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聪明投资者怎样配置指数增强基金——金斧子指数增强研究专题之四指数增强世界—你值得拥有！私募专题研究指数增强研究专题之四聪明的投资者如何配置指数增强基金第1页02哪些投资者值得投资指数增强基金？03指数增强基金怎样挑选？04指数增强基金在投资者组合怎样配？本资料包括深圳市金斧子资本管理有限企业商业机密，未经书面许可，不得以任何形式披露、传输或扩散01

为何是指数增强基金？私募专题研究指数增强研究专题之四聪明的投资者如何配置指数增强基金第2页本资料包括深圳市金斧子资本管理有限企业商业机密，未经书面许可，不得以任何形式披露、传输或扩散为何是指数增强？做空（股指）做多（股票）做多（股票）指数增强策略

阿尔法策略指数增强策略和阿尔法策略“亲戚”关系私募专题研究指数增强研究专题之四聪明的投资者如何配置指数增强基金第3页本资料包括深圳市金斧子资本管理有限企业商业机密，未经书面许可，不得以任何形式披露、传输或扩散负基差—为何指数增强比阿尔法性价比更加好主要原因为何是指数增强？IFICIHA股股指对冲工具股指期货基差走势私募专题研究指数增强研究专题之四聪明的投资者如何配置指数增强基金第4页本资料包括深圳市金斧子资本管理有限企业商业机密，未经书面许可，不得以任何形式披露、传输或扩散负基差为何影响如此之大？为何是指数增强？计算题：假如A投顾阿尔法策略现货股票月度收益率超越指数3%，假设该月指数上涨1%，请计算其阿尔法策略在股指基差在2%、0、-2%月度收益。提醒：阿尔法策略收益=现货收益+期货收益私募专题研究指数增强研究专题之四聪明的投资者如何配置指数增强基金第5页本资料包括深圳市金斧子资本管理有限企业商业机密，未经书面许可，不得以任何形式披露、传输或扩散情景分析：指数增强V.S.阿尔法为何是指数增强？假设：投顾年度阿尔法为36%，指数增强和阿尔法都是满仓运作，阿尔法现货仓位7成且完全对冲，股指基差为-1.5%收益指多年涨跌幅%-20-1001020指数增强1626364656阿尔法12.612.612.612.612.6当投资者预期指数跌幅超出多少时应该选择阿尔法？私募专题研究指数增强研究专题之四聪明的投资者如何配置指数增强基金第6页本资料包括深圳市金斧子资本管理有限企业商业机密，未经书面许可，不得以任何形式披露、传输或扩散哪些投资者值得投资指数增强基金？懒人理财中长期投资投资大咖&小白适合参加指数增强基金投资者标签私募专题研究指数增强研究专题之四聪明的投资者如何配置指数增强基金第7页本资料包括深圳市金斧子资本管理有限企业商业机密，未经书面许可，不得以任何形式披露、传输或扩散指数增强基金怎样挑选？投顾经验和背景阿尔法能力稳定性（日胜率、周胜率、月胜率）最大回撤因子数量因子相关性私募专题研究指数增强研究专题之四聪明的投资者如何配置指数增强基金第8页本资料包括深圳市金斧子资本管理有限企业商业机密，未经书面许可，不得以任何形式披露、传输或扩散指数增强基金在投资者组合怎样配？指数增强配置比重（提议）高风险投资者（15-30%）中风

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