风险管理真题及答案

就在这里就在这里 精品文档 精品文档 09年下半年风险治理真题及答案100,考试时间90一、单项选择题要求，请选择相应选项以下关于风险分类的说法，不正确的选项是()。A量化风险会风险、自然风险和技术风险按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险按诱发风险的缘由，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类答案:A[解析]按风险发生的范围可以分为系统风险和非系统风险。此题考察对风险分类的理解。依据风险发生的范围，我们会首先考虑风险发生是大范围还是小范围的，而可量化风险和不行量化风险与范围没有必定关联性，风险能否量化是依据风险的不同性质，能否量化才是可量化风险和不行量化风险的分类标投机风险可以理解为有获利的可能，两者的区分就在于损失结果不同。A资产规模和商业银行的风险治理水平BC资产规模和商业银行的盈利水平D答案:D险治理水平则影响着风险发生的概率和担当风险的力量。资本金是银行的白有资本，反映在资产负债表上就是股东权益，资产则银行的盈利水平间接影响着银行的资产和资本金的规模，不如风险治理水平和资本金规模更直接地作用于银行担当风险的力量。A资产负债风险治理模式阶段CD答案:D

;60;70;80面风险治理模式。维度的是()。AB企业的目标D企业的各个层级答案:A纵向是各个层级，分散于各个部门角落的是风险治理要素。A金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失应对和吸取预期损失商业银行通常依靠中心银行救助来应对非预期损失险手段来转移答案:C[解析]商业银行应对非预期损失的首要方法是依靠经济A损失的大小损失的分布D收益的分布答案:C[解析]此题考核的是风险的定义。根本规律。ABC低风险高收益答案:B()。ABCD答案:B[解析]此题考核的是商业银行的操作风险特征。100150该资产的对数收益率为()。A0.1B0.2C0.3D0.4答案:D[解析]此题考核的是对数收益率的计算。的是()。ABCD答案:C[解析]CA建立完善的公司治理构造BCD以上都不是答案:A[解析]此题属于记忆性的学问点。为操作风险。ABCD答案:D容()。AB完善鼓励约束机制CD以上都是答案:D系的内容。

息的外汇交易员，由此则可能带来()。ABCD答案:D商业银行资产的流淌性是指()。A状况下出售BC商业银行流淌负债数量的多少D答案:A[解析]此题考核的是商业银行资产的流淌性的定义。由于技术缘由，商业银行无法供给更细致、高效的金商业银行所面临的风险属于()。ABCD答案:D[解析]此题考核的是对战略风险的理解。法不包括()。A改善公司治理构造推行全面风险治理理念D利用准确的数量模型进展量化答案:D一家商业银行对全部客户的贷款政策均一视同仁，对行应实行以下风险治理措施()。ABCD答案:C[解析]此题考核的是对风险补偿的理解。全部者权益。A会计资本BCD答案:A[解析]此题考核的是会计资本的定义。商业银行的最高风险治理/A董事会监事会股东大会答案:A[解析]商业银行的最高风险治理/决策机构是董事会。A非预期损失预期损失D答案:A[解析]经济资本是针对非预期损失的。在影响操作风险的因素中，交易/A文件档案的制订、治理不善结算支付系统失灵或延迟D未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误答案:D[解析]此题考核的是对交易/定价错误的理解。操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要由于()。A难、自下而上地评估自下而上的原则符合下级向上级汇报的标准程的薄弱环节答案:C[解析]此题考核的是操作风险评估原则的理解。代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行承受客户托付，代为办理客户指定的经济事务、供给金融效劳并收内部流程、系统缺陷。其中，销售时进展不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于()操作风险点。

ABCD答案:C[解析]此题考核的是代理业务的操作风险点。成了()。ABCD答案:C[解析]此题考核的是融资缺口的计算公式。不匹配，流淌性需求()流淌性来源，或者获得流淌性的本钱过高降低了银行的收益，流淌性风险就发生了。ABCD答案:BA8763答案:A[解析]此题考核的是对根本大事的理解。风险治理是否有效实施，定期通常是指()。ABCDB的方法，来检验战略风险治理是否有效实施。阶段。AB资产负债风险治理模式答案:C[解析]2070A健全的内部掌握机制完善的公司治理机构D有效的风险治理策略答案:C性治理策略。A必需不需要D以上都不对答案:A流淌性治理策略。手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。ABCD答案:C[解析]此题考核的是战略风险的定义。化。ABC《巴塞尔资本协议》D答案:B治理由以前的单纯的信贷风险治理模式转向全面风险治理模式。A固定资产BC金融资产D答案:C[解析]商业银行的资产主要是金融资产。

A到期不还风险间接风险D以上都是答案:D[解析]以上都属于国家风险。A市场信念BCD答案:A[解析]市场信念是影响高负债经营的商业银行稳定性的市场崩溃。资产风险治理模式强调商业银行最常常性的风险来自()。ABCD答案:A来自资产业务。A全球的风险治理体系BCD答案:CA将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长B将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短C全部资产与局部负债在持有时间上不全都D答案:A借款用于长期贷款，即借短贷长。也会()。ABCD答案:B也随之减弱;假设市场利率上升，流淌性也随之加强。A监事会股东大会D董事会答案:D最终责任。A劳资关系安全/环境D答案:C[解析]未经授权的活动属于由内部欺诈导致损失的缘由。肯定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。ABCD答案:A[解析]此题考核的是经济资本的定义。A从业年限系统数量D系统故障时间答案:CABD格外有效的方法。ABCD答案:C[解析]此题主要考察对风险对冲的理解。

A债项评级是在假设客户已经违约的状况下，针对每笔债项本身的特点推测债项可能的损失率BC在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级D项评级答案:B某银行20236001002023150类贷款迁徙率为()。A16.67%B22.22%C25.00%D41.67%答案:B贷款转让手续;③对资产组合进展评估;④签署转让协议;⑤双方协商(或投标)确定购置价格;⑥为投资者供给资产组合的具体信息。A①②③④⑤⑥B⑥⑤③②④①C①②⑤③⑥④D①③⑥⑤④②答案:D/关键治理人员或与其关系亲热的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接掌握。这里的“主要投资者”是指()。A直接或间接掌握一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者直接或间接掌握一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者直接或间接掌握一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者直接或间接掌握一个企业1%或1%以上表决权的个人投资者答案:A202310亿元人民币，销售净利率392023A3.00%B3.11%C3.33%D3.58%答案:C2023(EBITDA20.20.3A0.1B0.2C0.3D0.4答案:BA评价主体是商业银行评价目标是客户违约风险评价结果是信用等级和违约概率答案:D在客户信用评价中，由个人因素、资金用途因素、还析的专家系统是()。D4Cs答案:B310.6Q%、0.60%，则3A0.17%B0.77%C1.36%D2.32%答案:C116.715%，则依据1A0.05B0.10C0.15D0.20

