全局均衡与福利经济学课件

第九章全局均衡与福利经济学

GeneralEquilibriaandEconomicsofWelfare第九章全局均衡与福利经济学

GeneralEquilibSection9.1全局均衡一.全局均衡与局部均衡(一般均衡与个别均衡)局部均衡：在假定其他市场条件不变的情况下，孤立地考察单个市场或部分市场的供求与价格之间的关系或均衡状态，而不考虑它们之间的相互联系和影响。即经济中单个或者部分市场达到均衡的状态。（马歇尔）Section9.1全局均衡一.全局均衡与局部均衡(一般一般均衡：在承认供求与市场上各种商品价格和供求关系存在相互联系和相互影响条件下，所有市场上各种商品的价格与供求的关系或均衡状态。即一个经济中所有市场同时同时达到均衡的状态。（瓦尔拉斯）一般均衡：在承认供求与市场上各种商品价格和供求关系存在相互联Varietyofinteractionamonggoods

各种产品相互影响的多种形式★Substitutes替代品

eg=exempligratia=for

example：

universitiesandcolleges★Complementgoods互补品交叉价格弹性Varietyofinteractionamongg二.瓦尔拉斯原理设有n个市场Qd1(P1,P2,…,Pn)=Qs1(P1,P2,…,Pn)Qd2(P1,P2,…,Pn)=Qs2(P1,P2,…,Pn)……Qdn(P1,P2,…,P3)=Qsn(P1,P2,…,P3)N个方程，N个未知数？事实上，当n-1个市场的供求达到均衡时，最后一个市场的供求自动达到均衡。因此，上述n个方程中，实际上只有n－1个独立方程。这就是瓦尔拉斯原理。二.瓦尔拉斯原理设有n个市场三.瓦尔拉斯拍卖人机制到底n种商品的均衡价格如何形成？拍卖人随意报出一组相对价格，每个市场买卖双方报出自己的需求和供给，只要有两个市场的需求与供给不相等（想想为什么不可能只有一个市场的供求不等？），那么拍卖人再调整报价，直到某一相对报价下，所有市场的需求等于供给。三.瓦尔拉斯拍卖人机制到底n种商品的均衡价格如何形成？四.实现全局均衡的试探或试错过程调整价格的方法：若某一市场供给＞需求，则降低此价格；若某一市场供给＜需求，则提高其价格。全局均衡的实现过程是一个试探过程四.实现全局均衡的试探或试错过程调整价格的方法：五.瓦尔拉斯均衡存在性的数学证明

——Arrow阿罗（1972年诺奖得主）和

Debru德布鲁（1983年诺奖得主）阿罗－德布鲁体系：不考虑货币市场，只考虑商品市场；不考虑不同消费者与厂商之间的直接相互作用，只考虑竞争市场。证明的方法：使用BrouwerFixpointTheorem不动点定理证明。五.瓦尔拉斯均衡存在性的数学证明

——Arrow阿阿罗一德布鲁对一般均衡理论存在性的证明，主要依存于两个假设：消费与生产集合都是凸集，每个经济主体都拥有一些由其它经济主体计值的资源，因此，这种均衡的整体稳定性取决于某些动态过程，这些过程保证每个经济主体都具有总需求水平知识，并且没有一项最终交易实际上是按非均衡价格进行的。这当中的某些假定也许可以放松，以适应少数行业中的规模报酬递增、甚至所有行业卖方垄断竞争的度量。阿罗一德布鲁对一般均衡理论存在性的证明，主要依存于两个假设：BrouwerFixpointTheorem

布劳威尔不动点定理从一个闭集到其自身的连续函数或连续映射，必存在一个不动点x*满足：f(x*)=x*BrouwerFixpointTheorem

布劳威尔不一维情形的BrouwerFixpointTheoremXYM0My=f(x)一维情形的BrouwerFixpointTheoremX举例说明不动点定理在二维平面的情况取两张一样大小的白纸，在上面画好垂直的坐标系以及纵横的方格。将一张纸平铺在桌面，而另外一张随意揉成一个形状（但不能撕裂），放在第一张白纸之上，不超出第一张的边界。那么第二张纸上一定有一点正好就在第一张纸的对应点的正上方。把纸揉皱是一个连续的变换过程。举例说明不动点定理在二维平面的情况取两张一样大小的白纸，在上布劳威尔不动点定理通俗说假如你去登山，假设上午8点从山脚出发，一路上饱览风光，中午12点到达山顶。在山上过夜，第二天8点从山顶出发，原路返回，悠哉哉下山，中午12点恰好到达山脚。那么，根据有趣的布劳威尔不动点定理，存在这样一个现象：肯定在某个时刻，你在山上的位置和昨天在山上的位置是恰好一样的。或者说，两次到达山上某个地点的时间是相同的。布劳威尔不动点定理通俗说假如你去登山，假设上午8点从倒一杯咖啡，然后用一个汤匙慢慢搅动咖啡，慢慢地轻轻地搅，不要让咖啡溅出。

