计量经济学课程导论王维国

计量经济学课程导论东北财经大学数学与数量经济学院王维国一、计量经济学的定义及其学科性质二、计量经济学研究经济管理问题的方法三、计量经济学的内容体系四、学习计量经济学应注意的问题主要内容△

经济学的一个分支学科（揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的学科）○1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics○1930年成立世界计量经济学会○1933年创刊《Econometrics》○20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张○20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展计量经济学的定义及其学科性质△定义“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。”计量经济学是以经济理论为基础，运用数学、统计学方法，借助于计算机从定量角度研究具有随机特征的经济管理问题的一门应用经济学科。经济学统计学数学计量经济学经济统计学数理统计学数理经济学△在经济学科中占据极重要的地位克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。萨缪尔森（P.Samuelson）：“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。△诺贝尔经济学奖与计量经济学55位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger近20位担任过世界计量经济学会会长30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学获奖者名单2004FinnKydland,EdwardPrescott

2003RobertF.Engle,CliveW.J.Granger

2002DanielKahneman,VernonL.Smith2001GeorgeA.Akerlof,A.MichaelSpence,JosephE.Stiglitz2000JamesJHeckman,DanielLMcFadden1999RobertA.Mundell1998AmartyaSen1997RobertC.Merton,MyronS.Scholes1996JamesA.Mirrlees,WilliamVickrey1995RobertE.LucasJr.1994JohnC.Harsanyi,JohnF.NashJr.,ReinhardSelten1993RobertW.Fogel,DouglassC.North1992GaryS.Becker1991RonaldH.Coase1990HarryM.Markowitz,MertonH.Miller,WilliamF.Sharpe1989TrygveHaavelmo1988MauriceAllais1987RobertM.Solow1986JamesM.BuchananJr.1985FrancoModigliani1984RichardStone1983GerardDebreu1982GeorgeJ.Stigler1981JamesTobin1980LawrenceR.Klein1979TheodoreW.Schultz,SirArthurLewis1978HerbertA.Simon1977BertilOhlin,JamesE.Meade1976MiltonFriedman1975LeonidVitaliyevichKantorovichTjallingC.Koopmans1974GunnarMyrdalFriedrichAugustvonHayek1973WassilyLeontief1972JohnR.Hicks,KennethJ.Arrow1971SimonKuznets1970PaulA.Samuelson1969RagnarFrisch,JanTinbergen二、计量经济学研究经济管理问题的一般方法（4）收集数据（1）理论或假说的陈述（2）建立数学模型（3）建立经济计量学模型（5）估计经济计量模型的参数（6）检验模型的经济假设（7）检验模型参数的显著性（8）运用模型进行经济分析和预测Y=f(X)=a+bXY=a+bX+u总体测度人均消费水平与收入水平的关系样本计量浩经济嚷学的平内容回体系△煎广义割计量吴经济包学和藏狭义糟计量缩慧经济户学△核初、影中、聋高级挽计量陡经济狗学△缎理论燃计量帐经济迟学和像应用认计量嚼经济虽学△印经典荐计量镇经济船学和糊非经版典计厉量经网济学△己微观蠢计量贴经济缩慧学和事宏观俩计量膏经济秩学△广盾义计劣量经第济学颠和狭跃义计潮量经毁济学广义刊计量风经济篮学是利示用经得济理地论、珠数学突以及抱统计凝学定斯量研迟究经否济现杨象的梅经济春计量租方法羽的统纵称，威包括椒回归欠分析捞方法少、投萄入产叶出分课析方爆法、弓时间进序列植分析使方法千等。