答案:BA债项评级是在假设客户已经违约的状况下，针对每笔债项本身的特点推测债项可能的损失率BC在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级D项评级答案:B请评分和行为评分。ABCD答案:AA动产留置不动产抵押外资企业连带责任保证答案:AA转手转付证券资产支付证券学问产权证券化答案:DA期权性风险BCD答案:C()，标志着金融期货交易的开头。1968交易1970国际货币的期权交易期货交易答案:D类市场风险。AB董事会CD答案:BA6%7%8%9%答案:CA负债风险治理模式BC内部治理模式D答案:C在原违约风险暴露的违约损失率根底上乘以()，该系数即《巴塞尔资本协议》所称的“底线”系数。A0.75B0.5C0.25D0.15答案:D承受回收现金流法计算违约损失率时，假设回收金额为1.2则违约损失率为()。A13.33%B16.67%C30.00%D83.33%答案:D(LGD)为8(EL)为10%，(KA18%B0C-2%D2%答案:B

依据CreditRisk+模型，假设一个组合的平均违约率2%，e=2.724A0.09B0.08C0.07D0.06答案:A说法，不正确的选项是()。A提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法风险三大主要风险来源管的计算资产充分率的方法答案:CA信用风险监测是一个静态的过程别、分析风险并快速补救对降低风险损失的奉献高变化状况答案:DA流淌比率BC资金实力D答案:A20234000徙率为()。A12.5%B15.0%C17.1%D11.3%答案:C法，正确的选项是()。A主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进展分析监测B必需直接估量每个敞口之间的相关性View值概率分布答案:CA本钱收入比资本充分率大额风险集中度答案:A110080%，则贷款实际计提预备为()亿元。A880B1375C1100D1000答案:A以下关于国家风险暴露的说法，不正确的选项是()。A方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露国的交易对方进展的授信业务活动转移风险作为信用风险的组成要素，可认为是当一个具债务的风险风险暴露中答案:D2023A1000200100万元，经济资本为16000RAROCA4.38%B6.25%C5.00%D5.63%答案:A解出信用风险溢价和相应的违约率。

BRiskCalcD死亡率模型答案:C违约概率模型能够直接估量客户的违约概率，因此对并且在此根底上积存至少()年的数据。1352答案:C模型、随即评级模型三条曲线。AB违约客户数量CD正常客户数量答案:A《巴塞尔资本协议》指出，在信用风险评级标准法35%的权重。A100%B75%C65%D50%答案:B率为根底，参考至少()年、涵盖一个经济周期的数据。3571答案:C多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不参数值。ACreditMetricsCCreditRisk+模型DKMV

答案:BAltman的ZA/流淌负债B流淌资产/总资产C)/总资产D流淌负债/总资产答案:C202318000

答案:CA短期内被提取的可能性较小对利率变动不敏感D不包括活期存款，由于其流淌性太高答案:D二、多项选择题以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合，20235502023A19.8B18.0C16.0D22.5答案:D分别属于()。AB财务指标和财务指标CD财务指标和根本面指标答案:D的融资方式是()。AB同业拆入CD外部融资答案:B能导致商业银行破产的直接缘由是()。AB信用风险操作风险答案:A值越高说明商业银行流淌性越差的是()。ABCD

题目的要求，请选择相应选项。()。A遍使用的是经风险调整的资本收益率(RARORAROC依据在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC否匹配抑制了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险本钱的缺陷使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建的经营方式答案:A,B,C,EA结算风险BCD违约风险E答案:A,D[解析]信用风险包括结算风险和违约风险。A出口信贷保险担保D市场对冲E:A,B,C[解析]DE风险躲避策略的实施本钱主要在于()的支出。ABCD风险补偿E答案:B,C济资本配置方面的支出。A核心员工的学问/技能缺乏缺乏足够后援/替代人员D缺乏岗位轮换机制E答案:B,C,DBCD。些根本条件()。ABC普及合规治理文化DE雄厚的研发实力答案:A,B,C,D率这一指标可以通过哪两个指标换算得到()。ABCDE易变负债.与总资产答案:B,C[解析]此题考核的是流淌性比率的内容。A明确商业银行的战略愿景和价值理念有明确记载的危机/决策流程D培育开放、互信、互助的机构文化E答案:A,B,C,D,E[解析]以上均属于声誉风险治理体系的内容。

有三种，分别是()。ABC标准法DE答案:C,D,E[解析]AB目前RAROCROE、ROARAROC()。A可以全面反映银行经营长期的稳定性和安康性BCRAROC=(收益-预期损失)÷经济资本使银行不再留意盈利性答案:A,B,CA供给融资BC维持市场信念DE保护客户利益答案:A,C,D以下关于会计资本的说法中，正确的选项是()。A会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系即全部者权益会计资本是银行可以实际利用的资本、未安排利润(累计亏损)和外币报表折算差额六个局部答案:B,C,D表达实际风险水平的经济资本。全性、流淌性、效益性为经营原则，实行()”。ABCDE依照金融体系的变迁和金融实践的进展过程，国外商ABCDE答案:A,B,C,D[解析]此题考核的是风险治理模式进展的阶段。《巴塞尔资本协议》对三大风险加权资产规定了不法是()。AB标准法高级计量法E内部模型法答案:A,C,D[解析]对市场风险，可以实行标准法或内部模型法。A代理商业银行业务BCDE答案:A,B,C,D,E[解析]以上均属于商业银行的代理业务。A人员风险指标BCDE答案:A,B,D,EA财产保险电子保险DE营业中断保险答案:A,B,C,D,E

A利率风险股票风险C汇率风险D商品风险E操作风险[解析]此题考核的是市场风险的内容。战略风险来自()。AB商业银行经营目标不能按时实现D为实现目标所需要的资源匮乏E答案:A,C,D,EA传统方法评级方法D统汁模型E:A,B,C,DA有关区域经济的政策法规发生重大变化区域经营环境消灭恶化D国家有关产业政策发生变化E答案:A,B,C素包括()。A个人因素BCD保障因素E:A,B,C,D,E商业银行透亮度，信息应当具备哪些特征()。ABCDE可比性A即期金融产品BC期权DE货币互换答案:B,DA库存现金超额预备金D一个月内到期的债权E答案:A,C[解析]考生应联系记忆流淌性资产所包括的其他内容。突出问题是()。A信用状况的变化商业银行而言，所收集的历史数据极为有限无法全面地反映借款人的信用状况信用评分模型无法供给客户违约概率的准确数值定量性的、需要基于阅历进展推断的因素答案:A,D(CAMEL)分析系统包括()。AB资产质量CDE流淌性答案:A,B,C,D,EA保证人的资格BC保证人的意愿DE保证人的法律责任答案:A,C,E

A盈利力量比率BC效率比率D杠杆比率E流淌比率A风险识别B风险计量C风险监测D风险掌握E风险对冲A保证BCDE答案:A,B,C它包括()。ABCDE流淌性风险答案:A,B,D于期货的以下说法，正确的有()。A20指数期货三大类货币期货可以用来躲避汇率风险可以以现金进展结算答案:A,B,C,E以下关于缺口分析的正确陈述是()。A负债敏感型缺口资产敏感型缺口资产敏感型缺口负债敏感型缺口负债敏感型缺口答案:A,C利率风险是指由于利率的不利变动而使银行的表内和A重定价风险BC基准风险DE流淌性风险答案:A,B,C期权中，内在价值有可能为正的包括()。ABCDE答案:B,D,E股票期权合约价值上升的是()。AB利率降低CD标的股票的市场价格提高E答案:A,B,C,D以下关于缺口分析的正确陈述是()。A息收入上升息收入下降息收入下降息收入上升

