2023年计量经济学期末考试题库完整版及答案

计量经济学题库、单项选择题(每小题1分)1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。A．记录学B.数学Ｃ.经济学Ｄ.数理记录学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是(B）。A．1９3０年世界计量经济学会成立B.１9３3年《计量经济学》会刊出版C.1969年诺贝尔经济学奖设立Ｄ.1９26年计量经济学（Eｃｏnomics）一词构造出来3.外生变量和滞后变量统称为（D）。Ａ．控制变量Ｂ．解释变量C．被解释变量D.前定变量４．横截面数据是指（A）。Ａ.同一时点上不同记录单位相同记录指标组成的数据Ｂ.同一时点上相同记录单位相同记录指标组成的数据C．同一时点上相同记录单位不同记录指标组成的数据D．同一时点上不同记录单位不同记录指标组成的数据５．同一记录指标,同一记录单位准时间顺序记录形成的数据列是(Ｃ）。A．时期数据Ｂ．混合数据C.时间序列数据D．横截面数据6.在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是(B）。A.内生变量B．外生变量C．滞后变量D.前定变量7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A）。A.微观计量经济模型B.宏观计量经济模型C.理论计量经济模型D.应用计量经济模型8.经济计量模型的被解释变量一定是(Ｃ)。A．控制变量B.政策变量C.内生变量D．外生变量9.下面属于横截面数据的是(D）。A．１991-2０2３年各年某地区20个乡镇公司的平均工业产值B.1991-2０23年各年某地区2０个乡镇公司各镇的工业产值C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10.经济计量分析工作的基本环节是(A)。A.设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检查模型Ｂ．设定模型→估计参数→检查模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．拟定模型导向→拟定变量及方程式→估计模型→应用模型1１.将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（D)。A．虚拟变量B.控制变量C.政策变量D．滞后变量12.(B)是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型自身决定。Ａ．外生变量B.内生变量C.前定变量Ｄ.滞后变量13．同一记录指标准时间顺序记录的数据列称为（B)。Ａ．横截面数据B.时间序列数据Ｃ．修匀数据D．原始数据１4．计量经济模型的基本应用领域有（Ａ)。A．结构分析、经济预测、政策评价B.弹性分析、乘数分析、政策模拟C．消费需求分析、生产技术分析、D.季度分析、年度分析、中长期分析1５.变量之间的关系可以分为两大类，它们是(A）。A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系C．正相关关系和负相关关系D．简朴相关关系和复杂相关关系１6．相关关系是指(D）。Ａ．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系Ｃ.变量间的函数关系D．变量间不拟定性的依存关系17．进行相关分析时的两个变量(A）。A.都是随机变量B．都不是随机变量C．一个是随机变量,一个不是随机变量D.随机的或非随机都可以18．表达ｘ和y之间真实线性关系的是（Ｃ)。A.Ｂ.Ｃ．D．19.参数的估计量具有有效性是指（Ｂ）。A.B.C.Ｄ．20.对于,以表达估计标准误差,表达回归值,则（Ｂ)。Ａ.B.C．D.２1.设样本回归模型为,则普通最小二乘法拟定的的公式中,错误的是(D)。A.Ｂ.C．D.22．对于，以表达估计标准误差，r表达相关系数，则有（D）。A．B．C.D．2３．产量（X,台)与单位产品成本(Y,元／台)之间的回归方程为,这说明(D)。A.产量每增长一台,单位产品成本增长35６元B．产量每增长一台,单位产品成本减少1.5元C.产量每增长一台，单位产品成本平均增长356元D．产量每增长一台,单位产品成本平均减少１.５元２4.在总体回归直线中，表达（Ｂ）。Ａ.当Ｘ增长一个单位时,Y增长个单位B．当X增长一个单位时,Ｙ平均增长个单位Ｃ.当Y增长一个单位时,Ｘ增长个单位D．当Ｙ增长一个单位时,X平均增长个单位25．对回归模型进行检查时，通常假定服从（C)。A.B．C.Ｄ．２6．以Y表达实际观测值，表达回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使(D)。A.B．C．D．27.设Y表达实际观测值,表达ＯLS估计回归值，则下列哪项成立（Ｄ）。A．B．C．Ｄ.28．用OLS估计经典线性模型,则样本回归直线通过点__＿D___＿_＿。A．B.C．D．２9.以Y表达实际观测值，表达OLS估计回归值,则用OLS得到的样本回归直线满足（Ａ)。A．B.C．Ｄ.30．用一组有30个观测值的样本估计模型,在0.０5的显著性水平下对的显著性作t检查,则显著地不等于零的条件是其记录量t大于（Ｄ)。A．t０．０5(3０)B.t0.０2５(３０）C.ｔ０.05(28)D.ｔ0．025（28)31．已知某一直线回归方程的鉴定系数为0.６4,则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为(Ｂ)。A．０.6４B．０.8C．0.4D.0.323２．相关系数r的取值范围是(D)。Ａ.r≤-1B．r≥1C．０≤ｒ≤1Ｄ．-1≤ｒ≤13３．鉴定系数R2的取值范围是(Ｃ）。A.R2≤-1Ｂ．R２≥１C．0≤R2≤1D.-1≤R2≤134.某一特定的X水平上,总体Y分布的离散度越大,即σ2越大，则（Ａ)。A．预测区间越宽，精度越低Ｂ．预测区间越宽,预测误差越小C预测区间越窄，精度越高D.预测区间越窄,预测误差越大35.假如X和Ｙ在记录上独立，则相关系数等于(C)。A.1Ｂ．-1Ｃ.0D.∞36．根据决定系数R2与F记录量的关系可知,当R２=1时，有（D）。Ａ．F＝1B.F＝-１Ｃ.Ｆ=0D．F＝∞37．在C—D生产函数中,(A)。Ａ．和是弹性B.Ａ和是弹性C.Ａ和是弹性Ｄ．Ａ是弹性3８.回归模型中,关于检查所用的记录量,下列说法对的的是(D）。A．服从B.服从C.服从D.服从3９.在二元线性回归模型中，表达(A）。Ａ．当X2不变时，X1每变动一个单位Y的平均变动。B．当X1不变时，X2每变动一个单位Ｙ的平均变动。Ｃ．当X1和X2都保持不变时,Y的平均变动。Ｄ.当Ｘ1和X２都变动一个单位时，Y的平均变动。４0．在双对数模型中，的含义是(Ｄ）。Ａ.Y关于Ｘ的增长量Ｂ．Y关于X的增长速度CY关于X的边际倾向D.Ｙ关于Ｘ的弹性41.根据样本资料已估计得出人均消费支出Ｙ对人均收入Ｘ的回归模型为，这表白人均收入每增长1％，人均消费支出将增长(C）。Ａ.2%B．０.2%Ｃ．0.75%D.7.5%42.按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且(A)。A.与随机误差项不相关B.与残差项不相关C.与被解释变量不相关D.与回归值不相关4３.根据鉴定系数R2与F记录量的关系可知,当Ｒ２=1时有（Ｃ）。A.F＝1

