证券投资基金年度考试大纲

1、碍2011证券投爸资基金考试大纲岸本部分内容包括安证券投资基金的爸概念与特点，证笆券投资基金的法伴律形式与运作方袄式，证券投资基哀金业在国内外的稗发展概况及其在肮金融体系中的地翱位与作用;证券岸投资基金的类型胺，主要基金类型扒的风险收益特征哀与分析方法;基拌金的募集、交易鞍与注册登记;基凹金管理公司、基扳金托管人的主要瓣职责、内部管理懊与内部控制;基爱金的市场营销;拌基金的估值、费罢用与会计核算;扳基金的收益分配鞍与税收;基金的啊信息披露;基金斑的监管等知识。皑本部分的内容还扳包括投资组合理啊论及其运敖用、八资产配置管理、捌股票与债券的投吧资组合管理以及邦基金绩效衡量等胺投资学方面的内叭容。暗

2、通过本部分的学唉习，要求熟练掌般握有关证券投资胺基金的基本理论板、运作实务以及翱与基金投资管理熬有关的投资学方坝面的知识，熟悉扮有关法律法规、背自律规范的基本隘要求。佰第一章 证券投袄资基金概述埃掌握证券投资基扮金的概念与特点翱;熟悉证券投资案基金与股票、债搬券、银行储蓄存颁款的区别;了解碍证券投资基金市坝场的运作与参与柏主体。皑掌握契约型基金袄与公司型基金的阿概念与区别;了哎解证券投资基金柏的起源与发展;绊了解我国证券投暗资基金业的发展隘概况。耙掌握封闭式基金澳与开放式碍基金爸的概念与区别。埃了解基金业在金懊融体系中的地位邦与作用。绊第二章 基金的鞍类型氨了解证券投资基霸金分类的意义，班掌握

3、各类基金的埃基本特征及其区搬别。翱了解股票基金在柏投资组合中的作哎用，掌握股票基俺金与股票的区别懊，熟悉股票基金唉的分类，了解股拔票基金的投资风邦险，掌握股票基啊金的分析方法。颁了解债券基金在昂投资组合中的作爸用，掌握债券基罢金与债券的区别耙，熟悉债券基金班的类型，了解债碍券基金的投资风翱险，掌握债券基般金的分析方法。般了解货币市场基罢金在投资组合中蔼的作用，了解货鞍币市场工具与货百币市场基金的投癌资对象，了解货办币市场基金的投癌资风险袄，掌败握货币市场基金版的分析方法。暗了解混合基金在绊投资组合中的作翱用，了解混合基哀金的类型，了解凹混合基金的投资捌风险。稗了解保本基金的绊特点，掌握保本埃基

4、金的保本策略碍，了解保本基金拔的类型，了解保邦本基金的投资风蔼险，掌握保本基邦金的分析方法。笆掌握ETF的特傲点、套利原理，坝了解ETF的类搬型，了解ETF按的投资风险及其靶分析方法。扮了解QDII基搬金在投资组合中扮的作用，了解Q伴DII的投资对隘象，了解QDI扒I基金的投资风案险。敖了解分级基金、芭交易所联接基金埃的基本概念。凹了解基金评价的疤概念与目的，了爸解基金评价的三熬个角度，了解基扳金评级稗方法案，掌握基金评级扒的运用，掌握基拌金评级的局限性板，掌握基金评价袄业务原则，掌握蔼基金评价禁止性按规定。百第三章 基金的百募集、交易与登岸记碍了解基金的募集扒程序，熟悉基金爱合同生效的条件碍

5、;掌握开放式基邦金的认购步骤、八认购方式、收费矮模式，掌握开放百式基金认购份额巴的计算。掌握封拌闭式基金的认购颁，ETF与LO敖F份额的认购,盎 QDII基金奥份额的认购。坝了解封闭式基金挨上市交易条件、盎交易规则，熟悉耙封闭式基金的交霸易费用，掌握封办闭式基金折(溢敖)价率的计算。颁了解开放式基金挨的募集程序，熟班悉开放式基金的挨基金合同生效的办条件;熟悉开放癌式基金的认板购渠皑道和步骤。盎掌握开放式基金伴申购、赎回的概盎念，掌握开放式暗基金申购、赎回傲的原则，熟悉开白放式基金申购、澳赎回的费用;掌把握开放式基金申爸购份额、赎回金巴额的计算方法。袄了解开放式基金隘申购、赎回的登鞍记与款项的支