息收入上升答案:B,C,E活动的是()。AB外币债券投资E跨境投资答案:A,B,C,E三、推断题特点。()AB.答案:错误于计量的特点。根本大事是随机试验中可以再分解的简洁的随机大事。()AD.错答案:错误大事。将风险掌握在可承受范围的根底上，尽量争取收益/风险的有效性。()AB.错答案:错误层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。()AB.错答案:错误操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()AD.错答案:错误能面临的风险也就越少。()AB.答案:错误[解析]商业银行面临的风险是比较大的。越好。()AB.答案:正确[解析]这是对风险治理的理解。AB.错答案:错误[解析]非系统风险是可以分散掉的。弱环节。()AB.答案:错误极端不利的状况可能对银行所造成的潜在损失。CreditRisk+模型的一个根本假定是贷款组合的违约率听从二项分布。()AB.答案:错误CreditRisk+模型的假设不是针对贷款组合，而是两种状态。AB.错答案:错误场风险，而且能计量非交易业务中的市场风险。()AB.错AB.错答案:错误险资本的前提和根底。()AB.错答案:正确市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风()A.对B.错

答案:正确2023年〔10090分钟〕一、单项选择题求，请选择相应选项以下关于风险分类的说法，不正确的选项是〔〕。量化风险风险、自然风险和技术风险按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险声誉风险、法律风险以及战略风险八大类答案：A［解析］险。风险可以理解为有获利的可能，两者的区分就在于损失结果不同。在商业银行的经营过程中，〔〕打算其风险担当力量。A资产规模和商业银行的风险治理水平B资本金规模和商业银行的盈利水平C资产规模和商业银行的盈利水平D资本金规模和商业银行的风险治理水平答案：D［解析］资本金的规模打算银行面对流淌性风险的力量，如风险治理水平和资本金规模更直接地作用于银行担当风险的力量。2060年月，商业银行的风险治理进入〔〕。资产负债风险治理模式阶段资产风险治理模式阶段C全面风险治理模式阶段D负债风险治理模式阶段答案：D［解析］60年月前→资产风险治理模式；60年月后→负债风险治理模式；70年月后→资产负债风险治理模式；80年月后→全面风险治理模式。度的是〔〕。企业的资产规模企业的目标D企业的各个层级答案：A［解析］纵向是各个层级，分散于各个部门角落的是风险治理要素。难性损失应对和吸取预期损失商业银行通常依靠中心银行救助来应对非预期损失手段来转移答案：C［解析］商业银行应对非预期损失的首要方法是依靠经济风险是指〔〕。损失的大小损失的分布将来结果的不确定性答案：C［解析］此题考核的是风险的定义。风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循〔〕的根本规律。A高风险低收益、低风险高收益B高风险高收益、低风险低收益C低风险高收益答案：B与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有〔〕。特别性、非盈利性和可转化性普遍性、非盈利性和可转化性

一般性、盈利性和不行转化性D普遍性、非盈利性和不行转化性答案：B［解析］此题考核的是商业银行的操作风险特征。100150元，那么该资产的对数收益率为〔〕。A0.1B0.2C0.3D0.4答案：D［解析］此题考核的是对数收益率的计算。是〔〕。A恐惧攻击B监管规定C声誉受损D黑客攻击答案：C［解析］C属于声誉风险。商业银行有效防范和掌握操作风险的前提是〔〕。A建立完善的公司治理构造B建立完善内部掌握体制C加强外部监管体制建设D以上都不是答案：A［解析］此题属于记忆性的学问点。为操作风险。A市场风险B法律风险C信用风险D市场风险和信用风险答案：D健全完善我国商业银行内部掌握体系应当包括哪些内容〔〕。强化内控意识，树立内控优先理念完善鼓励约束机制提高内掌握度的执行力答案：D［解析］系的内容。的外汇交易员，由此则可能带来〔〕。A声誉风险B战略风险C信用风险D操作风险答案：D商业银行资产的流淌性是指〔〕。状况下出售商业银行能够以较低本钱随时获得所需要的资金商业银行流淌负债数量的多少答案：A［解析］此题考核的是商业银行资产的流淌性的定义。由于技术缘由，商业银行无法供给更细致、高效的金融业银行所面临的风险属于〔〕。A国家风险B市场风险C操作风险D战略风险答案：D［解析］此题考核的是对战略风险的理解。不包括〔〕。改善公司治理构造推行全面风险治理理念确保各类主要风险得到正确识别和排序答案：D一家商业银行对全部客户的贷款政策均一视同仁，对信应实行以下风险治理措施〔〕。A风险转移B风险对冲C风险补偿D风险躲避答案：C［解析］此题考核的是对风险补偿的理解。〔是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的全部者权益。会计资本

监管资本C经济资本D实收资本答案：A［解析］此题考核的是会计资本的定义。商业银行的最高风险治理/决策机构是〔〕。A董事会B监事会C股东大会答案：A［解析］商业银行的最高风险治理/决策机构是董事会。经济资本主要用于躲避银行的〔〕。A非预期损失B预期损失答案：A［解析］经济资本是针对非预期损失的。在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指〔〕。文件档案的制订、治理不善结算支付系统失灵或延迟D未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误答案：D［解析］此题考核的是对交易/定价错误的理解。操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全〔〕。自下而上地评估自下而上的原则符合下级向上级汇报的标准程的薄弱环节答案：C［解析］此题考核的是操作风险评估原则的理解。代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行承受宣传，错误和误导销售，属于〔〕操作风险点。A人员因素B外部大事C内部流程D系统缺陷答案：C［解析］此题考核的是代理业务的操作风险点。了〔〕。A久期缺口B现金缺口C融资缺口D信贷缺口答案：C［解析］此题考核的是融资缺口的计算公式。匹配，流淌性需求〔〕流淌性来源，或者获得流淌性的本钱过高降低了银行的收益，流淌性风险就发生了。A小于B大于C等于答案：B连续三次投掷一枚硬币的根本大事共有〔〕件。A8B7C6D3答案：A［解析］此题考核的是对根本大事的理解。险治理是否有效实施，定期通常是指〔〕。A每天B每月C每周D每年答案：B［解析］〔每月或季度〕的自我评估的方法，来检验战略风险治理是否有效实施。2070年月，商业银行的风险治理模式进入了〔〕阶段。资产风险治理模式负债风险治理模式资产负债风险治理模式

答案：C［解析］2070年月，单一的负债风险治理模式进取生。有效风险治理体系建设必需以〔〕为先导。健全的内部掌握机制完善的公司治理机构先进的风险治理文化培育答案：C〔性治理策略。必需不需要可以用也可以不用答案：A［解析］的流淌性治理策略。手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。A操作风险B市场风险C战略风险D法律风险答案：C［解析］此题考核的是战略风险的定义。〔的推出标志着现代商业银行风险治理消灭显著的变化。A《全面风险治理框架》B《巴塞尔资本协议》C《巴塞尔资本协议》D以上都不是答案：B［解析］险治理由以前的单纯的信贷风险治理模式转向全面风险治理模式。商业银行的资产主要是〔〕。A固定资产C金融资产D无形资产答案：C［解析］商业银行的资产主要是金融资产。银行可能患病的国家风险包括〔〕。到期不还风险间接风险债务重安排风险答案：D［解析］以上都属于国家风险。〔〕是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素。A市场信念B市场稳定C政府政策D贷款数量答案：A［解析］市场信念是影响高负债经营的商业银行稳定性的市场崩溃。资产风险治理模式强调商业银行最常常性的风险来自〔〕。A资产业务B负债业务C贷款业务D证券业务答案：A［解析］来自资产业务。〔〕不是全面风险治理模式的特征。A全球的风险治理体系B全面的风险治理范围C全程的风险推测过程D全的风险治理方法答案：C最常见的资产负债的期限错配状况指〔〕。A将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长B将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短C全部资产与局部负债在持有时间上不全都D局部资产与全部负债在到期时间上不全都答案：A［解析］借款用于长期贷款，即借短贷长。

