风险管理XXXX年下半年

1、201 0年下半年中国银行业从业人员资格认证考试风险管理真题 满分：100 时间：120分钟 一一、单项项选择题题。 11使用用高级计计量法计计算风险险资本配配置时，商商业银行行在开发发内部计计量系统统过程中中，必须须有( )严格格的程序序。A.违约风风险模型型和模型型独立控控制 B接术风风险横型型和模型型独立预预测C系统风风险模型型和模型型独立操操作 D.操作风风险模型型和模型型独立验验证 2-家商业业银行在在交易过过程中，结结算系统统发生故故障导致致结算失失败，下下列说法法正确的的是( )。 A.此此情形属属于市场场风险的的一种 B此情形形是操作作风险的的表现 C此此情形会会造成交交易成本

2、本下降 D.此情形形不会引引发信用用风险 3按按照巴巴塞尔新新资本协协议的的规定，( )是是一种特殊殊类型的的操作风风险，它它包括但但不限于于因监管管措施和和解决民民商事争争议而支支付的罚罚款。罚罚金或者者惩罚性性赔偿所所导致的的风险敝敝口。A.法律风风险 B市场风风险C操作风风险 D.合规风风险一 44随机机变量XX服从正正态分布布，其观观测值落落在距均均值韵距距离为11倍标准准差范围围内的概概率为( )。 A0.668 B0.995 C0.999733 D0.997 55经风风险调整整的资本本收益率率( RRAROOC)的的计算公公式是( )。 AA. RRAROOC -（收益益一预期期损

3、失）非预期期损失 BBRAAROCC -（收收益r一一非预期期损失）顾顾期损失失 CCRAAROCC -（非非预期损损失一预预期损失失）做益益 DDRAAROCC -（预预期损失失一非预预期损失失）收收益 66从现现代商业业银行管管理，特特别是风风险管理理的角度度来看，市市场交易易人员（或或业务部部门）的的收入和和奖金应应当以( )为为参照基基准。 A.风险价价值 B经济增增加值C经济资资本 D.市场价价值 77下列列关于风风险管理理策略的的说法，正正确的是是( )。 A.对对于由相相互独立立的多种种资产组组成的资资产组合合，只要要组成的的资产个个数足够够多，其其系统性性风险就就可以通通过分散

4、散化的投投资完全全消除 B风险险补偿是是指事前前（损失发发生以前前）以风险险承担的的价格补补偿C风险转转移只能能降低非非系统性性风险D.风险规规避可分分为保险险规避和和非保险险规避 88有关关集团客客户的信信用风险险，下列列说法错错误的是是( )。 AA.内部部关联交交易频繁繁 B连环担保保十分普遍遍 CC系统统性风险险较高 D.风风险监控控难度较较小9下列不不属于企企业集团团横向多多元化形形式的是是（ ） A.下游企企业将产产成品提提供给销销售公司司销售 BB.集团团内部两两个企业业之间大大量资产产的并购购 CC母公公司从子子公司套套取现金金 DD.母公公司将资资产以低低诱评估估的价格格转售

5、给上上市子公公司 110.授授信集中中度限额额可以按按不同维维度进行行设定，其其中( )不不是其最最常用的的组合限限额设定定维度。 A.行业等等级B产品等等级C担保 D.授信额额度 111:可可用于反反映借款款人信用用状况的的信用衍衍生产品品是( )。 AA总收收益互换换B.信用违违约互换换C信用联联动票据据 D.信用价价差衍生生产品 112下下列有关关信用衍衍生产品品的说法法错误的的是( )。 A信信用衍生生产品是是允许转转移信用用风险的的金融合合约 B信信用衍生生产品的的违约保保护功能能在合约约的买方方和卖方方之间是是不相同同的 C信信用衍生生产品的的交割只只采取现现金方式式 D信信用衍生

6、生产品既既可以用用于对冲冲掉全部部的违约约风险，也也可用于于对冲信信用质量量下降的的风险 13法律风风险与操操作风险险之间的的关系是是( )A操作风风险和法法律风险险产生的的原因相相同 B.外部合合规风险险与法律律风险是是相同的的C法律风风险与操操作风险险相互独独立 D.法律风风险是操操作风险险的一种种特殊类类型 14.全面的的风险管管理模式式强调信信用风险险、( )和操操作风险险并举，组组织流程程再造与与技术手手段创新新并举的的全面风风险管理理模式。 A市场风风险B流动风风险C战略风风险 DD.法律律风险 15风险报报告的职职责不包包括( )。 A.保保证有效效全面风风险管理理的重要要性和相

7、相关性的的清醒认认识 B使使员工在在业务部部门、流流程和职职能单元元之间的的风险独独立 C传传递商业业银行的的风险偏偏好和风风险容忍忍度 D.告告诉员工工在实施施和支持持全面风风险管理理中的角角色和职职责 116.可可防止信信贷风险险过于集集中于某某一行业业的限额额管理类类别是( )。A.单一客客户风险险限额 B组合风风险限额额C集团客客户风险险限额 D.以上都都对 117.操操作风险险评估过过程一般般从业务务管理和和风险管管理两个个层面开开展，其其遵循的的原则一一般包括括( )。A.由内而而外、自自上而下下和从已已知到未未知 B由表及及里、自自下而上上和从已已知到未未知C由内而而外、自自下而

