、完善内部控制所做的工作试题答案：B42、根据监管要求，我国系统重要性银行资本充足率不得低于（）。（单选题）A.11.5%B.10.5%C.8%D.11%试题答案：A43、（）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。（单选题）A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避试题答案：D44、商业银行经济资本配置的显著作用主要体现风险管理和绩效考核在（）两个方面。（单选题）A.流动性管理和绩效考核B.风险管理和绩效考核C.资产管理和负债管理D.资本金管理和负债管理试题答案：B45、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。（单选题）A.贷款企业B.专业调查机构C.贷款审批人D.商业银行试题答案：D46、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。（单选题）A.已上市的中型企业B.即将上市的大型企业集团C.财务制度健全的小型企业D.刚由事业单位改制而成的企业试题答案：C47、权威信用评级机构将一家受金融危机影响的AAA级企业改评为AA级，则表明与该企业发生业务往来的商业银行所面临的（）增加。（单选题）A.声誉风险B.操作风险C.信用风险D.法律风险试题答案：C48、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。（单选题）A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包试题答案：C49、根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是（）。（单选题）A.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关C.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和D.该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和试题答案：A50、下列属于信用风险限额指标的是（）。（单选题）A.产品或组合敞口限额B.单-客户贷款集中度限额C.敏感度限额D.止损限额试题答案：B51、能直接体现商业银行的风险管理水平和研究／开发能力的是（）。（单选题）A.不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法B.建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统C.采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险D.采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险试题答案：B52、银行应保持负债来源的（）。（单选题）A.集中性与多样性B.分散性与单一性C.集中性与单一性D.分散性与多样性试题答案：D53、操作风险报告的主要内容不包括（）。（单选题）A.信息系统B.风险状况C.损失事件D.诱因和对策试题答案：A54、在商业银行国别风险管理中，债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用而承受的风险是（）。（单选题）A.政治风险B.主权风险C.转移风险D.货币风险试题答案：A55、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30%。若同期信用评级为AAA级企业的同类项目贷款年利率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。（单选题）A.5.0%B.6.5%C.8.0%D.7.0%试题答案：B56、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。（单选题）A.监事会B.风险管理委员会C.董事会D.风险管理部门试题答案：C57、以下有关资本的说法错误的是（）。（单选题）A.经济资本是一种虚拟的资本B.经济资本是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本C.监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势D.属于银行账面资本的数量应当不小于经济资本的数量试题答案：B58、银行的第三道防线是指（）。（单选题）A.风险管理部门B.业务条线部门C.合规部门D.内部审计试题答案：D59、商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力是指（）。（单选题）A.资产流动性B.资本流动性C.负债流动性D.表外流动性试题答案：A60、超额准备金率=（）。（单选题）A.（在中国人民银行超额准备金存款+库存现金）×各项存款×100%B.（在中国人民银行超额准备金存款一库存现金）×各项存款×100%C.（在中国人民银行超额准备金存款+库存现金）／各项存款×100%D.（在中国人民银行超额准备金存款一库存现金）／各项存款×100%试题答案：C61、针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于（）。（单选题）A.未来经营活动的现金流量B.正常经营活动的现金流量C.融资能力D.投资能力试题答案：B62、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VAR)为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。（单选题）A.2.5B.3.5C.2D.3试题答案：A63、商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于（）类别。（单选题）A.法律风险B.市场风险C.流动性风险D.操作风险试题答案：D64、下列不属于风险预警程序的是（）。（单选题）A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价试题答案：C65、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的受偿顺序排在（）。（单选题）A.普通股股东之前，一般债权人之后B.存款人之后，一般债权人之前C.优先股股东之前，一般债权人之后D.所有受偿人的最后试题答案：D66、下列关于风险对冲的说法，错误的是（）。（单选题）A.风险对冲不能被用于管理信用风险B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲C.风险对冲对管理股票风险非常有效D.风险对冲对管理利率风险非常有效试题答案：A67、下列关于市场准入的说法，错误的是（）。（单选题）A.市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立C.业务准入是指按照盈利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D.