计量经济学绪论

计量经济学李松华管理与经济学院1教学要求课堂纪律：按时上下课，手机保持静音或关机等；实验上机：独立完成课程实验，按时上交实验报告；课后作业：按时独立完成和上交课后作业；课外阅读与课前预习：根据授课大纲课前预习、阅读教学参考书、参考文献。2教学安排总课时64学时讲授58上机实验6课程考试方法：闭卷考试课程成绩评定方法：平时（考勤、作业、实验）10%、期中考试（或论文）20%、期末70%。3课程说明教学目的经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。先修课程微观经济学、宏观经济学、经济统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计4关于学习方法的说明⑴理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视应用模型和应用中实际问题的解决；⑵以教材中的经典理论方法为主，也要理解适当引入的、教材中没有的非经典理论方法；⑶对于理论方法，重点是思路而不是数学过程，即不强调理论的证明与推导；⑷必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应用演示，“师傅领进门，修行在个人”，多练。本课程建议学习软件EViews。5教材和参考书教材：《计量经济学基础》，张晓峒，南开大学出版社，2007，第3版参考书：《计量经济学》，庞皓，科学出版社，2006.1《计量经济学》，古扎拉蒂，中国人民大学出版社，2000.3《计量经济学》（第二版），李子奈，高等教育出版社，2005.4

《计量经济分析方法与建模》，高铁梅，清华大学出版社，2006.16本课程的教学内容安排Ch2：一元线性回归模型（参数估计、检验、预测）Ch3：多元线性回归模型Ch4：非线性回归模型的线性化Ch5：异方差（检验、修正）Ch6：自相关（检验、解决）Ch7：多重共线性（检验、修正）Ch8：模型中的特殊解释变量（随机解释变量、虚拟变量）Ch9：联立方程模型（识别、估计）不讲Ch10：几种典型的计量经济模型Ch11：模型诊断与检验（F、t、结构突变的邹检验、Granger检验等）7常用计量软件EViews(EconometricViews)V.5.0,5.1，6.0（美国QMS公司的软件产品）TSP(TimeSeriesProcessor)V.4.3(PaloAlto,California,USA)RATS(时间序列分析，协整分析，ARCH,GARCH模型，画图)GAUSSV.3.2.19（多用于蒙特卡罗模拟）(Kent,Washengton,USA)STATAV.9和SPSS,SAS（主要用于一元和多元统计分析）8常用数据网站中国国家统计局：中国人民银行网：商务部：国家外汇管理局：国家信息产业部：/mii/hyzw91绪论什么是计量经济学计量经济研究的步骤计量经济学的一些基本概念计量经济学的产生与发展计量经济学的内容体系10引例1

凯恩斯消费理论：消费与收入正相关；数学表达：Consumption=f(Income)=>C=f(Y)=>MPC=dC/dY=f’(Y)>0;assume0<MPC<1统计描述: Year C

Y

1980 2447.1 3776.3 1981 2476.9 3841.1 …. …. ….

