金融统计分析第一章导论

金融统计分析左毓秀黄志刚中央财经大学金融学院2014年9月——2015年1月导论12014-2015学年第一学期金融工程12级2014-9-31金融数据的重要性课程性质教学内容学习目的教学模式学习要求教材与参考文献导论2第一章导论2014-9-32一、金融数据的重要性案例一2011年10月24日最高检察院和国家保密局联合召开新闻发布会，通报原国家统计局办公室秘书室副主任、副处级干部孙振因泄露国家重要宏观经济数据，被判处有期徒刑五年；原中国人民银行金融研究所货币金融史研究室副主任、副处级干部伍超明因违反保密法的规定被判处有期徒刑6年。孙振、伍超明等人泄露的国家宏观经济数据主要包括：工业增加值、城镇固定资产投资同比增长、国民生产总值（GDP）、消费价格指数（CPI）、工业产品出厂价格指数（PPI）、消费品零售总额、人民币贷款增加额、广义货币同比增长率（M2）、狭义货币同比增长率（M1）等9种数据。2014-9-332014-9-34一、金融数据的重要性案例二货币供应量远超GDP增速专家争议超发货币去向中国货币超发严重经济货币化领先全球前央行货币政策委员会委员李稻葵比喻中国拥有如此大的货币存量，就如同头上顶着一个堰塞湖。“规模过大的货币存量会带来相应的风险，比如高通胀、资产价格泡沫或资金外流。”

央行行长周小川：中国不存在货币超发周小川驳斥“货币超发导致物价上涨”论2014-9-352014-9-36一、金融数据的重要性案例三2010年6月8日，阿里小贷公司在浙江成立。阿里巴巴集团董事局主席兼CEO马云在开业典礼上表示，阿里小贷公司要贴近“草根用户群”，坚持为客户提供50万以下的贷款，扶持广大小企业和创业者，满足他们扩大经营的融资需求。中小企业融资是我国金融体系的一个难题。虽然我国金融管理当局通过各种方式不断鼓励商业银行为中小企业提供融资，但是商业银行却一直钟情于大企业、大额贷款，而不会给只需要50万元就能运转下去的小企业贷款。阿里小贷公司提供的贷款额在50万元以下，直接满足无法从银行得到贷款的小企业的融资需求。以阿里为代表的互联网金融对中国传统商业银行体系形成了强烈的冲击。2014-9-37一、金融数据的重要性案例三在浙江阿里巴巴小额贷款股份有限公司的经营中，网店卖家只需凭借“卖家已发货”但未收款的订单为抵押，就可以向淘宝网提出小额贷款，淘宝会参照相关数据模型以及其他参数，给予卖家贷款。并且这种小额贷款没有地域限制。阿里小贷公司与阿里巴巴B2B公司、淘宝网、支付宝的底层数据完全打通。小企业在阿里巴巴、淘宝店主在淘宝网上经营的信用记录、交易状况、投诉纠纷情况等信息都在其评估系统中通过云计算进行分析，最终作为贷款的评价标准。2014-9-38一、金融数据的重要性案例四汇丰银行通过细分客户，划定客户特征，依据其兴趣爱好将客户分成不同组群，再通过产品关联分析做营销预测。客户到汇丰银行网点办理业务，在常规业务办理完毕后，柜员的电脑会自动弹出窗口，提示这个客户属于哪个类型、有何投资理财偏向，提出推荐产品建议。这样柜员就可以顺便询问客户需不需要某种理财产品，使银行服务更适合客户的需求。汇丰银行还在网上搜集用户的态度信息，如客户对银行的意见集中在哪些方面，或者关注什么功能，有什么业务需求等。每天绘制趋势图，从而决定采取何种措施满足客户需要。