高级管理人员的准入是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可试题答案：C68、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是指（）。（单选题）A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.声誉风险试题答案：B69、（）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。（单选题）A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）试题答案：A70、下列关于贷款风险迁徒率韵说法，错误的是（）。（单选题）A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徒率试题答案：A71、金融资产的市场价值是指（）。（单选题）A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值试题答案：B72、商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对（）的分析判断至关重要。（单选题）A.财务状况B.客户的基本信息C.集团内关联交易D.子公司的经营状况试题答案：C73、（）指债务人或第三方将其动产移交债权人占用，将该动产作为债权的担保。（单选题）A.保证B.抵押C.质押D.留置试题答案：C74、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。（单选题）A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险试题答案：D75、商业银行通常将（）看作对其经济价值威胁最大的风险。该类风险一旦发生并任其蔓延，将短时间内摧毁存款人乃至整个市场对商业银行的信心。（单选题）A.市场风险B.战略风险C.声誉风险D.流动性风险试题答案：C76、商业银行的灾难性损失由（）来弥补或应对。（单选题）A.购买保险B.计提资本金C.计提损失准备金D.变现资产试题答案：A77、根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本可以分为（）。（单选题）A.账面资本、经济资本、监管资本B.持续经营资本、破产清算资本C.核心一级资本、其他一级资本、二级资本D.实收资本、资本公积、盈余资本试题答案：A78、下列有关在业务经营上实行事业部模式的说法，错误的是（）。（单选题）A.在总部设立首席风险官和专职的风险管理部门，负责银行全面风险管理工作B.在各事业部设立风险官和风险管理团队，负责事业部范围内的风险管理工作C.各事业部的风险官对总部首席风险官单线报告D.各事业部的风险官和风险管理团队接受首席风险官的垂直管理试题答案：C79、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。（单选题）A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值试题答案：A80、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。（单选题）A.收益率曲线风险B.期权风险C.基准风险D.重新定价风险试题答案：D81、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。（单选题）A.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一B.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用试题答案：D82、下列关于商业银行风险管理的表述中，最恰当的是（）。（单选题）A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当以客户为中心C.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡D.风险管理主要是控制风险试题答案：C83、商业银行在贷款定价中，对于信用等级较低的客户，商业银行可在基准利率基础上调高利率。这是商业银行采取的（）的风险管理策略。（单选题）A.风险规避B.风险补偿C.风险对冲D.风险分散试题答案：B84、（）作为操作风险缓释的有效手段，一直是商业银行管理操作风险的重要工具。（单选题）A.连续营业方案B.购买商业保险C.业务外包D.降低操作风险试题答案：B85、在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。（单选题）A.缺口分析B.敏感性分析C.情景分析D.久期分析试题答案：B86、下列关于集团法人客户信用风险特征的说法中，错误的是（）。（单选题）A.连环担保十分普遍B.内部关联交易频繁C.风险识别和贷后管理难度小D.系统性风险较高试题答案：C87、商业银行采用高级风险量化技术面临（）。（单选题）A.声誉风险B.模型风险C.市场风险D.法律风险试题答案：B88、下列方法中不适用于计量银行账户利率风险的是（）。（单选题）A.敏感性分析B.久期分析C.缺口分析D.内部评级法试题答案：D89、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%，第2年的违约率是1.4%，第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全部损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为（）。（单选题）A.985.62万元B.960.26万元C.925.47万元D.957.57万元试题答案：D90、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少____年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用____年期的内部损失数据。（单选题）A.5；4B.6；5C.5；3D.6；4试题答案：C91、相对而言，下列受房地产行业价格波动影响小的行业是（）。（单选题）A.水泥业B.钢铁业C.汽车业D.建筑业试题答案：C92、下列关于商业银行董事会风险管理职责的描述，错误的是（）。（单选题）A.根据银行风险状况、发展规模和速度，建立全面的风险管理战略、政策和程序B.承担风险事件的直接责任及风险管理的最终责任C.判断银行面临的主要风险，确定适当的风险容忍度和风险偏好D.督促高级管理层有效地识别、计量、监测、控制并及时处置商业银行面临的各种风险试题答案：B93、商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合所具有的对冲特性进行风险对冲是指（）。（单选题）A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲试题答案：C94、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。