8、上上和从已已知到未未知 D.由表及及里、自自上而下下和从已已知到未未知 118.现现金流量量表分为为三个部部分：经经营活动动的现金金流、投投资活动动的现金金流、融融资活动动的现金金流。买买卖其他他公司的的股票等等投资行行为属于于( )。A.经营活活动的现现金流 B投资活活动的现现金流C融资活活动的现现金流 D.销售活活动的现现金流 119.关关于资本本转换因因子，下下列说法法错误的的是( )。 AA.资本本转换因因子表示示需要多多少比例例的资本本来覆盖盖在该组组合的计计划授信信的风险险 BB某组组合风险险越大，其其资本转转换因子子越高 CC同样样的资本本，风险险越高的的组合计计划的授授信额越越

9、高 DD.通过过资本转转换因子子，可将将以资本本表示的的组合限限额转换换为以计计划授信信额表示示的组合合限额 220.下下列关于于久期分分析的说说法，错错误的是是( )。 AA.久期期分析是是衡量利利率变动动对经济济价值影影响的唯唯一方法法 BB如采采用标准准久期分分析法，不不能反映映基准风风险 CC如采采用标准准久期分分析法，不不能很好好地反映映期权性性风险 DD.对于于利率的的大幅变变动，久久期分析析的结果果就不再再准确 221.巴巴塞尔委委员会认认为，操操作风险险是银行行面临的的一项重重要风险险，商业业银行应应为抵御御操作风风险造成成的损失失安排( )。A.存款准准备金 B经济资资本C监

10、管资资本 D.风险资资本 222.商商业银行行限额管管理对控控制其各各种业务务活动的的风险是是很有必必要的，以以下有关关限额管管理的说说法，不不正确的的是( )。 A.限限额是指指对某一一客户（单单一法人人或集团团法人）所所确定的的、在一一定时期期内商业业银行能能够接受受的最大大信用暴暴露 B在在限额管管理中，给给予客户户的授信信额度只只包含贷贷款，而而不包括括其他或或有负债债 C限限额管理理的目的的是确保保所发生生的风险险总能被被事先设设定的风风险资本本加以覆覆盖 D.商商业银行行在考虑虑对客户户授信时时不能仅仅仅根据据客户的的最高债债务承受受额提供供授信，还还必须将将客户在在其他商商业银行

11、行的原有有授信、在在本行的的原有授授信和准准备发放放的新授授信一并并加以考考虑 23.国际收收支逆差差与国际际储备之之比超过过限度( )时时，说明明风险较较大。A. 75526 B. 80026C. 1000266 D. 1550266 224.下下列关于于长期次次级债务务的说法法，正确确的是( )。 AA.长期期次级债债务是指指存续期期限至少少在五年年以上的的次级债债务 BB经银银监会认认可，商商业银行行发行的的有担保保的并以以银行资资产为抵抵押或质质押的长长期次级级债务工工具可列列入附属属资本 CC在到到期日前前最后五五年，长长期次级级债务可可计入附附属资本本的数量量每年累累计折扣扣为20

12、0% DD.长期期次级债债务不能能计入附附属资本本 225.( )通通常是指指金融资资产根据据历史成成本所反反映的账账面价值值。A.名义价价值 B市场价价值C公允价价值 D.市值重重估价值值 226.下下列关于于市值重重估的说说法，不不正确的的是( )。 AA.商业业银行应应当对交交易账户户头寸按按市值每每日至少少重估一一次价值值 BB.按模模型计值值是指以以某一个个市场变变量作为为计值基基础，推推算出或或计算出出交易头头寸的价价值 CC商业业银行应应尽可能能地按照照模型确确定的价价值计值值 DD.商业业银行进进行市值值重估时时可以采采用盯市市和盯模模的方法法 227.( )被被用来观观察现有

13、有客户的的行为，以以掌握客客户及时时还款的的可信度度。A.申请评评分 B.风险评评分C行为评评分 D.破产评评分 228.( )是是根据针针对火灾灾险的财财险精算算原理，对对贷款组组合违约约率进行行分析，并并假设在在组合中中，每笔笔贷款只只有违约约和不违违约两种种状态。A. CrrediitMeetriics模模型 B. CCreddit Rissk+模模型C. CCreddit Porrtfoolioo Viiew模模型 D. CCreddit Monnitoor模型型 229.如如果期权权的执行行价格等等于现在在的即期期市场价价格，该该期权称称为( )。A.平价期期权 B价内期期权C价外期

14、期权 D.买方期期权 330.银银行的表表内外资资产可以以分为银银行账户户和交易易账户两两大类。以以下关于于交易账账户的说说法中，错误的是( )。 AA.计入入该账户户的头寸寸必须交交易方面面不受任任何条款款限制，或或者能够够完全规规避自身身的风险险 BB.银行行应对该该账户的的头寸进进行准确确估值 CC该账账户中的的项目通通常按市市场价格格计价 DD.银行行的存贷贷款业务务归入交交易账户户 331.在在市场风风险管理理过程中中，由于于利率、汇汇率等市市场价格格因素的的频繁波波动，( )-般不具具有实质质性意义义。A.名义价价值 B.市场价价值C公允价价值 D.市值重重估价值值 332. 一般

