商业银行经营学计算题

1、计算题一、资充沛率表内风资产表资产额风险权数表外风资产表资产誉转换系数表内相性质资产的险权数实施要：国际大银的资本风险资产比应达到 8%上，其核心资至 少要占资本的 50%，一级资比率不该低 4%附属资内一般贷款备 金不能于风险资产 %，次长期务的金不得超过一资本的 50% 例题 表内加风险资产总=75*0%+300*0%+75*20%+75*50%+975*100%= 万元）表外加风险资产总=150*100%*20%+300*50%*100%=180 （万元）加权风资产总额=+180= （元）因为总本充沛率=100/*100% 因此，行的资本充。新巴尔资本协议的最低本要求1.心资本（级资本与

2、风险加权产的比不得于 4%，即：核心资比率核心本 /风险加权资 100%核心本 /（信誉风险权资产市风险操作风险）100% 4%2.资本（一和二级本之和）与险加权产的率不得于 8%，二级资 本最高得超过一级本的 100%总风险本比率（资充沛率总资本 /风险加资产 （核心资 本附资本） /（信誉险加权产市场险作风） 100% 其中，为二级资本次级债和中期优先的总额得超过一级本的50%例题 按已知某银行核心资为万美元，属资本 美元，誉风 险加权产为 875 万元，市风险的资本求为 10 万元，操风险的 资本要为 20 万美元。请照巴塞尔新本协议要求计算该行的全 数资本沛率和核心本充沛，并分析资充沛

3、情。总资本沛率 =（+30）/（875+*10+*20 ）*100%=1250=% 8% 不足 核心资充沛率 （875+*10+*20 ）*100%=%4% 充沛已知某行的核心资为万美，附属资本 30 万美，信誉险加权资 产为 875 万美元，市场风险的资本要求为 美元，操风险的本要求 为 20 万元。请照巴塞尔新本协议要求，计算银行的数资本充 沛率和心资本充沛，并分资本充沛情。三、银资产持续增模型计例：银的资为 亿，利派例 ，原资为 2 亿，分利润 2 亿，是本资比率持变盈分比不，实资产 10%的增， 需维多的产益水？（）（）1-DR=（）/5010%/1+10%）1-30%）三、融缺口模型

4、与续期 （流动）假设某银行的资产欠债表如下：资产（万元） 平收益率（） 欠债万元） 平本钱率（%）利率灵敏1 1700 9固定利率1 900 8试回答以下问题： 请算该银行的利率灵敏缺口、净利息收入、利率灵敏比率。 若是短时间利都上升了 2 个百分点，请计算银行的净利息收入与 进比较说 明利率变更对银行净利息收入的阻碍。GAP=IRSA-IRSL=1500-1700=-200 元；净利息收入 =1500*12%+1200*15%-1700*9%-900*8%=135 元SR=IRSA/IRAL=1500/1700= NII= r*GAP=2%(-200)=-4当利率灵敏性缺口为负值，利率上升时

5、，银行的净利息收入减少。2. 持续期 p p r1 r只 记 上 两 个 式 即 可 （其中 P 实是市价钱）四、存本钱的相关算：1.假预金求 0，款险钱%利为 ，劳用为，算币场款 帐(的边本。资边本=增钱/增金设增币场款户金 ，此可：货市存帐的际钱为8%P+（）P/P=%2.接题银可让付令NOW)利为,定备为 10%,效费为 4%,若 是户存从币场户 (MMDA)移可转支命帐 (NOW),行盈增了 仍减了资边本=增钱/增金设增转支命帐资为 P，此得：可让付令户边本为%P+4%P/(1-10%)P=%这明增相单的款MMDA 的本要 的钱%银将款 MMDA 转 移 后将会加后资收,此行盈是增了3

6、.某行办存,其资增 8000 ,些金利本钱%其本率 2%,新 增金 30%用于非利产那该银边本是少资的际钱80004.某行有金 2500 万，金钱 7%，行算存利提到,估可收 金 5000 万,设后场投收率 10%，问行打是是行？新边本=%-2500)边本=8% 可。5.假某行办某新存种，此使款均额加 万元这资 的息钱 270 万元其本为 万元新资的 20%用非利产计算银 行资边本和利金边本。资边本=270+135）/9000=%盈资边本=(270+135）/9000 （）=%6.假一银筹了 500 万资金括 200 万活存300 万按存与蓄款 活存的息非息钱存的 8%，按存和蓄款本为 10%

7、。设蓄 要等少行利资的额活存的 15%，蓄款 。求银欠的 权均钱。全欠的位权均钱 = (每种债单本类债量 )/各欠数 量某行债形下表某行 年债权均钱单:元负平利成营成负总本项余利利额费费额成率总本零活存 有活存 储存 大可让单 同借短借金债其负 000 000 合 2 369 求期款权均钱全欠加平均钱 Xf/f全欠的位权均钱 = ( 种债单本类债量 )/类债 数期款权均钱%6000+%数债权均钱%6000+%8000+%2000+8000+7000+4000)/900007.存边本表单：元预新增款新存 新增 成率 成边成预边收率净益 000试析行存本率最确择.(1) 以的款钱收款边本为:%-0

8、)/2500=2500=%净益%)2500=63(2) 以的款钱收款边本为:%)/(5000-2500)=/2500=2500=%净益%)5000=101(3) 以的款钱收款边本为:净益%)7500=114(4) 以的款钱收款边本为:%-7500%)/(10000-7500)=/2500=%净益%)10000=102存边本表单：元预新增款新存成率新成边成预边收率净益 000 102从中够出由于际益高边本率银行收额断提，到金 本率到为。那利率，收达了峰但超这资本率，银 尽能集更规的金因际钱高于际益使银净益慢减。 在定假和测件，的资本率该行合选。五、最送钞量和现挑唆临点 P 六、各贷款定价与款利率

9、见课件）客户利分析模型的用：假定某商企业向银申请一期限为 、限额为 700 元的环利用款， 申请者银行没有其任何业往来关系，行估量贷款期限内该客户 际平均款额将是所请的贷限额的 75%账户存款等的本钱 68000 元； 贷款治费和风险费实际贷额的 % ，贷的 7% 由银行资本支持，余的 93%么由银欠债来支持加权平资金本钱为 银行资的税前目标 益率为 18%预测的存款益率为 。银行为户提供两种贷款方，试计 算在下两种方案下要实现行既定的目利润，款利率为多？方案要求借款者贷款限的 实际贷额的 留补偿存款额，贷 款许诺率为贷款限的 %。方案不需要借款在银行留补偿存款可是贷许诺费率定 %解：账户本钱：存取动本钱：68000 元贷款治费和风险费 68250(元贷款资的利息本钱 75% 525000(元)账户本钱 68250 525000 661250（元）目标润 7% （）账户收入：账户总入账户总钱 +目标利润 727400 （元其中： 方案的收入包括许诺费入 0.125% 8750()补偿存款的投资收入 2940