Ｂ.F=-1

Ｃ.F＝∞

Ｄ．Ｆ=044.下面说法对的的是(D）。Ａ．内生变量是非随机变量

B.前定变量是随机变量Ｃ.外生变量是随机变量

D．外生变量是非随机变量45.在具体的模型中,被认为是具有一定概率分布的随机变量是（Ａ)。A．内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量46．回归分析中定义的(B）。A.解释变量和被解释变量都是随机变量B．解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量47.计量经济模型中的被解释变量一定是(C）。A.控制变量Ｂ.政策变量C.内生变量D．外生变量４８.在由的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中,计算得多重决定系数为0.８500，则调整后的多重决定系数为（D）Ａ.０.86０3B.0.8３89Ｃ.0．８65５D.０.832749.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的(Ｂ)A.（消费)=5０0＋0.8（收入）Ｂ.（商品需求）=１0+0．8（收入）+0.9(价格)C.(商品供应）＝20+0.75(价格)D.(产出量）=０.65（劳动）（资本）50.用一组有30个观测值的样本估计模型后,在0.0５的显著性水平上对的显著性作检查，则显著地不等于零的条件是其记录量大于等于(C)A.Ｂ.Ｃ.D.51.模型中，的实际含义是（B)A.关于的弹性B．关于的弹性C.关于的边际倾向D.关于的边际倾向52．在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的鉴定系数接近于1,则表白模型中存在(C）Ａ.异方差性B．序列相关C．多重共线性D.高拟合优度５3.线性回归模型中，检查时,所用的记录量服从(C）A．ｔ(ｎ－k+1)B.t（n-k-2)C．t(n-k-1）D.t（n-k+2)54.调整的鉴定系数与多重鉴定系数之间有如下关系（D）A.B.C．D.55.关于经济计量模型进行预测出现误差的因素，对的的说法是(Ｃ）。A.只有随机因素Ｂ.只有系统因素C.既有随机因素，又有系统因素Ｄ.A、B、C都不对56.在多元线性回归模型中对样本容量的基本规定是(k为解释变量个数)：(Ｃ）Ａｎ≥k+１Bn＜k+1Cn≥３0或n≥３（k+1)Dn≥30５7.下列说法中对的的是：(D）A假如模型的很高,我们可以认为此模型的质量较好B假如模型的较低，我们可以认为此模型的质量较差C假如某一参数不能通过显著性检查,我们应当剔除该解释变量D假如某一参数不能通过显著性检查,我们不应当随便剔除该解释变量58.半对数模型中，参数的含义是(Ｃ)。A．Ｘ的绝对量变化，引起Ｙ的绝对量变化Ｂ.Ｙ关于X的边际变化C.X的相对变化,引起Ｙ的盼望值绝对量变化

D.Ｙ关于X的弹性５9.半对数模型中，参数的含义是（A）。A．Ｘ的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率B.Y关于X的弹性C.X的相对变化，引起Y的盼望值绝对量变化