15、认为为，影响响国家主主权评级级的因素素不包括括( )。A.实际汇汇率变量量 B该国通通货膨胀胀率水平平C违约史史指标 D.人口增增长率 333.以以下关于于公允价价值、名名义价值值、市场场价值的的说法，不不恰当的的是( )。 AA.在市市场风险险计量与与监测的的过程中中，更具具有实质质意义的的是市场场价值和和公允价价值 BB市场场价值是是指在评评估基准准日，通通过自愿愿交易资资产所获获得的资资产的未未来价值值 CC与市市场价值值相比，公公允价值值的定义义更广、更更概括 DD.在大大多数情情况下，市市场价值值可以代代表公允允价值 334.影影响期权权价值的的主要因因素不包包括( )。A.标的资资

16、产的市市场价格格和期权权的执行行价格B期权的的到期期期权C外汇汇汇率的波波动 D.即期市市场价格格的变化化 335.人人力资源源配置不不当的风风险是( )。A.非流程程风险 B流程环环节风险险C控制派派生风险险 D.以上都都不是 336.自自我评估估法的主主要目标标是( )。 AA.鼓励励各级机机构制定定与业务务战略目目标配套套的评估估机制 BB鼓励励各级机机构尽量量降低风风险，实实现利益益最大化化 CC鼓励励各级机机构建立立良好的的操作风风险管理理氛围 DD鼓励励各级机机构承担担责任及及主动对对操作风风险进行行识别和和管理 337.利利用5年年期政府府债券的的空头头头寸为110年期期政府债债

17、券的多多头头寸寸进行保保值，当当收益率率曲线变变陡时，该该10年年期政府府债券多多头头寸寸的经济济价值会会( )。A.上升 B下降C不变 D.难以判判断 338.方方差一协协方差法法、历史史模拟法法和蒙特特卡洛模模拟法计计算VaaR值时时，能处处理收益益率分布布中存在在的“肥尾”现象的的是( )。 AA.方差差一协方方差法和和历史模模拟法 BB历史史模拟法法和蒙特特卡洛模模拟法 CC方差差一协方方差和蒙蒙特卡洛洛模拟法法 DD.方差差一协方方差、历历史模拟拟法和蒙蒙特卡洛洛模拟法法 339.用用VaRR计算市市场风险险监管资资本时，巴巴塞尔委委员会规规定乘数数因子不不得低于于( )。A2 B3

18、C4D.5 440.AA、B两两种债券券为永久久性债券券，每年年付息，永永不偿还还本金。债债券A的的票面利利率为55%，债债券B的的票面利利率为66%，若若它们的的到期收收益率均均等于市市场利率率，则( )。A.债券AA的久期期大于债债券B的的久期 B债券AA的久期期小于债债券B的的久期C债券AA的久期期等于债债券B的的久期 D.无法确确定债券券A和BB的久期期大小 441下下列不属属于经营营绩效类类指标的的是( )。A.总资产产净回报报率 B资本充充足率C股本净净回报率率 D.成本收收入比 442外外汇结构构性风险险来源于于( )。A.代理外外汇买卖卖 B.自营外外汇买卖卖C即期外外汇买卖卖

19、 D.银行资资产与负负债以及及资本之之间币种种的不匹匹配 443.某某银行外外汇敞口口头寸为为：欧元元多头990，日日元空头头40，英英镑空头头60，瑞瑞士法郎郎多头440，加加拿大元元空头110，澳澳元空头头20，美美元多头头1600，分别别按累计计总敞口口头寸法法、净总总敞口头头寸法和和短边法法三种方方法计算算的总敞敞口头寸寸中，最最小的是是( )。A1600 B1500C1200 D2300 444.根根据国国际会计计准则第第39号号对金金融资产产的分类类，按公公允价值值计价但但公允价价值的变变动不计计入损益益而是计计入所有有者权益益的资产产是( )。A.持有到到期的投投资 B.持有待待

20、售类资资产C贷款 D.应收款款 445.某某商业银银行20007年年度资产产负债表表显示，其其在中国国人民银银行超额额准备金金存款为为46亿亿元，库库存现金金为8亿亿元，人人民币各各项存款款期末余余额为221388亿元，则则该银行行人民币币超额准准备金率率为( )。 AA. 22.533% B. 2.116% CC. 22.155% D. 1.78% 446.假假设目前前收益率率曲线是是向上倾倾斜的，如如果预期期收益率率曲线保保持不变变，则以以下四种种策略中中，最适适合理性性投资者者的是( )。 AA买入入期限较较短的金金融产品品 BB买入入期限较较长的金金融产品品 CC.买入入期限较较短的金

21、金融产品品，卖出出期限较较长的金金融产品品 DD.卖出出期限较较长的金金融产品品 447.由由于内部部控制方方面的漏漏洞，很很多金融融机构在在衍生产产品交易易中遭受受巨额损损失，而而且短期期内难以以筹措足足够的资资金平仓仓，出现现严重的的( )危机。A.操作风风险 B市场风风险C.流动性性风险 D.信用风风险 448.( )是是一种为为各国广广泛运用用的外汇汇风险敞敞口头寸寸的计量量方法，同同时为巴巴塞尔委委员会所所采用。A.累计总总敞口头头寸法 B短边法法C净敞口口头寸法法 D.以上都都不对 449.( )是是衡量利利率变动动对银行行经济价价值影响响的一种种方法。A.缺口分分析 B久期分分析