不动点定理告诉我们，无论怎么搅动，咖啡中有一点在原来的位置上没有动。

当你继续搅动，让这一点离开原来的位置，但是无法阻止另一点回到最开始的位置上。

目前这个不动点定理的证明必须依赖反证法倒一杯咖啡，然后用一个汤匙慢慢搅动咖啡，慢慢地轻轻地搅，不要阿罗一德布鲁指出：经济社会中可能出现许多情况，不确定性的存在使人们无法正确的预测实际出现的情况。此时，人们在进行决策时可以将不同情况下的物理性质相同的商品看做在经济上是不同的。这样，即使人们不一定知道实际将会出现什么样的情况，也可以预先达成对自己最为有利的协议，从而实现市场的均衡。阿罗一德布鲁指出：经济社会中可能出现许多情况，不确定性的存在一.主流经济学的四层次分析框架和实证、规范分析实证经济学与规范经济学实证经济学：只分析事实如何，不进行价值评价规范经济学：好坏价值评价。评价的终极标准是道德终极标准和社会福利函数。第9.2节经济效率一.主流经济学的四层次分析框架和实证、规范分析第9.2节经主流经济学的四层次分析框架（杨小凯）第一个层次，经济环境设定。经济学家把一些人们作决策前的经济环境用一些数学函数来描述，例如用效用函数描述人的嗜好和欲求，用生产函数描述生产条件，用预算约束描述制度环境，或用对策论中的游戏规则描述经济制度。第二层次，决策分析。经济学家用数学中的最优决策理论分析人的最优自利行为。这个层次的分析结果一般被称为决策的比较静态分析，即对当环境变化时，最优决策会如何作反应的分析。这种分析用自然及制度环境解释人的自利行为。主流经济学的四层次分析框架（杨小凯）第一个层次，经济环境设第三层次，均衡分析。经济学家用均衡概念分析不同人的自利行为交互作用产生的结局。这个层次的分析结果一般被称为均衡的比较静态分析，即对环境变化时，自利行为交互作用所产生的结局会如何变化的分析。这种分析用自然及制度环境解释不同人自利行为交互作用的后果。这第二、三层次的分析中如果考虑时间因素，则分别会有动态决策和动态均衡的比较动态分析。第一、二、三层次的分析被称为实证分析，不问好坏，不作价值判断。第四层次，规范分析或福利分析。这个层次，经济学家会提出什么是对全社会最好的经济状况这类问题，即对均衡结果进行价值评判。他们对第三层次所分析的自利行为交互作用产生的后果进行福利分析，看这后果是否对全社会有利。第三层次，均衡分析。经济学家用均衡概念分析不同人的自利行为交经济学四层次分析框架举例——中国房地产市场第一层次：经济环境设定。中国的土地分为国有与集体所有两种。城市土地国有，由政府垄断控制使用，土地出售收益归政府所在。农村土地归集体所有，于是农民不能在农村土地上建房出售，农村土地必须划归城市后由政府统一出售给房地产开发商。地方政府的行为是追求政府自身利益最大化，并非追求社会福利最大化。按照布坎南的公共选择理论，政府也是由个人组成的，他们必然追求自身个人利益最大化。中央政府希望全国社会局势保持稳定，不会因为没有住房的穷人太多而导致社会动乱。房地产开发商追求自身利益最大化。住房者和炒房者都追求自身利益最大化。银行追求商品房贷款的安全性。经济学四层次分析框架举例——中国房地产市场第一层次：经济环境第二层次：决策分析地方政府的最优决策，牢牢控制土地出售权。希望土地价格越高越好。政府禁止存在小产权房，即禁止农民在城市效区农村集体所有制土地上建房出售。在房价太高时，一方面市场萧条时，二方面可能引起社会动乱，中央政府会出面控制房价，主要是收紧房地产贷款。当房价太低时，地方政府财政收入减少，会游说中央政府放宽银行的房地产贷款。在房地产市场萧条时，中央与地方政府会采取各种政策救市，以便增加房地产成交量。房地产开发商希望土地价格越低越好，希望商品房价格越高越好。购房人分为两种：住房需求者希望商品价格越低越好。商品房炒作者希望低价买进高价卖出。银行希望买房的人越多越好，因为以房子作抵押的贷款，安全性在所有贷款中是最高的。第二层次：决策分析第三层次：均衡分析。由于需求大，供给受到抑制，结果商品房价格飙升。需要住房者只有少数人能够买得起房子。房地产炒作者购买了第二套、第N套住房。各地很多住房销售不出去，空置率高。工薪阶层越来越穷，一家六口人被绑架在一套新房上。少数人越来越富。社会财富分配差距越来越大，基尼系数越来越大。第三层次：均衡分析。第四层次：规范分析或福利分析。社会动乱的根源。房地产并非真正的市场机制。不利于提高社会福利，社会大数人趋于相对贫困化，一些人甚至趋于绝对贫困化。第四层次：规范分析或福利分析。二.判断经济效率的终极标准(一)效率的一般含义投入------产出之比效率＝产出/投入效率是利用一定的资源实现目标的程度。二.判断经济效率的终极标准(一)效率的一般含义（二）经济效率的判断标准一个社会的经济效率的判断标准是：在这个社会拥有的资源投入既定的情况下，所实现的社会福利或社会总利益最大。或者说经济效率＝社会总福利目标/资源投入不能只用某些个体的投入产出效率最大来衡量社会经济效率。（二）经济效率的判断标准一个社会的经济效率的判断标准是：在这人类社会的发展效率人类社会的总体发展效率＝人类社会总体利益/地球资源投入总和某国家的总体发展效率＝该国国民总体利益/该国投入资源总和如果一国技术水平低，无法利用其拥有的资源，在计算其经济效率时，仍然按其拥有的资源总量计算。人类社会的发展效率人类社会的总体发展效率＝人类社会总体利益/社会福利函数社会福利函数是表示社会整体利益的一个函数，它的自变量是一个社会每个人的福利。W＝W(w1，w2，…，wn)W＝W(U1，U2，…，Un)但是对于社会福利函数的形状至今经济学界仍然存在争议。社会福利函数社会福利函数是表示社会整体利益的一个函数，它的自经济效率与社会福利最大化之间的关系Max效率＝社会福利函数/资源投入Max社会福利函数人类社会或一个国家所拥有的资源，不管其是否利用，其资源存量是一定的，因此分母可以视为一个常数。从而，经济效率最大化就可以等价于社会福利目标最大化。经济效率与社会福利最大化之间的关系Max效率＝社会福利函数/如果一个社会强调的是所有成员的效用总和（而非其分配），则它的社会福利函数就可以写为：W(x)＝UA(x)