会〔〕。A增加B减弱C不变D无关［解析］性也随之减弱；假设市场利率上升，流淌性也随之加强。〔〕对战略风险治理的结果负有最终责任。监事会股东大会D董事会答案：D［解析］最终责任。以下不属于违反用工法造成损失的缘由的是〔〕。劳资关系安全/环境D性别、种族卑视答案：C［解析］肯定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。A经济资本B会计资本C监管资本D实收资本答案：A［解析］此题考核的是经济资本的定义。以下属于操作风险外部风险指标的是〔〕。从业年限系统数量反洗钱警报数占比答案：C［解析］A属于人员风险指标，BD属于系统风险指标。〔〕是治理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险格外有效的方法。风险转移风险补偿D风险分散答案：C［解析］此题主要考察对风险对冲的理解。〔。本身的特点推测债项可能的损失率客户评级主要针对客户的每笔具体债项进展评级在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级评级答案：B20236001002023年末成为损失类贷款，其间由于正常收回、不良贷150类贷款迁徙率为〔〕。A16.67%B22.22%C25.00%D41.67%答案：B以下是贷款的转让步骤，其正确挨次是〔〕。①选择出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中；②办⑤双方协商〔或投标〕合的具体信息。A①②③④⑤⑥B⑥⑤③②④①答案：D/关键治理〔包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系“主要投资者”是指〔〕。直接或间接掌握一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者5%5%以上表决权的个人投资者3%3%以上表决权的个人投资者1%1%以上表决权的个人投资者

答案：A20231014%，2023年初全部者权益为39亿元人民币，2023年末全部者452023〔。A3.00%B3.11%C3.33%D3.58%答案：C1.20.2亿元人民币，0.10.3亿元人民币，则2023年的利息费用为〔〕亿元人民币。A0.1B0.2C0.3D0.4答案：B以下关于客户信用评级的说法，错误的选项是〔〕。评价主体是商业银行评价目标是客户违约风险评价结果是信用等级和违约概率答案：D在客户信用评价中，由个人因素、资金用途因素、还款的专家系统是〔〕。A5Cs系统B5Ps系统CCAMELs系统D4Cs系统答案：B31年30.17%、0.6Q%、0.60%，则3年的累计死亡率为〔〕。A0.17%B0.77%C1.36%D2.32%答案：C116.7%，假设债务人违15%，则依据KPMG1年内的违约概率为A1968〔〕。A0.05易B1970年，美国芝加哥证券交易所开头换进期货交易B0.10C1972年，美国纽约商品交易所的国际货币市场首次进展C0.15D0.20答案：B〔。本身的特点推测债项可能的损失率客户评级主要针对客户的每笔具体债项进展评级在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级评级答案：B请评分和行为评分。A评分的阶段B评分的方法答案：A〔。动产留置不动产抵押外资企业连带责任保证答案：A世界上第一个资产证券化产品是〔〕。A转手转付证券B资产支付证券C学问产权证券化D住房抵押贷款证券答案：D黄金价格波动属于〔〕。B利率风险C汇率风险答案：C〔〕，标志着金融期货交易的开头。

国际货币的期权交易D1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易答案：D类市场风险。A股东大会B董事会C监事会D董事长答案：B我国要求资本充分率不得低于〔〕。A6%B7%C8%D9%答案：C在商业银行风险治理理论的治理模式中，不包括〔〕。A负债风险治理模式B资产风险治理模式C内部治理模式D全面风险治理模式答案：C原违约风险暴露的违约损失率根底上乘以〔〕，该系数即《巴塞尔资本协议》所称的“底线”系数。A0.75B0.5C0.25D0.15答案：D承受回收现金流法计算违约损失率时，假设回收金额为1.040.841.2亿元，则违约损失率为〔〕。A13.33%B16.67%C30.00%D83.33%答案：D假设违约损失率〔LGD〕为8%，商业银行估量〔EL〕10%，则依据《巴塞尔资本协议》，违约风险暴露的资本要求〔K〕为〔〕。A18%B0C-2%D2%答案：B依据CreditRisk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.724笔贷款违约的概率为〔〕。A0.09B0.08C0.07D0.06答案：A法，不正确的选项是〔〕。险三大主要风险来源的计算资产充分率的方法答案：C以下关于信用风险监测的说法，正确的选项是〔〕。信用风险监测是一个静态的过程别、分析风险并快速补救对降低风险损失的奉献高变化状况答案：D以下属于客户风险的财务指标是〔〕。流淌比率公司治理构造资金实力答案：A202340002023600

亿元，期间关注类贷款因回收削减了500亿元，则关注类贷款迁徙率为〔〕。A12.5%B15.0%C17.1%D11.3%答案：C正确的选项是〔〕。主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进展分析监测必需直接估量每个敞口之间的相关性CCreditPortfolioView模型直接估量组合资产的将来价值概率分布DCreditMetrics模型需要直接估量各敞口之间的相关性答案：C以下不属于审慎经营类指标的是〔〕。本钱收入比资本充分率大额风险集中度答案：A2023110080%，则贷款实际计提预备为〔〕亿元。A880B1375C1100D1000答案：A以下关于国家风险暴露的说法，不正确的选项是〔〕。国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对〕的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露国的交易对方进展的授信业务活动债务的风险风险暴露中答案：D2023年对A1000万元，20010016000RAROC等于〔〕。A4.38%B6.25%C5.00%D5.63%答案：A解出信用风险溢价和相应的违约率。AAltmanZ计分模型BRiskCalc模型CCreditMonitor模型答案：C违约概率模型能够直接估量客户的违约概率，因此对历并且在此根底上积存至少〔〕年的数据。A1B3C5D2答案：C〔〕为纵轴，分别做出抱负评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。违约客户累计百分比违约客户数量正常客户累计百分比答案：A零售类资产依据是否有居民房产抵押分别赐予〔〕、35%的权重。A100%B75%C65%D50%答案：B为根底，参考至少〔〕年、涵盖一个经济周期的数据。A3B5C7

