内蒙古2017年期货从业资格：期权交易的基本策略模拟试题

内蒙古2017年期货从业资格：期权交易的基本策略模拟试一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、某投资者以267美分/蒲式耳的权利金买入执行价格为450美分/蒲式耳的看涨期权，当标的物期货合约价格上涨为470美分/蒲式耳时，则该看涨期权的时间价值为_。6.375美分/蒲式耳20美分/蒲式耳0美分/蒲式耳6.875美分/蒲式耳2、假定年利率为8%,年指数股息率为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是_。1459.64点1460.64点1469.64点1470.64点3、期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的（）。15%20%30%50%4、期货公司擅自运用客户资金或者其他委托财产，情节特别严重的，对其直接负责的主管人员和其他直接负责人（）。A.处5年以下有期徒刑或者拘役.处3年以下有期徒刑或者拘役，并处3万元以上30万元以下罚金C.处3年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金D.处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上29万元以下罚金5、中国期货业协会是（）。A.事业单位.企业法人C.社会团体法人D.从事期货经营的机构6、分立的说法，不正确的是（）。A.期货交易所采取吸收合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继B.期货交易所采取新设合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继C.期货交易所采取吸收合并的，合并各方的债务免除D.期货交易所分立的，其债权、债务由分立后的期货交易所承继7、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，根据张某、王某、黄某、李某具备的下列条件，你觉得（）可能会被期货公司录用。A.张某专科毕业，从事期货业务10余年B.王某获得法学硕士学位，毕业后一直从事律师行业C.黄某本科学历，在期货公司从事期货业务达5年之久D.李某曾经担任某期货公司的董事，但尚未获得期货从业人员资格8、动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后，（）依法取得相应的受偿权，可以依法参与期货公司清算。A.中国证监会B.财政部C.期货投资者保障基金管理机构D.期货投资者9、大豆提高套利的做法是_。A.购买大豆期货合约的同时，卖出豆油和豆粕的期货合约B.购买大豆期货合约C.卖出大豆期货合约的同时，买入豆油和豆粕的期货合约D.卖出大豆期货合约10、与单边的多头或空头投机交易相比，套利交易的主要吸引力在于__。A.风险较低B.成本较低C.收益较高D.保证金要求较低11、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题：题，如果期货公司经审查确定丁作为本公司的副总经理，根据规定，甲的任职资格还要经过（）的批准。A.中国证监会B.期货业协会C.中国证监会派出机构D.期货交易所12、期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定或者约定不明确，期货公司未能提供证据证明已发出上述通知的，对客户因继续持仓而造成扩大的损失，期货公司应承担的赔偿额（）。A.不超过损失的50%B.不超过损失的20%C.不超过损失的80%D.不超过损失的60%13、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中，林某为了获得更多客户，在为客户提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手一一乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等，致使乙期货公司业务大幅度下滑。对于林某的行为，期货业协会有权根据具体情况给予（）的惩戒。A.训诫B.公开谴责C.撤销其从业资格D.行政处罚14、《期货从业人员执业行为准则（试行）》自（）起施行。2003年7月1日2003年7月10日2008年6月30日2008年4月30日15、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（）个交易日。A.5B.10C.20D.3016、4月初黄金现货价格为200元/克，某矿产企业预计未来3个月会有一批黄金产出，决定对其进行套期保值，该企业以205元/克的价格在6月份黄金期货合约上建仓，7月初，黄金现货价格跌至192元/克，该企业在现货市场将黄金售出，则该企业期货合约对冲平仓价格为—元/克（不计手续费等费用）。A.203B.193C.197D.19617、下列可以从事期货交易的是（）。A.国家机关和事业单位B.某集团下属公司C.期货交易所的工作人员D.中国期货业协会的工作人员18、下列关于期货交易所理事长的说法，不正确的是（）。A.理事长的任免，由理事会提名，会员大会通过B.理事长不得兼任总经理C.主持会员大会、理事会会议是理事长的职权D.理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权19、某一特定商品或资产在某一特定地点的现货价格与其期货价格之间的差额称为_。A.价差B.基差C.差价D.套价20、某投资者在5月份以4.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权，结果最后交割日的价格上涨为450美元/盎司，则该投资者损失_。45.5美元/盎司54.5美元/盎司50美元/盎司4.5美元/盎司21、管理和使用的具体办法由（）制定。A.国务院期货监督管理机构B.国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门C.国务院期货监督管理机构会同中国人民银行D.国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会22、6月5日，某投资者在大连商品交易所开仓卖出玉米期货合约40手，成交价为2220元/吨，当日结算价格为2230元/吨，交易保证金比例为5%,则该客户当天须缴纳的保证金为。 44600元22200元44400元22300元23、会员制期货交易所要在6月25日召开会员大会，则应当在（）前通知所有会员。6月15日6月18日6月20日6月22日24、某企业委托期货公司为其办理期货交易。该企业在某交易日后保证金不足，且未在期货公司规定的时间内及时追加保证金，也没有自行平仓。