+UB(x)W(x)社会福利UA(x)社会成员A的效用UB(x)社会成员B的效用UAUBW10社会福利的大小只取决于社会成员的效用总和，而与分配无关。换句话，无论是穷人还是富人，其效用的增加对社会福利的贡献都是一样的。加法型社会福利函数如果一个社会强调的是所有成员的效用总和（而非其分配），则它的如果一个社会比功利主义更加重视收入的分配和平等问题，则它的社会福利函数就可能具有如下的乘法形式：W（x）＝UA（x）×UB(x)则UB(x)＝W（x）/UA（x）UB和UA是一个反比例函数这是一条双曲线型的社会无差异曲线乘法型社会福利函数（贝努利－纳什社会福利函数）如果一个社会比功利主义更加重视收入的分配和平等问题，则它的社含义：当社会成员的效用总量给定时，分配越公平，社会福利越大；反之，分配越不公平,社会福利越小。w2UAUB0含义：当社会成员的效用总量给定时，分配越公平，社会福利越大；罗尔斯社会福利函数更加重视弱势群体的社会福利水平。W＝min（UA，UB）w3UAUB0abC罗尔斯社会福利函数罗尔斯社会福利函数更加重视弱势群体的社会福利水平。w3UAU不同的社会效用函数会导致不同的社会最优状态.hgfW1w2w3UAUB0不同的社会效用函数会导致不同的社会最优状态.hgfW1w2w（三）道德终极标准社会总福利最大例1：一个穷学生饥饿难忍偷吃食品，被抓后店主正义凌然地训斥并要求赔偿，穷学生感觉无颜面再活下去，回家后自杀。讨论：这个穷学生的自杀是否罪有应得？例2：专制政治下的统治特权阶层富得冒油，而穷人却穷得响叮当，为求基本生存而偷盗与抢劫富人的犯罪事件层出不穷。如何对这些偷盗与抢劫进行道德评价？新浪公开课哈佛《公正课》（三）道德终极标准社会总福利最大例1：一个穷学生饥饿难忍偷道德终极标准与社会福利最大化的一致性道德价值的主体是社会而不是个人，社会经济效率的主体也是社会而不是个人。对于个人有价值的事物，不一定符合道德，即不一定符合社会整体利益。对于个人有效率的事物，不一定对于整个社会有效率。道德终极标准与社会福利最大化的一致性道德价值的主体是社会而不（四）两种道德终极标准义务论标准：增进每个人的道德境界或品德功利主义标准：增加每个人的利益和增加社会整体利益经济学采用的道德终极标准是功利主义的道德终极标准，经济学的哲学基础是功利主义哲学(边沁)。（四）两种道德终极标准义务论标准：增进每个人的道德境界或品德(五)序数效用论与阿罗不可能定理1.数据的四种类型分类排序加减乘除举例定类数据☆性别定序数据☆☆对产品的感觉定距数据☆☆☆摄氏温标定比数据☆☆☆☆长度、重量(五)序数效用论与阿罗不可能定理1.数据的四种类型分类排序加2.序数效用与基数效用序数效用：一个人只能对其偏好和效用排序，而不能进行加减和乘除；人与人之间的效用不可比较和加总。基数效用：一个人的效用水平可以用一个实数大小进行绝对度量，能够进行加减和乘除；不同人之间的效用大小能够进行比较与加总。2.序数效用与基数效用序数效用：一个人只能对其偏好和效用排序3.序数效用论下的公共决策与社会偏好顺序例1：设有三个人甲、乙、丙，有三个公共政策方案A、B、C。这三个人对于这三种公共政策的偏好排序如下表，社会偏好定义为多数人的偏好，一般通过民主投票程序决定：在对A、B投票中，A胜于B；在对A、C投票中A胜于C；在对B、C投票中，B胜于C。主体第一第二第三甲ABC乙ACB丙BCA社会偏好ABC3.序数效用论下的公共决策与社会偏好顺序例1：设有三个人甲、经济效率：社会资源的配置按照社会偏好顺序进行配置就是有效率的。在上例中，社会资源的大部分用于A项目的生产，其次是B项目的生产，最后才是C项目的生产，这种资源配置是最有效率的。经济效率：社会资源的配置按照社会偏好顺序进行配置就是有效率的Thevotingparadox投票悖论(孔多塞18世纪)例2：设有三个人甲、乙、丙，有三个公共政策方案A、B、C。这三个人对于这三种公共政策的偏好排序为：第一第二第三甲ABC乙BCA丙CAB社会偏好？？？社会偏好不存在＝社会偏好无法定义＝社会整体利益无法定义＝社会福利函数无法定义Thevotingparadox投票悖论(孔多塞18世纪4.