6、付伴，了解巨额赎回艾的认定与处理方败式。百掌握开放式基金啊份额的转换、非爸交易过户、转托案管与冻结的概念矮。爸熟悉ETF份额败的变更登记、E板TF份额的认购拌方式、份额折算按的方法;掌握E芭TF份额的交易昂规则;掌握ET哀F份额的申购和爸赎回的原则;熟半悉ETF份额申摆购、赎回清单与扮内容。坝了解上市开放式爱基金上市的交易挨条件，掌握上市胺开放式基斑金的败交易规则，了解案上市开放式基金绊场外申购赎回与按场内申购赎回的般概念，掌握上市稗开放式基金份额胺转托管的概念。稗掌握QDII 半基金申购赎回与拜一般开放式基金翱申购赎回的区别坝。癌掌握开放式基金笆份额的登记的概绊念，了解开放式傲基金登记机构及

7、板其职责，熟悉基矮金登记的流程，埃了解基金份额申矮购(认购)、赎佰回资金清算流程扳。癌第四章 基金管唉理人哀熟悉基金管理公哀司的市场准入规疤定，熟悉基金管绊理人的职责和作佰用，了解基金管半理公司的主要业跋务，了解基金管百理公司的业务特懊点。伴熟悉基金管理公背司的组织架构与碍部门职责。唉了解基金管理公芭司的投资决策机吧构，巴熟悉投资决策委白员会的主要职责挨;了解一般的投案资决策程序;了疤解基金管理公司般的投资研究、投懊资交易与投资风氨险控制工作。坝熟悉特定客户资把产管理业务规范蔼性要求。扮了解基金管理公柏司治理结构的总跋体要求，掌握基盎金管理公司治理颁结构的基本原则白，了解独立董事白制度和督察长

8、制鞍度。掌握基金管澳理公司内部控制胺的概念;熟悉内奥部控制的目标、伴原则、基本要求碍以及主要内容。安第五章基金托傲管人罢熟悉基金资产托板管业务，熟悉基阿金托管人在基金柏运作中的作用，搬了解基金托管人氨的市场准入规定败，掌握基金托管罢人的职责;了解柏基金托管业务流板程。靶了解基金托管吧人的傲机构设置与技术捌系统。搬了解基金财产保皑管的基本要求，昂熟悉基金资产账芭户的种类，掌握坝基金财产保管的绊内容。斑了解基金在交易百所市场、全国银班行间市场和场外霸市场资金清算的耙基本流程。笆掌握基金会计复俺核的内容。岸了解基金托管人艾对基金管理人监跋督的主要内容，绊了解对基金投资吧运作监管结果的拔处理方式。熬熟

9、悉基金托管人傲内部控制的目标败、原则、基本要坝素以及主要内容盎。搬第六章基金的傲市场营销把了解基金市场营巴销的含义与特征拌，掌握基金市场澳营销的内容。斑了解基金产品的绊设计与定价。翱了解基金的销售蔼渠道与促销手段柏，了解基金客户版服务皑的方爱式。拌了解销售机构的安准入条件，了解跋有关法规针对基靶金销售机构职责班的规范。安熟悉对基金销售办人员行为的规范爱，熟悉对基金宣矮传推介材料和活昂动的规范，掌握唉对基金销售费用扮的规范，熟悉基吧金销售适用性的蔼内容，熟悉反洗案钱客户风险等级绊划分标准，了解办基金投资者教育办活动的意义。伴了解基金销售业皑务信息管理的内俺容。哀熟悉基金销售机百构内部控制的概敖念

10、、目标、原则胺与主要内容。啊第七章基金的佰估值、费用与会隘计核算笆掌握基金资产估懊值的概念，了解奥基金资产估值的澳重要性，了解基颁金资产估值需考傲虑的因素，掌握败我国基金资产估爸值的方法;掌握凹计算氨错误颁的处理及责任承班担，了解暂停估柏值的情形。了解懊QDII基金资哎产的估值。啊掌握基金运作过霸程中的两类费用霸的区别，熟悉基八金费用的种类，罢掌握各种费用的袄计提标准及计提昂方式。阿掌握基金会计核捌算的特点，了解罢基金会计核算的矮主要内容。艾了解基金财务会板计报告分析的目俺的，熟悉基金财吧务会计报表分析芭的方法。安第八章 基金利摆润分配与税收板熟悉基金的利润挨来源，掌握本期柏利润、本期已实奥现

11、收益、期末可板供分配利润以及伴未分配利润等概半念。爸熟悉基金利润分稗配对基金份额净敖值的影响，掌握八封闭式基金、开奥放式基金、货币芭市场基金收益分邦配的有关规定。哎熟悉针对基金作敖为营业主体的税皑收规定，了解针坝对基金管理人和傲托管人的税收制昂度与规定，熟悉埃针对机构法人和拜个人投资者的税扒收规定。埃第九章 基金的案信息披露耙了解基金信息披白露的含义与作用拌，了解信息披露罢的实质性原则与笆形式性原则，熟扒悉对基金信息披俺露禁止行为的规矮范，了解基金信岸息披露的分类，版了解可扩展商业澳报告语言在基金扳信息披露中的应佰用，了解我国基扳金信息披露制度盎体系。案熟悉基金管理人靶的信息披露义务跋，了解基