2014 4651.8

5991.7相关性,均值,方差,标准误等.计量

–回归模型(基于历史数据)Ct=0+1Yt+t =>dC/dY=1

估计(or测度)C&Y的关系11引例2中国的经济增长问题a.影响GDP增长的因素有哪些（投资、FDI、政府购买支出、电力等能源消耗、货币供应量、汇率等）？b.GDP与各种因素关系的性质是什么？（增、减）c.各影响因素与GDP的具体的数量关系？d.所作数量分析结果的可靠性如何？e.今后的发展趋势怎么样？12引例3中日生活水平比较如果说我国人民的生活水平还没有日本人民的生活水平高，这只是一种定性的描述。若用经济计量学方法进行定量分析，将会使我们对此问题理解的更深刻、更具体。13中日两国的恩格尔系数序列（1946-1998）14数据初步分析(1)从恩格尔系数的下降速度看，中国是先慢后快；日本是先快后慢。(2)中国1956年的恩格尔系数与日本1946年的恩格尔系数近似相等，食品支出约占总支出的63%。50多年间，日本降了0.4，中国降了0.2。15模型分析中国(1981-98)：Engel=0.60–0.0077t(69.9)(-8.9)R2=0.83,DW=0.86,F=79.9日本(1981-95)：Engel=0.29–0.0043t(24.0)(-12.1)R2=0.97,DW=1.2,F=3721995年日本的恩格尔系数是0.222，1998年中国的恩格尔系数是0.445。以1981-1998年的平均速度，中国若要把恩格尔系数降至0.222至少需要30年!系数的含义是什么？16引例4收入差距问题最近两会中，李克强总理的政府工作报告说，中国的人均收入/月已达9000元以上，朋友圈哀鸿一片，纷纷抱怨拖了后腿。则对于平均收入、收入差距的分析可以借助计量经济学模型进行。17计量经济学（Econometrics）的作用对实际经济现象或经济关系进行量化分析，通过计量模型得到参数的可靠估计值，从而为制定政策、实施宏观调控提供依据。该分析有三大前提：经济理论经济数据构建模型的方法1819计量经济学（Econometrics）的作用做经济预测。这是经济计量学利用模型所要解决的最重要内容，也是最困难的内容。经济计量学的发展史就是谋求对经济变量做出更精确预测的发展史。20什么是计量经济学定义：1、计量经济学是综合运用经济学、数学和统计学，用定量方法研究经济活动规律及其应用的科学。是应用经济学的一个分支学科。2、计量经济学以经济理论和实际统计资料为依据，定量分析经济变量之间的随机因果关系，证实或证伪经济理论，拓展及实际应用经济理论。21什么是计量经济学一些代表性定义：Frisch：“计量经济学是统计学、经济学和数学的结合”。Samuelson：“根据理论和观测的事实，运用合理的推理方法使之联系起来同时推导，对实际经济现象进行的数量分析”。美国现代经济词典：“计量经济学是用数学语言来表达经济理论，以便通过统计方法来论述这些理论的一门经济学分支”。22什么是计量经济学计量经济学与其他学科的联系与区别：数学经济学统计学数理经济学数理统计学经济统计学计量经济学23什么是计量经济学计量经济学与其他学科的联系与区别：计量经济学与经济学：联系：计量经济学研究经济现象发展变化的数量规律，其研究必须以经济理论和经济运行机制作为建立模型的理论依据，其研究成果可以对经济理论进行检验或修正。区别：一般的理论经济学主要根据逻辑推理得到结论，主要运用文字或符号说明经济现象和过程的本质和规律，大多具有定性的性质。计量经济学以定量估计为主。24什么是计量经济学计量经济学与其他学科的联系与区别：计量经济学与数学：联系：概率论与数理统计的随机变量、概率分布、方差、协方差、点估计、回归分析、参数估计、假设检验、方差分析等则为计量经济学提供了方法论的基础。区别：数学对经济的描述不需要进行数值估计，其引入的变量不一定能够加以度量，而计量对所有变量都能够度量。数学将经济变量之间的关系表述为确定的函数形式，而计量经济学则引入了随机扰动项，更符合经济现实。25如：货币需求函数数学的推导及表达：s.tFOC.解得26如：货币需求函数计量模型：27数理经济模型28计量经济模型29什么是计量经济学计量经济学与其他学科的联系与区别：计量经济学与统计学：联系：为了测定经济变量之间的数量关系，计量经济学采用了统计学的分析方法，即通过对客观事实的大量观察来分析经济现象的特征和变化规律。区别（两者之间无绝对界限）：统计学主要用统计指标和统计分析方法对经济现象进行描述和计量。计量经济学主要利用数理统计方法对经济变量间的关系进行计量。30什么是计量经济学小结：计量经济学是以经济理论为指导，以数理经济模型为基础，以计量经济模型为对象，利用经济统计数据和数理统计工具，来验证经济理论并进行经济预测和政策制定的独立学科。31计量经济研究的步骤模型设定：理论模型计量模型模型估计：数据估计方法模型检验：经济统计计量模型应用：预测制定政策32一、模型设定1.理论模型的设定（以消费理论为例）*经济理论依据——凯恩斯经济理论：人们倾向于随可支配收入的增加而增加消费，但比不上收入增加的那么多。*数理经济模型的确定*计量经济模型的确定除可支配收入外，还有许多因素也会影响消费支出，消费支出与可支配收入之间的关系不可能是确定的函数关系，在计量经济模型中，代表了其他各种因素对y的综合影响。计量经济研究的步骤33计量经济研究的步骤2.模型设定中的相关事项