阿罗不可能定理If：每个人的偏好是理性的，即满足：完备性：每个人都对所有公共政策方案有一个排序。对于任何两个方案，每个人对其的偏好只有A>B，A=B，A<B三种可能之一。传递性：若某人偏好A>B，B>C，则他应该偏好A>C。Then:不必然存在一个社会偏好与社会上多数人的偏好相一致。即，公共选择不一定总能够进行!因此，到底哪种状态更为经济效率，难以决定。4.阿罗不可能定理If：每个人的偏好是理性的，即满足：（六）基数效用论的必要性阿罗不可能定理表明，如果只是序数效用论，或者说，如果只是对偏好进行排序而没有偏好强度的数据，不一定存在社会偏好，从而所谓社会利益也就不可定义，公共决策就不一定能顺利进行。社会利益无法定义资源配置是否有效就无法定义。黄有光等证明，基数效用是社会整体利益或社会福利函数存在的必要条件。同时，他们还证明，基数效用理论也是社会福利函数存在的充分条件。（六）基数效用论的必要性阿罗不可能定理表明，如果只是序数效用例3：基数效用或偏好强度使得社会偏好总是存在基数效用使得序数效用下的投票悖论得以解决偏好强度ABC社会偏好甲201513乙121514丙121025总和444052C>A>B第一第二第三甲ABC乙BCA丙CAB例3：基数效用或偏好强度使得社会偏好总是存在基数效用使得序数例4：基数效用论与序数效用论的本质区别偏好强度ABC社会偏好甲201513乙151214丙102523总和455250B>C>A序数效用论下面的社会偏好第一第二第三甲ABC乙ACB丙BCA社会偏好ABC基数效用论下面的社会偏好例4：基数效用论与序数效用论的本质区别偏好强度ABC社会偏好(七)基数效用论——边沁的传统功利主义，黄有光继承道德终极标准与社会福利函数：所有人的利益或快乐直接加总利益的终极体现为幸福快乐(七)基数效用论——边沁的传统功利主义，黄有光继承道德终极标运用边沁-黄有光的道德终极标准判断利益状态甲乙丙丁总和从A开始的调整类型A1010101040初始状态B2020202080公正的强帕累托改进C1111114780不公正的强帕累托改进D1111114881E1015203580弱帕累托改进F10101565100G8253062125卡尔多改进H52040100165I58101639倒退运用边沁-黄有光的道德终极标准判断利益状态甲乙丙丁总和从A开(八)王海明的新功利主义道德终极标准一个总标准两个分标准道德终极总标准：增加每个人的利益总量——强帕累托改进利益有冲突的情况最大利益净余额——卡尔多改进最大多数人的最大利益偶尔的道德标准无私利他利益无冲突的情况无害一人地增进利益总量——弱帕累托改进恒久的道德标准(八)王海明的新功利主义道德终极标准一个总标准两个分标准道德运用王海明的道德终极标准判断利益状态甲乙丙丁总和从A开始的调整类型A1010101040初始状态B2020202080公正的强帕累托改进C1111114780不公正的强帕累托改进D1111114881E1015203580弱帕累托改进F10101565100G8253062125卡尔多改进H52040100165I58101639倒退运用王海明的道德终极标准判断利益状态甲乙丙丁总和从A开始的调（九）帕累托效率有关的几个概念1.帕累托标准判断一项社会调整或改革（社会制度的调整、分工组织结构的调整、资源配置方式的调整、人际关系的调整）是否值得，其终极标准是：这种调整使得至少一个人的利益增加，而没有人利益会减少。（九）帕累托效率有关的几个概念1.帕累托标准2.帕累托最优状态或帕累托效率指人际关系、社会制度、经济组织结构和资源配置达到这样一种状态，在这种状态下，没有一个人的效用水平能够在不减少其他人的效用水平的情况下得到增加。简言之就是，人际关系、社会制度、经济组织结构和资源配置再无改进的可能。这是一种较为理想的状态，这种状态下，社会达到充分和谐，社会制度最优，分工组织结构最优，资源得到了充分利用，没有一点浪费。2.帕累托最优状态或帕累托效率指人际关系、社会制度、经济组织交换的帕累托最优条件:MRSa=MRSbOaObXaYaXbYbua1ua2ua3ub1ub2ub3vv'abcegf交换契约线v