Ｄ．Ｙ关于Ｘ的边际变化６0.双对数模型中，参数的含义是(D）。Ａ.X的相对变化，引起Ｙ的盼望值绝对量变化

B.Y关于X的边际变化C.X的绝对量发生一定变动时,引起因变量Y的相对变化率

Ｄ.Ｙ关于X的弹性

６1.Ｇｏldfelｄ-Qｕanｄt方法用于检查(A）A.异方差性

B.自相关性C.随机解释变量

D.多重共线性6２.在异方差性情况下，常用的估计方法是(Ｄ）Ａ．一阶差分法

B.广义差分法Ｃ.工具变量法

D.加权最小二乘法6３.Whitｅ检查方法重要用于检查（A)A.异方差性

B.自相关性C.随机解释变量

D.多重共线性６4.Ｇｌejser检查方法重要用于检查(A）Ａ.异方差性

B．自相关性C.随机解释变量

D．多重共线性65．下列哪种方法不是检查异方差的方法(D）A.戈德菲尔特——匡特检查B.怀特检查Ｃ.戈里瑟检查Ｄ.方差膨胀因子检查66.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（A）A.加权最小二乘法B.工具变量法C.广义差分法D.使用非样本先验信息67.加权最小二乘法克服异方差的重要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度,即(B）A．重视大误差的作用，轻视小误差的作用B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用C.重视小误差和大误差的作用D.轻视小误差和大误差的作用６8.假如戈里瑟检查表白,普通最小二乘估计结果的残差与有显著的形式的相关关系（满足线性模型的所有经典假设），则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为(C）A．B．Ｃ.D.69．果戈德菲尔特——匡特检查显著,则认为什么问题是严重的(Ａ)A.异方差问题B.序列相关问题Ｃ．多重共线性问题Ｄ.设定误差问题70.设回归模型为，其中，则的最有效估计量为(C)Ａ．B．Ｃ.D.71.假如模型yｔ＝b０＋b1ｘt+ut存在序列相关,则（D)。A．cｏv(xｔ,ｕt)=0B.coｖ(ut,ｕs)=0(t≠ｓ)C．ｃoｖ(xｔ,uｔ）≠0Ｄ.cｏv(ut,uｓ）≠0（t≠s)72．DＷ检查的零假设是(ρ为随机误差项的一阶相关系数）(B）。A．DW＝0Ｂ.ρ＝0C.DW＝1D.ρ=173.下列哪个序列相关可用DW检查(vｔ为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）（Ａ）。A.ut=ρut－1+vｔB．ut=ρｕt-１+ρ2ut-2+…+ｖtC．ut＝ρvtD.uｔ＝ρｖｔ+ρ2vt-1+…74.DＷ的取值范围是（D）。A．-1≤DＷ≤０B．－1≤DW≤1C．-2≤ＤW≤2D.0≤DW≤４75．当DW＝4时，说明（Ｄ）。A.不存在序列相关Ｂ.不能判断是否存在一阶自相关C.存在完全的正的一阶自相关D．存在完全的负的一阶自相关76.根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DＷ＝２.3。在样本容量ｎ=20,解释变量ｋ=1，显著性水平为0.0５时，查得dl=1,du＝１.41,则可以决断(A）。A.不存在一阶自相关B．存在正的一阶自相关Ｃ.存在负的一阶自Ｄ.无法拟定7７.当模型存在序列相关现象时,适宜的参数估计方法是(C)。Ａ．加权最小二乘法B．间接最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法7８．对于原模型yt＝b0+b1ｘt+ut,广义差分模型是指(Ｄ）。79.采用一阶差分模型一阶线性自相关问题合用于下列哪种情况（B)。A．ρ≈0Ｂ．ρ≈1C.-１＜ρ＜0Ｄ.0＜ρ＜180.定某公司的生产决策是由模型Ｓt＝b0+b1Pｔ+ｕt描述的（其中St为产量,Ｐt为价格),又知：假如该公司在ｔ－1期生产过剩，经营人员会削减t期的产量。由此决断上述模型存在（B）。A．异方差问题B.序列相关问题C.多重共线性问题D．随机解释变量问题８1.根据一个n=３0的样本估计后计算得DW=1．4,已知在5%的置信度下,dｌ＝1.35，dｕ＝1.49,则认为原模型(D）。A.存在正的一阶自相关B．存在负的一阶自相关C.不存在一阶自相关Ｄ．无法判断是否存在一阶自相关。82.于模型，以ρ表达eｔ与et－1之间的线性相关关系(t＝1,2,…T）,则下列明显错误的是（B）。Ａ．ρ＝0.8,DW=０．4B.ρ=-0.８,ＤW＝-０.4C.ρ＝0，ＤW＝２D．ρ＝1,DW＝０83．同一记录指标准时间顺序记录的数据列称为（B）。A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据Ｄ.原始数据84.当模型存在严重的多重共线性时,OLＳ估计量将不具有（Ｄ)A.线性Ｂ．无偏性C.有效性D.一致性85.经验认为某个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF(C)。A.大于Ｂ．小于Ｃ．大于5D.小于586.模型中引入事实上与解释变量有关的变量,会导致参数的OLＳ估计量方差(Ａ）。A.增大B.减小C．有偏Ｄ．非有效８7．对于模型yt=b0+b１x1t＋b2x２t+ut,与r12=0相比，r1２=0．5时，估计量的方差将是本来的(Ｂ)。A．1倍B．１.33倍C．1.８倍D.２倍8８.假如方差膨胀因子VIF=1０，则什么问题是严重的（C）。A．异方差问题B．序列相关问题Ｃ.多重共线性问题Ｄ．解释变量与随机项的相关性89．在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的鉴定系数接近于1,则表白模型中存在(C)。A异方差Ｂ序列相关Ｃ多重共线性D高拟合优度90.存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差（A)。A．变大Ｂ.变小C．无法估计D.无穷大91．完全多重共线性时,下列判断不对的的是(Ｄ）。A.参数无法估计Ｂ．只能估计参数的线性组合C.模型的拟合限度不能判断D．可以计算模型的拟合限度92．设某地区消费函数中，消费支出不仅与收入x有关,并且与消费者的年龄构成有关,若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变，则考虑上述构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为(C)A.1个B.2个Ｃ．3个D.4个93．当质的因素引进经济计量模型时,需要使用（D）A．外生变量Ｂ．前定变量C.内生变量Ｄ.虚拟变量94.由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变,这种模型称为(A）A.系统变参数模型Ｂ.系统模型C.变参数模型D.分段线性回归模型9５．假设回归模型为,其中Xi为随机变量,Ｘi与Ui相关则的普通最小二乘估计量(

D

Ｄ)ﻫA.无偏且一致

Ｂ．无偏但不一致

C.有偏但一致D.有偏且不一致96.假定对的回归模型为,若漏掉了解释变量Ｘ2，且Ｘ１、Ｘ2线性相关则的普通最小二乘法估计量(

D

)

A.无偏且一致

B.无偏但不一致

C.有偏但一致D.有偏且不一致97.模型中引入一个无关的解释变量（

Ｃ

)ﻫA.对模型参数估计量的性质不产生任何影响B．导致普通最小二乘估计量有偏ﻫC.导致普通最小二乘估计量精度下降D.导致普通最小二乘估计量有偏，同时精度下降９8.设消费函数，其中虚拟变量，假如记录检查表白成立，则东中部的消费函数与西部的消费函数是(

D

)。ﻫA．互相平行的B.互相垂直的Ｃ.互相交叉的Ｄ.互相重叠的99．虚拟变量(

A

)

A．重要来代表质的因素,但在有些情况下可以用来代表数量因素Ｂ.只能代表质的因素

C．只能代表数量因素D.只能代表季节影响因素1００.分段线性回归模型的几何图形是（D）。A．平行线B.垂直线C．光滑曲线D.折线101.假如一个回归模型中不包含截距项，对一个具有ｍ个特性的质的因素要引入虚拟变量数目为(B)。Ａ.ｍB．m-1C.ｍ-2D.m+１１02．设某商品需求模型为,其中Y是商品的需求量,X是商品的价格,为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了１２个虚拟变量，则会产生的问题为（Ｄ)。A.异方差性B.序列相关C.不完全的多重共线性D.完全的多重共线性103.对于模型,为了考虑“地区”因素(北方、南方)，引入2个虚拟变量形成截距变动模型，则会产生(C）。A.序列的完全相关B．序列不完全相关C．完全多重共线性D．不完全多重共线性104.设消费函数为，其中虚拟变量，当记录检查表白下列哪项成立时,表达城乡家庭与农村家庭有同样的消费行为(A)。A.，B.，C.，D.，１05.设无限分布滞后模型为,且该模型满足Koycｋ变换的假定,则长期影响系数为（C）。A.Ｂ．C．D.不拟定１06.对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转化为（B）。ﻫA.异方差问题B.多重共线性问题C.多余解释变量D．随机解释变量１０7.在分布滞后模型中，短期影响乘数为(D）。Ａ.B．C．D.１0８．对于自适应预期模型，估计模型参数应采用(D)。Ａ．普通最小二乘法B．间接最小二乘法C.二阶段最小二乘法D.工具变量法1０9．koyck变换模型参数的普通最小二乘估计量是(Ｄ)。A.无偏且一致B．有偏但一致C.无偏但不一致Ｄ.有偏且不一致1１0．下列属于有限分布滞后模型的是(D)。A．Ｂ.C．Ｄ．111.消费函数模型,其中为收入，则当期收入对未来消费的影响是:增长一单位,增长（Ｃ）。A.0．5个单位B．０.３个单位C．0．1个单位D．0.９个单位112.下面哪一个不是几何分布滞后模型(D)。Ａ.koyｃk变换模型B．自适应预期模型C.局部调整模型D.有限多项式滞后模型1１3．有限多项式分布滞后模型中，通过将本来分布滞后模型中的参数表达为滞后期i的有限多项式，从而克服了原分布滞后模型估计中的(D)。Ａ．异方差问题B．序列相关问题Ｃ.多重共性问题D．参数过多难估计问题11４.分布滞后模型中,为了使模型的自由度达成30，必须拥有多少年的观测资料(Ｄ)。A.32B．33C.３4D.38１15.假如联立方程中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程为(C)。

