panel data初步-课件ch7面板数据模型简介

面板数据模型简介

（PanelDataModel）

张华节统计学院2022/12/23面板数据模型简介1为什么要使用面板数据模型？面板数据模型的常见类型（经典模型）研究框架/步骤模型设定2022/12/23面板数据模型简介2截面数据模型与时间序列数据模型【例如】2000~2014年，四川省城镇居民消费问题【例如】2014年，全国31个省市自治区城镇居民消费问题2022/12/23面板数据模型简介3【例1】企业生产成本问题考虑截面数据模型（同一时点不同规模的企业数据作为样本观测值）可以分析成本与企业规模的关系技术进步对成本的影响？考虑时间序列数据模型（同企业在不同时点上的数据作为样本观测值）可以分析成本与技术进步的关系企业规模对成本的影响？2022/12/23面板数据模型简介4【例2】外商投资对我国各地区经济增长的影响与各地区经济发展水平、基础条件、教育水平等因素有关与国家的总体经济和宏观政策有关同时地区之间存在相互影响2022/12/23面板数据模型简介5考虑截面数据模型（同一时点不同地区的数据作为样本观测值）可以考虑各地区经济发展水平、基础条件、教育水平等因素国家的总体经济和宏观政策？考虑时间序列数据模型（同地区在不同时点上的数据作为样本观测值）可以考虑国家的总体经济和宏观政策不同地区之间的相关性？（信息损失）2022/12/23面板数据模型简介6【例3】阅读能力与年龄的例子年龄阅读能力72550收集了9位不同年龄居民从2007年到2014年“个人年龄和阅读能力”数据。2022/12/23面板数据模型简介7【例】个人阅读能力与年龄的例子年龄阅读能力725502022/12/23面板数据模型简介8yitt=1t=2......t=Ti=1y11y12......y1Ti=2y21y22......y2T..............................i=NyN1yN2......yNT面板数据定义2022/12/23面板数据模型简介9yitt=1t=2......t=Ti=1y11y12......y1Ti=2y21-......y2T..............................i=NyN1yN2......-2022/12/23面板数据模型简介10ityitx1,itx2,it...xk,it11y11x1,11x2,11...xk,112y12x1,12x2,12...xk,12..................Ty1Tx1,1Tx2,1T...xk,1T21y21x1,21x2,21...xk,212y22x1,22x2,22...xk,22..................Ty2Tx1,2Tx2,2T...xk,2T31y31x1,31x2,31...xk,312022/12/23面板数据模型简介112022/12/23面板数据模型简介12面板数据模型简介基于样本信息的充分利用而发展的面板数据计量经济学。面板数据（PanelData）综合了横截面数据和时间序列数据，同时反映了空间和时间两个维度的经验信息，如果以它们为样本构建计量经济学模型，其功能和质量可能会超过单独的横截面样本和单独的时间序列样本。增加了自由度降低了变量之间的共线性2022/12/23面板数据模型简介122022/12/23面板数据模型简介13面板数据模型平稳数据模型非平稳数据模型面板单位根检验面板协整分析第一代单位根检验第二代单位根检验第三代单位根检验面板协整检验面板离散选择模型静态面板模型微观面板模型动态面板模型变换：差分等PECM面板受限因变量模型？2022/12/23面板数据模型简介13主要内容静态面板数据模型分类混合模型固定效应模型随机效应模型面板数据模型建模基本步骤面板数据模型分析中涉及到的一些问题模型设定与检验变系数面板数据模型动态面板数据模型2022/12/23面板数据模型简介142022/12/23面板数据模型简介142022/12/23面板数据模型简介152022/12/23面板数据模型简介16静态面板数据模型按参数分类变斜率变截距个体……随机效应模型固定效应模型混合模型时点……个体……个体变系数时点……随机系数模型确定系数模型时点……2022/12/23面板数据模型简介162022/12/23面板数据模型简介17一、混合回归模型（Pooledmodel）2022/12/23面板数据模型简介172022/12/23面板数据模型简介18二、固定效应模型（Fixedeffectsmodel）2022/12/23面板数据模型简介18【例4】考察公司CEO管理能力对公司绩效的影响不同公司（个体i）CEO管理能力是否相同？公司CEO管理能力在短期（不同的时点t）是否变化？