v'：表示两种产品在两个消费者之间的所有最优分配的集合。交换的帕累托最优条件:MRSa=MRSbOaObXaYaXb生产的帕累托最优条件:MRTSc=MRSTdOcOdLcKcLdKdqq'abcegf生产契约线qq‘上的每一点均表示两种投入在两个生产者之间的最优分配组合。生产的帕累托最优条件:MRTSc=MRSTdOcOdLcKc生产和交换的帕累托最优条件：

MRSxy＝MRTxyXY0BX1Y1VV'C生产可能性曲线(边际转换曲线)，其斜率称为边际转换率MRTXY。边际转换率递增的原因在于要素边际报酬递减生产和交换的帕累托最优条件：

完全竞争和帕累托最优完全竞争市场上每个厂商和消费者都是价格的接受者。消费者效用最大化的条件是：任意两种商品的边际替代率等于这两种商品的价格之比。即：MRSxy(A)＝Px/Py其他消费者也满足上述条件:则有MRSa=MRSb上述是交换的帕累托最优.生产的帕累托最优与上类似，即满足生产的帕累托最优即：MRTSc=MRTSd=Pl/Pk最后一个条件:MRTxy=ΔY/ΔX=MCx/MCy完全竞争和帕累托最优完全竞争市场上每个厂商和消费者都是价格的因为:在完全竞争的市场中，厂商利润最大化的条件是:MR=P=MC所以:Px=MCxPy=MCyMRTxy=Px/Py=MRSxy