*

确定模型中的变量，特别是模型中需要包括哪些解释变量；*确定模型的函数形式：

根据经济行为理论导出模型的具体函数形式；根据数据特征（如散点图显示的变量之间的函数关系）导出模型具体函数形式；

选择可能的形式试模拟。34如何正确选择解释变量?(1)需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律。(2)选择变量要考虑数据的可得性。(3)选择变量时要考虑所有入选变量之间的关系，使得每一个解释变量都是独立的。这是计量经济学模型技术所要求的。当然，在开始时要做到这一点是困难的，如果在所有入选变量中出现相关的变量，可以在建模过程中检验并予以剔除。35注意：设定模型前，要画散点图3637计量经济研究的步骤二、模型估计根据相关统计指标搜集模型中各个变量所对应的数据。*注意数据的完整性、准确性、一致性、可比性。参数是计量模型中表现经济变量相互依存程度的那些因素，通常参数在模型中是一些相对稳定的量。模型参数的估计方法，是计量经济学的核心内容。在建立了理论模型并收集整理了符合模型要求的样本数据之后，就可以选择适当的方法估计模型，得到模型参数的估计量。例如，消费函数中，表示边际消费倾向，决定着收入与消费的基本结构关系，这种反映经济结构特征的参数称之结构参数。38三、模型检验对已得到参数估计值的模型要进行下列检验：1.经济意义检验*主要检验模型参数估计量在经济意义上的合理性。方法是将模型参数的估计量与预先拟定的理论期望值进行比较，包括参数估计量的符号、大小、相互之间的关系，以判断其合理性。如果所估计的模型与经济理论不相符，一般来说应当舍弃所估计的模型，设法从模型设定、估计方法、统计数据等方面改良。如在消费支出、可支配收入模型中，是否满足。2.模型的统计检验*模型参数是用变量的观测值估计的，为了检验参数估计方法的基本思想是否是抽样的偶然结果，需要运用数理统计中的统计推断方法进行统计可靠性说明。应用的统计检验准则有拟合优度R2、变量和方程的显著性检验（t和F）等。计量经济研究的步骤39三、模型检验3.计量经济学检验*检验模型的计量经济学性质，检验模型是否符合计量经济方法的基本假定。最主要的检验准则有随机误差项的序列相关检验和异方差性检验，解释变量的多重共线性检验，联立方程是否可以识别等。当违反计量经济方法的基本假定时，通常的计量经济方法将会导致错误的结论，必须对模型进行修改，重新估计。4.模型预测检验*稳定性检验：扩大样本重新估计，比较参数估计值之间是否存在显著差异。

预测性能检验：对样本外一点进行实际预测。计量经济研究的步骤40四、模型应用计量经济模型的应用主要有以下类型：1.经济结构分析分析经济变量之间的数量关系，分析一个经济变量变动对其他经济变量的影响。例：*增加政府支出对消费、投资增长的影响；*可支配收入增加对消费增加的影响等。2.经济预测从经济变量的因果关系出发，利用计量经济模型预测当某些经济变量取某些特定值时，其他经济变量的取值状况。例:若国内生产总值增长x%，能源需求将增长多少？计量经济研究的步骤41四、模型应用3.政策评价利用计量经济模型定量分析政策变量变化对经济运行的影响，是对不同政策执行情况的“模拟仿真”。例：存款准备金率上升0.5%，货币供应量将下降多少，对经济增长的影响为多少？4.实证分析利用计量经济模型证实或证伪某个经济理论假说，例:*中国货币需求函数的实证分析（弗里德曼理论）*证券投资基金市场时机把握能力的实证分析计量经济研究的步骤42理论研究或经验总结收集统计资料设计理论模型模型的参数估计，建立具体模型检验估计的模型，验证理论是否符合标准修改模型或重新选择估计方法应用模型否是经济分析经济预测政策评价43计量回归分析中要注意的问题模型设计理论模型计量模型模型估计点估计对j对2几何性质统计性质区间估计对j对2模型检验经济检验正负号值域统计检验R2检验t检验F检验计量检验多重共线性异方差自相关随机解释变量时间序列数据检验单位根检验协整分析模型预测均值预测个值预测44一、变量的类型1.解释变量、被解释变量、虚拟变量（定性变量）、内生变量、外生变量、滞后变量、前定变量，等。被解释变量（因变量）：要分析研究的变量；解释变量（自变量）：说明因变量变动主要原因的变量（非主要原因归入随机项）；内生变量—其数值由模型所决定的变量，是模型求解的结果，属于因变量；

外生变量—其数值由模型以外决定的变量，属于自变量；（外生变量：政策变量和非政策变量；滞后变量：滞后内生变量、滞后外生变量；

前定变量：滞后内生变量和外生变量）

2.流量与存量计量经济学的一些基本概念45二、模型的类型1.一元模型（只有一个解释变量）与多元模型2.线性模型与非线性模型——线性是对待估参数而言例：线性模型：非线性模型：3.单方程模型与联立方程模型，例：计量经济学的一些基本概念46计量模型的类型⒈单方程模型与联立方程模型

