统计预测与决策

统计预测与决策问题:敏感性分析及其步骤敏感性分析：在决策过程中，分析概率值变化对最优方案选择所产生的影响大小和方向，以及概率变化引起方案变化的临界点。敏感性分析的步骤：(1)求出在保持最优方案稳定的前提下，自然状态概率所容许的变动范围；(2)衡量用于预测和估算这些自然状态概率的方法，其精度是否能保证所得概率值在此允许的误差范围内变动；(3)判断所做决策的可靠性；问题:厂长（经理）评判意见法的优缺点优点：（1）预测迅速、及时和经济；（2）可发挥机体的智慧，使预测结果比较准确可靠；（3）无需大量的统计资料更适用于对不可控因素较多的产品进行预测；（4）如果市场情况发生变化，可立即进行修正；缺点：（1）预测结果易受到主观因素影响；（2）预测结果一般化；问题:经济时间序列的变化影响有长期趋势因素、季节变动因素、周期变动因素、不规则变动因素等。问题:一元线性回归模型进行检验的指标安主要有标准瑞误差、相关炼系数、可决步系数

就。咏问题:损姓益矩阵组蒜一般由三部悔分组成：引？可行方案借；旱？自然状态肝及其发生的垃概率；抖？各种行动仆方案的可能梯结果。平

把够以上三部分涛内容在一个鹅表上表现出挡来，该表就催称为损益矩岁阵表。懒问题:统迅计决策的原帅则绝应当遵循以券下基本原则享：（1）倾可靠性原则挣决策必须爆建立在大量搁的准确、及展时和完整的晋信息资料基博础上。（葛2）可行性递原则拟定理行动方案时饶，必须从实墓际出发认真蛙进行可行性烫分析。（誉3）效益最胆佳原则即袄通过各方案寻的分析比较此，所选定的府行动方案应挖具有较明显益的经济性。霸（4）合窝理性原则渗决策的直接昨目的是选出杯合理的方案书。上面介悲绍的只是统沿计决策的基鹿本原则，除罪此之外，还贱有民主性原祸则、开拓性添原则等。熔问题:统呈计决策具备平的条件？穷必须具备四门个基本条件蛋：计（１）决策钓目标必须明拿确；瞎（２）存在叫两个以上的且行动方案；探（３）每个浊行动方案的请效果必须是度可以计算的宴；众（４）能够顾预测出影响肚决策目标的咬但决策者无哑法控制的各珠种情况以及咏它们发生的么概率。强问题:回器归预测与时黑间序列预测密精度比较第症预测实证研侮究表明，各续类预测方法钱之间并偶不存在明显蜘优劣咳,习只是不同方孙法具有各自揉不同的特点项；浊制纯回归预测和坚时间序列预山测是两类不刊同的定必量预测方法铃，它们根据户不同的角度泡对经济车现象进行预肤测，回归预杨测注重分析社影响预腹测对象的各赶因素所造成阿的影响，而刑时间序耻列预测则根颤据预测对象文本身的历史历数据来娃预测其未来袍问题:影纠响预测误差珠大小便经济现象变池化模式或关浓系的存在是廊进行预测的喇前提条件。萌因此，影响关预测误差

浅的主要因素虚有：益（1）模式柜或关系的识盯别错误；偏（2）模式裂或关系的不忙确定性；矛（3）模式严或现象之间冠关系的变化漏性投问题:关秧于预测精度测1、对某一做特定经济现添象的预测，齐系统的预测论分析能提高夕多少预测精厚度?圾2、对于某赴一特定经济怎现象的预测矩,如何才能萄提高预测精饰度?毁3、在已知眨某一经济现著象的预测精朵度存在提高料可能的情况街下,如何选饥择合适的预命测方法?棒问题:预侍警系统的作蒙用素（1）正确瓣评价当前宏蹈观经济的状建态，恰当地华反映经济形穷势的冷热程考度，并能承胜担短期经济搁形势分析的准任务。朴（2）能描毛述宏观经济够运行的轨迹亲，预测其发接展趋势，在意重大经济形宿势变化或发千生转折前，态能及时发出衔预警信号，茄提醒决策者顽要制定合适清的政策，防聚止经济发生技严重的衰退题或发生经济翠过热。味（3）能及吵时地反映宏包观经济的调已控效果，判览断宏观经济泡调控措施是拴否运用恰当怠，是否起到挤了平抑经济待波动幅度的世效果。烂（4）有利包于企业的经斑营决策。艘（5）有利模于改革措施洽出台时机的迹正确决策。假问题:扩哨散指数的应马用扩散指数坐（1）当0缩<够DI责t椒<50%时所，表明上升杜指标数小于阻下降指标数炮，经济系统豆运行于不景征气空间的后宁期。离（2）当5津0%<目DI跪t屈<100谣%时，表明差上升指标数皆多于下降指纹标数，经济恩系统运行于胞景气空间，陕随着向峰值尼100%逼属近，经济越息来越热。扛（3）当1奉00%>于DI深t管>50%时暂，表明上升辉指标数仍然递多于下降指极标数，经济粗系统运行于坡景气空间后爬期，经济正刺在走下坡路委，整个经济移系统正处于水降温阶段。婶（4）当5铅0%>表DI帝t谎>0时，化表明经济运狸行发生重大软转折，上升辉指标数小于唉下降指标数赶，经济系统房处于全面收遭缩阶段，经亦济系统进入点一个新的不竞景气空间前仿期。葱问题:景徐气阶段分类洽景气含义：堡景气是对经粱济发展状况炊的一种综合驻性描述，用呜于说明经济问的活跃程度驰。经济景气预是指总体经西济呈上升趋裳势，经济不拔景气是指总轮体经济呈下父滑的发展趋绢势。肉类别：奴（1）古典先周期楼（2）现代慎周期耗按长度：救（1）短：最基钦周期劝（2）中：吴尤格拉周期像（3）中长亿：库兹涅茨省周期狡（4）长：诵康德拉提耶掠夫周期疏问题:干职预模型建模探的思路和步杯骤址1、利用干笼预影响产生犯前的数据，控建立单变量峡的时间序列泥模型。然后笔利用此模型躲进行外推预瓦测，得到的纱预测值，作遣为不受干预洗影响的数值机。丛2、将实际是值减去预测竹值，得到受雅干预影响的概具体结果，泽利用这些结串果求估干预统影响的参数抬。溜3、利用排句除干预影响擦后的全部数导据，识别与源估计出一个躺单变量的时泄间序列模型伍。垒4、求出总灭的干预分析跑模型。童问题:干盗预分析模型劈的基本形式轿干预变量的坝形式：干衣预分析模型搂的基本变量渣是干预变量采，有两种常筐见的干预变理量。一种是绒持续性的干礼预变量，表侦示T时刻迷发生以后,肾一直有影惑响，这时可宇以用阶跃函啦数表示,形瓣式是：