（单选题）A.0.25B.0.85C.0.82D.0.30试题答案：C95、（）是指由于不完整或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件给商业银行造成损失的风险。（单选题）A.市场风险B.流动性风险C.国家风险D.操作风险试题答案：D96、下列风险监测指标中，最能够反映商业银行审慎经营状况的是（）。（单选题）A.预期损失率B.贷款损失准备充足率C.正常贷款迁徙率D.不良资产/贷款率试题答案：B97、在经济转型、机构变革的环境中，（）已经成为我国金融机构各类风险的主要来源。（单选题）A.环境因素B.制度因素C.人员因素D.技术因素试题答案：C98、投机行为可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，这是描述（）和流动性风险的关系。（单选题）A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险试题答案：B99、下列关于久期的描述错误的是（）。（单选题）A.久期可以用于对商业银行资产负债的利率敏感度分析B.久期越长，债券价格变动幅度越大C.久期是用于衡量利率敏感度的指标或者利率弹性的指标D.当市场利率发生变化时，债券价格将发生同比例变动试题答案：D100、下列不属于根据商业银行资本金水平和操作风险管理能力将操作风险进行划分的是（）。（单选题）A.可规避的操作风险B.不可降低的操作风险C.可缓释的操作风险D.应承担的操作风险试题答案：B101、当采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（）。（单选题）A.100%B.20%C.0D.50%试题答案：A102、下列关于监督检查的说法，错误的是（）。（单选题）A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充，互为依据，在监管活动中发挥着不同的作用B.通过现场检查可修正非现场监管的结果C.通过非现场监管系统收集到全面、可靠和及时的信息，这将大大减少现场检查的工作量D.非现场监管结果将提高现场检查的质量试题答案：D103、假设某银行当期贷款按五级分类标准分别是：正常类贷款800亿元，关注类贷款200亿元，次级类贷款35亿元，可疑类贷款10亿元，损失类贷款5亿元，一般准备、专项准备、特种准备分别为40亿元、15亿元、5亿元，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为（）。（单选题）A.20%B.80%C.100%D.120%试题答案：D104、（）是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值（得分）来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。（单选题）A.专家评定模型B.违约概率模型C.信用评分模型D.风险等级模型试题答案：C105、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。（单选题）A.120%B.90%C.100%D.70%试题答案：A106、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A为900亿元，负债L为800亿元，资产久期DA为6年，负债久期DL为3年，根据久期分析法，如果年利率从5.5%上升到6%，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。（单选题）A.增加14.36亿元B.减少14.22亿元C.减少14.63亿元D.增加14.22亿元试题答案：B107、关于经济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法错误的是（）。（单选题）A.如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿B.治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督C.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作试题答案：A108、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。（单选题）A.流动性比例=流动性负债余额／流动性资产余额×100%B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款／人民币各项存款期末余额×100%C.核心负债比率=核心负债期末余额／核心资产期末余额×100%D.流动性缺口率=（流动性缺口+未使用不可撤销承诺）／到期流动性资产×100%试题答案：D109、在商业银行国别风险管理中，借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务风险，被称为（）。（单选题）A.转移风险B.政治风险C.传染风险D.外汇风险试题答案：A110、商业银行将大量的短期负债用于长期贷款最有可能产生（）。（单选题）A.信用风险B.声誉风险C.市场风险D.流动性风险试题答案：D111、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。（单选题）A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失试题答案：B112、如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这种风险属于（）。（单选题）A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险试题答案：C113、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。（单选题）A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型试题答案：A114、下列属于内部控制第二类目标的是（）。（单选题）A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性试题答案：A115、下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断，明显错误的是（）。（单选题）A.通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难B.在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约C.资产负债比率是判断借款人违约概率的重要指标之一D.如果借款人过去还款记录良好，则其易于较低的利率在融资试题答案：B116、下列关于操作风险评估方法的说法，错误的是（）。（单选题）A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法.定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析试题答案：A117、某商业银行2014年贷款总额100亿元，贷款应提准备4亿元，贷款实际计提准备6亿元，则该银行的贷款准备充足率是（）。