2014-9-39一、金融数据的重要性案例五2008年中信银行的银行卡发卡量达到500万张，到2010年翻了一倍。中信银行通过选择新的数据分析解决方案，实现了实时商业智能。结合历史和实时客户数据，管理部门每天都可以评估用户的刷卡行为，并且在当天就对用户的信用额度进行调整。原来配置一个营销活动需要两周时间，应用数据解决方案之后，活动缩短为2—3天。2014-9-310一、金融数据的重要性数据本身就是资产金融数据就是一种金融资产金融数据是金融机构最重要的资产之一因为数据承载着信息数据隐含着投资机遇数据启示着未来的趋势2014-9-311《金融统计分析》是一门揭示金融数据的性质特征、生成、发布、分析和运用等一系列与金融数据相关的技术性科学的金融专业实验课程，是课堂讲授与实验结合进行教学的操作性很强的课程。

2023/2/4导论12二、课程性质2014-9-312分析、运用挖掘、整理生成、公布

类型、特征

整体框架

金融数据2014-9-313（一）金融数据整体框架的研究

金融数据的构成十分繁杂，包含了宏微观金融数据、国内外金融数据、历史与当代金融数据、结构性金融数据和非结构性金融数据等。随着金融工具创新又不断的产生出新的金融交易数据以及高频数据，使得金融数据体系越来越庞大。要驾驭海量数据，从中挖掘具有经济价值的信息，必须建立金融数据的整体框架，明晰金融数据的分类以及相互之间的内在逻辑关系，将海量金融数据纳入分布有序的框架中，为驾驭金融数据，分析运用金融数据奠定坚实的基础。

2023/2/4导论14三、教学内容2014-9-314三、教学内容（二）金融数据生成途径和统计方法的研究各种不同的金融数据有着不同的生成途径和统计方法，比如货币数据通常是依托于一国的银行体系而产生的，资金流量数据和国际收支数据则来源于更广泛的范围。由于经济和金融体系的差别，国内外金融数据的生成途径会有所不同。由于历史变迁和技术变革，历史金融数据和当代金融数据的生成途径和统计方法不同。金融数据不同的生成途径和统计方法赋予了它们不同的经济意义。了解不同金融数据各异的生成途径和统计方法，可以更好的把握金融数据的经济内涵，正确的使用金融数据。2014-9-315三、教学内容（三）金融数据挖掘和运用的研究金融数据是金融交易活动的数量表现，反映了一定的金融理论和原理。金融数据的挖掘、分析和运用必须以金融理论和原理为指导，采用合适的计量技术和分析方法。对金融数据挖掘和运用的特性进行阐述，梳理它们与金融理论、统计分析和计量方法之间的关系，有助于选择正确的分析方法和工具，保证分析结果的可信度。2014-9-316金融学专业课程的巩固、深化与整合掌握金融数据的解读、分析和运用掌握金融数据分析实验学会撰写金融统计分析报告在毕业论文或科研报告中进行数据分析为未来工作增加砝码2023/2/4导论17四、学习目的2014-9-317五、教学模式-顶峰体验课程（一）什么是顶峰体验课程顶峰体验课程（CapstoneExperienceCourse）是20世纪末美国研究型大学开发是一种新型本科课程即通过研究具有一定难度和深度的专业项目，把分布在本科各个课程中相对零碎的知识整合起来，将研究性学习上升到一个新的高度，进一步提升学生的研究能力和交流技能，获得顶峰体验。顶峰体验课程很早在国外大学出现，上世纪80年代以后在美国研究型大学迅速普及发展。2014-9-318（二）顶峰体验课程的特点1、引领本科阶段的学术整合2、实现产学研的高度融合3、团队合作的学与教的模式4、采用多样化的教学手段2014-9-319（三）顶峰体验课程教学方案第一阶段：课程导论第二阶段：基础知识学习第三阶段：项目研究探讨第四阶段：课程考核2014-9-320六、学习要求1、严格遵守课时安排；2、讨论课必须参加，认真听取其他小组演示，不许做与小组演示无关的事；3、分工合作，不准搭便车；小组成员可以要求调换小组；4、课后必须组织小组讨论；5、必须参加本课程组织的教学研究调查活动。2014-9-3211、教材：金融统计分析实验教程（李建军等）清华大学出版社2011年2、参考教材杜金富《货币与金融统计学》中国金融出版社3、其他参考文献根据教学进度和内容提供2023/2/4导论22七、教材与参考文献2014-9-322《金融学》《金融中介学》《金融市场学》《证券投资学》《商业银行经营学》《国际金融学》《公司金融》《中央银行学》《金融监管学》《金融风险管理》《信用管理》《行为金融》《风险投资》《国民经济核算》