妙某量绑株贸套发汗蠢词

第二种是崖短暂性的干钩预变量，表斩示在某时刻亮发生,仅扬对该时刻有听影响,

阳用单位脉冲近函数表示，做形式是：联问题:A劲RMA模型间的基本形式太ARMA模幅型是描述平违稳随机序列显的最常用的妈一种模型，盾基本模型主巾要有三种：跑自回归模型尿（AR：A叹uto-r挑egres颗sive）侨；严移动平均模站型（MA：词Movin寒g-Ave守rage）雹；计混合模型（胶ARMA：削Auto-帐regre倡ssive俘Movi榨ng-Av摔erage酒）。蜜关于该知识沃点，是第四敲节的主要内馆容，望大家衡注意查看教卵材和导学。仓问题:平菠稳时间序列兵的含义威时间序列{祖Yt}取自驱某一个随机涝过程，丧如果此随机复过程的随机掠特征不随时叮间变化，则贪称过程是平巴稳的；括如果该随机但过程的随机舞特征随时间俊变化，则称醉过程是非平仆稳的。葛问题:一而次移动平均勺法的原理汗一次移动平旗均方法是收欣集一组观察芳值，计算这侵组观察值的老均值，利用尤这一均值作应为下一期的朴预测值。是在移动平均勾值的计算中插包括的过去强观察值的实体际个数，必深须一开始就蕉明确规定。豆每出现一个证新观察值，谦就要从移动档平均中减去滋一个最早观启察值，再加锡上一个最新扮观察值，计山算移动平均漆值，这一新找的移动平均纸值就作为下范一期的预测捞值。锅问题:自状适应过滤法钩的基本原理歼自适应过滤例法的基本原痒理就在于通待过其反复迭订代以调整加目权系数的过梨程，“过滤矮”掉预测误钳差，选择出爸“最佳”加里权系数用于侨预测。整个且计算过程从斤选取一组初渴始加权系数腐开始，然后费计算得到预旨测值及预测吗误差（预测征值与实际值啄之差），再竿根据一定公弓式调整加权童系数以减少区误差，经过华多次反复迭纠代，直至选意择出“最佳挪”加权系数描。由于整个村过程与通信仅工程中过滤州传输噪声的射过程极为接超近，故被称泰为“自适应蚂过滤法”。呜问题:龚梅珀兹曲线模顿型猫模型的适用神：多用于新秃产品的研制汇、发展、成丧熟和衰退分瓜析，特别适奇用于对处在迎成熟期的商粪品进行预测线，以掌握市偿场需求和销厨售的饱和量式。是预测各盲种商品市场府容量的一种粱最佳拟合线啊。鹅问题:多窃项式曲线趋鸽势外推法石问题:趋编势外推法的遗假设条件锻1、假设条春件：浑

（1烘）假设事物振发展过没有煤跳跃式变化掉，一般属于辽渐进变化。秀

（2竞）假设事物令的发展因素差也决定事物让未来的发展牛，其条件是充不变或变化泰不大。浸2、趋势模牢型的种类绘（1）多项厅式曲线预测断模型：

词霜

一次（先线性）预测吼模型

遗

二次评（二次抛物亿线）模型

铁派

三次（政三次抛物线泥）模型

村

n次（刃n次抛物线忙）模型柜

（2迅）指数曲线捧预测模型：申

指数折曲线预测模道型

善密修正指数曲茧线预测模型筹

（3凤）对数曲线饺预测模型：剖

（4池）生长曲线男预测模型：樱粘

皮尔俯曲线预测模恢型

英孩龚珀兹曲筑线预测模型嫁问题:时言间序列可以迁分解为哪几词个因素？扶1、长期趋妖势因素（T奉）凯2、季节变贵动因素（S歪）敌3、周期变谢动因素（C抢）（一般无野法直接给出奥，需判断，筝也可忽略不挤计。）景4、不规则以变动因素（剪I）（不可三计量）亦问题:时效间序列预测房的关键是什君么？汤思想：假定姓时间序列存酷在某一种数美据变化模式椒或某一种组浸合模式，并铸会重复发生失的。因此可枯以首先识别耍出这种模式馆，然后采用蛙外推的方式笨就可以进行顷预测了。姑关键：腐（1）假定胞数据的变化萄模式（样式效）可以根据瞎历史数据识卡别出来抽样际；雁（2）决策悠者所采取的瓣行动对这个租时间序列的危影响是很小冻的。忠时间序列预糖测法主要用巧来对一些环作境因素，或厅不受决策者消控制的因素猪进行预测，准如宏观经济望情况，就业蠢水平，某些肯产品的需求售量等。以问题:相骆关系数与可溜决系数的关馅系是什么？忠相关系数与尸可决系数的祝关系如下几截点：吩1、可决系洽数是相关系爽数的平方,弃惠r棉2妙=R只2家。闻2、可决系踩数与相关系长数可以用来件判断Y与X婶之间的关系免；暗3、如果可瑞决系数或相票关系数的值陆较小，并不虑能说明Y百与X见没有关系，冲只能说明他氏们之间没有穿线性关系。四鼓4、如果可棚决系数或相仁关系数的值检较大，只能窑说明这两个根量之间确实兔存在线性关屠系，但是并栏不一定就是吗因果关系，除对于因果关意系的认定，饶只能通过定券性分析来解尺决。私

注意，相堡关系数假设术检验只能检溉验r=专0的情况厅，而不能包检验r希等于不为0舍的某个数。伶问题:一迟元线性回归饭模型孩当具有相关贷关系的两个岔随机变量数堪据分布大体贷上呈线性趋腰势时，采用钻适当的计算楼方法，找到蛋两者之间特哄定的经验公赏式，即枕一元线性回沈归模型丹，然后根据坊自变量的变惑化，来预测站因变量的发到展变化。丢关于其模型谦，同学们可俩以参看本课淘件的第三章付相关内容。疫问题:回税归分析法的壁理解信在统计学意躲义上，变量锄之间的非确傅定性的相关词关系可以通剃过统计的方泻法给出某种赌函数表达式钟，这种处理很变量间相关斑关系的方法娇就是回归分污析法。回归眯分析就是采拐用统计的方喝法估计随机术变量Y与X类之间的关系夺式。适回归预测法炒是通过大量躬收集统计数金据，在分析覆变量间非确辅定性关系的沾基础上，找堂出变量之间购的统计规律啊性，运用统孕计学中回归司分析的方法催，把变量之吧间的统计规倡律性较好的私表现出来，桥运用自变量瞧的数据来对施因变量进行臂预测。土问题:德国尔菲法的思呆考峰德尔菲法，执又称头脑风梳暴法,它是驻根据有专门孩知识的人的身直接经验,州采用背对背茧的通信方式面征询专家小贪组成员的预押测意见，经荷过几轮征询洁，使专家小厚组的预测意律见趋于集中介，最后做出捷符合市场未缓来发挥在那西趋势的预测扇结论,也称涛专家调查法胀。杂问题:定影性预测和定蜓量预测的关爱系棒定性预测的罪优点在于：害注重于事物稍发展在性质增方面的预测舰，具有较大倍的灵活性，贩易于充分发渣挥人的主观团能动作用，代且简单的迅志速，省时省踏费用。其缺化点是：易受伸主观因素的狭影响，比较律注重于人的携经验和主观宇判断能力，夺从而易受人询的知识、经划验和能力的有多少大小的灰束缚和限制伍，尤其是缺托乏对事物发秒展作数量上灯的精确描述稠。记耕定量预测的槐优点在于：污注重于事物膜发展在数量桶方面的分析轧，重视对事欠物发展变化屯的程度作数垃量上的描述呜，更多地依闯据历史统计录资料，较少泡受主观因素燕的影响。其押缺点在于：任比较机械，埋不易处理有绢较大波动的色资料，更难赖于事物预测元的变化。趴定性预测和顷定量预测并旨不是相互排碗斥的，而是耕可以相互补疮充的，在实言际预测过程木中应该把两感者正确的结壶合起来使用恳。昂问题:定财性预测概念酒定性预测是驳指预测者依泛靠熟悉业务虏知识、具有扮丰富经验和子综合分析能哄力的人员与锤专家，根据吼已掌握的历既史资料和直捎观材料，运茎用个人的经胜验和分析判粮断能力，对嫌事物的未来喝发展做出性诱质和程度上术的判断，然寨后，再通过软一定形式综豪合各方面的庆的意见，作广为预测未来肠的主要依据底。谜问题:两站种预测的联社系与区别束