（单选题）A.150％B.67％C.60％D.40％试题答案：A118、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的描述，最不恰当的是（）。（单选题）A.对不擅长且不愿承担风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施试题答案：D119、在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款人利益的缓冲器作用的是（）。（单选题）A.商业银行现金流B.商业银行资本金C.商业银行负债D.商业银行准备金试题答案：B120、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。（单选题）A.预期损失、实际损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.实际损失、机会成本／损失、非预期损失D.实际损失、无形损失、灾难性损失试题答案：B121、下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是（）。（单选题）A.流动性比率=流动性资产余额/流动性负债余额×100％B.人民币超额准备金存款是指银行存入中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分C.核心负债比率不得低于60％D.流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额试题答案：D122、评估利率变化对商业银行流动性状况的影响是（）。（单选题）A.现金流分析法B.缺口分析法C.流动性比率／指标法D.久期分析法试题答案：D123、根据《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行的内部评级系统应当包括（）两个维度。（单选题）A.内部评级和外部评级B.客户评级和监管评级C.客户评级和债项评级D.分行评级和总行评级试题答案：C124、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20%，则该部门的经济增加值为（）万元。（单选题）A.3000B.1000C.7000D.2000试题答案：A125、下列关于洗钱、恐怖融资、扩散融资的区别，表述不正确的是（）。（单选题）A.洗钱和扩散融资的资金量往往比较大，而恐怖融资的资金量小、交易简单B.洗钱将资金用于政治目的，恐怖融资和扩散融资的目的是隐藏犯罪资金来源C.洗钱的资金环形流动，而恐怖融资、扩散融资的资金是资金点到点流动D.洗钱的资金来源为非法所得，而恐怖融资、扩散融资的资金来源往往合法试题答案：B126、某商业银行风险加权资产为20000亿元，在不考虑扣减项因素的情况下，根据我国《商业银行资本管理办法（试行）》，其核心一级资本不得（）亿元，一级资本不得（）亿元，总资本要求不得（）亿元。（单选题）A.高于900，高于1600，高于2100B.低于1000，低于1200，低于1600C.低于900，低于1200，低于1600D.高于1000，高于1600，高于2100试题答案：B127、下列关于VaR的说法，正确的是（）。（单选题）A.均值VaR是以均值作为基准来测度风险B.均值VaR度量的是资产价值的平均损失C.零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险D.零值VaR度量的是资产价值的相对损失试题答案：A128、商业银行所面临的结算风险是一种特殊的（）。（单选题）A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.信用风险试题答案：D129、在对商业银行客户进行信用风险识别时，下列各项不属于对单一法人客户的非财务因素分析的是（）。（单选题）A.客户的企业管理者的人品B.客户企业的效率比率分析C.客户的销售风险分析，如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及库存D.客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体特征试题答案：B130、下列对于久期公式的理解，不正确的是（）。（单选题）A.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量B.收益率与价格反向变动C.价格变动的程度与久期的长短有关D.久期越长价格的变动幅度越小试题答案：D131、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。（单选题）A.为交易目的而持有的头寸是自营头寸B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸试题答案：C132、在其他条件都相同的情况下，甲公司选择99%置信水平，乙公司选择95%置信水平，计算市场风险价值时，下列表述正确的是（）。（单选题）A.乙公司风险回避程度低，更为保守B.甲公司愿意承担更大的风险C.甲公司风险回避程度高，更为保守D.甲乙两公司无法比较试题答案：C133、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品／服务成本增加、创新不足的发展困局。为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。（单选题）A.市场风险B.声誉风险C.战略风险D.信用风险试题答案：C134、下列不属于风险控制与缓释流程应当符合的要求的是（）。（单选题）A.风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致B.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序C.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求D.既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估试题答案：D135、某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（）。（单选题）A.加强B.减弱C.不变D.无法确定试题答案：A136、根据监管要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。（单选题）A.基本指标法B.内部模型法C.高级计量法D.内部评级法试题答案：B137、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。（单选题）A.8%B.20%C.25%D.50%试题答案：B138、商业银行降低贷款组合信用风险的最有效办法是（）。（单选题）A.将贷款分散到不同的行业和区域B.将贷款分散到正相关的行业C.将贷款集中到个别高收益行业D.将贷款集中到少数风险低的行业试题答案：A139、下列关于市值重估的说法，错误的是（）。