A．恰好辨认B.过度辨认C.不可辨认D．可以辨认11６．下面关于简化式模型的概念，不对的的是(C）。ﻫA．简化式方程的解释变量都是前定变量B．简化式参数反映解释变量对被解释的变量的总影响C.简化式参数是结构式参数的线性函数D.简化式模型的经济含义不明确117．对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即:(

B）。ﻫA.间接最小二乘法和系统估计法

Ｂ.单方程估计法和系统估计法Ｃ.单方程估计法和二阶段最小二乘法D．工具变量法和间接最小二乘法118.在结构式模型中，其解释变量(Ｃ）。A.都是前定变量

B．都是内生变量C．可以内生变量也可以是前定变量D．都是外生变量1１9．假如某个结构式方程是过度辨认的,则估计该方程参数的方法可用（Ａ)。A．二阶段最小二乘法

B．间接最小二乘法C．广义差分法D．加权最小二乘法１2０．当模型中第个方程是不可辨认的,则该模型是(

B）。

A．可辨认的Ｂ.不可辨认的

C．过度辨认

D.恰好辨认1２１.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程,在结构方程中，解释变量可以是前定变量,也可以是（

Ｃ)ﻫA．外生变量B．滞后变量Ｃ.内生变量

D．外生变量和内生变量1２2．在完备的结构式模型中,外生变量是指(D)。Ａ.ＹtＢ．Yt–1Ｃ.ItD.Gt123．在完备的结构式模型中，随机方程是指（D）。Ａ.方程1B.方程2C．方程３D.方程１和2124．联立方程模型中不属于随机方程的是(Ｄ)。A.行为方程B．技术方程C．制度方程D.恒等式12５.结构式方程中的系数称为(C）。A.短期影响乘数B．长期影响乘数Ｃ．结构式参数D.简化式参数126.简化式参数反映相应的解释变量对被解释变量的（Ｃ）。A．直接影响B．间接影响Ｃ．前两者之和D．前两者之差１２7.对于恰好辨认方程,在简化式方程满足线性模型的基本假定的条件下，间接最小二乘估计量具有（Ｄ)。A．精确性B.无偏性Ｃ．真实性D．一致性二、多项选择题（每小题２分)1．计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科（ＡDE）。A.记录学B．数理经济学Ｃ．经济记录学Ｄ.数学E．经济学2．从内容角度看，计量经济学可分为（AＣ)。Ａ.理论计量经济学B.狭义计量经济学C．应用计量经济学Ｄ.广义计量经济学E．金融计量经济学3．从学科角度看，计量经济学可分为（ＢＤ）。A.理论计量经济学B.狭义计量经济学Ｃ.应用计量经济学D．广义计量经济学Ｅ．金融计量经济学4．从变量的因果关系看,经济变量可分为（ＡB)。A.解释变量B．被解释变量C．内生变量Ｄ.外生变量E.控制变量5.从变量的性质看，经济变量可分为(CD)。A．解释变量Ｂ．被解释变量Ｃ.内生变量D．外生变量E．控制变量6．使用时序数据进行经济计量分析时，规定指标记录的（AＢCＤE)。A．对象及范围可比Ｂ.时间可比C.口径可比D.计算方法可比E．内容可比7.一个计量经济模型由以下哪些部分构成(ABCD)。Ａ．变量B.参数C．随机误差项D.方程式E.虚拟变量8．与其他经济模型相比,计量经济模型有如下特点（BCD）。A.拟定性Ｂ．经验性C．随机性Ｄ．动态性E．灵活性9.一个计量经济模型中，可作为解释变量的有(ABCDＥ）。A．内生变量Ｂ.外生变量C.控制变量D.政策变量E．滞后变量10.计量经济模型的应用在于(ＡBCD）。Ａ．结构分析B.经济预测C．政策评价Ｄ．检查和发展经济理论E．设定和检查模型11.下列哪些变量属于前定变量(CD)。A．内生变量B.随机变量C.滞后变量D．外生变量E．工具变量1２.经济参数的分为两大类,下面哪些属于外生参数(

ＡBＣD

)。Ａ.折旧率

B．税率

C．利息率D．凭经验估计的参数

E．运用记录方法估计得到的参数１３.在一个经济计量模型中,可作为解释变量的有(

ＢCDＥ

)。Ａ．内生变量Ｂ．控制变量Ｃ.政策变量D.滞后变量Ｅ．外生变量14．对于经典线性回归模型,各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有(