两者的主半要联系是：颜它们都以经嚼济现象的数晚值作为其研平究的对象；巩它们都直接秒或间接地为蜻宏观和微观愤的市场预测躁、管理决策疮、制定政策书和检查政策葡等提供信息浆；州统计预测为超经济定量预权测提供所需嘱的统计方法联论。席两者的主要筹区别是：毫从研究的角钞度看，统计敞预测和经济戚预测都以经室济现象的数满值作为其研妇究对象，但脚着眼点不同纺。前者属于糊方法论研究灯，其研究的距结果表现为席预测方法的送完善程度；雀后者则是对避实际经济现爪象进行预测迈，是一种实丽质性预测，才其结果表现耍为对某种经裳济现象的未拔来发展做出蹦判断。棉从研究的领绸域来看，经枯济预测是研首究经济领域施中的问题，些而统计预测独则被广泛地芦应用于人类悉活动的各个丛领域。铅问题:预环测的概念道预测是根据奸事物以往的钞历史资料，芽通过一定的杆科学方法与隆逻辑推理，欠经过定性分程析或定量计姜算探求事物族的演变规律权，据此推测鸣未来事件的翻发展趋势及咐其结果。简最言之，预测夏就是根据过装去和现在估绩计未来，预匙测未来。荷统计预测与宇决策学第一章尖统计预测概知述肯一、预测的眨概念答养盖预测是根据芒事物以往的嚷历史资料，训通过一定的移科学方法与成逻辑推理，俩经过定性分幼析或定量计籍算探求事物问的演变规律肃，据此推测吧未来事件的议发展趋势及寸其结果。威简言之，预衫测就是根据妇过去和现在国估计未来，逃预测未来。宏二、要素烈:场依据霉:耕真实、恰当懂的实际资料迟；析基础：经济区理论；糟手段：数学亿模型顶联，如回归分波析、时间序值列分析等；遣三、预测的别作用：府抄预测在决策惑之前，为决蓄策提供依据计，是决策科某学化的前提晨；行动计划戏在决策之后往，是预测、狱决策实现的斥桥梁；预测佣产生情报和敲信息，行动筑计划和决策雨消费情报、现信息。锈四、衡量预崇测作用大小弹的因素夕姿预测的作用件大小取决于仗预测结果所睬产生的经济严效益的多少勤。冶犹悼相关因素：幼通（1）预苗测费用的高陆低苗炸峰（2蒜）预测方什法的难易程翁度畏颠预（3听）预测结岸果的精确程辱度殖——防精度孙五、预测方道法的分类召定性查预测法：逻毙辑判断为主拾，适用于缺况乏历史统计吼资料的时间纵/趋势转折彼分析。液定量预测法杜：回归预测椅法戚——核变量与变量送之间相互关乏联，可以是进因果关系，埋也可以仅具市有相关关系遍。赛菜时间序列预飞测法怨——孤变量随时间咱变化，用历辈史资料建立明模型外推。勒近期预测授1纠个月以内导短期预测磨1段～3个月童中期预测是3碍个月~2年贩长期预测橡让2年以上里预测按内容守划分：衡请经济预测、游科学预测、穿政治预测、晋拿社会预测（苏人口、就业探、生活方式诸）、军事预渠测框…切。童六、统计预速测与经济预愉测的主要区兄别誉（1）研究陕的对象不同款；馋混（2）研究而的领域不同箱：任七、预测方甩法选择应考主虑的因素：键合适性、费宜用性、精确悉性。花八、预测的您原则：挎（1）连贯魄原则：事物抓的发展是按责照一定的规宽律进行的，吗在其发展过玻程中，这种简规律贯彻始迅终，不应受最到破坏，它芒的未来发展秧与其过去和伙现在的发展奸没有根本的暴不同。俯（2）类推朴原则：事物卷必须有某种啦结构，其升仁降起伏变动洲不是杂乱无帜章的，而是妥有章可循的罢。酸九、预测的氧作用：嗓脑预测在决策止之前，为决威策提供依据报，是决策科裳学化的前提介；行动计划李在决策之后惊，是预测、凳决策实现的娘桥梁；预测按产生情报和虽信息，行动渠计划和决策筛消费情报、箱信息。谎十、统计预辫测馆统计预测不港仅适用于对亩经济现象的镜预测，而且遇被广泛应用首于人类活动储的各个领域改。P2堵第二章定徐性预测法本一、定性预险测的概念及疤特点殃定性预测的供概念：利用擦直观材料，辆依靠管理者踩个人的经验师和综合分析舍能力，对未湖来的发展方麦向和趋势做下出推断。穿仅直观简单，推适应性强夜械。特点雅着重对事物担发展的性质侦进行预测，性主要凭借人就的经验以及沿分析判断能追力。滨兼着重对事物残发展的趋势慌、方向和重向大转折点进狗行预测。她适用于：宏钉观经济形式坊的发展、市欣场总体形势嘴的演变、企域业的未来发苏展方向、经位营环境分析匀和战略决策笼等。抹二、德尔菲方预测方法的比特点：反馈竟性、匿名性吹、统计性予三、德尔菲挖法的优缺点优点萍不受地区人免员的限制，扣应用广泛、羡费用较低，殖可以加快预顾测速度和节获约预测费用半；找可以获得各块种不同但有梯价值的观点划和意见；豆适用:适议用于长期预瘦测和对新产霜品的预测。纳在历史资料能不足或不可窃测因素较多课时尤为适用筝。缺点:金预测结果受仙主观认识制休约，取决于张专家的学识烤、经验、心艇理状态和对妙预测问题感肃兴趣的程度广；双如果所预测茂的产品或顾码客群分散于士不同地区，拐预测可能不可靠；睛责任比较分秀散；津四、主观概鞭率膊简P12鹊糊主观概率是沉人们根据某优几次经验结代果所作的主猾观判断的量述度。即人们受根据某几次扒经验结果，衔对事予物变化啄做出主观判洞断，估算事封物变化的概川率，并据此丢对事物未来状进行预测的室方法。削在不确定的副外界状态下纠，不确定性大事件一般不包能在相同的草条件下重复黑试验，而是汽决策者在掌圆握的信息条炭件下，根据雾他的认识水护平，对有关货事件发生的蛋主观信任程哨度，所以称皮为主观概率奥或个人概率充。岂五、情景预当测法霉20世纪7邪0年代兴起裹的一种预测溜技术，又称椅剧本描述法旗。对将来的跟情景作出预司测的一种方睁法。它把研腰究对象分为桂主题和环境犯，通过对环薄境的研究，叙识别影响主与题发展的外倾部因素，模财拟外部因素悔可能发生的友多种交叉情带景以预测主堤题发展的各违种可能前景等。特点：毅（1）适用龟范围广，不秀受任何条件该的限制；僚亚（2）考虑坑周全、灵活往；薄（3）定性竹分析与定量成分析相结合弓；倒鸟（4）便于捉发现未来可宰能出现的难风题；廉情景预测法夜就是为了弥绘补定性、定坊量预测方法守存在的不足皱，可运用定磨性定量相结楼合对未来进啊行预测。执P22陶情景预测法抛的主要特点吴体现在掘定性、定量绳分析的结合来。P23车六、厂长（窗经理）评判利意见法杠企业的总负证责人把企业器的中层管理饭人员以及熟坡悉市场情况董的各种人员掀召集到一起罗，让他们对走未来的市场以发展形式或减企业的某一鹿重大决策问挑题发表意见号，作出判断贤。然后将各欣种意见汇总椒，进行分析来研究和综合汪处理，最后朋得出预测结裁果。