22、C外汇敞敞口分析析 D.风险价价值方法法 550.在在计算操操作风险险经济资资本配置置的标准准法中，BB值代表表各产品品线的操操作风险险暴露。巴巴塞尔委委员会对对各类产产品线给给出了对对应系数数，下列列( )产品线线的B因因子等于于18%。A.零售商商业银行行业务 B.资产管管理C支付和和结算 D.零售经经纪 551.高高级计量量法是指指商业银银行在满满足巴塞塞尔委员员会提出出的资格格要求以以及定性性和定量量标准的的前提下下，商业业银行监监管资本本要求可可以通过过( )来给出出。A.内部操操作风险险计量系系统 B外部操操作风险险控制系系统C外部操操作风险险计量系系统 D内部操操作风险险识别系系

23、统 552.下下列关于于商业银银行流动动性监管管核心指指标的说说法，错错误的是是( )。 AA.流动动性比例例和超额额备付金金比率属属于商业业银行流流动性监监管核心心指标 BB核心心负债比比率属于于商业银银行信用用性监管管核心指指标 CC流动动性缺口口比率属属于商业业银行流流动性监监管核心心指标 DD.计算算商业银银行流动动性监管管核心指指标应将将本币和和外币分分别计算算 553.下下列有关关流动性性监管核核心指标标的计算算公式，正正确的是是( )。 AA.流动动性比例例=流动动性负债债余额流动性性资产余余额1100% BB人民民币超额额准备金金率=在在中国人人民银行行超额准准备金存存款人人民

24、币各各项存款款期末余余额1100% CC核心心负债比比率=核核心负债债期末余余额核核心期末末余额1000% DD流动动性缺口口率=（流流动性缺缺口十未未使用不不可撤销销承诺）到期流流动性资资产1100% 554.监监管当局局允许商商业银行行在计算算操作风风险损失失时，使使用内部部确定的的相关系系数，但但是商业业银行必必须验证证下列( )方方面的假假设条件件，并能能证明其其系统能能在估计计各项操操作风险险损失之之间的相相关系数数方面的的精确性性。A.及时性性假设 B相关性性假设C准确性性假设 D全部性性假设 555.巴巴塞尔委委员会对对实施高高级计量量法提出出了具体体的标准准，对于于内部数数据，

25、它它规定：无论用用于计量量还是用用于验证证，商业业银行必必须具备备( )的内部部损失数数据。A.至少55年 B至少33年C至多55年 D至多33年 556.公公司治理理是现代代商业银银行稳健健运营发展的的核心，完完善的公公司治理理结构是是商业银银行有效效防范和和控制操操作风险险的前提提。商业业银行治治理结构构中，“将风险险管理系系统转化化为具体体的政策策、程序序和步骤骤，便于于贯彻落落实”，是( )部门门的责任任。A.风险管管理部门门 B.监事会会C高级管管理层 D业务管管理部门门 557.我我国商业业银行内内部控制制存在的的最严重重问题是是制度的的遵循性性，也就就是内部部控制的的符合性性或者

26、合合规性问问题。因因此，当当前我国国商业银银行操作作风险管管理的核核心问题题是( )。A.技术创创新 B合规问问题C管理问问题 D.风险监监管 558.下下列关于于银行资资产负债债利率风风险的说说法，不不正确的的是( )。A.当市场场利率上上升时，银银行资产产价值下下降B当市场场利率上上升时，银银行负债债价值上上升C资产的的久期越越长，资资产的利利率风险险越大D.负债的的久期越越长，负负债的利利率风险险越大 559市市场风险险内部模模型法的的局限性性不包括括( )。 AA.不能能反映资资产组合合的构成成及其对对价格波波动的敏敏感性 BB.未涵涵盖价格格剧烈波波动等可可能会对对银行造造成重大大损

27、失的的突发性性小概率率事件 CC只能能计量交交易业务务中的市市场风险险 DD.可以以将不同同业务、不不同类别别的市场场风险用用一个确确切的数数值来表表示 660.银银行一般般采用定定性方法法和定量量方法结结合评估估操作风风险。定定量分析析主要基基于对_数据和和外部数数据的分分析；定定性分析析则需要要依靠有有经验的的专家对对操作风风险的_和影响响程度作作出评估估。( )A.内部操操作风险险损失，发发生频率率 B.风险管管理风险险损失，发发生环节节C内部控控制风险险损失，发发生环节节 D合规管管理风险险损失，发发生时间间 661现现金头寸寸指标越越高，意意味着商商业银行行有较好好的流动动性。该该指

28、标的的计算公公式为( )。A.（现金金头寸十十应收存存款）总资产产 B现金头头寸总总资产C.现金头头寸总总负债 D.（现金金头寸十十应收存存款）总负债债 662操操作风险险评估的的原则之之一是由由表及里里，在流流程网络络的不同同层面中中由表及及里依次次识别操操作风险险因素，具具体可以以划分：非流程程风险、流流程环节节风险、控控制派生生风险。下下列( )属于于控制派派生风险险。A.人力资资源配置置不当 B欺诈C操作失失误 D.增加人人工授权权控制产产生的内内部欺诈诈 663.商商业银行行应制定定跨行业业类别、跨跨时期分分配操作作风险损损失的标标准，对对于反映映在商业业银行的的信用风风险数据据中的