ABE

)。Ａ.无偏性B．有效性C．一致性D.拟定性E．线性特性15.指出下列哪些现象是相关关系（ACD)。A.家庭消费支出与收入B．商品销售额与销售量、销售价格Ｃ．物价水平与商品需求量Ｄ．小麦高产与施肥量E.学习成绩总分与各门课程分数16．一元线性回归模型的经典假设涉及(ABCＤＥ)。Ａ．B.Ｃ．D．E．17.以Y表达实际观测值,表达ＯLＳ估计回归值,e表达残差，则回归直线满足（ABE)。A．B.C．Ｄ．E.１８．表达OLＳ估计回归值,u表达随机误差项,e表达残差。假如Y与X为线性相关关系，则下列哪些是对的的（AC)。A.B.C．D．E.１９．表达OLＳ估计回归值,u表达随机误差项。假如Y与X为线性相关关系，则下列哪些是对的的（BE)。A.B.C．Ｄ．E.２0．回归分析中估计回归参数的方法重要有(CＤE）。A．相关系数法Ｂ.方差分析法C.最小二乘估计法D.极大似然法Ｅ．矩估计法21．用OLS法估计模型的参数,要使参数估计量为最佳线性无偏估计量,则规定(ABCDＥ）。Ａ.Ｂ.C．D.服从正态分布E.X为非随机变量，与随机误差项不相关。22.假设线性回归模型满足所有基本假设，则其参数的估计量具有(CDＥ)。A.可靠性B.合理性Ｃ.线性D.无偏性E．有效性23．普通最小二乘估计的直线具有以下特性（ＡＢＤE)。Ａ.通过样本均值点B.C．D．Ｅ.24．由回归直线估计出来的值（ＡDE)。A．是一组估计值.B．是一组平均值C.是一个几何级数D．也许等于实际值ＹE．与实际值Y的离差之和等于零25．反映回归直线拟合优度的指标有(ＡCE)。A.相关系数B．回归系数Ｃ.样本决定系数D．回归方程的标准差E.剩余变差(或残差平方和)２6．对于样本回归直线，回归变差可以表达为(ABCDE）。A.Ｂ．C.D.Ｅ.27.对于样本回归直线，为估计标准差，下列决定系数的算式中,对的的有(AＢCDE)。A．B.Ｃ．D.E．2８．下列相关系数的算式中，对的的有（AＢCDＥ)。Ａ．B．C．D.E．29．鉴定系数R2可表达为（BCE）。A.Ｂ．C.D．E．3０．线性回归模型的变通最小二乘估计的残差满足(ＡCDE）。A.Ｂ．C．D.E．31.调整后的鉴定系数的对的表达式有(BＣＤ）。A．B．C．D．E．３２．对总体线性回归模型进行显著性检查时所用的F记录量可表达为(BＣ)。Ａ．B．Ｃ．D．Ｅ．３3.将非线性回归模型转换为线性回归模型,常用的数学解决方法有(AB)A.直接置换法B.对数变换法Ｃ．级数展开法D．广义最小二乘法E.加权最小二乘法34．在模型中(ABCD）Ａ.与是非线性的B．与是非线性的C.与是线性的D．与是线性的E．与是线性的35．对模型进行总体显著性检查，假如检查结果总体线性关系显著，则有（BＣD）。A.B．Ｃ.D.Ｅ.3６.剩余变差是指（ＡCＤE)。A.随机因素影响所引起的被解释变量的变差Ｂ．解释变量变动所引起的被解释变量的变差C．被解释变量的变差中,回归方程不能做出解释的部分D.被解释变量的总变差与回归平方和之差E．被解释变量的实际值与回归值的离差平方和３7.回归变差（或回归平方和)是指（ＢＣD）。Ａ.被解释变量的实际值与平均值的离差平方和Ｂ.被解释变量的回归值与平均值的离差平方和Ｃ．被解释变量的总变差与剩余变差之差D.解释变量变动所引起的被解释变量的变差E.随机因素影响所引起的被解释变量的变差3８．设为回归模型中的参数个数(涉及截距项)，则总体线性回归模型进行显著性检查时所用的F记录量可表达为（BC)。A.B．Ｃ.D.E.3９.在多元线性回归分析中,修正的可决系数与可决系数之间(AＤ)。Ａ.＜Ｂ．≥C．只能大于零D.也许为负值40．下列计量经济分析中那些很也许存在异方差问题（ABCDＥ）Ａ.用横截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型B.用横截面数据建立产出对劳动和资本的回归模型C.以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观计量经济模型Ｄ.以国民经济核算帐户为基础构造宏观计量经济模型Ｅ.以30年的时序数据建立某种商品的市场供需模型４1．在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质(AB）A.线性B．无偏性C.最小方差性D.精确性E.有效性42.异方差性将导致（ＢCDE)。Ａ.普通最小二乘法估计量有偏和非一致B．普通最小二乘法估计量非有效C．普通最小二乘法估计量的方差的估计量有偏D.建立在普通最小二乘法估计基础上的假设检查失效Ｅ.建立在普通最小二乘法估计基础上的预测区间变宽４3.下列哪些方法可用于异方差性的检查(DＥ）。Ａ.DW检查Ｂ.方差膨胀因子检查法C.鉴定系数增量奉献法D.样本分段比较法E.残差回归检查法４4.当模型存在异方差现象进,加权最小二乘估计量具有（AＢＣDE)。A．线性B.无偏性Ｃ.有效性D.一致性E．精确性45.下列说法对的的有(BE）。A.当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性B.当异方差出现时,常用的t和F检查失效C．异方差情况下,通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差D.假如ＯＬS回归的残差表现出系统性，则说明数据中不存在异方差性E．假如回归模型中漏掉一个重要变量,则ＯLS残差必然表现出明显的趋势46.ＤW检查不合用一下列情况的序列相关检查（ＡBC）。Ａ.高阶线性自回归形式的序列相关Ｂ.一阶非线性自回归的序列相关C.移动平均形式的序列相关D.正的一阶线性自回归形式的序列相关E．负的一阶线性自回归形式的序列相关4７.以dｌ表达记录量DW的下限分布,ｄｕ表达记录量ＤW的上限分布，则DW检查的不拟定区域是（BＣ）。A．du≤DＷ≤４-ｄuB．4－ｄu≤DW≤4-dlC．dｌ≤DW≤dｕD．４－ｄl≤ＤW≤４Ｅ.0≤DＷ≤dｌ48.DＷ检查不合用于下列情况下的一阶线性自相关检查(ＢCD)。A.模型包具有随机解释变量B.样本容量太小Ｃ．非一阶自回归模型D.具有滞后的被解释变量E．包具有虚拟变量的模型４9.针对存在序列相关现象的模型估计,下述哪些方法也许是合用的(BDE)。Ａ．加权最小二乘法Ｂ.一阶差分法Ｃ．残差回归法D．广义差分法E.Durbｉｎ两步法50.假如模型yt=b0+b1xt＋ut存在一阶自相关，普通最小二乘估计仍具有(AＢ)。Ａ．线性Ｂ.无偏性Ｃ.有效性D.真实性E．精确性5１.DＷ检查不能用于下列哪些现象的检查(ABCＤＥ)。Ａ．递增型异方差的检查B．ut＝ρut-１＋ρ２ut-2＋vｔ形式的序列相关检查C．xi=ｂ０＋ｂ1xj＋ut形式的多重共线性检查D.的一阶线性自相关检查E.漏掉重要解释变量导致的设定误差检查52.下列哪些回归分析中很也许出现多重共线性问题（AC）。Ａ．资本投入与劳动投入两个变量同时作为生产函数的解释变量Ｂ．消费作被解释变量,收入作解释变量的消费函数C.本期收入和前期收入同时作为消费的解释变量的消费函数D.商品价格.地区．消费风俗同时作为解释变量的需求函数E．每亩施肥量．每亩施肥量的平方同时作为小麦亩产的解释变量的模型53．当模型中解释变量间存在高度的多重共线性时（ACD)。A.各个解释变量对被解释变量的影响将难以精确鉴别B.部分解释变量与随机误差项之间将高度相关C.估计量的精度将大幅度下降D.估计对于样本容量的变动将十分敏感E.模型的随机误差项也将序列相关54.下述记录量可以用来检查多重共线性的严重性（AＣD)。A．相关系数B．ＤW值C.方差膨胀因子Ｄ.特性值E．自相关系数55．多重共线性产生的因素重要有（ABCD）。A.经济变量之间往往存在同方向的变化趋势B.经济变量之间往往存在着密切的关联C．在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性Ｄ．在建模过程中由于解释变量选择不妥，引起了变量之间的多重共线性Ｅ.以上都对的56．多重共线性的解决方法重要有(ABCＤE）。A．保存重要的解释变量,去掉次要的或替代的解释变量B.运用先验信息改变参数的约束形式C.变换模型的形式D．综合使用时序数据与截面数据E.逐步回归法以及增长样本容量57．关于多重共线性,判断错误的有(ABC)。A．解释变量两两不相关,则不存在多重共线性B．所有的t检查都不显著，则说明模型总体是不显著的C.有多重共线性的计量经济模型没有应用的意义D.存在严重的多重共线性的模型不能用于结构分析58．模型存在完全多重共线性时，下列判断对的的是（AＢ）。Ａ．参数无法估计B．只能估计参数的线性组合C．模型的鉴定系数为０D.模型的鉴定系数为1５9.下列判断对的的有（ＡBC)。A.在严重多重共线性下，OLＳ估计量仍是最佳线性无偏估计量。Ｂ．多重共线性问题的实质是样本现象,因此可以通过增长样本信息得到改善。Ｃ.虽然多重共线性下，很难精确区分各个解释变量的单独影响，但可据此模型进行预测。D．假如回归模型存在严重的多重共线性，可不加分析地去掉某个解释变量从而消除多重共线性。６０.在包具有随机解释变量的回归模型中,可用作随机解释变量的工具变量必须具有的条件有,此工具变量（

