商业银行管理XXXX

商业银行管理Spring2013课程内容中国银行业及经营环境商业银行绩效评估商业银行信贷管理信贷选择与贷款组合信用风险定量分析BASEL协议风险管理与控制商业银行公司治理商业银行资本管理商业银行并购2答疑周一下午4:00–5:00,金融学院办公室,通博楼501室

3考核方式期末论文30%平时作业60%课堂讨论及出勤10%4教材及参考资料甘当善，王应贵，《商业银行经营管理》，上海财经大学出版社，2004戴国强，《商业银行经营学》，高等教育出版社，2004戴相龙，《商业银行经营管理》，中国金融出版社，2000黄宪，赵征，代军勋，《银行管理学》，武汉大学出版社，2004曾康霖《商业银行经营管理研究》西南财大出版殷孟波《商业银行经营管理》人大出版社5教材及参考资料BentonE.Gup，JameW.Kolari，《CommercialBanking》,3rdEdition,JohnWiley&Sons,Inc.PeterS.Rose,SylviaC.Hudgins,《BankManagement&FinancialServices》,8thEdition,McGraw-HillS.ScottMacDonald,TimothyW.Koch，《银行管理》，北京大学出版GeorgeH.Hempel,《BankManagement》,JohnWiley&Sons,Inc.6教材及参考资料7教材及参考资料VASSOIOANNIDOUandSTEVENONGENA，“TimeforaChange”:LoanConditionsandBankBehaviorwhenFirmsSwitchBanks，THEJOURNALOFFINANCE•VOL.LXV,NO.5•OCTOBER2010SreedharBharatha,SandeepDahiyab,nthonySaundersc,AnandSrinivasan，SowhatdoIget?Thebank’sviewoflendingrelationships，JournalofFinancialEconomics85(2007)368–419PaulCalem，RafaelRob，TheImpactofCapital-BasedRegulationonBankRisk-Taking，JournalofFinancialIntermediation8,317–352(1999)8教材及参考资料JoaoA.C.Santos(2010)“Bankcorporateloanpricingfollowingthesubprimecrisis”,FederalReserveBankNewYork.AnandM.Goel,FenghuaSong,AnjanV.Thakor(2010)“Correlatedleverageanditsramifications”,ASSAJanuary2011Conference.赵江波,王晓楠(2008)“RAROC在商业银行绩效评估中的运用”,黑龙江金融.葛君(2010)”基于Logistic模型的信用卡信用风险研究”,中国信用卡.赵江波(2008)“商业银行风险资本配置研究：绩效评估的角度”,《金融发展研究》第9期.徐永红,徐鹏(2009)”基于CreditMetrics模型的商业银行信用风险管理应用研究”,现代金融2009年第4期.9教材及参考资料A级《经济研究》、《管理世界》B级《金融研究》、《国际金融研究》、《投资研究》《当代经济研究》、《中国经济问题》、《南开经济研究》10教材材及及参参考考资资料料A、B级外外文文学学术术期期刊刊AmericanEconomicReview，BerkeleyJournalofEconomicAnalysisandPolicy，JournalofEconometricsJournalofFinance,JournalofFinancialEconomics，ReviewofFinancialStudies,JournalofBanking&Finance11中国国银银行行业业及及经经营营环环境境中国国银银行行业业现现况况、、挑挑战战、、监监管管中国国银银行行业业金金融融机机构构（（2011）2家政政策策性性银银行行5家大大型型商商业业银银行行12家股股份份制制商商业业银银行行144家城城市市商商业业银银行行212家农农村村商商业业银银行行190家农农村村合合作作银银行行2,265家农村信用用社1家邮政储蓄蓄银行635家村镇银行行4家金融资产产管理公司司40家外资法人人金融机构构66家信托公司司127家企业集团团财务公司司18家金融租赁赁公司4家货币币经纪纪公司司14家汽车车金融融公司司4家消费费金融融公司司10家贷款款公司司46家农村村资金金互助助社13中国银银行业业金融融机构构（2006）3家政策策性银银行5家国有有商业业银行行12家股份份制商商业银银行113家城市市商业业银行行78家城市市信用用社13家农村村商业业银行行80家农村村合作作银行行19,348家农村村信用用社1家邮政储储蓄银行行14家外资法法人金融融机构54家信托公公司70家企业集集团财务务公司6家金融租租赁公司司1家货币经经纪公司司7家汽车金金融14中国银行行业总资资产2003-2011Seeattachment15中国银行行业资产产规模（（2011）资产总额额113.3万亿元负债总额额106.1万亿元所有者权权益7.2万亿元大型商业业银行为为47.3%股份制商商业银行行16.2%农村中小小金融机机构和邮邮政储蓄蓄银行15.2%16中国银行行业存贷贷款规模模存款余额额82.7万亿元短期贷款款余额21.7万亿元中长期贷贷款余额额33.4万亿元个人消费费贷款余余额8.9万亿元票据融资资余额1.5万亿元17中国银行行业盈利利水平总体资本利润润率19.2%资产利润润率1.2%商业银行行资本利润润率20.4%资产利润润率1.28%以信贷为为主的生生息资产产规模的的增长，，经营效效率提高高，信用用风险控控制水平平提高，，及利差差基本稳稳定18银行业金金融创新新产品和服服务创新新技术平台台产品创新新（贸易易融资、、小微企企业金融融服务、、农村金金融服务务、移动动金融、、电子银银行、银银行卡和和投资理理财等））风险控制制创新健全内部部控制开发风险险监测系系统金融服务务模式创创新金融服务务标准化化小企业专专营支行行19中国银行行在世界界排名World’slargestbank2013