D1答案：C多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中〔〕直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不参数值。ACreditMetrics模型BCreditPortfolioView模型CCreditRisk+模型DKMV模型答案：BAltmanZ计分模型中用来衡量企业流淌性的指标是〔〕。流淌资产/流淌负债流淌资产/总资产〔流淌资产-流淌负债〕/总资产流淌负债/总资产答案：C20231亿元，销售本钱为8000万元，2023年期初存货为450万元，20235502023年存货周转天数为〔〕。A19.8B18.0C16.0D22.5答案：D别属于〔〕。根本面指标和财务指标财务指标和财务指标D财务指标和根本面指标答案：D融资方式是〔〕。长期在总资产中保存相当规模的流淌性资产同业拆入出售流淌资产答案：B导致商业银行破产的直接缘由是〔〕。流淌性风险信用风险操作风险答案：A越高说明商业银行流淌性越差的是〔〕。现金头寸指标核心存款比例D贷款总额与总资产的比率高答案：C关于核心存款的以下说法，不正确的选项是〔〕。短期内被提取的可能性较小对利率变动不敏感D不包括活期存款，由于其流淌性太高答案：D二、多项选择题目的要求，请选择相应选项。以下关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的选项是〔〕。使用的是经风险调整的资本收益率〔RARO在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险本钱的缺陷经营方式答案：A，B，C，E信用风险的主要形式包括〔〕。A结算风险B系统性风险D违约风险E战略风险

［解析］信用风险包括结算风险和违约风险。以下属于风险转移策略的是〔〕。出口信贷保险担保D市场对冲E自我对冲答案：A，B，C［解析］DE属于风险对冲。风险躲避策略的实施本钱主要在于〔〕的支出。人员工资风险分析经济资本配置风险补偿E风险转移［解析］济资本配置方面的支出。核心雇员流失的风险具体表达为〔〕。核心员工的学问/技能缺乏缺乏足够后援/替代人员相关信息缺乏共享和文档记录E核心员工失职违规答案：B，C，D［解析］BCD。根本条件〔〕。A完善的公司治理构造B健全的内部掌握体系C普及合规治理文化集中式的、可敏捷扩大的业务信息系统雄厚的研发实力答案：A，B，C，D这一指标可以通过哪两个指标换算得到〔〕。现金头寸指标核心存款比例D流淌资产与总资产比率E易变负债．与总资产［解析］此题考核的是流淌性比率的内容。以下哪些是声誉风险治理中应强调的内容〔〕。明确商业银行的战略愿景和价值理念有明确记载的危机/决策流程深入理解不同利益持有者对自身的期望值培育开放、互信、互助的机构文化建设学习型组织答案：A，B，C，D，E［解析］以上均属于声誉风险治理体系的内容。三种，分别是〔〕。C标准法D内部评级初级法E内部评级高级法答案：C，D，E［解析］AB属于对操作风险的计量方法。目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进ROEROA相比，RAROC〔〕。可以全面反映银行经营长期的稳定性和安康性可以在提醒盈利性的同时，反映银行所担当的风险水平CRAROC=〔收益-预期损失〕÷经济资本D使银行不再留意盈利性E放弃了股东价值最大化的目标答案：A，B，C以下关于银行资本的作用表达正确的选项是〔〕。供给融资使银行免受损失维持市场信念限制银行业务过度扩张答案：A，C，D以下关于会计资本的说法中，正确的选项是〔〕。会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系全部者权益会计资本是银行可以实际利用的资本未安排利润〔累计亏损〕和外币报表折算差额六个局部会计资本就是经济资本

答案：B，C，D［解析］会计资本虽然不和风险直接挂钩，但是风险带来于表达实际风险水平的经济资本。“商业银行以安全性、流淌性、效益性为经营原则，实行〔〕”。A自主经营B自担风险C自负盈亏D自我约束E自我进展答案：A，B，C，D依照金融体系的变迁和金融实践的进展过程，国外商业银行风险治理大体经过四种风险治理模式的进展阶段，即〔〕。A资产风险治理阶段B负债风险治理阶段C资产负债治理阶段D全面风险治理阶段E市场风险治理阶段答案：A，B，C，D［解析］此题考核的是风险治理模式进展的阶段。《巴塞尔资本协议》对三大风险加权资产规定了不同是〔〕。内部评级初级法标准法高级计量法内部评级高级法内部模型法答案：A，C，D［解析］对市场风险，可以实行标准法或内部模型法。以—下哪些属于商业银行的代理业务〔〕。代理商业银行业务代理保险业务C代理证券业务D代收代付业务E代理政策性业务答案：A，B，C，D，E［解析］以上均属于商业银行的代理业务。操作风险关键指标包括〔〕。A人员风险指标B流程风险指标外部风险指标系统风险指标答案：A，B，D，E能够转移商业银行操作风险的保险品种包括〔〕。财产保险电子保险D错误与遗漏保险E营业中断保险答案：A，B，C，D，E以下属于市场风险的有〔〕。A利率风险B股票风险C汇率风险D商品风险E操作风险答案：A，B，C，D［解析］此题考核的是市场风险的内容。战略风险来自〔〕。商业银行战略目标缺乏整体兼容性商业银行经营目标不能按时实现为实现战略目标而制订的经营战略存在缺陷为实现目标所需要的资源匮乏答案：A，C，D，E国际上较为广泛承受的信用风险预警方法有〔〕。传统方法评级方法信用评分方法统汁模型黑色预警法答案：A，B，C，D区域风险预警主要包括哪几种状况〔〕。有关区域经济的政策法规发生重大变化区域经营环境消灭恶化区域商业银行分支机构内部消灭风险因素国家有关产业政策发生变化答案：A，B，C目前使用广泛的对企业信用分析的5Ps系统考察的因素包括〔〕。

个人因素资金用途因素D保障因素E企业前景因素答案：A，B，C，D，E业银行透亮度，信息应当具备哪些特征〔〕。A全面性B相关性C准时性D牢靠性E可比性答案：A，C，E以下属于金融衍生品的是〔〕。即期金融产品金融期货期权远期利率协议货币互换答案：B，D以下属于国内商业银行流淌性资产的是〔〕。库存现金超额预备金一个月内到期的正常类贷款一个月内到期的债权答案：A，C［解析］考生应联系记忆流淌性资产所包括的其他内容。出问题是〔〕。用状况的变化业银行而言，所收集的历史数据极为有限无法全面地反映借款人的信用状况信用评分模型无法供给客户违约概率的准确数值量性的、需要基于阅历进展推断的因素〔CAMEL〕分析系统包括〔〕。资本充分性资产质量C治理水平D盈利水平E流淌性答案：A，B，C，D，E商业银行考察保证人的有效性应关注哪些方面〔〕。保证人的资格保证人的财务实力保证人的意愿保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系答案：A，C，E财务比率主要分为哪几类〔〕。A盈利力量比率B负债比重比率C效率比率杠杆比率流淌比率答案：A，C，D，E商业银行风险治理流程包括〔〕。A风险识别B风险计量C风险监测D风险掌握E风险对冲答案：A，B，C，D商业银行贷款担保的主要方式有〔〕。A保证B抵押C质押D留置E定金答案：A，B，C包括〔〕。A利率风险B汇率风险C信用风险E流淌性风险答案：A，B，D期货的以下说法，正确的有〔〕。

20世纪数期货三大类货币期货可以用来躲避汇率风险以以现金进展结算答案：A，B，C，E以下关于缺口分析的正确陈述是〔〕。债敏感型缺口产敏感型缺口产敏感型缺口债敏感型缺口债敏感型缺口利率风险是指由于利率的不利变动而使银行的表内和表〔。A重定价风险B收益率曲线风险C基准风险E流淌性风险答案：A，B，C权中，内在价值有可能为正的包括〔〕。A平价期权B价内期权C价外期权D买入期权E卖出期权答案：B，D，E票期权合约价值上升的是〔〕。到期时间延长利率降低D标的股票的市场价格提高E合约的执行价格提高答案：A，B，C，D以下关于缺口分析的正确陈述是〔〕。收入上升收入下降收入下降收入上升收入上升答案：B，C，E动的是〔〕。外币存款外币贷款外币债券投资D外汇远期的买卖E跨境投资答案：A，B，C，E三、推断题点。〔〕A．对B．错答案：错误［解析］易于计量的特点。根本大事是随机试验中可以再分解的简洁的随机大事。〔〕A．对D．错答案：错误［解析］大事。风险掌握在可承受范围的根底上，尽量争取收益/风险的有效性。〔〕A．对B．错答案：错误确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。〔〕B．错

