2016年上半年辽宁省期货从业资格：套期保值考试试题

年上半年辽宁省期货从业资格：套期保值考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、6月5日，某投资者在大连商品交易所开仓卖出玉米期货合约40手，成交价为2220元/吨，当日结算价格为2230元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天须缴纳的保证金为__。

A．44600元

B．22200元

C．44400元

D．22300元2、分立的说法，不正确的是（）。

A．期货交易所采取吸收合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继

B．期货交易所采取新设合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继

C．期货交易所采取吸收合并的，合并各方的债务免除

D．期货交易所分立的，其债权、债务由分立后的期货交易所承继3、期货交易所中层管理人员的任免应报（）备案。

A．中国期货业协会

B．本交易所会员大会

C．本交易所理事会

D．中国证监会4、维护期货业和从业人员的职业声誉，保证期货市场稳健运行。

A．期货交易各方

B．中国期货业协会

C．中国证监会

D．所在期货经营机构5、大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了15万元的损失，客户向期货公司提出赔偿请求。根据规定，大地期货公司应当补偿客户（）。

A．10万元

B．14万元

C．15万元

D．12万元6、成交量和持仓量等，对未来期货价格的走势进行的判断分析方法。

A．心理分析

B．技术分析

C．基本分析

D．价值分析7、下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的是______。

A．会员均具有与期货交易所进行结算的资格

B．会员由期货公司会员组成

C．期货交易所对会员结算

D．会员对其受托的客户结算8、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。

[根据上述资料，请回答以下问题。]

甲申请股指期货交易编码应当具备的条件是__。

A．净资产不低于人民币100万元

B．申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元

C．不存在不良诚信记录

D．具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近3年内具有15笔以上的商品期货交易成交记录9、我国的期货交易必须在（）内进行。

A．期货交易所

B．商品交易市场

C．商品产地

D．买卖双方约定的场所10、下列关于期货公司业务的说法，正确的是（）。

A．只能经营期货经纪业务

B．可以同时经营期货经纪业务和期货自营业务

C．同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，应当执行业务分离制度

D．同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，可以执行混合操作制度

11、某企业委托期货公司为其办理期货交易。该企业在某交易日后保证金不足，且未在期货公司规定的时间内及时追加保证金，也没有自行平仓。期货公司在未征求该企业意见的情况下将其合约强行平仓，发生费用为X，同时产生损失Y，则下列说法正确的是（）。

A．企业承担损失Y，期货公司承担费用X

B．期货公司承担费用X和损失Y

C．企业承担费用X，期货公司承担损失Y

D．企业承担费用X和损失Y12、期货公司、期货从业人员、交割仓库进行期货业务中的违法行为的行政处罚，由（）决定。

A．中国工商行政管理总局

B．中国证监会

C．中国人民银行

D．中国期货业协会13、期货交易和交割的时间顺序是__。

A．同步进行

B．通常交易在前，交割在后

C．通常交割在前，交易在后

D．无先后顺序14、期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定或者约定不明确，期货公司未能提供证据证明已发出上述通知的，对客户因继续持仓而造成扩大的损失，期货公司应承担的赔偿额（）。

A．不超过损失的50%

B．不超过损失的20%

C．不超过损失的80%

D．泄露该信息4、金融期货的特点包括__。

A．金融期货的交割具有极大的便利性

B．金融期货的交割价格盲区大大缩小

C．金融期货中期现套利交易更容易进行

D．金融期货中逼仓行情难以发生5、股票指数期货交易的特点有__。

A．以现金交收和结算

B．以小博大

C．套期保值

D．投机6、下列选项中，关于股票期货的说法，正确的有__。

A．股票期货是以单只股票或窄基股票指数作为标的物的期货合约

B．目前全球绝大多数股票期货都是窄基股票期货

C．股票期货出现于20世纪80年代后期

D．2001年1月29日，美国OneChicago交易所首次推出以英国、欧洲大陆和美国的蓝筹股为标的物的股票期货交易7、业务活动、财务状况等进行检查。

A．询问期货公司及其营业部的工作人员，要求其对被检查事项作出解释、说明

B．查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料

C．查询期货公司及其营业部的期货保证金账户

D．检查期货公司及其营业部的交易、结算及财务等电脑系统8、在面对__形态时，不用等到突破后再开始行动。

A．V形

B．双重顶(底)

C．三重顶(底)

D．矩形9、期货交易所的职责包括（）。

A．提供交易的场所

B．设计期货合约

C．监督期货交易

D．按照章程和交易规则对会员进行监督管理10、美国期货投资基金的联邦监管机构包括__。

A．证券交易委员会

B．全国证券商协会

C．全国期货业协会

D．商品期货交易委员会

11、一个完整的期货交易流程应包括__

A．开户与下单

B．竞价

C．结算

D．交割12、在实践中，企业识别风险的方法有__。

A．风险列举法

B．流程图分析法

C．VaR方法

D．CVaR方法13、下列关于基差的说法，正确的有__。

A．套期保值的效果主要由基差的变化决定

B．基差=期货价格-现货价格

C．特定的交易者可以拥有自己特定的基差

D．正向市场中，基差为正值14、期货公司风险监管指标包括（）。

A．净资本与净资产的比例

B．流动资产与流动负债的比例

C．负债与净资产的比例

D．规定的最低限额的结算准备金要求15、期货交易所的工作人员履行职务，遇到与（）有利害关系的情形时，应当回避。

A．本人

B．父母

C．配偶

D．子女16、未决仲裁等或有负债的（）。

A．性质

B．涉及金额

C．可能发生的损失

D．预计损失的会计处理情况17、（）依法对期货市场客户开户实行自律管理。

A．财政部

B．中国期货业协会

C．期货交易所

D．中国证监会18、在我国，（）从事期货交易限于从事套期保值业务。

A．国有企业

B．国有控股企业

C．金融机构

D．事业单位19、关于中国证监会对期货交易所的监管描述正确的有（）。

A．中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施

B．中国证监会认为有必要的，可以对期货交易所高级管理人员实施提示

C．中国证监会可以向期货交易所派驻督察员

D．中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用20、从事期货交易活动，应当（）。

A．公平

B．公开

C．公正

D．诚实信用21、按执行时间划分，期权可以分为__。

A．看涨期权

B．看跌期权

C．欧式期权

D．美式期权22、期货公司及其营业部有（）行为的，根据《期货交易管理条例》第70条处罚。

A．按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产相互独立、分别管理

B．未按照规定缴存结算担保金、结算准备金，或者未维持最低数额的结算准备金等专用资金

C．对股东、实际控制人及其关联人的期货交易降低风险管理要求，侵害其他客户合法权益

D．以合资、合作、联营方式设立营业部，或者将营业部承包、出租给他人，或者违反营业部集中统一管理规定23、在我国，任何单位或者个人不得违规使用（）进行期货交易。

A．信贷资金

B．财政资金

C．自有资金

D．银行资金24、期货公