单方程模型的研究对象是单一经济现象，揭示存在其中的单向因果关系。联立方程模型的研究对象是一个经济系统，揭示存在其中的复杂的因果关系。⒉随机方程与恒等方程计量经济学主要研究经济变量之间的随机关系，所以单方程模型都是随机方程。但在联立方程组中，为了全面描述变量之间的关系，合理构造模型体系，有时需要引入一些非随机的恒等方程。例子：农产品的市场局部均衡模型⒊静态模型与动态模型只考虑本期变量之间相互关系的模型为静态模型；动态模型则反映经济变量各期值之间的影响。47模型的选择线性回归模型（只有一个因变量）联立方程模型（两个以上内生变量，有因果关系）VAR模型（几个内生变量同等对待，每一内生变量由它的滞后值和其他变量的滞后值来解释。通常模型中没有任何外生变量）自回归求积移动平均（ARIMA）模型（“让数据自己说话”）Logit模型和Probit模型（定类或定序因变量）48

三、数据的类型1.时间序列数据（存在自相关、平稳性问题）按时间先后顺序排列的数据，如2005年度某股票价格的收盘价数据（日数据）,又如1980-2005年度某省国内产生总值的数据（年度数据），等。2.横截面数据（存在异方差问题）某个时点上，不同经济主体的某些指标数据，如2010年度每家上市公司的收益率数据、2006年度各省重点批理科上挡分数线，等。3.混合数据(面板数据)时间序列与横截面数据的混合数据,如1980-2010年度,各省国内产生总值的数据；2000-2010年度，某行业全部35家上市公司的利润总额数据。计量经济学的一些基本概念49时间序列数据50面板数据例：从1978年到1998年我国各省的GDP51计量经济学的产生与发展一、初步形成时期

*1926年挪威经济学家弗里希(R.Frich)仿照“Biometrics”（“生物计量学”）提出了计量经济学“Econometrics”;*1930年12月，弗里希、丁伯根（荷兰，J.Tinbergen）等人在美国克里夫兰发起成立了国际计量经济学会;*国际计量经济学会于1933年创刊《Econometrics》，标志着计量经济学作为一个独立的学科正式诞生。52计量经济学产生的背景本世纪30年代经济危机，使传统的经济理论陷入破产，垄断资本及其政府迫切需要研究预测经济波动和防止经济危机的理论方法。在这种背景下，各国政府出于对经济的干预政策的需要，企业管理层为了摆脱或减少经济危机的打击，在经济繁荣时期获取更多的利润，要求采用计量经济理论和方法，进行经济预测，加强市场研究，探讨经济政策的效果，因而计量经济学应运而生。53二、迅速发展时期*从30年代到今天，尤其是二次大战以后，计量经济学在西方各国的影响迅速扩大；*P.A.Samuelson曾说：“二次世界大战以后的经济学是计量经济学的时代”；*1969年首届诺贝尔经济学奖授予弗里希和丁伯根；*自1969年设立诺贝尔经济学奖以来，50多位获奖者中有多位是计量经济学家，其中10位是世界计量经济学会的会长。计量经济学的产生与发展54诺贝尔经济学奖与计量经济学55位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger近20位担任过世界计量经济学会会长30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学552004FinnKydland,EdwardPrescott

2003RobertF.Engle,CliveW.J.Granger

2002DanielKahneman,VernonL.Smith2001GeorgeA.Akerlof,A.MichaelSpence,JosephE.Stiglitz2000JamesJHeckman,DanielLMcFadden1999RobertA.Mundell1998AmartyaSen1997RobertC.Merton,MyronS.Scholes1996JamesA.Mirrlees,WilliamVickrey1995RobertE.LucasJr.获奖者名单（1995年以来的）56TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969"forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses"RagnarFrischNorwayJanTinbergentheetherlands57TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973"forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblems"WassilyLeontiefUSA58TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980"forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies"LawrenceR.KleinUSA59TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”JamesJHeckmanUSA60TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingdiscretechoice"DanielLMcFaddenUSA61TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithcommontrends(cointegration)"

CliveW.J.GrangerUK62TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithtime-varyingvolatility(ARCH)"RobertF.EngleUSA63三、发展应用时期

*计量经济学已广泛运用于实际经济生活中，各国普遍利用经济计量模型从事经济预测与经济分析，拟订经济发展计划，提出经济对策；*经济计量模型正日益成为重要的经济管理决策工具；*经济计量模型在设计方案、制定经济政策和评价政策中用作模拟仿真的经济实验室；*著名计量经济学家、诺贝尔经济奖获得者克莱因（Klaien）