答案：错误作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。〔〕A．对D．错答案：错误面临的风险也就越少。〔〕A．对B．错答案：错误［解析］商业银行面临的风险是比较大的。好。〔〕A．对B．错答案：正确［解析］这是对风险治理的理解。〔〕A．对B．错答案：错误［解析］非系统风险是可以分散掉的。试既能够说明极端大事的影响程度，也能说明大事发生的可能弱环节。〔〕A．对B．错答案：错误［解析］极端不利的状况可能对银行所造成的潜在损失。CreditRisk+模型的一个根本假定是贷款组合的违约率〔〕A．对B．错答案：错误［解析］CreditRisk+模型的假设不是针对贷款组合，而是两种状态。〔〕A．对B．错答案：错误风险，而且能计量非交易业务中的市场风险。〔〕A．对B．错答案：错误〔包括石油〕和贵金属〔包括黄金〕。〔〕A．对B．错答案：错误资本的前提和根底。〔〕A．对B．错答案：正确市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险〔〕对B．错答案：正确《风险治理》模拟试题1一、单项选择题(在每题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多项选择或未800.540D.。A、是将来结果的变化B、是损失的可能性D、是将来将要获得的损失2、杠杆比率，是用来比较企业全部者供给资金和债权人供给融A、资产负债率；B、有形净值债务率；D、流淌比率3D.控各类金融产品和全部业务部门的风险限额；格评估；代的关心作用D、风险掌握操作风险、流淌性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略D.。

C.。D、将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应6、一家商业银行对全部客户的贷款政策均一视同仁，对信用等D.。户进展利率上浮。73002001005%、15%、和12%，该部门总的D.。A、10%C、13%D、9.5%解析：5％×300/600+15%×200/600+12%×100/600=9.5％8、C.不包括在市场风险中。A、利率风险D、商品价格风险A.。A.信用风险治理操作风险治理D.市场风险治理、依据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类治理的B.。要求的资本。、会计资本、监管资本、经济资本、实收资本12、以下不是考察和分析企业非财务的因素D.A、治理层风险与行业风险、B、生产与经营风险、、宏观经济及自然环境D、流淌比率析。13、商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的D.来掩盖。、监管资本、会计资本、核心资本、经济资本14、A.是指掌握、治理商业银行的一种机制或制度安排。A、商业银行公司治理、商业银行战略治理、商业银行内部掌握/B.。A、股东大会、董事会、监事会D、高层治理者16、商业银行的风险治理部门构造通常有分散型和集中型两种，以下对于商业银行分散型风险治理部门构造的缺点分析中，错误D.。A、难以确定掌握商业银行的敏感信息、商业银行无法形成长期的核心竞争力、不利于商业银行形成强大的定价力量D、不利于商业银行的进一步进展17、5cSD.。A、品德和资本、、还款力量和抵押、C、经营环境D、法律环境。18、风险识别包括C.两个环节。A、感知风险和检测风险

、在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进展分析B.。203000A2023BBBABBBB.元。C、39000D、4000解析：3000×2％×(1-60％)＋2023×4％×(1-40％)＝720230、B.是现代信用风险治理的根底和关键环节。A、信用风险识别解析：信用风险计量经过了专家推断法、信用评分模型和违约概率模型三个进展阶段。22、以下说法中不正确的选项是C.。B、违约概率和违约频率不是同一个概念D、违约概率与不良率是不行比的解析：违约频率是事后检验的结果，违约概率是事前推测。、从国际银行业的进展经受来看，商业银行客户信用评级大致A.三个主要进展阶段。、依据国际惯例，商业银行对于企业和个人的信用评定一般分A.。D、评分方法和评分方法B.。A、行业因素、产品因素D、宏观经济因素26、压力测试是一种商业银行常常承受的风险治理技术，主要分A.两种方法。、情景分析法、分解分析法C、失误树分析法D、专家调查分析法27、关于商业银行信用风险内部评级的以下说法，正确的选项是B.。A、内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债力量和意愿的整体评估、内部评级主要对客户的信用风险和债项交易风险进展评价C、内部评级主要依靠专家定性推断D、内部评级的评级对象主要是政府和大企业解析：参考教材124.其他描述主要针对外部评级。C.是指信用风险治理者通过各种监控技术，动态捕获信用风过阀值。、信用风险识别、信用风险度量、信用风险监测、信用风险掌握292023803可疑类贷款为11亿人民币，则其不良B.。A、2%B、5%、20%、25%解析：(3＋1＋1)/(80＋15＋3＋1＋1)＝5％3020232008D.。A、5%、5.6%C、20%D、50%

解析：(8＋1＋1)/(200-180)=50%、依据业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为A.。A、法人客户和个人客户B、企业类客户和机构类客户D、公共客户和私人客户解析：法人客户分为企业类和机构类，企业类又分为单一法人和集团法人。、依据《巴塞尔资本协议》，使用内部评级法的银行必需建B.。B、债项评级D、贷款评级33、下面有关违约概率的说法，错误的选项是B.。贷款本息或履行相关义务的可能性B、在违约概率估量过程中，参考数据样本掩盖期限越长越好5包括违约率相对较高的经济萧条时期334、不是经营绩效类指标的是D.A、总资产净回报率；C、本钱收入比；D、不良贷款比率。、中国银监会对原国有商业银行和股份制商业银行依据三大类B.A、资本充分率B、股本净回报率C、大额风险集中度D、不良贷款拨备掩盖率、对于某商业银行的某笔贷款而言，假定其借款人的违约概率1050200B.万人民币。A、5D、100解析：200×10％×50％＝1037、与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注C.可能造成的影响。A、治理层风险、生产风险、系统风险、个体风险38、由于资产之间的信用风险发生通常是不完全相关的，因此资B.单笔资产信用风险的加总。A、大于B、小于C、等于39、在操作实践中，商业银行的预期损失通常以一个比率的形式A.。预期损失率=违约概率×违约损失率C.预期损失率=违约概率×违约风险暴露D.以上公式均不对40、反映了商业银行对贷款损失的弥补力量和对贷款风险的防范B.。A、不良贷款率、不良贷款拨备掩盖率C、预期损失率D、贷款预备充分率41、经济资本主要用于躲避银行的B.A、预期损失、非预期损失、灾难性损失、常规性损失42、组合限额是商业银行资产组合层面的限额，是组合治理的表达B.两类。风险等级限额和行业限额C.行业限额和集团限额D.行业限额和产品限额43、有关集团客户的信用风险，以下说法错误的选项是D.。A、内部关联交易频繁、连环担保格外普遍C、系统性风险较高D、风险监控难度较小44、重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是C.。A、黑色预警法