期货公司在未征求该企业意见的情况下将其合约强行平仓，发生费用为X,同时产生损失Y,则下列说法正确的是（）。A.企业承担损失Y,期货公司承担费用XB.期货公司承担费用X和损失YC.企业承担费用X,期货公司承担损失YD.企业承担费用X和损失Y25、（）对期货市场实行集中统一的监督管理。A.中国期货业协会B.中国证监会C.中国证券业协会D.国务院期货监督管理机构二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）1、监事和高级管理人员的任职资格的情形有（）。A.因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾5年B.因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾5年C.因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员，自被开除之日起未逾5年D.国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员2、下列关于期货交易所的说法，正确的有（）。A.期货交易所结算会员的结算业务资格由期货交易所批准B.期货交易所可以实行会员分级结算制度C.实行会员分级结算制度的期货交易所会员由初级会员和高级会员组成D.期货交易所会员不能是个人3、期货公司超出客户指令价位的范围，将（）的差价利益占为己有的，客户要求期货公司返还的，人民法院应予支持，期货公司与客户另约定的除外。A.高于客户指令价格卖出B.高于客户指令价格买入C.低于客户指令价格卖出D.低于客户指令价格买入4、期货公司应当按照（）的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。A.国务院期货监督管理机构B.中国证券业协会C.中国人民银行D.财政部门5、下列属于期货经纪合同无效的情形有（）。A.没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务B.不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的C.从事期货经纪业务导致客户产生重大损失的D.违反法律、法规禁止性规定的6、期货公司的期货从业人员不得进行的行为有（）。A.代理客户从事期货交易B.进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易C.收付、存取或划转期货保证金D.挪用客户的期货保证金7、期货公司有（）行为的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货经纪业务许可证。A.接受不符合规定条件的单位或者个人委托的B.允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易C.违反规定从事与期货业务无关的活动的D.从事期货自营业务的8、金融期货的特点包括_。A.金融期货的交割具有极大的便利性B.金融期货的交割价格盲区大大缩小C.金融期货中期现套利交易更容易进行D.金融期货中逼仓行情难以发生9、期货交易所的职责包括（）。A.提供交易的场所B.设计期货合约C.监督期货交易D.按照章程和交易规则对会员进行监督管理10、期货交易所应当及时公布上市品种合约的_。A.成交量B.成交价C.持仓量D.最高价与最低价、开盘价与收盘价11、商品投资基金的类型有_。A.公募期货基金B.私募期货基金C.个人管理期货账户D.集体管理期货账户12、关于我国期货交易所对持仓限额制度的具体规定，以下表述正确的是__。A.采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法，控制市场风险B.套期保值交易头寸实行审批制，其持仓也受限制C.交易所调整限仓数额须经理事会批准，报中国证监会备案后实施D.会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额13、期货公司申请金融期货经纪业务资格应当具备的条件包括（）。A.申请日前2个月的风险监管指标持续符合规定的标准B.具有从事金融期货经纪业务的详细计划C.控股股东净资产不低于人民币5000万元D.符合中国证监会期货保证金安全存管监控的规定14、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题：该期货公司申请金融期货全面结算会员资格但未被批准，其原因可能是（）。A.张某、李某和孙某中只有一人获得了具有期货从业资格，不符合法律规定B.该期货公司注册资本不符合法律规定C.张某、李某和孙某的期货或者证券从业时间不符合规定D.该期货公司高级管理人员连续任职不符合规定15、期货公司申请设立营业部，应当具备（）条件。A.未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查，近1年内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚B.申请日前3个月符合期货公司风险监管指标标准C.符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的规定D.公司治理和内部控制制度符合有关规定并有效执行16、下列对系统风险的描述正确的是。 A.这种风险对投资者来说是不可抗拒的B.系统地作用于整个市场C.可通过投资组合策略加以控制D.是根据风险发生的普通程度划分的17、基金托管人的主要职责包括_。A.接受基金管理人委托，保管信托财产B.计算信托财产本息C.签署基金管理机构制作的决算报告D.基金收益的分配和本金的偿还18、可由期货公司住所地的中国证监会派出机构依法核准任职资格的人员有（）。A.财务负责人B.期货公司董事长C.期货公司监事会主席D.除期货公司监事会主席以外的监事19、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题：如果期货公司在经营过程中，由于业务发展需要，要招聘一个副总经理，下列几位人员前来应聘，其中可能被招聘的是（）。A.甲取得学士学位，曾经在某期货公司从事期货业务达3年B.乙取得博士学位，曾经在银行工作5年，准备参见期货从业人员资格考试C.丙大专毕业，曾经在某公司担任10年的会计D.丁本科毕业，此前从事了6年的律师工作，现已具有期货从业人员资格20、期货交易所应当就其市场内的交易情况编制（），并及时公布。A.周报表B.月报表C.季度报表D.年报表21、期货从业人员受到（）的纪律惩戒的，应当参加中国期货业协会组织的专项后续职业培训。A.训诫B.公开谴责C.暂停从业资格D.撤销从业资格22、期货交易所章程中应当载明的事项包括（）。A.设立目的和职责B.名称、住所和营业场所C.注册资本及其构成D.对会员的纪律处分23、下列关于波浪理论基本