(生产和交换的帕累托最优条件)所以，在完全竞争的经济中，商品的均衡价格实现了生产和交换的帕累托最优条件。因为:在完全竞争的市场中，厂商利润最大化的条件是:MR=P=3.帕累托无效状态指一种社会状态，可以通过改变人际关系、社会制度、经济组织结构或资源配置使至少一个人增加效用水平而不减少其他人的效用水平。简言之，经济存在着改进的可能性。这表明人们之间的关系并没有达到充分和谐，稀缺的资源利用并没有达到其可能的最大潜力。3.帕累托无效状态指一种社会状态，可以通过改变人际关系、社4.帕累托改进与潜在的剩余收益帕累托改进：在帕累托无效状态时，经过人际关系、社会制度、经济组织结构或资源配置的调整，使至少一人的效用水平增加而不减少其他人的效用水平，这一过程称为帕累托改进。潜在的剩余收益：就是人们之间存在的潜在的分工合作机会，使得至少一个人（也许每个人）能够从分工合作中获得的好处，而其他人的利益不会因此而减少。潜在剩余收益就是通过社会调整人们能够增加的利益总和。4.帕累托改进与潜在的剩余收益帕累托改进：在帕累托无效状态时潜在剩余收益Potentialsurplus潜在的剩余收益实际上就是帕累托改进所带来的好处。人际关系、社会制度、经济组织结构与资源配置的现状与理想的帕累托最优之间的差距就是潜在的剩余收益，也就是人们通过人际关系、社会制度、分工组织结构、资源配置等各种帕累托改进手段能够实现的最大可能的好处。潜在剩余收益Potentialsurplus潜在的剩余收例1：由甲乙两人组成的社会，甲对某物A的评价是100元，乙对某物A的评价是200元。则A由甲所拥有时，帕累托无效。假如甲将A卖给乙，成交价格为160元，则这一交易过程使得甲、乙两人的利益都增加，因此这一交易是帕累托改进，而且改进之后，这个二人社会对于资源A的配置达到最优。例2：如果两对夫妻发现他们同时离婚，并且重新组合，大家都能够更加幸福，则这就是一种帕累托改进。这表明原先的夫妻关系是一种帕累托无效状态。帕累托改进与潜在剩余收益的例子例1：由甲乙两人组成的社会，甲对某物A的评价是100元，乙对例3：谈恋爱通常是一种帕累托改进过程，因为恋爱中的男女双方的利益都获得了增加。例4：消费者与厂商之间通过要素市场与商品市场两类市场进行交易，是一种典型的帕累托改进过程。通过交易，厂商能够赚得利润，消费者能够购买消费品从而提高效用水平。例5：通常情况下，只要是人们之间在完全信息条件下的自愿合作，都是帕累托改进。例3：谈恋爱通常是一种帕累托改进过程，因为恋爱中的男女双方的演讲完毕，谢谢观看！演讲完毕，谢谢观看！第九章全局均衡与福利经济学

GeneralEquilibriaandEconomicsofWelfare第九章全局均衡与福利经济学

GeneralEquilibSection9.1全局均衡一.全局均衡与局部均衡(一般均衡与个别均衡)局部均衡：在假定其他市场条件不变的情况下，孤立地考察单个市场或部分市场的供求与价格之间的关系或均衡状态，而不考虑它们之间的相互联系和影响。即经济中单个或者部分市场达到均衡的状态。（马歇尔）Section9.1全局均衡一.全局均衡与局部均衡(一般一般均衡：在承认供求与市场上各种商品价格和供求关系存在相互联系和相互影响条件下，所有市场上各种商品的价格与供求的关系或均衡状态。即一个经济中所有市场同时同时达到均衡的状态。（瓦尔拉斯）一般均衡：在承认供求与市场上各种商品价格和供求关系存在相互联Varietyofinteractionamonggoods

各种产品相互影响的多种形式★Substitutes替代品

eg=exempligratia=for

example：

universitiesandcolleges★Complementgoods互补品交叉价格弹性Varietyofinteractionamongg二.瓦尔拉斯原理设有n个市场Qd1(P1,P2,…,Pn)=Qs1(P1,P2,…,Pn)Qd2(P1,P2,…,Pn)=Qs2(P1,P2,…,Pn)……Qdn(P1,P2,…,P3)=Qsn(P1,P2,…,P3)N个方程，N个未知数？事实上，当n-1个市场的供求达到均衡时，最后一个市场的供求自动达到均衡。因此，上述n个方程中，实际上只有n－1个独立方程。这就是瓦尔拉斯原理。二.瓦尔拉斯原理设有n个市场三.瓦尔拉斯拍卖人机制到底n种商品的均衡价格如何形成？拍卖人随意报出一组相对价格，每个市场买卖双方报出自己的需求和供给，只要有两个市场的需求与供给不相等（想想为什么不可能只有一个市场的供求不等？），那么拍卖人再调整报价，直到某一相对报价下，所有市场的需求等于供给。三.瓦尔拉斯拍卖人机制到底n种商品的均衡价格如何形成？四.实现全局均衡的试探或试错过程调整价格的方法：若某一市场供给＞需求，则降低此价格；若某一市场供给＜需求，则提高其价格。全局均衡的实现过程是一个试探过程四.实现全局均衡的试探或试错过程调整价格的方法：五.瓦尔拉斯均衡存在性的数学证明

——Arrow阿罗（1972年诺奖得主）和

Debru德布鲁（1983年诺奖得主）阿罗－德布鲁体系：不考虑货币市场，只考虑商品市场；不考虑不同消费者与厂商之间的直接相互作用，只考虑竞争市场。证明的方法：使用BrouwerFixpointTheorem不动点定理证明。五.瓦尔拉斯均衡存在性的数学证明