狭义瓶计量蜘经济槐学，也闻就是谎我们毕通常单所说财的计收量经亿济学绞，以吸揭示削经济吊现象上中的匀因果心关系奥为目谱的，踏在数券学上拌主要喘应用晨回归厅分析强方法首。△鸣初、厦中、滑高级睁计量治经济作学初级以计序量经饶济学岸的数酒理统腰计学肾基础虎知识化和经衫典的捧线性郑单方科程模细型理觉论与劈燕方法突为主窄要内炎容；中级以用吩矩阵御描述伟的经为典的站线性柿单方固程模渡型理匪论与吉方法锤、经期典的海线性野联立感方程滋模型帖理论教与方木法，竹以及森传统见的应灶用模洲型为盒主要抖内容月；高级以非则经典让的、暮现代职的计译量经妻济学塞模型吓理论良、方漏法与哲应用更为主事要内贯容。△护理论星计量束经济贩学和贡应用木计量唯经济阳学理论团计量胆经济乏学是以贿介绍欢、研枪究计载量经僚济学贯的理合论与哲方法千为主把要内软容，取侧重吨于理黑论与扒方法青的数毙学证记明与诉推导谨，与涛数理喂统计抛联系距极为衡密切久。除际了介箩绍计屈量经杠济模绳型的誓数学晚理论末基础枕、普惯遍应还用的外计量渠经济录模型申的参纱数估晓计方兄法与傲检验你方法时外，桨还研荷究特懂殊模爱型的敲估计妨方法麻与检笔验方肥法，重应用忠了广结泛的途数学盆知识渠。应用乎计量说经济振学则以量建立揪与应重用计盏量经职济学领模型著为主系要内优容，触强调稿应用完模型剃的经浪济学倚和经逃济统管计学励基础争，侧愿重于倦建立灰与应瞒用模轧型过透程中袄实际患问题用的处残理。△剖经典露计量垮经济真学和部非经挥典计暮量经拔济学经典缩慧计量酒经济素学（Cl杯as纳si基ca效l亦Ec投on晌om轻et半ri揭cs）一掩般指20世纪70年代嗽以前黄发展叉并广发泛应良用的子计量绸经济元学。R.倦Fr纸is妙h创立T.经Ha披av天el去mo建立好了它牢的概两率论砖基础L.蓝R.章Kl牙ei锐n成为遭其理缴论与嫁应用贿的集榜大成供者经典砌计量低经济妹学在理模论方科法方光面特义征是紧：⑴确模型遍类型——随机暑模型华；⑵自模型糕导向——理论为导向贼；⑶首模型含结构——线性晒或者锁可以招化为集线性个，因跑果分遗析，米解释心变量耀具有梳同等未地位扶，模展型具妙有明业确的精形式芬和参哪数；⑷庆数据纷类型——以时彻间序闭列数晌据或气者截妖面数碌据为毙样本胳，被揭解释攻变量箭为服兰从正凉态分恰布的覆连续牙随机长变量捡；⑸料估计刃方法——仅利束用样平本信晨息，谁采用祖最小您二乘阅方法况或者添最大帮似然积方法快估计素模型协。经典蓄计量凭经济流学在应撇用方悟面的粪特征艘是：⑴星应用植模型会方法周论基谨础——实证累分析壳、经诊验分余析、峡归纳扫；⑵坡应用怠模型锡的功劳能——结构匆分析值、政创策评俗价、梦经济捐预测渗、理忌论检红验与汗发展共；⑶坊应用井模型壶的领闪域——传统柔的应础用领司域，灿例如五生产轮、需泉求、糖消费型、投哈资、氏货币遗需求呜，以兆及宏笛观经僻济等穴。非经档典计关量经锦济学一般顽指20世纪70年代轻以来鞠发展垃的计受量经怀济学丧理论蒸、方锤法及语应用嫂模型怒，也砍称为猴现代差计量认经济者学。非经司典计挥量经痰济学主要漆包括棒：微晓观计滥量经肿济学森、非趁参数基计量组经济押学、猫时间杀序列荒计量油经济岭学和届动态砌计量削经济脖学等哀。非经畅典计倚量经轻济学的内幻玉容体时系：闷模型宁类型父非经懂典的象计量湾经济鹊学问自题、炉模型池导向消非经释典的言计量米经济叙学问定题、调模型斩结构储非经叙典的购计量缝经济滴学问伯题、庭数据倾类型摊非经保典的森计量驳经济哑学问坝题和挽估计倍方法列非经汪典的煮计量走经济件学问翁题。△录微观矿计量惩经济院学和多宏观亏计量阴经济舅学微观累计量秘经济修学于20塘00年诺稻贝尔颜经济之学奖携公报杏中正暮式提刘出；微观酱计量剑经济英学的内剃容集赴中于衡“对菊个人馒和家箭庭的位经济梅行为伍进行势经验巴分析世”；“微观载计量范经济泊学的原素材料筒是微禽观数拌据”塞，微昆观数查据表裹现为荣截面烧数据损和平斥行（pe估na阵l）数陡据；赫克带曼（J.扇He贿ck统ma篮n）和棵麦克舰法登哨（D.胃Mc呈Fa男dd亮an）腾对微观别计量杯经济泉学作出枕原创策性贡失献。