12、金托管鞍人、基金份额持爸有人的信息披露爸义务。矮了解基金合同、哀招募说明书的主摆要披露事项;掌疤握基金合同、招鞍募说明书的重要败信邦息;了解基金托凹管协议的主要内白容。翱熟悉基金季度报巴告、半年度报告颁、年度报告的主拔要内容。暗掌握基金信息披疤露的重大性概念阿及其标准，熟悉艾需要进行临时信蔼息披露的重大事安件，了解基金澄敖清公告的披露。佰掌握货币市场基柏金收益公告披露捌的内容，熟悉净爱值偏离度信息披傲露的要求，了解绊货币市场基金、斑净值表现以及投耙资组合报告的主矮要披露项目。掌皑握QDII基金绊的信息披露的内鞍容与要求。掌握疤ETF的信息披俺露。捌第十章 基金监坝管皑了解基金监管的哎含义与作用

13、，熟疤悉基金监管的目盎标，掌握基金监按管的原则，了解唉我国基金行业监拜管的法规体系。巴熟悉基金袄监管机构对基金盎市场的监管，了吧解行业协会、证皑券交易所对基金罢行业的自律管理拌。霸掌握对基金管理阿公司市场准入监碍管与日常监管的艾内容;了解对基哎金托管银行的监盎管;掌握对基金挨代销机构的监管隘;了解对基金登笆记机构的监管。百掌握基金募集申霸请核准的主要程板序和内容;掌握翱基金销售活动监傲管的内容;熟悉百基金信息披露监癌管的内容;掌握瓣基金投资与交易伴行为监管的内容唉。傲了解加强对基金翱行业高级管理人案员监管的重要性把;了解基金行业啊高级管理人员的案任职资格条件;胺掌握对基金行业澳高级管理人员的隘

14、基本行为规范;百掌握对投资管理氨人员的基本行为拜规范;了解对基唉金管理敖公司督察长的监佰督管理。邦第十一章 证券扮组合管理理论叭熟悉证券组合的翱含义、类型、划半分标准及其特点把;熟悉证券组合傲管理的意义、特隘点、基本步骤;奥熟悉现代证券组佰合理论体系形成肮与发展进程;熟叭悉马柯威茨、夏爸普、罗斯对现代熬证券组合理论的懊主要贡献。奥掌握单个证券和扳证券组合期望收柏益率、方差的计疤算以及相关系数把的意义。熟悉证澳券组合可行域和霸有效边界的含义摆;熟悉证券组合板可行域和有效边白界的一般图形;版掌握有效证券组把合的含义和特征扳;熟悉投资者偏傲好特征;掌握无芭差异曲线的含义鞍、作用和特征;霸熟悉最优证券

15、组把合的含义;掌握板最优证券组合的俺选择原理胺。阿熟悉资本资产定斑价模型的假设条唉件;熟悉无风险按证券的含义;掌癌握最优风险证券班组合与市场组合跋的含义及两者的霸关系;掌握资本把市场线和证券市懊场线的定义、图安形及其经济意义邦;掌握证券系扒数的定义和经济办意义。爸熟悉资本资产定败价模型的应用效拜果。懊熟悉套利定价理班论的基本原理，斑掌握套利组合的败概念及计算，能把够运用套利定价拔方程计算证券的懊期望收益率，熟氨悉套利定价模型摆的应用。摆掌握有效市场的拜基本概念、形式阿以及运用。俺了解行为金融理哎论的背景、理论斑模型及其运用。唉第十二章 资产巴配置管理班熟悉资产配置的拔含义和主要考虑安因素;了解

16、资袄产配置管理的原版因及目标;熟悉佰资产配置的基本盎步骤。柏了解资产配置的版基本方法;熟悉柏历史数据法和情哀景综合分析法的耙主要特点及其在耙资产配置过程中叭的运用;熟悉有埃效市场前沿的确扳定过程和方法。背了解资产配置的傲主要分类方法和隘类型;熟悉各类佰资产配置策略的盎一般特征以及在颁资产配置中的具袄体运用;熟悉战叭略性资产配置与搬战术性资产配置半之间的异同。扮第十三章 股票靶投资组合管理啊了解股票投资组颁合的目的。叭熟悉股票投资组阿合管理基本策略挨。岸熟悉股票投资风板格分类体系、股阿票投资风格指数爸及股票风格管理摆。肮了解积极型股票敖投资策略的分析隘基础;爱了解技术分析的按基本理论;了解跋基本分析的主要佰指标和理论模型耙;熟悉技术分析耙和基本分析的主吧要区别。安了解消极型股票碍投资的策略;熟摆悉指数型投资策按略的理论和实践颁基础、跟踪误差埃的问题和加强指版数法。啊第十四章 债券背投资组合管理敖了解单一债券收蔼益率的衡量方法把;熟悉债券投资芭组合收益率的衡阿量方法;了解影邦响债券收益率的伴主要因