优点：捎（1）迅速唯、及时、经冈济；裁（2）发挥疑集体的智慧贩，预测结果澡比较准确可炭靠；蛙（3）不需逢要大量的统进计资料，适笛合于不可控骂因素较多的酷产品；溉（4）方便崇修正。缺点：晃（1）容易叶受主观因素败影响；放（2）对市艺场状况了解温不细（市场案变化、顾客猴期望），预散测结构较一写般化，不精应确；净七.定性腿预测及其特砍点P下8扫定性预测义：预测者依侦靠熟悉业务迅知识，具有篇丰富经验和蜜综合分析能薄力的人员和绞专家，根据真已掌握的历肆史和直观的已材料，运用钉个人的经验类和分析判断纲能力，对事居物的未来发亡展做出性质喘和程度上的谎判断。然后犁，再通过一桑定的形式综族合各方面的跑意见，作为说预测未来的序主要依据。筹定性预测的体特点：支着重对事驱物发展的性箩质进行预测膛，主要凭借踩人的经验和涛分析判断能缝力。书着重对事湿物发展的趋家势、方向和奏重大转折点田进行预测。床第三章氧回归预测托法中遇一、一元线摊性回归预测哥法头当具有相关锁关系的两个悲随机变量数思据分布大体陪上呈线性趋活势时，采用障适当的计算买方法，找到膜两者之间特施定的经验公比式，即一元滋线性回归模挡型，然后根澡据自变量的兼变化，来预盐测因变量的吹发展变化。奥一元线性回熔归预测法是信在成对的两情变量数据分许布大体上呈荷直线趋势肌时，通过适俗当的计算方亏法，建立两段变量之间特乏定的经验公谦式。P35调在运用一元伯线性回归模环型预测时，千对剩余残差披项要求具传备有惑榴肾惠韵为常数权的特性。P饺35二、检验标准误差档回归直线即优估计值与因共变量（观察炼值）之间的置平均平方误册差。可决系数惧衡量因变量量与自变量关咏系密切程度觉的指标，取驼值0～1之叙间。现助苦可决系数表春明，在袄Y界与削X垄的关系中，迫可以利用回寺归方程解释沃的部分所占换的百分比，堂显然其数值令越大，柜Y械与暂X扑的关系越确刻定。坝三、相关分晌析歌蔽相关分析着每重考虑的是浊随机变量量Y围与响X隙之间的相关俊程度（相关械系数）与相榨关方式（方配向、系数）击，其分析结凤果就是两个牢变量之间的炒相关系数。汁相关分析与古回归分析是插紧密结合的款，常常一起奶使用。一般等说来，采用惜相关分析确泊定变量之间原是否确实有亲相关关系存由在，如果存蛛在，则用回掌归分析求出惩变量之间的蛾定量关系表寻达式。衫在回归分析宁中，通常称悉我们感兴趣尸的变量，或训需要估计的顷量为因变量莫，记为颈y射。联回归预测法现是通过大量旁收集统计数袭据，在分析锣变量间非确厌定性关系的蜓基础上，找扩出变量之间狭的统计规律怠性，运用统齿计学中回归统分析的方法批，把变量之筛间的统计规恶律性较好的歇表现出来，黑运用自变量象的数据来对奸因变量进行闸预测。貌四、回归模铺型碧参数醋b贝0躬和往b葛1毫的估计话模型中的羽b满0蠢、会b洗1厦需要通过样辉本观察值矮(育xi侨，笨yi年)齐来进行估计锁。蒸假设样本容神量为吧n孤→横殃n是对观察值（积xi择，泡yi侍），则泊b残0按、镇b促1烈的估计值为狠:屠五、参数估阿计的要求：括利用数学模很型对未来进东行预测时，扩必须对模型棕中的一些参役数进行估计奉。对参数的领估计是通过辟对实际观测葬值的运用，吸构建估计量记来完成的。截而一个有效丘的估计量应吵满足闹一致性、无情偏性以及有暑效性炉要求。P杂36锈六、预测误净差检验指在利用回归较方法进行预死测时，必须倦对预测误差冶进行检验。岩其中检验指遍标标准误差房的计算公式鼻为维:胀P淹37礼七、预测置邮信区间效利用回归模教型预测时，年需给出一个渔在一定概率啦保证程度下费的预测置信伯区间，则在低小样本条件段下，更为精质确的置信区防间计算公式绑为置信区间悼为:P4跑1竖八、拟合优亚度指标前利用回归模就型进行预测屋时，必须作吨估计量与因曾变量之间的眨拟合优度检霞验。而属于泪拟合优度指宵标的是败标准误差、典可决系数和蓄相关系数昌。P44霞九、厂长（伍经理）评判正意见预测法辛的优缺点纸P效17滋优点：咬祖（滨1巧）妖亭迅速、及时侧和经济；键叹廊（葵2岂）竹得可发挥集体乓的智慧，使身预测结果比问较准确可靠计；叹砍店（撇3麻）经趣不需要大量协的统计资料垂，更适用于另对不可控因绿素较多的产忽品进行预测拼；盐庄傍（柄4暑）丹震如果市场情寄况发生变化海，可及时进类行修正；热缺点：蓝依（屑1就）付盏预测结果易快受主观因素疑影响；竭漫组（牺2轿）崇并预测结果比迅较一般；俘十、幕D—W奶值是检验回帝归模型剩余尘项是否存在巴自相关的一筒种有效方法滩。在实际检岔验中，对于焦不同显著性勾水平畅α绳下的式D—W化值上限和下蛙限，实际量D—W湖值小于等于御2时，若出邻现示胳慢猛收卷d甘胶-----冰w袋，则认为宵舞存在自相关悼。出影P40动十一、在利艳用回归模型座进行预测时朽，需要确定刘一定置信水肝平下的预测隐置信区间，柏在小样本情鱼形下，近似捏的置信区间肝计算公式为瓶：妹P啄41畅十二、在社权会经济中，甲变量之间并倾不都是呈线通性关系。因伸而，需要配勺选适当类型傲的曲线以实卵现对实际情某况的拟合。裤常见的曲线愚有饱幂函数曲线软、愤指数函数曲酱线夹、高抛物线函数葬曲线等握。P5赵2使十一、在利椅用回归模型眼进行预测时决，需要确定蜘一定置信水亦平下的预测选置信区间，咐在小样本情档形下，近似注的置信区间志计算公式为绞：多P遍41鸭十二、在社绵会经济中，贯变量之间并贺不都是呈线勉性关系。因俊而，需要配久选适当类型情的曲线以实站现对实际情台况的拟合。巩常见的曲线妹有援幂函数曲线日、易指数函数曲案线摩、餐抛物线函数毁曲线等败。P5判2够第四章时泽间序列分解走法与趋势分眠析法蒜一、趋势外贵推法模型选纲择殖在对趋势模意型进行选择彩时，主要使拴用的方法是怎图形识别法淹、宾差分计算鞋法走。P68残二、经济时皮间序列的影畜响因素肝经济时间序舰列的变化受怜多种因素影娘响，但总体哗上可将影响乘因素分为蜜长期变动因灾素、季节变务动因素、周夺期变动因素炒以及不规则锈变动因素霸。P61煮三、指数曲乡线模型舱在趋势外推彼预测法中，款如果时间各释期数值的奥一阶差比率俘大致相等汗时，就可以涨配选指数曲旷线模型进行哑预测。岁P7教7梨四、时间序孕列分解无P阶61染反映经济现恨象，如需求佩或销量，在碍一个较长时物间内的发展奏方向，可以纺在一个相当归长的时间内阵表现为一种辉近似直线的绿持续向上或潮持续向下或赵平稳的趋势酬。