金融统计分析实验课程《金融工程》《统计学》《计量经济学》《计算机应用基础》《数据库原理与应用》《运筹学》《金融数值计算与应用软件》《多元统计分析》《金融时间序列分析》《现代统计软件》2014-9-3231、引领本科阶段的学术整合顶峰体验课程通常是以大学的高年级学生为对象开设的，课程教学目的不再局限于传授某一个学科或专业领域的知识和技能，其重点在于对已有专业知识和技能进行跨学科的拓展、深化和整合，实现对不同阶段专业知识的综合应用，重构学生的知识结构。实现了“从一门门面窄的课程向旨在培养有教养的人的宽泛的课程转变”。2014-9-3242、实现产学研的高度融合与传统课程模式不同，顶峰体验课程以研究项目作为抓手，教学活动始终围绕研究项目进行。研究项目都来自于经济活动、技术开发的实际需求或科学研究项目，贴近实际、贴近前沿，有效实现产学研的高度融合。2014-9-3253、团队合作的学与教的模式与传统课程相比，顶峰体验课程非常注重对学生交流表达能力的提升，因此项目研究往往由数名学生组成研究小组，以团队合作的方式开展研究，学生在整个学习过程中必须通过充分的交流和准确的表达实现有效的协作和互补，体会思维碰撞带来的冲击、引发的思想突破和成就感。与此同时，不同于传统课程的一门课一个授课老师的模式，顶峰体验课程的教学由多个学缘结构、研究专长不同的教师所组成的团队承担，为学生进行项目研究提供全方位的指导。2014-9-3263、团队合作的学与教的模式*金融统计分析顶峰体验课程研究项目研究项目研究项目研究项目研究项目研究项目教师指导组教师指导组教师指导组教师指导组教师指导组教师指导组学生小组学生小组学生小组学生小组学生小组学生小组2014-9-3274、采用多样化的教学手段在顶峰体验课程中教师依然要进行必要的讲授，但是讲授课时大大压缩。师生之间和学生之间的讨论增加，学生自主动手实践环节构成教学的主体。顶峰体验课程教学中还采用习明纳式讨论和Presentation教学法，与教师讲授和学生实践相结合，能够全面提升学生的研究性学习能力，增强学生的综合素质，充分实现本科阶段的完整性教育。2014-9-328第一阶段：课程导论（第1周）课堂教学教师介绍金融统计分析课程性质，并说明顶峰体验课程的特点，说明教学目的和教学方案。课外任务学生组织研究小组，学生研究小组选择研究项目（由于选课因素，组织研究小组时间可延续到选课后的一周）。2014-9-329第二阶段：基础知识学习（2-8周）课堂教学教师讲授金融统计分析的基本知识，并在课堂上要求学生上机查阅相关数据，熟悉金融数据的性质、生成和获取方式，锻炼培养查阅找寻经济金融数据信息的能力。课外任务学生开展项目研究，寻找理论依据，确定数据类型和研究方法，阅读参考文献。2014-9-330第三阶段：项目研究探讨（9-17周）课堂教学课堂Presentation：学生小组展示研究进展，教师进行指导，指出研究存在问题，针对问题深入讲解金融统计分析的基础内容