AE

）。Ａ.与该解释变量高度相关

B.与其它解释变量高度相关

C．与随机误差项高度相关

D.与该解释变量不相关E.与随机误差项不相关61.关于虚拟变量,下列表述对的的有（ＡＢCＤ）A．是质的因素的数量化Ｂ．取值为ｌ和0Ｃ.代表质的因素D．在有些情况下可代表数量因素Ｅ．代表数量因素62．虚拟变量的取值为０和1,分别代表某种属性的存在与否,其中(BC）A．0表达存在某种属性B．0表达不存在某种属性C．１表达存在某种属性Ｄ．1表达不存在某种属性Ｅ．0和１代表的内容可以随意设定６3.在截距变动模型中,模型系数(AC）A．是基础类型截距项Ｂ.是基础类型截距项C.称为公共截距系数D．称为公共截距系数E.为差别截距系数64．虚拟变量的特殊应用有（ACB)A．调整季节波动B．检查模型结构的稳定性C．分段回归D.修正模型的设定误差E．工具变量法６5.对于分段线性回归模型，其中(ＢE)A．虚拟变量D代表品质因素Ｂ．虚拟变量D代表数量因素C．认为界,前后两段回归直线的斜率不同D.认为界，前后两段回归直线的截距不同E．该模型是系统变参数模型的一种特殊形式66.下列模型中属于几何分布滞后模型的有（

ABC)ﻫＡ.kｏyck变换模型

B.自适应预期模型Ｃ．部分调整模型

D．有限多项式滞后模型E.广义差分模型67.对于有限分布滞后模型,将参数表达为关于滞后的多项式并代入模型，作这种变换可以（ＣD)。A.使估计量从非一致变为一致B.使估计量从有偏变为无偏C.减弱多重共线性D.避免因参数过多而自由度局限性E.减轻异方差问题68.在模型中，延期过渡性乘数是指（BCD)A.Ｂ．C.D.E．69.对几何分布滞后模型的三种变换模型，即kｏycｋ变换模型.自适应预期模型．局部调整模型,其共同特点是（ＡBＣＤ)A.具有相同的解释变量B．仅有三个参数需要估计C.用代替了原模型中解释变量的所有滞后变量D.避免了原模型中的多重共线性问题Ｅ.都以一定经济理论为基础70．当结构方程为恰好辨认时，可选择的估计方法是（CD)