显时间序列的午分解制长期趋势因速素（淋T谁）：反映经您济现象，如委需求或销量莫，在一个较繁长时间内的促发展方向，冷可以在一个相相当长的时放间内表现为青一种近似直渔线的持续向片上或持续向屑下或平稳的省趋势。局季节变动因闭素（垦S稿）毯经济现象受价季节变动影可响所形成的钥一种长度和磨幅度固定的秀周期波动。应自然季节影扫响所形成的押波动。沈叛工作时间规丢律辟——象商场周末销沃售跃周期变动因债素（黑C佛）：也称循职环变动因素鞠，是各种经残济因素影响盲形成的上下秆起伏不定的澡波动。险不规则变动萍因素（址I危）：随机变摆动因素，各瞧种偶然因素耽影响所形成亿的不规则波况动，如人为舰因素、政府趁行为原……黎五、兆修正指数曲翅线模型朱P79陷～P83化如果新产品请进入市场后仇，呈现出初振期迅速增长帜，随后逐渐鉴降低增长速名度，而增长鞭量的环比速积度又大体上阳各期相等，田最后发展水骆平趋于一个躁正数的极限贼常数。对于抓这种发展趋饶势，最理想筛的描述工具竞是穷修正指数曲略线模型侧。尾六、龚珀兹辅曲线孕P84跳在多元回归旷预测模型中检，龚珀兹曲驾线特别适用湖于对处于漏成熟期痒的商品进行愚预测。结一般情况下涌，由于商品誉都要经历子市场进入、丸销量快速增剧长、市场饱沾和以及销量财下降董几个阶段，打因此龚珀兹势曲线是预测印各种商品市腰场容量的最脱佳拟合线。傅P87域七、趋势外庭推法的实质壳P67山趋势外推法何的实质就是酿利用某种函很数分析描述诱预测对象某株一参数的发纵展趋势。贫八、趋势外都推法及其假叶设条件堤覆P67雁辈趋势外推法译：当有理由诱相信某种趋归势能够延伸市到未来时，愁赋予变量所舍需的值，就巡可以得到相规应时刻的时局间序列未来冰值。半秆两个假设条私件：环第假设事物发各展过程没有贡跳跃式变化府，一般属于授渐进变化；苗禾假设事物的脑发展因素也短决定事物未纸来的发展，抬其条件不变宴或变化不大肤；梁开九、时间序球列分解模型副P6识2顿时间序列抵Y伟可以表示为退长期趋势（男T隐）、季节变敞动（么S存）、周期变垮动（考C娱）和不规则冻变动（副I聋）四个因素崖的函数，即复：戚擦备歇Y更T记瓜=亏F坝（燥T竖T卡，世S跟T润，模C始T术，摊I殿T院）俭较常用的模滴型有：形加法模型御爪Y最T巧横=舒T紫T淋盗+替S星T但刊+赶C碌T例秩+盟I较T却乘法模型颤傅Y万T劲厨=窃T答T阵低·河S称T塑述·绿C娱T广烛·袭I及T酷甚涝——党应用较广泛需在乘法模型合中，时间序呢列值梅Y孟和长期趋势凳用绝对数表滔示，季节变馅动遣S赛、周期变动桌C锐和不规则变灶动泛I迟用相对数（估百分数）表思示桃十、曲线拟匀合优度分析降曲线拟合优崭度分析羽将各种曲线急拟合预测的秀标准误差进吼行比较，误吧差小者为最密优拟合，其绕基础为假定肤过去的形态机将延续到将慨来。跑但这种方法闷仅给出了曲杠线对以往数瞒据进行拟合肿的效果，而倘未回答该形妄态是否将延动续到将来。煮预测者须利拔用已获得的叙有关时间序锯列的全部信习息，确定过郊去的变动形行态延续到将碍来的可能性脱，同时也必岸须考虑环境盲和经济中出寄现干扰的可持能性及这些扭干扰对序列浸的影响。植权各种曲线拟离合优度比较剃预测期越长脸，上述分析蔑越重要。败十一、回归授预测与时间态序列预测精勇度的比较拥预测实证垒研究表明，揭各类预测方铅法之间并不秃存在明显优妈劣,只是不泛同方法具有丝各自不同的炼特点；桨回归预测咬和时间序列息预测是两类跌不同的定量承预测方法，使它们根据不费同的角度对困经济现象进芒行预测，回脊归预测注重古分析影响预压测对象的各激因素所造成呈的影响，而置时间序列预围测则根据预惩测对象本身历的历史数据语来预测其未悠来。循第五章时纱间序列平滑收预测法旺一、一次指浴数平滑法银P99模型说指数平滑法罚实际上是从内移动算术平矮均法演变而惩来的，它的插优点是不需着要保留较多怨的历史数据脑，只要有最痛近一期的实缓际观测值和捆这期的预测槐误差值就可赶以对未来时车期进行海预胀测。赚在时间序列沙指数平滑预鞠测模型中，相当平滑常熟散α暮取值较大匪时，预测值序励较快分反映出时间饮序列的实际孤变化。手平滑预测模债型中,指灵数平滑系数硬α俩的取值决定妥了修正值的泽取舍，若技α秒接近于1时腹，则新的预似测值将青包含前一期斜预测误差的注全部修正值扬。己一次指数滑汁动平均法只剑适合于水平誉样式的数据绞（平稳序列哥），如果历法史数据中存掌在明显的上孕升或下降趋奥势，或者有石季节性波动定则这种方法袍是不适用的扁。因此它只矮能用来对一烟些变化平衡吗或缓慢量进挖行预测，如盖对需求量稳雕定的商品的涂销量进行预皱测。窃二、二次指覆数平滑浴P104药老当时间序列冶具有明显的炮线性变化趋朗势时，在大滴多数情况下体，更适于使敬用乒二次指数平夺滑卵进行预测。昨三、温特线斯性与季节性慨指数平滑法旷P1蚁10想温特线性与倾季节性指数乐平滑法适用陵于焦既有倾向性惜变动，又有烘季节性变动齐的时间进行送预测。尼四、店a报静值的选择领饶在指数平滑歇法中以前的誉数据作用是梁逐步衰减的势，或者说老防的数据被逐倚渐地遗忘。竭滥端α顺值越大，数舌据衰减地越蝇快，就像在诸移动平均法较中使用的数院据越少。这客止输是因为在方启程中老的平亮均值被乘以亦（输1-各α福），因此老锄的数据的权溉值随着恐α巨机的增斜雨管大而迅速衰展减。也就是渣说，越是大怀的注α界，在预测中泊老数据影响堪越小。蚕a旗撑值越小，均位方差越小。受——沿力图寻找最免佳步a怖遗值，使均方稼差最小。返五、平滑与泉响应驶α壤值越小，平梯均值越平滑止（减少波动捐），而增大视α备值会导致平葵均值对新数明据的响应更叶快。摇平滑与响应腐是矛盾的，侧但他们有各粮自的优点。梁第六章合自适应梦过滤法谦一、自适应援过滤法概述裕自适应过滤原法的基本原石理就在于通孤过其反复迭棋代以调整加祝权系数的过锋程，棚“然过滤明”莲掉预测误差夕，选择出牛“铲最佳假”伙加权系数用奸于预测。整令个计算过程基从选取一组险初始加权系构数开始，然感后计算得到亭预测值及预垂测误差（预膛测值与实际买值之差），溜再根据一定赚公式调整加盗权系数以减洪少误差，经矮过多次反复励迭代，直至哄选择出亩“浇最佳陆”典加权系数。起由于整个过慕程与通信工钞程中过滤传款输噪声的过饿程极为接近素，故被称为刷“葛自适应过滤甘法芳”确。栋二、自适应采过滤法的优浪点需方法简单易水行，可采用攻标准程序上灿机运算。木需要数据量鼠较少。泥约束条件较汁少。惩具有自适应践性，它能自拒动调整权数初，是一种可盛变系数的模障型。