29、操操作风险险损失，在在计算最最低和监监管资本本时将其其视为( )，不不计入操操作风险险资本，但但应将所所有的操操作风险险损失记记录在内内部操作作风险数数据库中中。A.管理资资本 B信用风风险 C市场风风险 D.流动风风险 664下下列关于于先进的的风险管管理理念念，说法法不正确确的是( )。 AA风险险管理的的目标是是通过主主动的风风险管理理过程实实现风险险与收益益的平衡衡 BB高风风险管理理水平的的企业控控制风险险与收益益的能力力强 CC商业业银行风风险管理理的目标标是提高高承担风风险所带带来的收收益 D.商业银银行是仅仅仅经营营货币的的金融机机构 65. CCreddit Monnitoo

30、r对有有风险贷贷款和债债券进行行估值的的理论基基础是( )。A.保险学学的精算算理论 B. Meertoon模型型C经济计计量学理理论 D.资产组组合理论论 66.资产组组合的信信用风险险通常应应( )单个资资产信用用风险的的加总。A.大于 B小于 C等于 D.无关 67. 一旦商业业银行采采用了( )，未未经监管管当局批批准不可可退回使使用相对对简单的的方法。A.标准法法 B.基本指指标法 C高级计计量法 D流程分分析法 68.下列关关于外部部审计的的说法，不不正确的的是( )。 A.外外部审计计作为一一种外部部监督机机制对银银行的财财务管理理和风险险管理进进行审查查，有利利于发现现银行管管

31、理的缺缺陷，起起到市场场监督的的作用 B外外部审计计已经成成为银行行监管的的重要补补充 C加加强外部部审计对对银行的的监督作作用，可可以提高高监管效效率，但但另一方方面也增增加了监监管成本本 D.外外部审计计作为独独立的第第三方，有有利于引引导投资资者、社社会公众众对银行行经营水水平和财财务状况况进行分分析、判判断，客客观上对对银行产产生约束束作用 69( )是用来来考查商商业银行行风险状状况的统统计数据据或指标标。A.风险诱诱因 B关键风风险指标标C风险报报告 D风险控控制 70.( )作为操操作风险险防控的的第一道道防线，对对操作风风险的管管理情况况负直接接责任。A.风险管管理部门门 B高

32、级管管理部门门C业务管管理部门门 D.内部审审计部门门 71.当来源源金额( )使使用金额额时，出出现所谓谓剩余，表表明商业业银行拥拥有一个个“流动动性缓冲冲期”。A小于 B等于C大于 D无所谓谓 72商业银银行的贷贷款平均均额和核核心存款款平均额额间的差差构成了了( )。A.久期缺缺口 B现金缺缺口C融资缺缺口 D.信贷缺缺口 73. 200世纪770年代代，商业业银行的的风险管管理模式式进入了了( )阶段。A.资产风风险管理理模式 B负债风风险管理理模式C资产负负债风险险管理模模式 D全面风风险管理理模式 74商业银银行战略略风险管管理的最最有效方方法是以以风险为为导向的的战略规规划和实实

33、施方案案，在以以风险为为导向的的战略规规划中，战战略规划划的调整整依赖于于( )活动的的反馈循循环。A.战略方方案选择择和公司司治理 B战略实实施和战战略风险险管理C风险监监测和运运营绩效效 D.风险识识别和整整体战略略 75.商业银银行所面面临的战战略风险险可以细细分为产产业风险险、技术术风险、品品牌风险险等7类类。下列列( )属于商商业银行行面临的的项目风风险。 AA.我国国金融业业开放之之后，行行业竞争争更加激激烈 BB银行行的信息息系统安安全性存存在风险险 CC银行行缺乏独独特的品品牌形象象 DD.银行行产品开开发失败败 776.下下列( )不是是声誉风风险管理理体系应应当重点点强调的

34、的内容。 AA明确确商业银银行的战战略愿景景和价值值理念 BB深入入理解不不同利益益持有者者对自身身的期望望值 CC建立立强大的的、动态态的风险险管理系系统，有有能力提提供风险险事件的的早期预预警 DD实现现银行利利润的最最大化 777.商商业银行行在运营营和发展展过程中中，产生生某些错错误是不不可避免免的，正正确处理理投诉和和批评有有助于商商业银行行提高金金融产品品服务务的质量量和效率率。关于于对银行行的投诉诉和批评评，下列列说法正正确的是是( )。 AA解决决表面问问题，不不需深究究 BB.错误误已经发发生，银银行声誉誉的损失失已无可可挽回，解解不解决决无所谓谓 CC.正确确处理有有助于深

35、深入发掘掘银行潜潜在的风风险，有有助于银银行的声声誉风险险管理 DD.容易易解决的的先处理理，不容容易解决决的问题题就忽视视 778.商商业银行行进行战战略风险险管理的的前提是是接受战战略管理理的基本本假设，下下列( )是不不正确的的假设。 AA准确确预测未未来风险险事件 BB预防防工作有有助于避避免或减减少风险险事件和和未来损损失 CC如果果对未来来风险加加以有效效管理和和利用，风风险有可可能转变变为发展展机会 DD风险险是无法法避免的的 779.下下列关于于财务比比率的表表述，正正确的是是( )。 AA.盈利利能力比比率体现现管理层层控制费费用并获获得投资资收益的的能力 BB杠杆杆比率用用