微观累计量狂经济催学的主刻要内购容包里括：平行尖（pe邪na罩l）数奴据模怠型的广理论抬方法离散炭选择奴模型字的理扫论方膀法选择泛性样剑本模存型的相理论银方法宏观青计量鹿经济惊学名称著由来痰已久颈，但委是它沫的主煌要内区容和放研究片方向染发生断了变捏化。经典浑宏观赛计量帆经济搏学：利闸用计桃量经怠济学絮理论削方法肤，建早立宏伏观经恢济模兽型，大对宏反观经箩济进题行分个析、梨评价孩和预仍测。现代舞宏观怠计量却经济亚学的主职要研脊究方病向：恩单位苍根检济验、恢协整楼理论脚以及术动态未计量遵经济鉴学。Th腊e岗Ba贸nk遥o秀f龙Sw征ed摇en秋P每ri我ze印i否n扔Ec姨on殃om哨ic务S聋ci尘en宿ce鲜s北in钥M位em项or化y驼of钻A狗lf清re笋d被No近be端l朋19歪69"f饲or奖h旬av成in个g插de饰ve鞋lo伏pe污d气an概d座ap壶pl抢ie荐d孩dy作na剖mi溜c餐mo养de暑ls贞f伟or稠t架he驰a牛na关ly火si池s息of迅e表co臣no客mi兄c略pr刘oc驾es遭se王s"Ra烛gn桐arFr巾is房诚chNo斧rw松ayJa彻n犬Ti有nb驶er胖ge飞n嘱th扩eet困he仔rl转an摔dsTh窃e挑Ba仰nk痰o料f母Sw啊ed挪en欣P处ri询ze蔽i责n逆Ec季on岗om良ic名S捧ci抢en驾ce茂s宵in乱M糕em士or欠y酬of炮A额lf高re膊d边No患be多l壮19嘴73"f承or就t鞠he蹲d电ev扎el蜂op怖me居nt暑o商f南th辰e吧in位pu怕t-帽ou煎tp昏ut摇m雁et冷ho扛d容an拌d策fo盛r懒it挣s倦ap虫pl换ic仁at错io迫n伟to典i责mp贿or判ta岛nt忠e稠co棉no纠mi壁c称pr宁ob董le剩ms嫁"Wa贴ss增il省yLe烦on晓ti领efUS垒ATh检e橡Ba串nk眨o拳f莫Sw说ed星en遭P显ri奖ze澡i剃n表Ec骆on杨om撞ic裤S鼻ci敢en镇ce孝s纹in浮M航em酿or穷y恳of得A嗽lf为re马d基No端be程l肺19凳80"f驶or眉t饼he维c饰re步at榨io四n洪of油e株co煌no洁me攀tr凯ic狮m搏od款el顺s鞋an妙d猾th替e烛ap昆pl完ic婶at架io场n浊to孤t晌he闯a庙na复ly纤si会s芽of券e纤co屡no规mi旧c枕fl殊uc纪tu撞at潜io间ns嫩a飞nd最e庆co镇no挤mi袜c溪po任li显ci狼es堆"La陡wr由en状ce吩R退.品Kl执ei酒nUS沸ATh律e恩Ba娱nk聪o日f严Sw舌ed私en愁P恨ri纱ze相i稻n针Ec仙on姐om愁ic平S缘瑞ci应en搭ce除s惰in冷M各em垂or到y帽of根A夸lf版re番d题No惠be漂l绸19梳84"f拨or老h笔av位in发g小ma街de胳f脖un睬da以me示nt灶al沟c泰on删tr毕ib伶ut兆io酸ns豆t涂o秒th敬e旺de爸ve罩lo拒pm音en五t碧of岔s恒ys厅te垦ms沾o芬f应na猎ti储on邮al饮a马cc鲜ou龙nt晕s堆an娇d艰he林nc竞e凭gr宏ea勺tl养y渴im雨pr位ov置ed李t掌he尿b峰as傲is唉f施or牛e康mp罩ir述ic警al泻e挠co弊no瓶mi赤c衔an询al交ys谅is馋"Ri混ch谋ar把d嗓St社on厉eGr追ea饲t区Br将it眨ai欲nTh铺e籍Ba厘nk挨o洒f伴Sw灭ed富en照P蝇ri以ze医i咸n贤Ec脖on略om沿ic振S苗ci穷en呼ce粥s妄in府M鸦em宴or遥y室of锁A灭lf执re磁d塌No假be很l膀19巷89"f旨or外h溪is辣c测la奇ri钥fi肺ca在ti骆on慈o桃f惕th站e莲pr算ob恩ab档il吉it昌y桃th末eo舱ry略f帽ou烂nd咸at旧io箭ns贷o哗f访ec啊on止om宜et为ri钞cs渠a舍nd崖h浊is尾a怜na结ly眨se似s乓of签s烂im靠ul冰ta递ne膀ou赞s松ec说on周om处ic泄s布tr谷uc姜tu催re涛s"Tr径yg咬veHa晕av退el腹moNo伙rw西ay经典亚计量菠经济燃学创立建立额第1个应品用模斧型建立烈概率抢论基丸础发展俭数据遇基础发展誉应用耕模型Ti裕nb养er杰ge揉nFr复is粱chHa胃av急el闯moSt姑on腾eKl美ei月n建立喝投入响产出今模型Le辜on让ti孔efTh权e相Ba股nk牺o锹f锤Sw质ed烟en忆P版ri肤ze淋i抽n逃Ec嗓on混om遣ic既S啊ci捆en筑ce燥s银in蠢M芽em究or何y铸of陶A咸lf籍re针d算No志be渗l乔20蝇00"f卸or锄h宏is翻d圆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