解析：蓝色预警法侧重于定量分析。45、专家推断法中的“5C””方法不考虑的因素为D.。A、债务人资本实力B、贷款抵押品D、信贷专家的主观性46、在对贷款保证人进展分析中，下面不属于考察范围的是B.。A、保证人的资格C、保证的法律责任D、保证人的财务实力47、组合贷款层面的行业风险属于A.。A、系统风险C、特定风险D、宏观风险48、下面关于非预期损失的说法，错误的选项是C.。A、非预期损失表示资产损失的波动幅度B、非预期损失真正表达了银行的风险所在C、非预期损失可通过提取预备金的形式加以躲避D、从计量角度来看，非预期损失是无法精准计算为某一个具体数值的49、承受VaRA.。A、信贷资产组合潜在损失的分布B、信贷资产组合价值的分布D、信贷资产组合的组成成分50、“5C“方法属于B.评级方法。A、信用评分法C、模型法D、局部基于模型法51、在针对单个客户进展限额治理时，关键需要计算客户的A.。A、最高债务承受力量D、以上均不对52、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额治理类别是B.。A、单一客户风险限额B、组合风险限额、集团客户风险限额D、以上均不对1108%，1B.。、3%、4%、5%、8%解析：10％×50％＋8％×50％5％＝4％、D.指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方依据期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。、平价期权、欧式期权、买入期权、美式期权55150，马克多250120280。用短边法C.。A、200B、400C、600、1000解析：150＋200＋250＝600120＋280＝400100BB3B3%。A.违约概率B.违约频率C.不良债项余额在全部债项余额的占比D.违约损失率57、通常金融工具的到期日或距下一次重定价日的时间越长，B.。、不变B、高C、低D、无法推断B.两大类。A、银行账户资产和客户账户资产

D、风险资产和无风险资产、关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准的以下说法，B.。A、两者所要到达的目标不同C、资产分类的监管标准是直接面对风险治理的根底信息支持、对资产的价值有：公允价值、名义价值、市场价值和内在价C.。61、关于久期缺口，以下的表达中正确的选项是C.。A、久期缺口的数值越小，银行对利率的变化就越不敏感B、当久期缺口为正值时，假设市场利率上升，则银行最终的市场价值将增加C、当久期缺口为负值时，假设市场利率下降，则银行最终的市场价值将削减D、久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额62、计算VaRD.。A、历史模拟法和方差-协方差法C、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法D、方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法、假设期权的执行价格优于标的资产的即期市场价格，该期权B.。64、银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类，关A.。A、计入该账户的头寸在交易方面要受到条款限制B、银行应对该账户的头寸进展准确估值C、该账户中的工程通常按市场价格计价D、银行的存贷款业务不能归入该账户65、关于公允价值、名义价值、市场价值的以下说法，不正确的选项是B.。、国际会计准则委员会将公允价值定义为：“公允价值为交易双方在公正交易中可承受的资产或债权价值”B、市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的预期价值、与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D、在大多数状况下，市场价值可以代表公允价值解析：通过公正交易而不是自愿交易。66、核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它表达为对关键人员依靠的风险，以下哪一项不是这种风险的表现？C.A、缺乏足够的后援/替代人员、相关信息缺乏共享和文档记录C、雇员福利支出增加D、缺乏岗位轮换机制、内部流程引起的操作风险包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定一方面？B.A、财务/会计错误B、文件合同缺陷C、错误监控/报告D、结算支付错误68、在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指D.、为推测到市场的变化，需要重调整银行产品的价格B、与市场上同类金融产品的定价有很大差异、银行员工专业学问相对却乏，无法为产品定价D、未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误69、巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必需具B.年的内部损失数据。A3B5C5D10100580D.。A.5%B.15%C.20%D.25%

解析：1(805)/100=25%、操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识A、下级的业务种类少，相对简洁简洁识别，因此需从易到难、自下而上的评估B、自下而上的原则符合下级向上级汇报的标准薄弱环节D、上级的问题通常包含在下级消灭的问题中、操作风险评估方法中，自我评估法从哪两个角度来评估风险的大小？C.A、市场风险和操作风险C、损失金额和发生概率D、信用风险和操作风险、相比较而言，以下哪项业务是最简洁引发操作风险的业务环节？A.A、柜台业务74、代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行承受客户托付，代为办理客户指定的经济事务、供给金融效劳并收取肯定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部大事、内部C.操作风险点.、员工人均培训数量是众多操作风险关键指标的一项，它反映A.B、多数员工受到应有的培训76客户投诉反响了商业银行正确处理包括行政事务在内的力量，同时也表达了客户对商业银行效劳的满足程度。客户投诉比的计算D.A、已解决的客户投诉数量/全部客户投诉数量B、全部效劳客户投诉数量/全部效劳交易数量C、每项产品已解决的投诉数量/该项产品的投诉数量D、每项产品客户投诉数量/该产品交易数量77、以下各指标都可用于衡量商业银行的流淌性，其中数值越高C.。、现金头寸指标、核心存款比例、贷款总额与核心存款的比率D、流淌资产与总资产的比率C.A、久期缺口、现金缺口、融资缺口5%，提取流淌资金比例为30%；核心存款为40003%15120100%。该银行的流淌性需求为A.B、367.5C、3870D、3750解析：0.8×3000×(1-8％)＋0.3×2500×(1-5％)＋0.15×4000×(1-3％)＋120×！＝3622.580、假设商业银行的流淌性需求和流淌性来源之间消灭了不匹了银行的收益，流淌性风险就发生了。、大于、小于、等于D、以上都不对二、多项选择题(在每题列出的五个备选项中有二个至五个是少选或未选均无分。30451、商业银行的核心资本包括(AC.。A、权益资本、混合性债务工具C、公开储藏DE、重估储藏2、商业银行在对客户信用风险进展分析时，往往会承受专家系统，以下关于这一系统的说法中，正确的选项是(ACDE)。专家的推断往往缺乏全都性

往往银行规模越小，专家意见越难以达成全都C.这一系统缺乏系统的理论支持D.这一系统更适合对借款人进展是和否的二维决策E.这一系统难以实现对风险的准确计量种，分别是(CDE)。C、标准法DE、内部评级高级法治理策略是(BCDE)。DE、风险补偿5、目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其缘由是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC(ABC.A、可以全面反映银行经营长期的稳定性和安康性C、RAROC=(收益-预期损失)/经济资本D、使银行不再留意盈利性E、放弃了股东价值最大化的目标(ABCDE)。(ABE)。A、商业银行风险治理部门必需具有高度独立性险治理策略执行权能互通信息便信息的沟通与共享E、商业银行风险治理部门通常有集中型和分散性两种类型8、对单一法人客户的财务状况进展分析时，企业财务比率分析主要(ABDE)。D、效率分析E、流淌比率分析、依据《巴塞尔资本协议》，下面各状况债务人被认为可能违约的(ABCDE)。、在发生信贷关系后，由于信贷质量消灭大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了专项预备金借款人可能无法金额归还对商业银行的债务、银行将贷款出售并相应担当了较大的经济损失D、银行停顿对贷款计息E9010、以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有(ACDE)。A、CreditMetricsVARB、CreditMetricsVARC、CreditPortfolioViewE、CreditRisk+模型是一解析模型解析：CreditMetrics创之处就在于解决了计算非交易性资产VAR11、6C(BCD.。A、流淌性B、抵押品、经济周期的走势DE、资产12、商业银行内部风险治理指引必需在设立授信权限方面作出职责安排和相关规定，授信权限治理通常遵循的原则包括(ABD.。A、赐予每一交易对方的信用须得到肯定权力层次的批准、交易对手风险限额确实定和单一信用暴露的治理应符合组合的统一指导及信用政策C、债项的每一个重要转变(如主要条款、抵押构造及主要合同)都应备案，但为了提高审批效率，不肯定要得到肯定权力层次的批准、依据审批人的资格、阅历和岗位培训，将信用授权安排给审批人并定期进展考核、集团内机构在进展信用决策时应分别视具体状况，各自承受最适合的标准13、企业的生产经营风险主要包括(ABCD.。A、总体经营风险B、产品风险