36、来判断断企业归归还短期期债务的的能力 CC流动动性比率率用于体体现管理理层管理理和控制制资产的的能力 DD效率率比率用用来衡量量企业所所有者利利用自有有资金获获得融资资的能力力 880甲甲企业经经营效益益提高，为为了扩大大规模生生产，企企业欲向向该银行行借一笔笔短期贷贷款以购购买设备备和扩建建仓库，该该企业计计划用第第一年的的收入偿偿还贷款款。该申申请( )。 AA.合理理，可以以用利润润来偿还还贷款 BB.合理理，可以以给银行行带来利利息收入入 CC不合合理，因因为短期期贷款不不能用于于长期投投资 DD.不合合理，会会产生新新的费用用，导致致利润率率下降 881. 19774年德德国赫斯斯塔

37、特银银行宣布布破产时时，已经经收到许许多合约约方支付付的款项项，但无无法完成成与交易易对方的的正常结结算，这这属于( )。A.市场风风险 B操作风风险 C流动性性风险 D信用风风险 882风风险因素素与风险险管理复复杂程度度的关系系是( )。 AA.风险险因素考考虑得越越充分，风风险管理理就越容容易 BB风险险因素越越多，风风险管理理就越复复杂，难难度就越越大 CC风险险管理流流程越复复杂，则则会有效效减少风风险因素素 DD.风险险因素的的多少同同风险管管理的复复杂性的的相关程程度并不不大 883.某某企业220099年销售售收入220亿元元人民币币，销售售净利率率为122%，220088年初

38、所所有者权权益为400亿元人人民币，220099年末所所有者权权益为555亿元元人民币币，则该该企业220099年净资资产收益益率为( )。A. 3.33% B. 3.86% C. 4.72% D. 5.05% 884.某某玩具厂厂欲向银银行借款款以扩大大生产，请请附近一一家幼儿儿园为其其担保，该该幼儿园园( )。A.若有超超过贷款款额的资资金可以以提供担担保 B.可以提提供担保保C不能提提供担保保 D.经银行行同意即即可提供供担保 885；下下列情形形中，重重新定价价风险最最大的是是( )。 AA.以短短期存款款作为短短期流动动资金贷贷款的融融资来源源 BB以短短期存款款作为长长期固定定利率

39、贷贷款的融融资来源源 CC以短短期存款款作为长长期浮动动利率贷贷款的融融资来源源 DD以长长期固定定利率存存款作为为长期股股东利率率贷款的的融资来来源 886. 20005年66月177日，万万事达卡卡国际组组织宣布布，由于于一名黑黑客侵入入“信用用卡第三三方支付付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险属于( )引发的风险。A.人员因因素 B系统缺缺陷C内部流流程 D.外部事事件 887.借借入流动动性是商商业银行行降低流流动性风风险的“最最具风险险”的方方法，原原因在于于，借入入资金时时商业银银行不得得不在资资金成本本和( )之间间做出艰艰难选

40、择择。A.流动性性风险 B可获得得性C不可获获性 D最终收收益 888.战战略风险险属于一一种( )。A.短期的的显性风风险 B短期的的潜在风风险C长期的的显性风风险 D长期的的潜在风风险 889下下列各项项中不是是风险处处置纠正正的内容容的是( )。A.风险纠纠正 B风险防防范C市场退退出 D风险救救助 990.贷贷款转让让是指贷贷款的原原债权人人将已经经发放但但未到期期的贷款款有偿转转让给其其他机构构的经济济行为，其其主要目目的不包包括( )。A.分散风风险C实现资资产多元元化B实现利利益共享享D.增加收收益 二二、多项项选择题题。 11为了了避免风风险在地地区、产产品、行行业和客客户群的

41、的过度集集中，商商业银行行可以采采取( )等一一系列全全新的风风险管理理技术和和方法，防防范和转转移种类类风险。A.人员培培训 B.总体组组合限额额 C.资产证证券化 D.信用衍衍生产品品 EE授信信集中度度限额 22以下下对单一一法人客客户进行行的信用用风险识识别过程程中，不不属于非非财务因因素分析析的是( )。A.管理层层风险分分析 B地区风风险分析析C生产和和经营风风险分析析 D.微观经经济分析析 EE自然然环境分分析 33. 220077年，美美国爆发发了次级级债危机机。长期期以来，有有些美资资商业银银行员工工违规向向信用分分数较低低、收入入证明缺缺失、负负债较重重的人提提供贷款款，由

42、于于房地产产市场回回落，客客户负担担逐步到到了极限限，大量量违约客客户出现现，不再再偿还贷贷款，形形成坏账账，次级级债危机机就产生生了。危危机使信信用衍生生产品市市场大跌跌，众多多机构的的投资受受损，并并进一步步致使银银行间资资金吃紧紧。危机机殃及了了许多全全球知名名的商业业银行、投投资银行行和对冲冲基金，使使长期以以来它们们在公众众心目中中稳健经经营的形形象大打打折扣。上上述信息息包含了了商业银银行在经经营过程程中的( )等等风险。A.市场风风险 B.信用风风险 C操作风风险 D.流动性性风险 EE声誉誉风险 44可以以用来量量化收益益率的风风险或者者说收益益率的波波动性的的指标有有( )。