(bymarketcapitalization)Long-termCreditRatingsSeeattachmentsWhat’’syourthought?20银行业监管管-中国银监会会成立于2003年2011年《中国银行业业实施新监监管标准的的指导意见见》《商业银行资资本管理办办法（征求求意见稿））》5家农村商业业银行先行行先试促进商业银银行建立科科学的资本本管理体系系，构建有有效的公司司治理架构构与运行机机制发展模式从从规模驱动动型向资本本约束型转转变21银行业监管管市场准入业务准入高级管理人人员和股东东准入准入流程优优化评级及运用用推动银行业业金融机构构的破产处处置实施条条例发展跨境监监管合作金融消费者者权益保护护督促商业银银行贯彻落落实《商业银行信信息披露办办法》22监管理论GeorgeStigler认为企业在在寻求监管管SamuelPeltzman认为监管可可以降低风风险EdwardKane提出监管可可以提高客客户对金融融机构的信信任度23战略机遇银行业面临临的挑战经营环境日日益复杂，，竞争更加加激烈,社会对银行行业服务的的要求更加加多元化经营方式转转型（利率率市场化））公司治理问问题风险管理不不到位规模增长减减速资本补充压压力在服务实体体经济和防防范自身风风险之间保保持平衡的的难度加大大24战略机遇银行业发展展趋势混业经营（（进军保险险、证券、、资产管理理，私募投投资领域））国际化（跨跨国经营））提升全面风风险管理能能力监管改革---激励金融机机构加快创创新25挑战战环环境境下下银银行行管管理理方方法法从以以往往的的服服务务于于重重资资产产行行业业向向轻轻资资产产的的服服务务业业倾倾斜斜改变变贷贷长长、、贷贷大大、、贷贷集集中中的的业业务务模模式式发展展中中小小企企业业、、个个人人金金融融、、消消费费信信贷贷、、中中间间业业务务创新新资资本本补补充充工工具具次级债，，证券券化加强逆周周期资本本管理注重资产产、负债债结构优优化，提提升投资资业务26案例分析析美国富国国银行的的启示27美国富国国银行1852年创办，，现为美美国第四四大银行行160年的经营营历史，，没有一一年出现现过经营营亏损1991年至今的的20+年间，富富国银行行的股价价翻了10倍2008年的金融融危机损损失最少少，危机机过后反反弹最快快零售业务务占主导导，占比比达到了了60%，多元化渠渠道遍布布全美（（独创的的超市内内网点铺铺开了广广泛的渠渠道同时时兼顾了了成本））