（单选题）A.商业银行应当对交易账户头寸接市值每日至少重估一次价值B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法试题答案：C140、（）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。（单选题）A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估价值试题答案：A141、商业银行客户担保方式主要有保证、抵押、质押、留置与定金。关于担保的方式，下列表述正确的是（）。（单选题）A.抵押是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保B.医院可以作为贷款担保的保证人C.在动产质押中，债务人或第三方为出质人，债权人为质权人，移交的动产为质物D.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当全额返还定金试题答案：C142、商业银行交易账户中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（）。（单选题）A.能够进行积极的管理B.能够准确估值C.在交易方面不能随时平盘D.能够完全对冲以规避风险试题答案：C143、在商业银行的下列情形中，属于系统缺陷而造成操作风险的是（）。（单选题）A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁B.某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断C.某银行财务制度不完善，会计差错层出不穷D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失试题答案：B144、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险，这里的商品不包括（）。（单选题）A.大米B.玉米C.黄金D.石油试题答案：C145、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。（单选题）A.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险B.选择外包服务提供者是要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估C.一些关键流程和核心业务不应外包出去D.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移试题答案：D146、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。（单选题）A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险试题答案：B147、假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成，如下表所示，则该资产组合一年期的预期损失为（）万元。（单选题）A.4B.15C.36D.28试题答案：C148、对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制的市场风险控制措施是（）。（单选题）A.止损限额B.特殊限额C.净头寸限额D.总头寸限额试题答案：C149、在分析单一法人客户的非财务因素时，在管理层风险方面不需要关注的是（）。（单选题）A.某机械公司的管理层决策过程B.某文化公司王总经理的年龄C.某证券公司何副总的诚信度D.某保险公词客户主管的素质试题答案：B150、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（）。（单选题）A.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任B.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年D.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责试题答案：B151、商业银行对（）变化的敏感程度，最显著影响其资产负债的期限结构。（单选题）A.票据贴现率B.存款准备金率C.国债收益率D.存贷款基准利率试题答案：D152、信用评分模型对个人客户而言，可观察到的特征变量不包括（）。（单选题）A.现金流量B.年龄C.资产D.收入试题答案：A153、下列最容易发操作风险的业务环节是（）。（单选题）A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务试题答案：A154、根据操作风险损失事件分类，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件应当属于（）。（单选题）A.就业制度和工作场所安全事件B.客户、产品和业务活动事件C.外部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件试题答案：A155、下列关于商业银行信用风险违约风险暴露的表述，正确的是（）。（单选题）A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除相应的担保抵押金额C.违约风险暴露只针对银行的表外资产D.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内贷款余额试题答案：A156、商业银行在贷款定价中，对于信用等级较低的客户，商业银行可在基准利率基础上调高利率。这是商业银行采取的（）的风险管理策略。（单选题）A.风险规避B.风险补偿C.风险对冲D.风险分散试题答案：B157、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。（单选题）A.间接责任B.最终责任C.连带责任D.保证责任试题答案：B158、下列关于商业银行风险管理体系的描述，最恰当的是（）。（单选题）A.风险管理是商业银行风险管理部门的责任，与其他部门无关B.风险管理水平是商业银行的核心竞争力，风险管理目标是消除风险实现高收益C.风险管理文化由风险管理理念、知识和制度三个层次构成D.制度是风险管理文化的精神核心，也是风险管理文化中最为重要和最高层次的因素试题答案：C159、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。（单选题）A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时间试题答案：D160、商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是（）。（单选题）A.汇率风险B.操作风险C.商品价格风险D.利率风险试题答案：B161、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。（单选题）A.无法确定B.减弱C.增强D.保持不变试题答案：C162、（）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。