43、A.预期收收益率 B.中位数数 C方差 D.标准差差 EE众数数 55公司司董事会会作为风风险管理理的一个个组织机机构，其其职责和和要求主主要体现现在下列列( )方面。 AA.董事事会是商商业银行行的最高高风险管管理机构构 BB董事事会负责责识别、计计量、监监测和控控制各种种风险 CC董事事会是我我国商业业银行所所特有的的机构 DD.风险险管理总总监应当当是董事事会成员员 EE董事事会负责责确定商商业银行行可以承承受的总总体风险险水平 66商业业银行内内部控制制的组成成要素除除了风险险识别与与评估，还还包括( )。A.良好的的企业精精神与控控制文化化 B科学、有有效的激激励机制制C信息交交流

44、D.监督与与评价 EE建立立内部控控制措施施 77下列列各项所所述情形形，债务务人可被被视为违违约的是是( )。A.某借款款企业申申请破产产，由此此将延期期偿还欠欠款B某借款款企业已已破产，由由此将不不归还欠欠款C某客户户的信用用卡债务务余额超超过了新新核定的的透支限限额，且且逾期550天未未还D.某房贷贷借款人人无法全全额偿还还借款，且且抵押品品无法变变现E银行同同意对某某借款企企业的债债务进行行债务重重组，由由此可能能导致债债务减少少8以下关关于缺口口分析的的正确陈陈述有( )。A.当处于于负债敏敏感型缺缺口时，市市场利率率上升导导致银行行净利息息收入上上升B当处于于负债敏敏感型缺缺口时，

45、市市场利率率上升导导致银行行净利息息收入下下降C当处于于资产敏敏感型缺缺口时，市市场利率率下降导导致银行行净利息息收入下下降D.当处于于资产敏敏感型缺缺口时，市市场利率率下降导导致银行行净利息息收入上上升E当处于于资产敏敏感型缺缺口时，市市场利率率上升导导致银行行净利息息收入上上升9下列关关于贷款款组合信信用风险险的说法法中，正正确的是是( )。A.贷款组组合的总总体风险险通常小小于单笔笔贷款信信用风险险的简单单加总B.将信贷贷资产分分散于相相关性较较小的行行业或地地区的借借款人，有有助于降降低商业业银行资资产组合合的总体体风险C将信贷贷资产分分散于负负相关的的行业或或地区的的借款人人，有助助

46、于降低低商业银银行资产产组合的的总体风风险D.相对于于单笔贷贷款业务务，贷款款组合信信用风险险识别中中应更多多的关注注系统性性风险因因素E贷款组组合的单单笔贷款款之间通通常存在在一定程程度的相相关性10.以下下说法中中，正确确的有( )。A.违约概概率即通通常所称称的违约约损失的的概率B违约概概率和违违约频率率不是同同一个概概念C违约概概率和违违约频率率通常情情况下是是不相等等的D.违约频频率是分分析模型型作出的的事前预预测E违约频频率可作作为内部部评级的的直接依依据11.一般般而言，以以下因素素会造成成借款人人信用风风险提高高的有( )。A.利率水水平提高高 B扩张的的货币政政策C借款人人财

47、务杠杠杆提高高 D.经济转转入萧条条E借款人人收益波波动性变变大12.风险险抵补类类指标衡衡量商业业银行抵抵补风险险损失的的能力，其其中包括括( )。A.不良贷贷款迁徙徙率B资本充充足程度度 C超额备备付金比比率 D.盈利能能力E准备金金充足程程度13.保证证法律责责任一般般包括( )。A.部分责责任保证证 B连带责责任保证证 C一般责责任保证证 D.全部责责任保证证E完全责责任保证证 114.按按照企业业集团内内部关联联的关系系，企业业集团可可以分为为( )。A.有限责责任制企企业集团团 B股份合合作化企企业集团团C纵向一一体化企企业集团团 D横向一一体化企企业集团团 EE综合合企业集集团

48、115.权权利质押押的范围围包括( )。A汇票 B支票 C本票 D.债券 EE存款款单 116.下下列属于于“假按按揭”的的表现形形式的有有( )。 AA.开发发商以虚虚假销售售方式套套取商业业银行按按揭贷款款 BB以个个人住房房贷款按按揭贷款款名义套套取企业业生产经经营用的的贷款 CC开发发商与购购房人串串通，规规避不允允许零首首付的政政策限制制 DD.房地地产商未未获得销销售许可可证便销销售房屋屋 EE商业业银行信信贷人员员向不具具有真实实购房行行为的借借款人发发放高成成数的个个人住房房按揭贷贷款 117.能能够估算算利率变变动对所所有头寸寸的未来来现金流流现值的的潜在影影响，从从而能够够

49、对利率率变动长长期影响响进行评评估的分分析方法法是( )。A.期限弹弹性分析析 B持续期期分析 C敏感分分析 D.外汇敞敞口分析析 EE风险险价值分分析 118利利率互换换的主要要作用是是( )。A.规避利利率波动动的风险险 B降低生生产成本本C.交易双双方可以以降低各各自的融融资成本本 D.规避市市场价格格下跌 EE有助助于风险险管理 119.全全面风险险管理模模式阶段段的特点点有( )。 AA不同同类型的的业务纳纳入统一一的风险险管理范范围 BB从单单一的资资本充足足约束，转转向突出出强调商商业银行行的最低低资本金金要求、监监管部门门的监督督检查和和市场纪纪律约束束三个方方面的共共同约束束