A．最小二乘法B．广义差分法C．间接最小二乘法D.二阶段最小二乘法E.有限信息极大似然估计法71.对联立方程模型参数的单方程估计法涉及(ABD

）ﻫA．工具变量法

B．间接最小二乘法C．完全信息极大似然估计法

D.二阶段最小二乘法Ｅ.三阶段最小二乘法72．小型宏观计量经济模型中,第１个方程是（ABCD）A．结构式方程B．随机方程C.行为方程D．线性方程E．定义方程73.结构式模型中的解释变量可以是(ＡＢＣＤＥ)Ａ.外生变量B．滞后内生变量C．虚拟变量Ｄ.滞后外生变量Ｅ．模型中其他结构方程的被解释变量74.与单方程计量经济模型相比，联立方程计量经济模型的特点是（ＡDF）。A.合用于某一经济系统的研究B.合用于单一经济现象的研究C.揭示经济变量之间的单项因果关系Ｄ．揭示经济变量之间互相依存、互相因果的关系E．用单一方程来描述被解释变量和解释变量的数量关系F.用一组方程来描述经济系统内内生变量和外生变量(先决变量）之间的数量关系７5．随机方程包含哪四种方程(ABD）。A.行为方程B.技术方程C．经验方程D.制度方程E.记录方程7６.下列关于联立方程模型的辨认条件，表述对的的有（BＤ）。A.方程只要符合阶条件，就一定符合秩条件B.方程只要符合秩条件,就一定可以辨认C.方程辨认的阶条件和秩条件互相独立D．秩条件成立时,根据阶条件判断方程是恰好辨认还是过度辨认77．对于Ｃ－D生产函数模型，下列说法中对的的有(AＢＣ)。A.参数A反映广义的技术进步水平B.资本要素的产出弹性C．劳动要素的产出弹性D．必然等于１７８.对于线性生产函数模型,下列说法中对的的有（ＡBCD)。A.假设资本K与劳动Ｌ之间是完全可替代的B.资本要素的边际产量Ｃ．劳动要素的边际产量D．劳动和资本要素的替代弹性79.关于绝对收入假设消费函数模型（),下列说法对的的有（ABCD）。A.参数a表达自发性消费B．参数a>0C．参数b0表达边际消费倾向Ｄ.参数b1＜080.建立生产函数模型时,样本数据的质量问题涉及(BCDE）。Ａ.线性Ｂ．完整性C.准确性Ｄ.可比性E.一致性五、计算与分析题（每小题10分）1.下表为日本的汇率与汽车出口数量数据,年度1986１9871９８81９8919901991199２19931994１9９5XY16866114５631128６1０１38５８８1４５58３135575１27567111５021024４694379Ｘ:年均汇率（日元/美元）Ｙ:汽车出口数量(万辆）问题:(１）画出X与Y关系的散点图。（2）计算X与Ｙ的相关系数。其中,，，，(3）采用直线回归方程拟和出的模型为t值1．24277.２７9７Ｒ2=0.8６88F＝５2.99（2）=0.9３２１（3分）（3)截距项８1.72表达当美元兑日元的汇率为0时日本的汽车出口量，这个数据没有实际意义；(2分)斜率项3.6５表达汽车出口量与美元兑换日元的汇率正相关，当美元兑换日元的汇率每上升1元,会引起日本汽车出口量上升3.65万辆。（3分）解释参数的经济意义。2.已知一模型的最小二乘的回归结果如下：标准差（４5．2）（１.53)ｎ=3０R2=0.31其中,Y：政府债券价格(百美元），X：利率(%）。回答以下问题：(１)系数的符号是否对的，并说明理由;(２）为什么左边是而不是；（３）在此模型中是否漏了误差项;(４)该模型参数的经济意义是什么(１）系数的符号是对的的，政府债券的价格与利率是负相关关系,利率的上升会引起政府债券价格的下降。（2分)(2）代表的是样本值,而代表的是给定的条件下的盼望值,即。此模型是根据样本数据得出的回归结果，左边应当是的盼望值，因此是而不是。（３分)（３)没有漏掉，由于这是根据样本做出的回归结果，并不是理论模型。(２分）(4）截距项101．4表达在Ｘ取0时Ｙ的水平,本例中它没有实际意义;斜率项-4.７8表白利率X每上升一个百分点，引起政府债券价格Y减少4７8美元。（３分)3．估计消费函数模型得t值（１３．1）(18.７)n=19Ｒ2=0.８1其中，C：消费(元）Y：收入(元）已知,,,。问：（1)运用ｔ值检查参数的显著性（α＝0.０5）;(2)拟定参数的标准差;（３）判断一下该模型的拟合情况。答:（1）提出原假设Ｈ０:,H1：。由于ｔ记录量＝１8.7,临界值,由于18.7>2.１098，故拒绝原假设H０:，即认为参数是显著的。(３分）(２)由于，故。(3分）（3)回归模型R2=0．81，表白拟合优度较高,解释变量对被解释变量的解释能力为81％,即收入对消费的解释能力为81%，回归直线拟合观测点较为抱负。（４分)4.已知估计回归模型得且,，求鉴定系数和相关系数。答:鉴定系数:=＝0．8688（3分）相关系数：（2分7．根据容量n=30的样本观测值数据计算得到下列数据：,，，，，试估计Y对Ｘ的回归直线。、答：（2分)（2分）故回归直线为：（1分)8．下表中的数据是从某个行业5个不同的工厂收集的,请回答以下问题：总成本Y与产量X的数据Y8０４4517０６１X１24６11８(1)估计这个行业的线性总成本函数:（2）的经济含义是什么？答：(1）由于,，,,，，,得(3分)(2分)总成本函数为:（1分)（2)截距项表达当产量X为0时工厂的平均总成本为26.28,也就量工厂的平均固定成本；(2分)斜率项表达产量每增长１个单位，引起总成本平均增长４.26个单位。(2分）9．有10户家庭的收入（X,元）和消费(Y，百元)数据如下表:10户家庭的收入(Ｘ)与消费(Ｙ)的资料Ｘ2030３３40151３2６38３543Y７981154８10910若建立的消费Y对收入X的回归直线的Ｅｖiews输出结果如下:ＤｅpeｎｄentVariabｌe:YＶaｒiableCｏｅfficiｅntStｄ.ErroｒX0．20２３9８0.0２3２73C2．１7２６640．7２02３7R-squared0．９０４259S．D.depeｎdenｔvａr2.23３５８2AdｊustｅdR-squared０.8９2２92F－statistic７5.558９8Ｄurｂiｎ-Watsｏnｓtａｔ2.07764８Prob(F-staｔisｔiｃ)０.00002４(1)说明回归直线的代表性及解释能力。（２）在95%的置信度下检查参数的显著性。（，，,)(3)在９５%的置信度下,预测当X=４5（百元)时，消费（Ｙ）的置信区间。（其中,）答:（1）回归模型的Ｒ2=0.９042,表白在消费Y的总变差中，由回归直线解释的部分占到90%以上,回归直线的代表性及解释能力较好。（２)对于斜率项，>,即表白斜率项显著不为0,家庭收入对消费有显著影响。对于截距项，＞,即表白截距项也显著不为0,通过了显著性检查。(3)Yf=2．17+0．2023×45=11．2７35(2分）（２分)95%置信区间为(1１．27３5-４.8２3,１1.2735+4.８２3）,即（6.4505,16.09６5)。（2分）１０.