（单选题）A.外汇掉期B.外汇远期C.外汇期权D.外汇期货试题答案：C163、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。（单选题）A.2.00%B.3.33%C.2.94%D.2.50%试题答案：C164、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。（单选题）A.17%B.7%C.10%D.15%试题答案：B165、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（）。（单选题）A.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权B.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权C.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权D.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权试题答案：B166、某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为AA级的1000个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下列表述中正确的是（）。（单选题）A.该行从级客户的违约频率为0.5%B.该行从级客户的贷款不良率为0.5%C.该行从级客户的违约概率为0.5%D.该行从级客户的违约损失率为0.5%试题答案：A167、商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于（）管理策略。（单选题）A.风险补偿B.风险转移C.风险对冲D.风险规模试题答案：B168、下列关于理解风险与收益的关系的好处的说法中，错误的是（）。（单选题）A.有助于商业银行对损失可能性的管理B.有助于银行在经营管理活动中采用经风险调整的业绩评估C.有助于商业银行对盈利可能性的管理D.在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利试题答案：D169、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。（单选题）A.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司／机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以公司／机构存款为主，资产以中短期贷款为主试题答案：B170、下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（）。（单选题）A.战略风险管理短期内没有益处B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现D.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险试题答案：C171、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（）。（单选题）A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行应当建立清晰的战术风险管理流程C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.建立企业级风险管理信息系统的决策，与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起试题答案：B172、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。（单选题）A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定试题答案：C173、针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（）。（单选题）A.企业当期利润是否足够偿还贷款本息B.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息C.企业是否具有足够的融资能力和投资能力D.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款试题答案：D174、下列不属于风险管理部门的具体职责的是（）。（单选题）A.监控各类限额B.核准金融产品的风险定价C.协助财务控制人员进行价格评估D.受理风险损失索赔试题答案：D175、在现代商业银行的风险管理体系中，商业银行进行风险管理的最根本驱动力是（）。（单选题）A.客户利益B.股东利益C.资本D.金融监管机构的要求试题答案：C176、市场风险存在于银行的交易业务和非交易业务中，分为（）。（单选题）A.利率风险、汇率风险、股票风险和期权风险B.利率风险、汇率风险、波动率风险和商品风险C.利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险D.利率风险、汇率风险、股票风险和波动率风险试题答案：C177、与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）。（单选题）A.特殊性、非营利性B.普遍性、非营利性C.特殊性、营利性D.普遍性、营利性试题答案：B178、下列关于银行监管的法律法规的说法，错误的是（）。（单选题）A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分试题答案：B179、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级低于乙企业的信用等级，商业银行对甲企业的贷款利率高于对乙企业的贷款利率，这种风险管理的策略是（）。（单选题）A.风险分散B.风险补偿C.分享对冲D.风险规避试题答案：B180、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（）。（单选题）A.声誉风险与其他风险不具有相关性B.声誉风险需要通过整体的、系统化的方法来管理C.声誉风险无法通过加强内部控制来避免D.声誉风险不会损害到银行的经济价值试题答案：B181、下列关于信贷审批的说法中，不正确的是（）。（单选题）A.信贷审批应当完全独立于贷款的营销和发放B.原有贷款的展期无须再次经过审批程序C.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量D.在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险试题答案：B182、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。（单选题）A.2%B.1.5%C.2.5%D.1%试题答案：D183、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。