74-7514、以下关于违约的说法中，正确的选项是(ACE)。B、目前我国商业银行业内存在统一的违商定义(PD.、违约损失率(LGD.、违约风险暴露(EAD.等信用风险参数的根底E、《巴塞尔资本协议》给出了其定义15、以下各模型属于商业银行信用评分模型的有(ABCE)。A、线性概率模型B、LogitD、死亡率模型E、Probit解析：死亡率模型属于法人客户信用评级模型。16、以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有(ABE)。A、它们反映了信用风险水平的两个维度B、客户评级主要针对交易主体D、一个债务人可以有多个客户评级E、一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级、信用风险监测是商业银行风险治理流程中的重要环节，商业需要借助的方法有(ABCD.。A、6CC、贷款分类方法、与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有一些明显的特征，这包括(ABCE)。B、系统性风险较高D、企业经营绩效差E、风险识别和贷后监管难度大、违约损失率是商业银行债项评级中的重要概念，影响它的因素主要包括(ABCDE)。E、宏观经济因素20、期货是在交易所里进展交易的标准化的远期合约，关于期货的以下说法，正确的有(ABCE)。A、现代期货交易产生于20世纪期货三大类C、货币期货可以用来躲避汇率风险以现金进展结算E、期货交易有助于觉察公正价格21、以下关于缺口分析的正确陈述是(AC.。敏感型缺口敏感型缺口敏感型缺口敏感型缺口敏感型缺口22内在价值有可能为正的包括(BDE)。解析：价内期权的执行价格优于现在的即期市场价格。平价期权和价外期权的内在价值为零。23、公允价值为交易双方在公正交易中可承受的资产或债权价值，其计量方式包括(ABDE)。A、直接使用可获得的市场价格C、直接使用名义价值D、实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)市场预期不冲突24、以下关于缺口分析的正确陈述是(BCE)。A、当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升

B、当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降C、当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降D、当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升E、当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升25、以下关于利率互换表述正确的选项是(DE)。那么应进展利率互换，将固定利率调为浮动利率那么应进展利率互换，将固定利率调为浮动利率那么不用进展利率互换那么不用进展利率互换26、关于期权价值的以下说法，正确的选项是(ACDE)。B、期权的内在价值可能为负值D、期权的价值可能大于其时间价值E、在到期日，期权的价值等于其内在价值27、市场风险计量是市场风险计量中的核心内容，与其有关的以下说法，正确的(ADE)。A、久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法B、缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法C、久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法D、敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，争论单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响E、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法、形成操作风险的因素主要有四个：人员因素、内部流程、系因素？(ABCE)A、内部欺诈、学问/技能匮乏C、核心雇员流失、外部欺诈/盗窃E、违反用工法28、风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。其中，正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)／(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间削减金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间削减金额)*100%，关于该比率的计算说法正确的选项是(CE)算外币口径数据款中，在报告期末分类为可疑类/损失类的贷款余额之和C、期初关注类贷款中转为不良贷款的金额，是指期初关注类贷/可疑类/损失类的贷款余额之和D、期初关注类贷款中转为不良贷款的金额，是指期初关注类贷款中，在报告期末分类为可疑类/损失类的贷款余额之和E、期初关注类贷款期间削减金额，是指期初关注类贷款中，在而削减的贷款29、风险监管指标中的市场风险类指标，用来衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和市值敏感性比率。以下关于这一类指标说法正确的选项是(BCE)B20%C、累计外汇敞口头寸比率在条件成熟时将承受在险价值法(VAR方法)D10%/年管实际需要另行制定30、信息披露是市场约束发挥作用的根底。我国银行监管部门于商业银行必需信息披露包括(ABCE)A、财务会计报告C、公司治理信息E、年度重大事项三、推断题(请推断以下各小题的对错，正确的用A表示，错误B151151、分散投资不能完全消退非系统性风险。(A、错)小的B、对A、错4、银行面临风险时应当首先选择风险躲避策略。A、错

5、风险治理是商业银行的核心竞争力，是制造资本增值和股东消退风险。A、错B、对大影响的企、事业法人都被视为关联方。A、错风险治理的主要手段。B、对分析是事前分析的一项重要内容。A、错、债项评级只能够反映债项本身的交易风险，而不能够反映客户信用风险。A、错11、商业银行交易账户的工程通常按历史本钱定价。A、错、资产分类是商业银行实施市场风险治理和计提市场风险资本的前提和根底。B、对13、方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR时都能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象。A、错解析：第一种方法不行以，其次种方法考虑了肥尾现象，第三种方法处理了肥尾现象。、无论操作人员有意与否，头寸计价错误的状况都属于内部欺诈引起的操作风险A、错、依据银监会的相关指引，流淌性比例为流淌性资产总额与流淌25％。A、错DA.吸存放贷CA.损失的大小B.损失的分布D.收益的分布风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循〔 的根本规律。BC.高风险高收益D.低风险低收益AA.投资组合理论B.期权定价理论C.利率平价理论D.无风险套利理论与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有〔 〕。BB.普遍性、非盈利性和可转化性C.特别性、盈利性和不行转化性D.普遍性、盈利性和不行转化性的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于〔 B 〕的风险治理策略。A.风险对冲B.风险分散C.风险转移商业银行经济资本配置的作用主要表达在〔〕两个方面。CA.资本金治理和负债治理B.资产治理和负债治理C.风险治理和绩效考核D.流淌性治理和绩效考核150资产的对数收益率为：DA.0.1B.0.2C.0.3D.0.4风险治理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是：CB.风险治理制度C.风险治理理念CA.将可能面临的风险逐一列出，并依据不同的标准进展分类B.通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此推断和总结哪些失误最可能导致风险损失

最正确的风险治理方案D.风险治理人员通过实际调查争论以及对商业银行的资产险B风险因素考虑得越充分，风险治理就越简洁风险因素越多，风险治理就越简单，难度就越大D.风险治理流程越简单，则会有效削减风险因素CA.CreditMetricsB.KMVC.VaR模型人的什么表示？ABA.正常风险C.风险价值D.以上都不是A.专家定性分析B.定量分析D.以上都不对A＝预期损失／资产风险敞口＝预期损失／贷款资产总额＝预期损失／风险资产总额D.预期损失率＝预期损失／资产总额不良资产检测和考核暂行方法》规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面？DB.发放贷款质量状况D.以上都是A信用风险资产的非预期损失而应当持有的资本金信用风险资产的预期损失而应当持有的资本金信用风险资产的非预期损失和预期损失而应当持有的资本金