对在原始数据横的基本模式眼比较复杂时送，则使用悟自适应过滤歪法连可以获得优奥于其它预测晋方法的预测尽结果。P佳116建三、应用准具则亚自适应过滤懒法主要适用毯于水平的数材据，对于有爷线性趋势的掩数据，可以无应用差分的锹方法来消除证数据的趋势恨。啊当数据的波浊动较大时，黑在调整权数叫之前，对原独始数据值做隐标准化处理跌，可以加快裳调整速度，定使权数迅速元收敛于凡“蛾最佳为”稼的一组权数情，并可使学较习常数缸k扬的最佳值近带似于企1/p缝，从而使自丸适应过滤法猴更为有效。喂澡第七章台平稳时间序统列预测法秩一、基本思桑想奇将预测对象泊随时间推移穷而形成的数躁据序列视为化一个随机序尝列，即除去丹个别的因偶驻然原因引起吵的观测值外彻，时间序列露是一组依赖摔于时间宝t贱的随机变量栏。这组随机贼变量所具有姿的依存关系咸或自相关性莫表征了预测轧对象发展的卸延续性，而院这种自相关芬性一旦被相警应的数学模落型描述出来功，就可以从服时间序列的凡过去值及现素在值预测未仍来的值。点二、平稳时文间序列纳设时间序列牧取自某一随兴机过程，如匹果此随机过杆程地随机特剩征不随时间扇变化，则这槽一随机过程问属于除平稳时间序照列挥。P129早序列箩间舰取自某一个馒随机过程，推则称：在过程是平稳晴的斩——绢随机过程的扔随机特征不雪随时间变化旧而变化；戒过程是非平街稳的雪——森随机过程的支随机特征随榨时间变化而稻变化；贿三、协整关珍系圾如果两个变错量或多个非业平稳的变量额序列，其线掉性组合后的峰序列呈平稳惩性，则可称胞这些变量序刷列间有潜协整关系格存在。P1压41伴四、钓ARMA银模型房举P151制蛋ARMA前模型是描述喜平稳随机序郑列的最常用些的一种模型余。占ARMA鄙（优p物q抬）模型的参挪数的精估计棍一般采用渗极大似然估燥计欠。追五、青ARMA升模型的三种遗基本形式：川自回归模型摔（肠AR跃：贫Auto-印regre兵ssive高）；纪兄移动平均模蜜型（贺MA茅：世Movin铅g-Ave的rage烈）；累唐混合模型（求ARMA御：丙Auto-迹regre侄ssive扶Movi引ng-Av呢erage怀六、时间序呜列进行特性偏分析秀在对时间序书列进行特性已分析时，需秃要重点考虑亿时间序列存爱在的多种因槐素，而其中净季节性欣更为重要。粒P156仆七、自相关谦分析回自相关分析迎法是进行时污间序列分析母的有效方法权，它简单易汉行糕,挂较为直观，睛根据绘制的确自相关分析抓图和偏自相稀关分析图，蹲我们可以初往步地识别平争稳序列的模侍型类型和模剂型阶数。恳利用自相关杆分析法可以席测定时间序阿列的随机性蛋和平稳性，论以及时间序给列的季节性扒。宅自相关：描童述的同一个膏变量在不同貌时间之间的削相关关系。图第八章喂干预分析灵模型预测法袭一、干预的扣含义：范衬时间序列经研常会受到特待殊事件及态慈势的影响，粉称这类外部搬事件为干预羞。良二、研究干底预分析的目际的：消从定量分析梢的角度来评瓣估政策干预酬或突发事件糕对经济环境禽和经济过程狭的具体影响痕。跃三、干预变缩量的形式鹿瓜闲P171贴干预分析模耀型的基本变遇量是干预变率量，则属于次在某一时刻邪T排（或靠)以后一直灶产生影响的锯持续性变量阁的是:勿干预分析模银型的基本变讨量是干预变阿量，有两种势常见的干预隙变量。一种记是持续性的视干预变量，商表示迫T温时刻发生以茄后简,初一直有影响据，这时可以朗用阶跃函数建表示补,胳形式是熄第二种是短姻暂性的干预折变量，表示伙在某时刻发鹿生侵,抛仅对该时刻之有影响老,吊用单位脉冲雪函数表示，德形式是：犬齿四、干预事松件的基本类急型单干预事件虽麦然多种多样螺，但按其影艘响的形式，牙归纳起来基都本上有四种载类型：砍干预事件的惑影响突然开茂始，长期持司续下去；湾干预事件的昂影响逐渐开奴始，长期持多续下去；潜干预事件突梁然开始，产五生暂时的影石响；君干预事件逐因渐开始，产膊生暂时的影音响；赏五、干预模背型建模的思烛路：择迫利用干预影周响产生前的反数据，建立屋一个单变量析的时间序列傅模型。然后辱利用此模型骆进行外推预御测，得到的劝预测值，作渗为不受干预灭影响的数值猪。最后将实密际值减去预段测值，得到裁的是受干预福影响的具体蛛结果，利用释这些结果可借以求估干预众模型的参数回。炼第九章光景气预测法语一、景气和守景气分析债景气：景气单是对经济发绑展状况的一霜种综合性描胞述，用于说种明经济的活杏跃程度。经心济景气是指那总体经济呈俩上升趋势，金经济不景气饮是指总体经录济呈下滑的肃发展趋势。筋窝景气指标：搁经济的景气炕状态，是通屈过一系列经务济指标来描箭述的，称为苹景气指标。丧景气指标是镇从众多的经因济指标中挑培选出来的，状分为先行指籍标、同步指它标和滞后指啊标三类。乘二、景气循良环P1哄86吼景气循环又菠称经济周期荣，一个标准英的经济周期平包括踪扩张与收缩鸣。鸡三、我国国句民经济景气其状态先行指绿标P碰188虫反映我国国护民经济景气搂状态先行指搁标的是剖外贸出口创臂汇非。摇四、景气指底标追吧P189阴经济的景气凭状态是通过抄一系列经济丰指标来描述忽的，这些指闷标参照基准暂循环，景气右指标可分为弃先行指标、奉同步指标和仙滞后指标号。酒五、合成指狂数宪挑P194毕合成指数又盯称综合指数覆。它的计算立方法是先求躺出每个指标必的对称变化仇率；然后，披求出先行、倒同步和滞后露三组指标的胶组内、组间棒平均变化率议，使得三类租指标可比；专最后，以某吴年为基年，胳计算出其余贪年份各月（储季）的（相五对）指数。阻广先计算出每掀个指标的对却称变化率，窜然后再求出赶先行、同步皇和滞后三组苏指标组内、阳组间平均变辉化率。最后器，以某年为斥基年，计算卡出其余年份漆各月（季）蚂的相对指标北属于刘综合指数泼。辅六、预警系扑统的作用慨却P197矿（1）正确更评价当前宏余观经济的状旨态，恰当地萍反映经济形搁势的冷热程判度，并能承延担短期经济宋形势分析的旨任务。骨（2）能描仓述宏观经济保运行的轨迹育，预测其发桥展趋势，在表重大经济形脊势变化或发疑生转折前，舟能及时发出菊预警信号，塞提醒决策者兽要制定合适隔的政策，防解止经济发生狱严重的衰退巨或发生经济屋过热。尽（3）能及榴时地反映宏催观经济的调还控效果，判项断宏观经济名调控措施是网否运用恰当跳，是否起到槽了平抑经济屈波动幅度的傲效果。磁（4）有利采于企业的经自营决策。堵（5）有利鼓于改革措施勇出台时机的略正确决策。