（单选题）A.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失B.未在抵押贷款的管理办法中明确规定“先落实抵押手续，后放款”C.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂／好处协助骗贷D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失试题答案：B184、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线类型的是（）。（单选题）A.正向收益率曲线B.波动收益率曲线C.水平收益率曲线D.反向收益率曲线试题答案：D185、远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括（）。（单选题）A.即期汇率B.两种货币之间的汇率差C.期限D.两种货币之间的利率差试题答案：B二、多选题（82题）1、商业银行的风险管理信息系统需要从内外部多个来源获取数据和信息。下列可能成为银行风险管理信息系统数据来源的有（）。（多选题）A.本行信贷管理系统数据B.本行资金业务系统数据C.国际权威资讯组织数据D.中国人民银行征信系统E.从互联网获取的授权不明数据试题答案：A,B,C,D2、以下说法正确的是（）。（多选题）A.董事会及董事会风险管理委员会承担操作风险管理的最终责任B.高管层及高管层风险管理委员会执行董事会批准的操作风险战略和体系C.操作风险管理的牵头部门负责相关业务条线的操作风险管理D.各专业部门统筹和协调全行操作风险计量和管理工作E.内部审计部门监督评价操作风险治理架构的合理性、内控体系的有效性及管理流程的适用性试题答案：A,B,C,D,E3、国别限额可依据（）三个因素确定。（多选题）A.国别风险B.业务重要性C.业务机会D.国家重要性E.国家经济实力试题答案：A,C,D4、商业银行实施内部评级法初级法时，可以作为合格信用风险缓释工具的有（）。（多选题）A.银行承兑汇票B.公开上市交易股票C.依法有权处分的商业房地产D.原始期限不超过一年的应收账款E.限制流通的法人股试题答案：A,B,C,D5、下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有（）。（多选题）A.承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升B.承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险C.可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损D.操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响E.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机试题答案：A,B6、下列事件可能给商业银行带来风险的有（）。（多选题）A.即期外汇交易中，交易对手因系统故障未能按期交割B.借款人因经济危机陷入经营困境C.自动取款机（ATM）未能正确按照客户指令完成交易D.借款人的外部信用评级从AA级降为A级E.保函业务中因客户未能履约而承担连带责任试题答案：A,B,C,D,E7、下列属于利率敏感性缺口模型缺陷的有（）。（多选题）A.未考虑银行资产的内在价值变动情况B.银行对敏感性缺口的控制欠缺灵活性C.如果实际利率的走势与银行的预期相反，银行会发生更大的损失D.资产利率收入的变化一般快于负债利率支出的变化E.未考虑到利率变动的两面性试题答案：B,C,E8、下列有关关联交易的说法，正确的有（）。（多选题）A.国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方B.横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组C.纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售D.与单一法人客户相比.集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征E.集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制试题答案：B,C,D,E9、操作风险高级计量法是商业银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。下列属于高级计量法重要因素的有（）。（多选题）A.外部损失数据B.内部损失数据C.情景分析D.业务经营环境和内部控制因素E.借款人信用记录试题答案：A,B,C,D10、建立良好的声誉风险管理体系的优势表现在（）。（多选题）A.能有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失B.招募和保留最佳雇员C.维持客户和供应商的忠诚度D.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力E.最大限度地减少诉讼威胁和监管要求试题答案：A,B,C,D,E11、在商业银行总体层面上，经风险调整的资本收益率（RAROC）可以用于（）方面的管理。（多选题）A.资本配置B.目标设定C.计量损失D.绩效考核E.业务决策试题答案：A,B,D,E12、下列商业银行的风险事件中，应当归属于操作风险类别的有（）。（多选题）A.数据中心因安全漏洞导致大量客户信息被窃B.营业场所及设施因地震彻底损毁C.财务部门因系统故障未能及时发布财务报告，受到监管机构处罚D.理财业务人员因向客户作出误导性的收益承诺，遭到诉讼并作出相应赔偿E.交易部门因错误判断市场趋势而造成较大规模的损失试题答案：A,B,C,D,E13、个人客户信用风险主要表现在（）。（多选题）A.客户作为债务人在信贷业务中违约B.商业银行员工失职违规C.客户在表外业务中自行违约D.商业银行员工知识/技能匮乏E.客户作为保证人为其他债务人提供担保过程中的违约试题答案：A,C,E14、商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，其中的战略规划应当包括（）。（多选题）A.实施方案中所涉及的风险因素B.与其他竞争对手战略实施方案的比较C.实施方案的潜在收益以及可以接受的风险水平D.尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析E.银行日常经营管理的规范试题答案：A,C,D15、巴塞尔委员会按流动性高低对银行资产的分类中：最具有流动性的资产包括（）。（多选题）A.现金B.中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券C.同业拆借D.商业银行可出售的贷款组合E.股票试题答案：A,B16、商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有（）。（多选题）A.外部市场的发展变化B.自身业务性质、规模和复杂程度C.资本实力以及与之相适应的风险承受能力D.