——Arrow阿阿罗一德布鲁对一般均衡理论存在性的证明，主要依存于两个假设：消费与生产集合都是凸集，每个经济主体都拥有一些由其它经济主体计值的资源，因此，这种均衡的整体稳定性取决于某些动态过程，这些过程保证每个经济主体都具有总需求水平知识，并且没有一项最终交易实际上是按非均衡价格进行的。这当中的某些假定也许可以放松，以适应少数行业中的规模报酬递增、甚至所有行业卖方垄断竞争的度量。阿罗一德布鲁对一般均衡理论存在性的证明，主要依存于两个假设：BrouwerFixpointTheorem

布劳威尔不动点定理从一个闭集到其自身的连续函数或连续映射，必存在一个不动点x*满足：f(x*)=x*BrouwerFixpointTheorem

布劳威尔不一维情形的BrouwerFixpointTheoremXYM0My=f(x)一维情形的BrouwerFixpointTheoremX举例说明不动点定理在二维平面的情况取两张一样大小的白纸，在上面画好垂直的坐标系以及纵横的方格。将一张纸平铺在桌面，而另外一张随意揉成一个形状（但不能撕裂），放在第一张白纸之上，不超出第一张的边界。那么第二张纸上一定有一点正好就在第一张纸的对应点的正上方。把纸揉皱是一个连续的变换过程。举例说明不动点定理在二维平面的情况取两张一样大小的白纸，在上布劳威尔不动点定理通俗说假如你去登山，假设上午8点从山脚出发，一路上饱览风光，中午12点到达山顶。在山上过夜，第二天8点从山顶出发，原路返回，悠哉哉下山，中午12点恰好到达山脚。那么，根据有趣的布劳威尔不动点定理，存在这样一个现象：肯定在某个时刻，你在山上的位置和昨天在山上的位置是恰好一样的。或者说，两次到达山上某个地点的时间是相同的。布劳威尔不动点定理通俗说假如你去登山，假设上午8点从倒一杯咖啡，然后用一个汤匙慢慢搅动咖啡，慢慢地轻轻地搅，不要让咖啡溅出。

不动点定理告诉我们，无论怎么搅动，咖啡中有一点在原来的位置上没有动。

当你继续搅动，让这一点离开原来的位置，但是无法阻止另一点回到最开始的位置上。

目前这个不动点定理的证明必须依赖反证法倒一杯咖啡，然后用一个汤匙慢慢搅动咖啡，慢慢地轻轻地搅，不要阿罗一德布鲁指出：经济社会中可能出现许多情况，不确定性的存在使人们无法正确的预测实际出现的情况。此时，人们在进行决策时可以将不同情况下的物理性质相同的商品看做在经济上是不同的。这样，即使人们不一定知道实际将会出现什么样的情况，也可以预先达成对自己最为有利的协议，从而实现市场的均衡。阿罗一德布鲁指出：经济社会中可能出现许多情况，不确定性的存在一.主流经济学的四层次分析框架和实证、规范分析实证经济学与规范经济学实证经济学：只分析事实如何，不进行价值评价规范经济学：好坏价值评价。评价的终极标准是道德终极标准和社会福利函数。第9.2节经济效率一.主流经济学的四层次分析框架和实证、规范分析第9.2节经主流经济学的四层次分析框架（杨小凯）第一个层次，经济环境设定。经济学家把一些人们作决策前的经济环境用一些数学函数来描述，例如用效用函数描述人的嗜好和欲求，用生产函数描述生产条件，用预算约束描述制度环境，或用对策论中的游戏规则描述经济制度。第二层次，决策分析。经济学家用数学中的最优决策理论分析人的最优自利行为。这个层次的分析结果一般被称为决策的比较静态分析，即对当环境变化时，最优决策会如何作反应的分析。这种分析用自然及制度环境解释人的自利行为。主流经济学的四层次分析框架（杨小凯）第一个层次，经济环境设第三层次，均衡分析。经济学家用均衡概念分析不同人的自利行为交互作用产生的结局。这个层次的分析结果一般被称为均衡的比较静态分析，即对环境变化时，自利行为交互作用所产生的结局会如何变化的分析。这种分析用自然及制度环境解释不同人自利行为交互作用的后果。这第二、三层次的分析中如果考虑时间因素，则分别会有动态决策和动态均衡的比较动态分析。第一、二、三层次的分析被称为实证分析，不问好坏，不作价值判断。第四层次，规范分析或福利分析。这个层次，经济学家会提出什么是对全社会最好的经济状况这类问题，即对均衡结果进行价值评判。他们对第三层次所分析的自利行为交互作用产生的后果进行福利分析，看这后果是否对全社会有利。第三层次，均衡分析。经济学家用均衡概念分析不同人的自利行为交经济学四层次分析框架举例——中国房地产市场第一层次：经济环境设定。中国的土地分为国有与集体所有两种。城市土地国有，由政府垄断控制使用，土地出售收益归政府所在。农村土地归集体所有，于是农民不能在农村土地上建房出售，农村土地必须划归城市后由政府统一出售给房地产开发商。地方政府的行为是追求政府自身利益最大化，并非追求社会福利最大化。按照布坎南的公共选择理论，政府也是由个人组成的，他们必然追求自身个人利益最大化。中央政府希望全国社会局势保持稳定，不会因为没有住房的穷人太多而导致社会动乱。房地产开发商追求自身利益最大化。住房者和炒房者都追求自身利益最大化。银行追求商品房贷款的安全性。经济学四层次分析框架举例——中国房地产市场第一层次：经济环境第二层次：决策分析地方政府的最优决策，牢牢控制土地出售权。希望土地价格越高越好。政府禁止存在小产权房，即禁止农民在城市效区农村集体所有制土地上建房出售。在房价太高时，一方面市场萧条时，二方面可能引起社会动乱，中央政府会出面控制房价，主要是收紧房地产贷款。当房价太低时，地方政府财政收入减少，会游说中央政府放宽银行的房地产贷款。在房地产市场萧条时，中央与地方政府会采取各种政策救市，以便增加房地产成交量。房地产开发商希望土地价格越低越好，希望商品房价格越高越好。购房人分为两种：住房需求者希望商品价格越低越好。商品房炒作者希望低价买进高价卖出。银行希望买房的人越多越好，因为以房子作抵押的贷款，安全性在所有贷款中是最高的。第二层次：决策分析第三层次：均衡分析。由于需求大，供给受到抑制，结果商品房价格飙升。需要住房者只有少数人能够买得起房子。房地产炒作者购买了第二套、第N套住房。各地很多住房销售不出去，空置率高。工薪阶层越来越穷，一家六口人被绑架在一套新房上。少数人越来越富。社会财富分配差距越来越大，基尼系数越来越大。第三层次：均衡分析。第四层次：规范分析或福利分析。社会动乱的根源。房地产并非真正的市场机制。不利于提高社会福利，社会大数人趋于相对贫困化，一些人甚至趋于绝对贫困化。第四层次：规范分析或福利分析。二.判断经济效率的终极标准(一)效率的一般含义投入------产出之比效率＝产出/投入效率是利用一定的资源实现目标的程度。二.判断经济效率的终极标准(一)效率的一般含义（二）经济效率的判断标准一个社会的经济效率的判断标准是：在这个社会拥有的资源投入既定的情况下，所实现的社会福利或社会总利益最大。或者说经济效率＝社会总福利目标/资源投入不能只用某些个体的投入产出效率最大来衡量社会经济效率。（二）经济效率的判断标准一个社会的经济效率的判断标准是：在这人类社会的发展效率人类社会的总体发展效率＝人类社会总体利益/地球资源投入总和某国家的总体发展效率＝该国国民总体利益/该国投入资源总和如果一国技术水平低，无法利用其拥有的资源，在计算其经济效率时，仍然按其拥有的资源总量计算。人类社会的发展效率人类社会的总体发展效率＝人类社会总体利益/社会福利函数社会福利函数是表示社会整体利益的一个函数，它的自变量是一个社会每个人的福利。W＝W(w1，w2，…，wn)W＝W(U1，U2，…，Un)但是对于社会福利函数的形状至今经济学界仍然存在争议。社会福利函数社会福利函数是表示社会整体利益的一个函数，它的自经济效率与社会福利最大化之间的关系Max效率＝社会福利函数/资源投入Max社会福利函数人类社会或一个国家所拥有的资源，不管其是否利用，其资源存量是一定的，因此分母可以视为一个常数。从而，经济效率最大化就可以等价于社会福利目标最大化。经济效率与社会福利最大化之间的关系Max效率＝社会福利函数/如果一个社会强调的是所有成员的效用总和（而非其分配），则它的社会福利函数就可以写为：W(x)＝UA(x)