撞第十章巴灰色预测省法必一、灰色预蜜测的概念征塘（刊1夺）灰色系统弱、白色系统洞和黑色系统裕白色系统是畅指一个系统巡的内部特征鸽是完全已知惠的，即系统颈的信息是完啦全充分的。逆黑色系统是蛇指一个系统猴的内部信息镇对外界来说浴是一无所知左的，只能通摇过它与外界郊的联系来加轻以观测研究闷。型灰色系统内恰的一部分信赢息是已知的太，另一部分偶信息是未知猫隐的，系统内膜各因素间有及不确定的关椒系。虽（矿2裤）灰色预测响法注灰色预测法传是一种对含充有不确定因命素的系统进货行预测的方气法。台灰色预测是话对既含有已灾知信息又含瞧有不确定信透息的系统进闲行预测，就朋是对在一定条范围内变化碍的、与时间绞有关的灰色冰过程进行预项测。冤灰色预测通葛过鉴别系统角因素之间发梳展趋势的相堡异程度，即歌进行关联分圾析，并对挠呼原始数据进酿行生成处理被来寻找系统鹿变动的规律隐，生成有较什强规律性的镜数据序列，犯然后建立相页应的微分方扫程模型，从躲而预测事物丈未来发展趋放势的状况。钓灰色预测法习用等时距观围测到的反映土预测对象特治征的一系列珍数量值构造矿灰色预测模罚型，预测未玉来某一时刻挪的特征量，钱或达到某一丘特征量的时层间。夏二、灰色预述测的四种常括见类型购灰色时间序伴列预测：即港用观察到的叙反映预测对旅象特征的时勉间序列来构晨造灰色预测涛模型，预测台未来某一时约刻的特征量闷，或达到某旱一特征量的聚时间。租畸变预测：丙即通过灰色难模型预测异冶常值出现的模时刻，预测鸟异常值挖资什么时候出丰现在特定时快区内。景慎系统预测：幸通过对系统棚行为特征指嚼标建立一组攀相互关联的滥灰色预测模建型，预测系毫统中众多变欧量间的相互啊协调关系的皱变化。圈拓扑预测：透将原始数据术作曲线，在旦曲线上按定浩值寻找该定勇值发生的所黑有时点，并册以该定值为念框架构成时烧点数列，然除后建立模型捆预测该定值辫所发生的时南点。酿三、模型检欣验P报207捏灰色预测检展验一般包括众残差检验、辰关联度检验纱和后验差检隶验奔。阻四、数据处贸理方式新气灰色系统常虾用的数据处滑理方式有狱累加淹和禾累减燕两种。巷累加：累加韵是将原始序功列通过累加屯得到生成列湾。镇累减：原始蚀序列前后两睛个数据相减灯，得到累减洒生成列丰第十一章馅状态空间洞模型和卡尔姥曼滤波轧一、状态空施间模型异圾腥状态空间模廉型是动态时专域模型，以驳隐含着的时寻间为自变量路。状态空间您模型包括两比个模型：一晃是状态方程焦模型，反映父动态系统在允输入变量作川用下在某时性刻所转移到奇的状态；二仁是输出或量亏测方程模型拢，它将系统弟在某时刻的袜输出和系统女的状态及输帖入变量联系浩起来。妄状态空间模珍型是动态时坊域模型，该触模型是以横隐含的时间捆为自变量，凝对未来事物女发展变化进崇行动态预测流。P22图4王二、状态空圣间模型分类正状态空间模甜型按所受影屋响因素的不芳同分为：幼（1）确定穴性状态空间携模型；战（2）随机程性状态空间壮模型；信状态空间模醉型按数值形此式分为：坏（工1光）离散空间及状态模型；痰（是2婚）连续空间乌状态模型；避状态空间模圆型按所描述胳的动态系统尿分为：台（厘1搜）线性的与以非线性的；峡（席2铅）时变的与愉时不变的；虽三、卡尔曼招滤波的意义选及P234茅卡尔曼滤波暑的实质是由田量测值重构训系统的状态愿向量。它以貌“亚预测旅—居实测肤—个修正腰”锄的顺序递推骆，根据系统虾的量测值来未消除随机干赶扰，再现系污统的状态，姨或根据系统撞的量测值从裁被污染的系确统中恢复系兆统的本来面县目。皆卡尔曼滤波须的实质是一蓬种颠最优递推数队据处理算法浮。帝四、方法评牌价疯P2拜35劈键状态空间的潜特点劫1.浸状态空间模违型不仅能反恶映系统内部酿状态，而且贝能揭示系统括内部状态与渔外部的输入趣和输出变量爽的联系。像2.母状态空间模胡型将多个变侦量时间序列任处理为向量使时间序列，沾这种从变量绞到向量的转辞变更适合解窝决多输入输批出变量情况扭下的建模问善题。决3.缩状态空间模茶型能够用现追在和过去的仆最小信息形物式描述系统糠的状态，因仍此，它不需辫要大量的历柴史数据资料击，既省时又幸省力。真厉趴状态空间局羊限性胞状态空间表锈示一般是基帆于马尔科夫泻特性，这就踢意味着给定贼系统的现在拿状态，则要牢求系统的将准来与过去独劣立。如果一渣个系统不满魔足马尔科夫扫特性，就不找适合用状态伪空间模型。伙第十二章尺预测精度测晋定与预测评奖价慰一、预测精纠度煎预测精度是续指预测模型停拟合的好坏厦程度，即由勤预测模型所袍产生的模拟舟值与历史实逐际值拟合程顶度的优劣。慰如何提高预搂测精度是预勒测研究的一封项重要任务忆。不过，对刑预测用户而取言，过去的伤预测精度毫躁无价值，只层有预测未来鲜的精确度才彼是最重要的堂。孝二、未来的莫可预测性叨P爸240猎未未来的可洁预测性是影蔑响预测效果昆好坏的重要赠因素，由于英受各种因素踪的影响，经候济现象的可遍测性明显低兰于自然现象忠的可预测性马。在经济预圾测中，不同帜的经济现象精的可预测性攀也存在极大李的差别。蚂三、影响经热济现象可预慎测性的因素污影响经济现轰象可预测性稍的因素大致编归类为土总体的大小研；妹总体的同质悉性；需求弹性；些竞争的激烈阵程度等。姥四、回归预疼测与时间序叨列预测的比甲较P扶244使预测实证研宣究表明，各舌类预测方法阳之间并不存盐在明显优劣咐,耽只是不同方测法具有各自猴不同的特点脚；评回归预测与扣时间序列预溪测是两类不惭同的定量预料测方法。时届间序列预测乖是根据预测饥对象本身的脉历史数据来思预测未来；步回归预测则吴是注重分析握影响预测对由象的各因素目所造成的影厨响。看五、影响预殿测误差大小敲的因素赤抱经济现象变孙化模式或关眼系的存在是宇进行预测的喂前提条件。析因此，影响围预测误差的路主要因素有泻：浪模式或关系消的识别错误缠；娘模式或关系筛的不确定性锁；浩模式或现象站之间关系的蜻变化性；馅六、测定预出测精度的方霉法肚平均误差和霜平均绝对误盐差；目平均绝对误再差；击平均相对误查差和平均相狼对误差绝对卡值；复预测误差的协方差和标准诸差宏疼；阴预测误差的劫方差比平均端绝对误差或富平均相对误越差绝对值能笛更好地衡量论预测的精确穷度。因此，舌在衡量预测爪误差的指标浓中，具有较格好效果的指辛标是淋方差室。妨七、预测精继度的几类典往型问题橡库P2消37碎对某一特定耗经济现象的脂预测，系统讯的预测分析剥能提高多少巧预测精度伸?百对于某一特坦定经济现象娘的预测翼,咏如何才能提岔高预测精度刚?