50、 CC提出出了一系系列监管管原则 DD.继续续以资本本充足率率为核心心 EE从单单纯的信信贷风险险管理模模式转向向信用风风险、市市场风险险、操作作风险并并举 220.下下列属于于风险转转移的有有( )。A.不同信信用等级级的贷款款人实行行差别定定价 B.备用信信用证C.商业银银行参加加存款保保险 D.信用担担保 EE利用用远期利利率协议议规避未未来利率率波动风风险 221.有有关市场场风险状状况的报报告应当当定期、及及时地向向董事会会、高级级管理层层和其他他管理人人员提供供，其内内容应主主要包括括( )。 AA.按业业务、部部门、地地区和风风险类别别分别统统计的市市场风险险头寸 BB按业业务、

51、部部门、地地区和风风险类别别分别计计量的市市场风险险水平 CC对改改进市场场风险管管理政策策、程序序以及市市场风险险应急方方案的建建议 DD.市场场风险识识别、计计量、监监测和控控制方法法及程序序的变更更情况 EE市场场风险限限额的遵遵守情况况，包括括对超限限额情况况的处理理 222.市市场风险险内部模模型的优优点包括括( )。 AA.可以以将不同同业务、不不同类别别的市场场风险用用一个确确切的数数值（VVaR值值）来表表示 BB是一一种能在在不同业业务和风风险类别别之间进进行比较较和汇总总的市场场风险计计量方法法 CC有利利于进行行风险监监测和管管理 DD.简明明易懂，适适宜董事事会和高高级

52、管理理层了解解本行市市场风险险总体水水平 EE涵盖盖了价格格剧烈波波动等可可能对银银行造成成重大损损失的突突发性小小概率事事件 223.公公允价值值的计量量方式包包括( )。 AA.不可可以直接接使用可可获得的的市场价价格 BB如不不能获得得市场价价格，则则使用公公认的模模型估算算市场价价格 CC直接接使用名名义价值值 DD.实际际支付价价格（无无依据证证明其不不具有代代表性） EE允许许使用企企业特定定的数据据，该数数据应能能被合理理估算，并并且与市市场预期期不冲突突 224.下下列属于于商业银银行产品品线的是是( )。A.交易和和销售 B零售银银行业务务C公开市市场业务务 D资产管管理 E

53、E贴现现率 225.商商业银行行的经营营是在一一定的社社会环境境下进行行的，经经营环境境的变化化，外部部突发事事件等都都会影响响商业银银行的正正常经营营活动，甚甚至发生生损失。下下列( )属于于引发操操作风险险的外部部事件。A.洗钱 B错误监监控报报告 C政治风风险 D.违反用用工法 EE自然然灾害 226.目目前比较较流行的的高级计计量法主主要有( )。A.内部衡衡量法 B.外部衡衡量法 C损失分分布法 D记分卡卡 EE损失失概率法法 227.法法人信贷贷业务的的流程环环节包括括( )。A.信贷审审查 B信贷审审批 C贷款发发放 D贷后管管理 EE信贷贷复核 228.商商业银行行进行流流动性

54、风风险预警警的内部部指标信号包包括( )等指指标的变变化。A.银行的的资产质质量 B.银行的的盈利能能力C第三方方评级 D.银行发发行的有有价证券券的市场场表现 EE银行行内部有有关风险险水平 229.自自我评估估的主要要目标是是鼓励各各级机构构承担责责任及主主动对操操作风险险进行识识别和管管理。其其主要策策略是( )。A.改变企企业文化化 B.制定与与业务战战略目标标配套的的评估机机制C建立良良好的操操作风险险管理氛氛围 D.规避监监管，在在内部解解决问题题E商业银银行内部部追求盈盈利高于于控制风风险 30.以下( )属属于银行行内部流流程中的的流程无无效因素素。A.缺乏必必要的流流程 B依

55、赖手手工录入入C设计不不完善 D.管理信信息不准准确E项目资资金不足足 31.在引发发操作风风险的内内部流程程因素中中，引起起财务会计错错误的主主要原因因是( )。A.财会制制度不完完善 B.管理流流程不清清晰C财会系系统建设设存在缺缺陷 D.结算支付系系统延迟迟E文件合同缺缺陷 32.流动性性风险是是( )长期积积聚、恶恶化的综综合作用用结果。A.信用风风险 B.汇率风风险 C操作风风险D.战略风风险E声誉风风险33.收益益率曲线线通常表表现的+A.正向收收益率曲曲线B正态收收益率曲曲线C垂直收收益率曲曲线D水平收收益率曲曲线E波动收收益率曲曲线34.下列列银行活活动中，存存在汇率率风险的的有( )。A为客户户提供外外汇即期期交易 B.为客户户提供外外汇远期期交易C.为客户户提供外外汇期货货交易 D.进行自自营外汇汇交易E吸收外外币存款款35.下列列属于国国际会计计准则对对金融资资产划分分的优点点的是( )。A.有强大大的会计计核算理理论和银银行流程程框架、基基础