+UB(x)W(x)社会福利UA(x)社会成员A的效用UB(x)社会成员B的效用UAUBW10社会福利的大小只取决于社会成员的效用总和，而与分配无关。换句话，无论是穷人还是富人，其效用的增加对社会福利的贡献都是一样的。加法型社会福利函数如果一个社会强调的是所有成员的效用总和（而非其分配），则它的如果一个社会比功利主义更加重视收入的分配和平等问题，则它的社会福利函数就可能具有如下的乘法形式：W（x）＝UA（x）×UB(x)则UB(x)＝W（x）/UA（x）UB和UA是一个反比例函数这是一条双曲线型的社会无差异曲线乘法型社会福利函数（贝努利－纳什社会福利函数）如果一个社会比功利主义更加重视收入的分配和平等问题，则它的社含义：当社会成员的效用总量给定时，分配越公平，社会福利越大；反之，分配越不公平,社会福利越小。w2UAUB0含义：当社会成员的效用总量给定时，分配越公平，社会福利越大；罗尔斯社会福利函数更加重视弱势群体的社会福利水平。W＝min（UA，UB）w3UAUB0abC罗尔斯社会福利函数罗尔斯社会福利函数更加重视弱势群体的社会福利水平。w3UAU不同的社会效用函数会导致不同的社会最优状态.hgfW1w2w3UAUB0不同的社会效用函数会导致不同的社会最优状态.hgfW1w2w（三）道德终极标准社会总福利最大例1：一个穷学生饥饿难忍偷吃食品，被抓后店主正义凌然地训斥并要求赔偿，穷学生感觉无颜面再活下去，回家后自杀。讨论：这个穷学生的自杀是否罪有应得？例2：专制政治下的统治特权阶层富得冒油，而穷人却穷得响叮当，为求基本生存而偷盗与抢劫富人的犯罪事件层出不穷。如何对这些偷盗与抢劫进行道德评价？新浪公开课哈佛《公正课》（三）道德终极标准社会总福利最大例1：一个穷学生饥饿难忍偷道德终极标准与社会福利最大化的一致性道德价值的主体是社会而不是个人，社会经济效率的主体也是社会而不是个人。对于个人有价值的事物，不一定符合道德，即不一定符合社会整体利益。对于个人有效率的事物，不一定对于整个社会有效率。道德终极标准与社会福利最大化的一致性道德价值的主体是社会而不（四）两种道德终极标准义务论标准：增进每个人的道德境界或品德功利主义标准：增加每个人的利益和增加社会整体利益经济学采用的道德终极标准是功利主义的道德终极标准，经济学的哲学基础是功利主义哲学(边沁)。（四）两种道德终极标准义务论标准：增进每个人的道德境界或品德(五)序数效用论与阿罗不可能定理1.数据的四种类型分类排序加减乘除举例定类数据☆性别定序数据☆☆对产品的感觉定距数据☆☆☆摄氏温标定比数据☆☆☆☆长度、重量(五)序数效用论与阿罗不可能定理1.数据的四种类型分类排序加2.序数效用与基数效用序数效用：一个人只能对其偏好和效用排序，而不能进行加减和乘除；人与人之间的效用不可比较和加总。基数效用：一个人的效用水平可以用一个实数大小进行绝对度量，能够进行加减和乘除；不同人之间的效用大小能够进行比较与加总。2.序数效用与基数效用序数效用：一个人只能对其偏好和效用排序3.序数效用论下的公共决策与社会偏好顺序例1：设有三个人甲、乙、丙，有三个公共政策方案A、B、C。这三个人对于这三种公共政策的偏好排序如下表，社会偏好定义为多数人的偏好，一般通过民主投票程序决定：在对A、B投票中，A胜于B；在对A、C投票中A胜于C；在对B、C投票中，B胜于C。主体第一第二第三甲ABC乙ACB丙BCA社会偏好ABC3.序数效用论下的公共决策与社会偏好顺序例1：设有三个人甲、经济效率：社会资源的配置按照社会偏好顺序进行配置就是有效率的。在上例中，社会资源的大部分用于A项目的生产，其次是B项目的生产，最后才是C项目的生产，这种资源配置是最有效率的。经济效率：社会资源的配置按照社会偏好顺序进行配置就是有效率的Thevotingparadox投票悖论(孔多塞18世纪)例2：设有三个人甲、乙、丙，有三个公共政策方案A、B、C。这三个人对于这三种公共政策的偏好排序为：第一第二第三甲ABC乙BCA丙CAB社会偏好？？？社会偏好不存在＝社会偏好无法定义＝社会整体利益无法定义＝社会福利函数无法定义Thevotingparadox投票悖论(孔多塞18世纪4.阿罗不可能定理If：每个人的偏好是理性的，即满足：完备性：每个人都对所有公共政策方案有一个排序。对于任何两个方案，每个人对其的偏好只有A>B，A=B，A<B三种可能之一。传递性：若某人偏好A>B，B>C，则他应该偏好A>C。Then:不必然存在一个社会偏好与社会上多数人的偏好相一致。即，公共选择不一定总能够进行!因此，到底哪种状态更为经济效率，难以决定。4.阿罗不可能定理If：每个人的偏好是理性的，即满足：（六）基数效用论的必要性阿罗不可能定理表明，如果只是序数效用论，或者说，如果只是对偏好进行排序而没有偏好强度的数据，不一定存在社会偏好，从而所谓社会利益也就不可定义，公共决策就不一定能顺利进行。社会利益无法定义资源配置是否有效就无法定义。黄有光等证明，基数效用是社会整体利益或社会福利函数存在的必要条件。同时，他们还证明，基数效用理论也是社会福利函数存在的充分条件。（六）基数效用论的必要性阿罗不可能定理表明，如果只是序数效用例3：基数效用或偏好强度使得社会偏好总是存在基数效用使得序数效用下的投票悖论得以解决偏好强度ABC社会偏好甲201513乙121514丙121025总和444052C>A>B第一第二第三甲ABC乙BCA丙CAB例3：基数效用或偏好强度使得社会偏好总是存在基数效用使得序数例4：基数效用论与序数效用论的本质区别偏好强度ABC社会偏好甲201513乙151214丙102523总和455250B>C>A序数效用论下面的社会偏好第一第二第三甲ABC乙ACB丙BCA社会偏好ABC基数效用论下面的社会偏好例4：基数效用论与序数效用论的本质区别偏好强度ABC社会偏好(七)基数效用论——边沁的传统功利主义，黄有光继承道德终极标准与社会福利函数：所有人的利益或快乐直接加总利益的终极体现为幸福快乐(七)基数效用论——边沁的传统功利主义，黄有光继承道德终极标运用边沁-黄有光的道德终极标准判断利益状态甲乙丙丁总和从A开始的调整类型A1010101040初始状态B2020202080公正的强帕累托改进C1111114780不公正的强帕累托改进D1111114881E1015203580弱帕累托改进F10101565100G8253062125卡尔多改进H52040100165I58101639倒退运用边沁-黄有光的道德终极标准判断利益状态甲乙丙丁总和从A开(八)王海明的新功利主义道德终极标准一个总标准两个分标准道德终极总标准：增加每个人的利益总量——强帕累托改进利益有冲突的情况最大利益净余额——卡尔多改进最大多数人的最大利益偶尔的道德标准无私利他利益无冲突的情况无害一人地增进利益总量——弱帕累托改进恒久的道德标准(八)王海明的新功利主义道德终极标准一个总标准两个分标准道德运用王海明的道德终极标准判断利益状态甲乙丙丁总和从A开始的调整类型A1010101040初始状态B2020202080公正的强帕累托改进C1111114780不公正的强帕累托改进D1111114881E1015203580弱帕累托改进F10101565100G8253062125卡尔多改进H52040100165I58101639倒退运用王海明的道德终极标准判断利益状态甲乙丙丁总和从A开始的调（九）帕累托效率有关的几个概念1.帕累托标准判断一项社会调整或改革（社会制度的调整、分工组织结构的调整、资源配置方式的调整、人际关系的调整）是否值得，其终极标准是：这种调整使得至少一个人的利益增加，而没有人利益会减少。（九）帕累托效率有关的几个概念1.帕累托标准2.帕累托最优状态或帕累托效率指