《金融计量》课程教学大纲

1、金融计量课程教学大纲一、课程名称.中文名称：金融计量. 英文名称：Financial Econometrics 二、课程概况课程类别：学位必修课学时数：32学时学分数：2学分适用专业：应用统计专业开课学期：第二学期开课单位：经济管理学院三、四、教学目的及要求金融计量是以经济理论和经济数据为依据,应用数学和统计学的方法， 通过建立数学模型来研究经济现象及其变化规律的一门经济学科。金融学的快速 开展使它已成为一门相对独立学科。本课程的主要教学目的是使学生了解和掌握广泛应用于金融领域（尤其是海 运金融领域）的现代经济计量的技术和方法，运用这些技术和方法对中国金融市 场进行实证研究。在保证理论介绍和阐

2、述的完整性前提下，通过对Eviews和SAS 等计量软件操作的讲解，借助于相关的案例与数据，注重向学生介绍实证分析的 具体做法，训练和培养学生对经济金融数据尤其是时间序列数据的处理能力和定 量分析能力。五、课程主要内容及先修课程第1章导论（2学时）主要内容：金融计量分析概述；金融计量研究的步骤。1、基本要求1掌握金融计量研究的步骤；2、重点、难点重点：金融计量研究的步骤；难点：金融计量分析与计量经济学的关系3、说明：绪论课，介绍课程的基本情况和基本研究方法。第2章DCC-GARCH模型（2学时）主要内容：DCC-GARCH模型及应用；DCC-GARCH模型的拓展。1、基本要求1掌握DCC-GA

3、RCH模型及应用；2理解DCC-GARCH模型的拓展；2、重点、难点重点：DCC-GARCH模型及应用难点：DCC- GARCH模型的拓展3、说明：DCC-GARCH模型的来龙去脉要弄清楚，适用于什么类型的数据。 注意理论知识与SAS等软件的结合建模。布置作业和案例分析。第3章事件研究法（4学时）主要内容：事件研究法。1、基本要求1理解事件研究法；2掌握事件分析法；2、重点、难点事件研究法的过程和应用3、说明：注意理论知识与SAS等软件的结合建模第4章CAPM资本资产定价模型（2学时）主要内容：CAPM模型及应用；CAPM模型的拓展。1、基本要求1掌握CAPM模型及应用；2理解CAPM模型的拓

4、展；2、重点、难点重点：CAPM模型及应用难点：CAPM模型的拓展3、说明：CAPM模型的来龙去脉要弄清楚，适用于什么类型的数据。注意理 论知识与统计软件的结合建模。布置作业和案例分析。第5章多因素定价模型（2学时）主要内容：多因素定价模型及应用；多因素定价模型的拓展。1、基本要求1掌握多因素定价模型及应用；2理解多因素定价模型的拓展；2、重点、难点重点：多因素定价模型及应用难点：多因素定价模型的拓展3、说明：多因素定价模型的来龙去脉要弄清楚，适用于什么类型的数据。 注意理论知识与统计软件的结合建模。布置作业和案例分析。第6章资产收益的可预报性（2学时）主要内容：随机游动假设、随机游动的检验、

5、单位根检验、长期相关性检 验1、基本要求1理解随机游动假设2掌握随机游动的检验、单位根检验、长期相关性检验2、重点、难点随机游动的检验、单位根检验、长期相关性检验3、说明：理解随机游动假设是金融计量学的学习和建模基础。第7章蒙特卡洛模拟（4学时）主要内容：随机数的产生和检验、概率分布抽样方法、基本蒙特卡洛方法1、基本要求1掌握本章主要内容。2、重点、难点概率分布抽样方法、基本蒙特卡洛方法3、说明：蒙特卡洛模拟是风险管理与衍生证券定价中的一种重要手段。第8章风险管理技术（2学时）主要内容：风险的含义，风险度量的手段，VaR. CVaR的概念及计算方法1、基本要求1理解风险的含义，风险度量的手段2

6、掌握VaR、CVaR的概念及计算方法2、重点、难点VaR、CVaR的概念及计算方法3、说明：掌握风险管理技术是本课程的重要内容。需要从理论和实践两方 面进行学习。第9章 衍生证券定价理论（4课时）主要内容：布朗运动、衍生证券定价模型、蒙特卡洛模拟的应用、参数期 权定价模型的实现1、基本要求1理解布朗运动2掌握衍生证券定价模型、蒙特卡洛模拟的应用、参数期权定价模型的实 现2、重点、难点衍生证券定价模型、蒙特卡洛模拟的应用、参数期权定价模型的实现3、说明：掌握衍生证券定价的方法是本课程的重要内容。需要从理论和实 践两方面进行学习。第10章 论文写作技巧及综合运用(2课时)主要内容：金融计量经济学论

7、文的写作规范、前述章节知识的综合运用1、基本要求1掌握金融计量经济学论文的写作规范；2综合运用前述章节知识；2、重点、难点前述章节知识的综合运用3、说明：提高学生综合运用本课程所学知识的能力，提高学生学术论文的 写作水平。论文阅读报告：4学时期末考试：2学时先修课程包括：数学：微积分和线性代数基础，统计学基础金融：公司金融、金融市场、计量经济学等方面的基础知识软件：SAS、Eviews等任一种分析软件六、课程教学方法金融计量是一门经济统计类专业的核心课程，具有实时性强、内容综合、实践 性强等特点。本课程主要采用了金融事件追踪法、案例教学、小组学习等方法。 通过这些教学方法,激发学生对金融计量的

8、学习兴趣,培养学生分析问题、解决问 题的能力，到达全面提高学生综合素质、提高教学效果的目的。(1)金融事件追踪法：组织学生对金融领域的热点问题持续追踪、分析、讨论 并预测未来的变化，培养学生独立思考问题的能力、思辨的能力、理论联系实际 的能力。（2）案例教学法：将金融计量的原理方法和当前金融领域的热点问题和具体实 例结合起来，加大案例教学的比例，使学生通过典型案例的阅读、开展分析与讨 论、加深对基本理论和知识的理解，培养学生利用理论分析事务、利用计量模型 解决问题的能力。（3）小组学习法：让学生以小组为单位开展教学，根据授课内容的需要成立专 题讨论小组，每组4-5人。组织学生按小组进行专题研讨

9、，由教师布置专题，要 求学生以小组为单位整理资料，进行分析研讨，鼓励学生独立思考，积极参 与讨论，培养学生应用知识的能力、独立分析解决问题的能力以及团队合作的能 力。七、课程考核方式考试，笔试（闭卷）各考核环节占总分的比例：平时：30%,期末考试：70%平时成绩主要依据是课后作业的完成、论文阅读报告、小组讨论等。八、课程使用教材坎贝尔等著，朱平芳等译：金融市场计量经济学，财经大学出版社，2003 九、课程主要参考资料1、米尔斯著，俞卓菁译：金融时间序列的经济计量学模型，北京：经 济科学出版社，20022、（英）布鲁克斯（Brooks, C.）著，邹宏元主译：金融计量经济学导 论，成都，西南财经大学出版社，20053、朱顺泉：金融计量经济学及其软件应用，北京：清华大学出版社，2012 4、张世英、樊智著：协整理论与波动模型一一金融时间序列分析