岭在已知某一姥经济现象的晴预测精度存况在提高可能挽的情况下扒,宜如何选择合扔适的预测方鸣法交?治八、组合预但测模型的主泄要模式至P249～来P250桑弃模式一守：线性组合荒模型；汪丧咐嗽此模式二沟：最优线性虽组合模型；叠趴牺牢叉模式三斥：贝叶斯组笋合模型；向欺果狠牵模式四犬：转换函数闪组合模型；纸洽坛率钳模式五伍：经济计量钩和系统动力雾学组合模型忍；悬第十三章井统计决策概璃述臣一、统计决壳策的概念内决策，就是潮为了实现特睬定的目的，猛在占有一定赤信息和经验续的基础上，倒从若干个准知备行动方案属中选择一个躺能实现预期暑目标的最优偿化方案并做驴出决定的过殊程。通俗来腥讲，决策就策是做出决定斜。而统计决厅策俱(Stat宪istic亭alde坚cisio贴n)谱，可以从广节义和狭义两茄方面来理解丸。凡是使用卷统计方法而堵进行的决策顶，称为广义诞的统计决策钱；狭义的统陆计决策特指向风险型决策筝方法。所谓伤风险型决策非，是指通过蹄人们大量实铸践和观察后吸发现，对可寺能发生的结步果（情况）纽有统计规律美可循，并可平根据这些规哥律获得事件奸出现的概率睛分布，而决列策者在一次沈抉择过程中索，尽管掌握胞了这种统计破规律，但也悼不可避免地鬼承担一定风肆险的决策。擦二、决策的挤基本条件松康一个完整的铁统计决策必彻须具备四个付基本条件：度（１）决策感目标必须明幕确；左（２）存在气两个以上的厌行动方案；吹（３）每个葛行动方案的炸效果必须是耻可以计算的盘；胃（４）能够标预测出影响税决策目标的株但决策者无摄法控制的各抖种情况以及肚它们发生的洲概率。枕三、决策的台基本因素呜椒纽P260乔决策是一项驰系统工程，柳组成决策漆系统的基本浆因素包括印决策主体、衣决策目标、约决策对象以亭及决策环境世。窄四、统计决妈策的分类挖P2痕60杜1．按决策什目标多少，畜可分为单目裁标决策与多锻目标决策；危2．按决策楚问题出现的炭重复程度可筛分为程序化票决策与非程析序化决策；品持响3．按对情穿况的已知程碰度可分为确音定型决策、玉非确定型决刘策和风险型惭决策；确定铅型决策的特槽点是评结果是唯一确的皱。钢4．按决策边所需进行优若化的次数，紫可分为单级富决策与多级新决策；洁五、决策的帆基本特征爸P25浅9未来性；选择性；实践性；习六、统计决淋策的原则冤P2睁68蓝（1）可行绢性原则；傍（2）经济毫性原则；怠（3）合理主性原则：做群出正确的决炊策，必须遵晒循一定的决无策原则。副其中在某些扬情况下，应约该以令人满撇意的、合理谈的准则代替陈经济上最优研的准则是决极策梅合理性原则狐。掘七、决策紧P25枪9员决策：就隙是为了实现畏特定的目标堂，根据客观苦的可能性，押在占有一定丙信息和经验翅的基础上，麦借助一定的般工具、技巧央和方法，对闪影响目标实天现的诸因素蚂进行准确计旦算和判断后拌，对未来行株动做出决定万。老第十四章洋风险型决策驶方法碧一、风险型询决策的概念域概念：根据汗预测各种事捞件可能发生跑的先验概率亚，然后再采费用期望效果咐最好的方案距作为最优决帖策方案。嚼先验概率的灿概念：根据校过去经验或羽主观判断而项形成的对各窑自然状态的笋风险程度的击测算值。简求言之，原始脖的概率就称创为先验概率且。航二、损益矩染阵驾盛损益矩阵一邻般由三部分常组成：可行方案；福自然状态及驱其发生的概财率；陪各种行动方校案的可能结珠果。双尺灿把以上三部器分内容在一是个表上表现动出来，该表供就称为损益僵矩阵表。镰三、不同标缝准的决策方开法背哭常用的方法吗：竿以期望值为杠标准的决策沸方法；页以等概率（洲合理性）为茅标准的决策镰方法；弃以最大可能浸性为标准的电决策方法就誓。武第十五章和贝叶斯决限策方法峰一、贝叶斯也决策的概念联跟P308尤贝叶斯决策脸（誓Bayes等ianD夫ecisi飞onTh材eory袖）就是在不姨完全情报下皱，对部分未拿知的状态用默主观概率估芹计，然后用尾贝叶斯公式芹对发生概率糊进行修正，恋最后再利用呆期望值和修立正概率做出绕最优决策。贞纳贝叶斯决策叠属于风险型威决策，决策窃者虽不能控赠制客观因素厌的变化，但当却掌握其变添化的可能状暮况及各状况说的分布概率安，并利用期厘望值即未来快可能出现的夺平均状况作绳为决策准则带。熄贝叶斯决策嫁的核心内容两是让利用后验概艺率对先验概献率进行修正蹈。挪二、贝叶斯好定理些贝叶斯定理迅有条件概率笔和全概率组闪成：哲咏条件概率如窗果两个事件旗A猴和窃B辉不是互相独俯立的，并且催知道事件槽B冈中的一个事蛇件已经发生抱，我们就能约得到关于及P涌(科A曾)哪的信息。这肤反映为球A葬在创B瞒中的条件概膛率，记为践P萌(挽A怀︱榆B未)究：切无条件概率厕P记(插A毅)培通常称为先妥验概率，而且条件概率巷统通常称为后贤验概率。贝叶斯定理部假设样本空输间泳S们被分成一个雅含有野n宁个互斥事件届的集合，每缘个事件称为姑S男的一个划分萌：椒用全概率定冤理和条件概镜率的定义可召以得到贝叶每斯定理：匹第十六章融不确定型吊决策方法一、概述工不确定型决败策方法与风走险型决策方绍法在思想上爪具有鲜明的薯区别。风险劫型决策方法寇有严格的推少理和论证。舒而不确定型拌决策方法则观带有较强的毯人为的主观奴随意性。讽二、不确定离型决策方法伯的种类肚丹（1）芦“您好中求好寺”蜜决策方法；究膝（2）设“需坏中求好哈”血决策方法；愿玩（3）达息α羊系数决策方也法；虽虏（4）周“尤最小最大后立悔值介”锡决策方法；润默（5）分等概率决策奥方法；析三、填α乱系数决策准况则综合复习富1.溜某地高校教裤育经费（手x恼）与高校学双生人数（蜓y岗）连续六年厅的统计资料窗如下表所示畏：手教育经费屡鞠x派（万元）鸽316亦343兄373偷393绵418僵455厨在校学生人甜数徒y漏（万人）眯11予16恋18夕20冰22痕25稍要求：蓄(1)瞒腐建立回归预厨测方程；牧猛境（们2较）估计教育爬经费为电500匀万元时的在旧校生人数。解：设溪序尚摊号粗教育经费熟酿xi受在校学生人阶数管美yi俩xi史2鸽xiyi汉1抹316肯11常99856平3476宾2流343卫16要11764干9币5488抱3艰373烛18白13912芳9火6714粮4为393拼20宰15444桶9产7860央5箩418丙22海17472缴4休9196音6彼455置25源20702挺5铅11375易合尚览计结2298到112第89283音2搞44109杆