不确定性分析1

第四章不确定性分析第二节风险决策决策：从若干个可供选择的方案中，选择并决定采用一个最优方案。决策问题构成的条件有明确目标，如收益最大或损失最小等；存在两个或以上不以决策者无法控制的自然状态；存在两个或两个以上可供选择的行动方案；在各种自然状态下，不同行动方案将导致不同的结果，而其损益值是可以计算出来的。二决策分类

1）按时间长短分类分为长期决策与短期决策长期决策是指为改变或扩大企业的生产能力或服务能力而进行的决策。特点是投资大，执行后难以改变，起长期作用。短期决策是指企业为有效地组织现在的生产经营活动，合理利润经济资源，以期取得最佳的经济效益而进行的决策。它一般只涉及一年以内的有关经济活动。2）按决策的层次分类分为高层决策，中层决策和基层决策。高层决策是指企业的最高阶层领导所作的决策，主要是有关企业全局性、长远性的大问题，为战略性决策。中层决策是指由企业中级管理人员所作的决策，为战术性决策。基层决策是指企业基层管理人员所作的决策，为执行性决策。3）按决策所依据的环境、条件的状况分类分为确定型决策、风险型决策、非确定型决策。（重要分类）确定型决策是指与决策相关的那些客观条件或自然状态是肯定的、明确的，并且可用具体的数字表示出来，决策者可直接根据完全确定的情况，从中选择最有利的方案。风险型决策是指与决策相关的因素的未来状况不能完全肯定，只能预计大概情况，无论选择哪一种方案都带有一定的风险。非确定型决策是指影响这类决策的因素不仅不能肯定，而且连出现这种可能结果的概率也无法较确切地进行预计。从上表可以直接选出最优方案，如果其他条件基本相同，显然是第三个方案最优。方法：在确定的自然状态下分别计算各个行动方案的损益值，然后选择一最佳方案即可。运用运筹学或其他数学方法解决。确定型决策问题的方法较多，如盈亏分析法、微分极值法、线性规划法等等2.1确定型决策例1

某企业原材料厂有三条运输路线可供选择，构成三个方案，如下表方案一二三远距（公里）3040252.2非确定型决策非确定型决策是指在决策所面临的自然状态难以确定而且各种自然状态发生的概率也无法预测的条件下所作出的决策。乐观法最大最大收益值法最小最小损失值法悲观法最大最小收益值法最小最大损失值法遗憾值法最小最大后悔值法各方案在不同情况下的损益表销路好销路一般销路差决策最大最大最大最小等概率后悔值A3623-536-51814B4022-840-81817C2117921915.6719选取方案BCA或BA方案状态损益值乐观决策法乐观原则：决策者对未来可能出现的状况看好，认为应该抓住机遇获取最大效益最大最大法－－以收益值表示时，大中取大最小最小法－－以损失值表示时，小中取小悲观决策法稳健原则：从最坏的情况出发，在最坏的情况中得到最好的效果最大最小法－－以收益值表示时，小中取大最小最大法－－以损失值表示时，大中取小机会均等法对三种状态出现的概率假定各占1/3，比较三个方案得到的效益A方案：[36+23+（-5）]

×1/3＝18；B方案：[40+22+（-8）]

×1/3＝18；C方案：[21+17+9]

×1/3＝15.67。第一方案和第二方案－－获得收益的期望值最高且相同，所以选着A或B方案。遗憾值决策法——最小最大后悔值法决策标准：最大后悔值中求最小的后悔程度。后悔值：在某一需求状态下，最大损益值与各方案同一需求状态下损益值之差。步骤：同一自然状态各损益值与最佳损益值差；求出后悔值矩阵；同方案不同自然状态下比较最大后悔值；不同方案间比较选择后悔值最小方案。2.3风险型决策风险型决策是指决策者能预知各种自然状况出现的概率，并在此基础上进行计算、比较和分析，依据判别的标准，选取其中一个合理的方案，验证后作为决策的依据。最大期望益损值法：通过计算各行动方案在各种自然状态下的益损值，选其中最大值对应的方案为最优方案。即：以决策问题构成的损益矩阵为基础，计算出每个方案的期望值。最大可能法：以自然状态中发生概率最大的一个为依据，选择在这种状态下收益值为最大的方案作为最优方案。决策树法定义决策树是对决策局面的一种图解。它是把各种备选方案、可能出现的自然状态及各种损益值简明地绘制在一张图表上。用决策树可以使决策问题形象化。决策树技术的优点便于有次序、有步骤、直观而又周密地考虑问题；便于集体讨论和决策；便于处理复杂问题的决策。决策树的画法先画一个方框□作为出发点，又称决策节点；从出发点向右引出若干条直线，这些直线叫做方案分枝；在每个方案枝的末端画一个圆圈○，这个圆圈称为自然状态点；从自然状态点引出代表各自然状态的分枝，称为状态分枝或概率分枝；如果问题只需要一级决策，则概率分枝末端画三角形△，表示终点。123损益期望值方案分枝决策点损益期望值方案分枝概率分枝概率分枝概率分枝概率分枝结果点结果点结果点结果点损益值损益值损益值损益值修剪枝符号决策树结构决策树图的分析决策树图的分析程序是先从损益值开始由右向左推导，求各个方案的期望损益值并比较，称为反推决策树法。决策的原则一般是选择期望收益值最大或期望损失（成本或代价）值最小的方案作为最佳决策方案。市场情况概率方案/万元建大厂建小厂销路好0.710040销路差0.3-2030例2建大厂需投资300万元，建小厂需投资170万元，基准收益率为10%，寿命期为10年，试用决策树法进行决策。1.绘制决策树：2.计算期望值

3.方案决策，因为点①的益损期望值大于点②的益损期望值，故选用建大厂方案。□①②△△△△建大厂（300）建小厂（170）340200好0.7差0.3好0.7差0.3100-204030∥

例3

某沿河岸台地铺设地下管道。工程施工期内(1年)有可能遭到洪水的袭击。据气象预测，施工期内不出现洪水或出现洪水不超过警戒水位的可能性为60%，出现超过警戒水位的洪水的可能性为40%。施工部门采取的相应措施：不超过警戒水位时只需进行洪水期间边坡维护，工地可正常施工，工程费约10000元；出现超警戒水位时为维护正常施工，普遍加高堤岸，工程费约70000元。工地面临两个选择：仅做边坡维护，但若出现超警戒水位的洪水，工地要损失10万元；普遍加高堤岸，即使出现警戒水位也万无一失。试问应如何决策，并对洪水出现的概率估计误差的影响作出分析。解：护坡-1万元加高-7万元12不超P1=0