业务经营部门的既往业绩E.从业人员的专业水平和经验试题答案：A,B,C,D,E17、商业银行的限额管理体系通常包括（）。（多选题）A.国别风险限额B.单一客户限额C.行业限额D.区域限额E.集团客户限额试题答案：A,B,D,E18、下列属于利率敏感性缺口模型缺陷的有（）。（多选题）A.未考虑银行资产的内在价值变动情况B.银行对敏感性缺口的控制欠缺灵活性C.如果实际利率的走势与银行的预期相反，银行会发生更大的损失D.资产利率收入的变化一般快于负债利率支出的变化E.未考虑到利率变动的两面性试题答案：B,C,E19、下列选项中，关于贷款风险迁徙指标计算的说法，正确的有（）。（多选题）A.正常贷款迁徙率=[（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）／（期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少额）]×l00%B.期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额C.期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款D.次级类贷款迁徙率=[期初次级类贷款向下迁徙金额／（期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少的金额）]×100%E.期初可疑类贷款向下迁徙金额，是指期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额试题答案：A,C,D,E20、根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计（）等风险因素。（多选题）A.违约概率B.违约频率C.违约损失率D.有效期限E.违约风险暴露试题答案：A,C,D,E21、关于商业银行风险、收益与损失之间的关系，下列描述正确的有（）。（多选题）A.损失是一个事后概念B.承担高风险一定会带来高收益C.某项业务的预期损失较高反映了该业务的不确定性或风险较高D.通常情况下，当期收益较高的业务所承担的风险也相对较高E.风险是一个事前概念试题答案：A,D,E22、下列属于管理声誉风险的最好办法的是（）。（多选题）A.推行全面风险管理理念B.改善公司治理C.预先做好应对声誉危机的准备D.确保其他主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理E.商业银行通常将声誉风险看做是对经济价值最大的威胁试题答案：A,B,C,D23、在商业银行风险管理实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为（）。（多选题）A.非预期损失B.灾难性损失C.非可控性损失D.可控性损失E.预期损失试题答案：A,B,E24、下列关于银行流动性风险报告的说法正确的是（）。（多选题）A.流动性风险报告应该按照层次进行划分B.流动性风险管理报告体系的核心问题是，“我们应该让哪些人，在什么时间，知道什么信息”C.日常流动性风险水平指标可以按周报告D.日常流动性风险水平指标可以按日报告E.一些复杂的流动性风险水平指标，关注中长期的指标，可以按月报告试题答案：A,B,D,E25、商业银行预测未来利率将上升，则下列方法中有助于降低此种利率风险的有（）。（多选题）A.提供固定利率的住房按揭贷款B.将闲置资金购买固定收益证券C.发行固定利率的大额可转让定期存单D.对优质资产进行资产证券化E.降低固定利率的长期贷款比例试题答案：C,E26、商业银行使用有关要素评估操作风险时，应当符合的标准有（）。（多选题）A.基于实际经验和专家意见，将每一个因素调整为有意义的风险要素B.商业银行对这些因素变动的敏感度和不同因素相对权重的设定必须合理C.风险评估框架及各种实施情况，都应当有文件支持，并接受商业银行内部和监管当局的独立审查D.商业银行应当抓住主要因素而适当忽略次要因素E.商业银行应当完全依靠外部专业咨询机构进行操作风险评估，以力求客观准确试题答案：A,B,C27、在商业银行风险管理实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为（）。（多选题）A.非预期损失B.灾难性损失C.非可控性损失D.可控性损失E.预期损失试题答案：A,B,E28、市场风险报告包括（）。（多选题）A.投资组合报告B.风险分解“热点”报告C.最佳投资组合复制报告D.最佳风险对冲策略报告E.交易限额报告试题答案：A,B,C,D29、下列对商业银行声誉风险管理的表述，正确的有（）。（多选题）A.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测B.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术的综合能力体现C.声誉风险是一种多维的风险，具有非常明显的系统性风险特征D.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉E.所有员工都应当深入理解价值理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险试题答案：B,D,E30、中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上提出的银行监管的具体目标包括（）。（多选题）A.保护广大存款人和金融消费者的利益B.避免所有市场风险C.增进市场信心D.增进公众对现代金融的了解E.努力减少金融犯罪，维护金融稳定试题答案：A,C,D,E31、下列关于贷款分类的说法中，错误的有（）。（多选题）A.综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.它实际上是根据预期损失对信贷资产进行评级C.主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价D.通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素，客户信用风险因素由客户评级完成E.可同时用于贷前审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断试题答案：D,E32、商业银行拥有良好的信用风险内部评级体系能够（）。（多选题）A.有效进行风险排序B.有效识别信用风险C.准确量化风险参数D.自由调整评级结果E.有效区分风险等级试题答案：A,B,C,E33、一般来说，收益率曲线（）。（多选题）A.形状反映了长短期收益率之间的关系B.是市场对当前经济状况的判断C.是对未来经济增长预期的结果D.是对未来通货膨胀预期的结果E.是对未来资本回报预期的结果试题答案：A,B,C,D,E34、流动性比率／指标法是各国监管部门和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。下列属于流动性比率／指标的有（）。（多选题）A.现金头寸指标B.大额负债依赖度C.贷款总额与总资产的比率D.总资产报酬率E.易变负债与总资产的比率试题答案：A,B,C,E35、外部审计的作用有（）。（多选题）A.有利于提高银行治理水平和风险控制意识B.客观上