公司CEO管理能力是否可观测？公司CEO管理能力指标与其他影响公司绩效因素之间是否相关？2022/12/23面板数据模型简介192022/12/23面板数据模型简介202022/12/23面板数据模型简介202022/12/23面板数据模型简介212022/12/23面板数据模型简介212022/12/23面板数据模型简介222.2时点固定效应回归模型（Timefixedeffectsregressionmodel）2022/12/23面板数据模型简介22【例5】考察“全国零售物价指数”对不同省份经济效益的影响不同月份（时点）“全国零售物价指数”是否相同？不同省份（个体）“全国零售物价指数”是否相同？“全国零售物价指数”与其他影响各省经济效益因素之间是否相关？2022/12/23面板数据模型简介232022/12/23面板数据模型简介242022/12/23面板数据模型简介242022/12/23面板数据模型简介252022/12/23面板数据模型简介252022/12/23面板数据模型简介262.3个体时点固定效应模型（Entityandtimefixedeffectsmodel）2022/12/23面板数据模型简介262022/12/23面板数据模型简介272022/12/23面板数据模型简介272022/12/23面板数据模型简介28三、随机效应模型（randomeffectsmodel）2022/12/23面板数据模型简介282022/12/23面板数据模型简介292022/12/23面板数据模型简介292022/12/23面板数据模型简介30数据预处理平稳模型设定模型估计模型检验模型分析与应用平稳性检验研究问题不可取面板数据模型建模步骤非平稳模型设定非平稳2022/12/23面板数据模型简介302022/12/23面板数据模型简介31面板数据模型分析中涉及的一些问题模型设定问题（1）平稳性问题（面板单位根检验）；（2）“斜率”系数问题；（3）“维数”问题（两维截距、一维截距的检验）；（4）“截距”系数问题（包括FEFE、RERE、FERE、REFE、FE0、0FE、RE0、0RE、pool等的检验）；估计问题（只涉及平稳数据的估计问题）（1）一维情形下的估计问题（包括FE和RE的估计方法以及基本原理）；（2）两维情形下的估计问题（包括FEFE、RERE、FERE和REFE的估计方法以及基本原理）检验问题（1）F检验（Chow检验），Hausman检验（2）异方差性的检验（组内、组间以及总体方差的异方差性的检验方法以及基本原理）；（3）自相关性的检验（组内、组间以及总体的自相关性的检验方法以及基本原理）；2022/12/23面板数据模型简介312022/12/23面板数据模型简介32四、面板数据模型设定检验方法2022/12/23面板数据模型简介322022/12/23面板数据模型简介332022/12/23面板数据模型简介332022/12/23面板数据模型简介342022/12/23面板数据模型简介35Hausman检验原理【例如】在检验单一方程中某个解释变量的内生性问题时得到相应回归参数的两个估计量，一个是OLS估计量、一个是2SLS估计量。其中2SLS估计量用来克服回归变量可能存在的内生性。（1）如果模型的解释变量中不存在内生性变量，那么OLS估计量和2SLS估计量都具有一致性，都有相同的概率极限分布。（2）如果模型的解释变量中存在内生性变量，那么回归参数的OLS估计量是不一致的，而2SLS估计量仍具有一致性，两个估计量将有不同的概率极限分布。4.2Hausman检验2022/12/23面板数据模型简介352022/12/23面板数据模型简介362022/12/23面板数据模型简介362022/12/23面板数据模型简介372022/12/23面板数据模型简介372022/12/23面板数据模型简介382022/12/23面板数据模型简介382022/12/23面板数据模型简介392022/12/23面板数据模型简介39从经济解释的角度，如果对于不同地区，城镇居民具有不同的储蓄倾向，应该建立变系数模型。如果对于不同地区，城镇居民具有不同的消费倾向，应该建立变系数模型。五、变系数面板数据模型2022/12/23面板数据模型简介40个体固定效应变系数面板数据模型模型的结构系数对于不同的个体存在实质上的差异个体随机效应变系数面板数据模型模型的结构系数对于不同的个体只存在随机扰动的差异2022/12/23面板数据模型简介412022/12/23面板数据模型简介422022/12/23面板数据模型简介42例：相对收入假说消费理论（棘轮效应）例：各地区外商投资问题（经济行为“惯性”）问题：随机解释变量，弱外生性不满足（存在内生性问题），参数估计量不一致。工具变量法六、动态