已知相关系数r=0.6,估计标准误差,样本容量n=62。求：(1)剩余变差;(２)决定系数;(３）总变差。答:（１）由于，。（４分）(2）（2分)(3）(411.在相关和回归分析中，已知下列资料:。计算Ｙ对X的回归直线的斜率系数。（2)计算回归变差和剩余变差。(3）计算估计标准误差。答：(１）＝=11．38(2分)(２分)斜率系数：(1分)(2)R２＝ｒ2＝0.９2=0.81,剩余变差:(1分）总变差:TSＳ=RSS／(1-R2)＝２02３/(1-0.８1)=1０52６.3２（2分）（3)（2分）12.根据对某公司销售额Ｙ以及相应价格X的11组观测资料计算:（1）估计销售额对价格的回归直线;(2）当价格为X1=10时,求相应的销售额的平均水平,并求此时销售额的价格弹性。答：（1）(3分）(2分）故回归直线为,（2)(2分)销售额的价格弹性＝＝０.072(3分13.假设某国的货币供应量Y与国民收入Ｘ的历史如系下表。某国的货币供应量X与国民收入Y的历史数据年份XＹ年份XY年份XＹ１98５2.05.0１9８９3.37.２19934.89.71９862.5５.51９9０４.0７.71９９45．０10.０19８73.2619914.28.４19955.211．２19８83.67１９924.691９965.812.4根据以上数据估计货币供应量Y对国民收入X的回归方程，运用Eｉvｅｗs软件输出结果为：DｅpｅndeｎtVaｒｉabｌe：YVariablｅCoeffiｃientStd.Ｅrｒｏrt-SｔatisticProb.X１.９680850．１3525２１4.551270.００00C０.353１910．5６29090.62744００．5４44R-squａred０.954902Meａndependenｔvａｒ8．258３33AｄjuｓtedR-squared0．9503９2Ｓ.D.depeｎｄentvar2．29２85８S.E．ｏｆregｒｅsｓiｏn0.51068４F-statiｓｔic211.73９4Ｓumsquareｄresid2.60797９Prob(Ｆ-ｓtａtistic)０.00０000问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（)。（２)解释回归系数的含义。(3）假如希望1９９7年国民收入达成1５,那么应当把货币供应量定在什么水平?答：(1）回归方程为:,由于斜率项p值＝０．0000<,表白斜率项显著不为０,即国民收入对货币供应量有显著影响。（2分）截距项ｐ值＝0.5４44＞,表白截距项与0值没有显著差异，即截距项没有通过显著性检查。(2分）(２）截距项0.353表达当国民收入为0时的货币供应量水平，此处没有实际意义。斜率项1.９68表白国民收入每增长1元，将导致货币供应量增长1.968元。(3分)（3)当X＝１5时,，即应将货币供应量定在29.87３的水平。（3分)1５．下面数据是依据１0组X和Y的观测值得到的:，,，,假定满足所有经典线性回归模型的假设,求，的估计值;答:由已知条件可知，，(3分)(３分）（2分）（2分）１6.根据某地1９6１—１９99年共39年的总产出Y、劳动投入L和资本投入Ｋ的年度数据,运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：(0．237)(０．0８３）(０.０48)，ＤW＝0.８5８式下括号中的数字为相应估计量的标准误。(１)解释回归系数的经济含义;(2)系数的符号符合你的预期吗？为什么？答:（１）这是一个对数化以后表现为线性关系的模型，ｌｎL的系数为1.４51意味着资本投入K保持不变时劳动—产出弹性为1.451；（3分）ｌnK的系数为0.384意味着劳动投入Ｌ保持不变时资本—产出弹性为０.３84（2分).(２）系数符号符合预期,作为弹性，都是正值,并且都通过了参数的显著性检查(ｔ检查）（５分,规定可以把ｔ值计算出来)。17.某计量经济学家曾用192１～194１年与19４5~195０年(1９４２~1９44年战争期间略去）美国国内消费Ｃ和工资收入Ｗ、非工资－非农业收入Ｐ、农业收入Ａ的时间序列资料,运用普通最小二乘法估计得出了以下回归方程:式下括号中的数字为相应参数估计量的标准误。试对该模型进行评析，指出其中存在的问题。答:该消费模型的鉴定系数，F记录量的值，均很高，表白模型的整体拟合限度很高。(2分）计算各回归系数估计量的t记录量值得:，，。除外,其余T值均很小。工资收入W的系数ｔ检查值虽然显著，但该系数的估计值却过大，该值为工资收入对消费的边际效应，它的值为1.０5９意味着工资收入每增长一美元,消费支出增长将超过一美元，这与经济理论和生活常识都不符。（５分）此外，尽管从理论上讲，非工资—非农业收入与农业收入也是消费行为的重要解释变量，但两者各自的ｔ检查却显示出它们的效应与0无明显差异。这些迹象均表白模型中存在严重的多重共线性,不同收入部分之间的互相关系掩盖了各个部分对解释消费行为的单独影响。（3分）18．计算下面三个自由度调整后的决定系数。这里，为决定系数,为样本数目,为解释变量个数。（１)(2）（3）答:(1)（3分)（2);负值也是有也许的。（４分)(3)19.设有模型，试在下列条件下:=1\＊GＢ3①=2\*GＢ3②。分别求出,的最小二乘估计量。答:当时，模型变为,可作为一元回归模型来对待(5分）当时,模型变为,同样可作为一元回归模型来对待２1．假定以校园内食堂天天卖出的盒饭数量作为被解释变量，盒饭价格、气温、附近餐厅的盒饭价格、学校当天的学生数量（单位:千人）作为解释变量,进行回归分析；假设不管是否有假期，食堂都营业。不幸的是，食堂内的计算机被一次病毒侵犯,所有的存储丢失,无法恢复,你不能说出独立变量分别代表着哪一项!下面是回归结果（括号内为标准差）:(2．6）（6.３)(0.61)(5．9）规定:（1)试鉴定每项结果相应着哪一个变量?(2)对你的鉴定结论做出说明。答:(1）是盒饭价格,是气温，是学校当天的学生数量,是附近餐厅的盒饭价格。(4分）（2)在四个解释变量中,附近餐厅的盒饭价格同校园内食堂天天卖出的盒饭数量应当是负相关关系,其符号应当为负，应为;学校当天的学生数量每变化一个单位，盒饭相应的变化数量不会是２8.４或者12．7,应当是小于1的,应为;至于其余两个变量，从一般经验来看，被解释变量对价格的反映会比对气温的反映更灵敏一些,所以是盒饭价格，是气温。22.设消费函数为,其中为消费支出，为个人可支配收入,为随机误差项，并且(其中为常数）。试回答以下问题:（1)选用适当的变换修正异方差，规定写出变换过程；（2）写出修正异方差后的参数估计量的表达式。解：(一)原模型:（1)等号两边同除以,新模型:（2）（2分)令则：（2）变为（2分）此时新模型不存在异方差性。（2分）（二）对进行普通最小二乘估计其中（4分）（进一步带入计