华蓥市农村信用社流动性风险管理办法(共25页)

1、PAGE PAGE 26 华蓥市农村信用合作联社文件华信联发2014186号华蓥市农村信用合作(hzu)联社关于(guny)印发流动性风险管理办法(bnf)（试行）的通知各部门（中心）、各信用社、分社：现将华蓥市农村信用合作社流动性风险管理办法（试行）印发给你们，请组织员工学习，遵照执行。ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyO2gsaBA1YWIyZV8tORHwKi=hHFUtX18jZV4mORIUUDXsNBH+OfzJOFkSZVctXWQ0blT9CPn7Uz8RQFkSZVctXWQ0blT9CPn7QlwgYy3vOB8FaFEmOfzJODE

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30、zJOB8oT1kmalEzcWIkOf/附件：华蓥市农村信用合作社流动性风险管理办法（试行）华蓥市农村信用合作联社2014年11月4日抄送(cho sn)：联社领导。华蓥市农村信用合作(hzu)联社办公室 2014年11月4日印发(ynf)华蓥市农村(nngcn)信用社流动性风险管理办法 第一章 总则(zngz) 为加强我社流动性风险管理，完善全面风险管理体系，保证我社各项业务安全稳健运行，依据中华人民共和国商业银行(shn y yn xn)法、商业银行流动性风险管理办法、商业银行风险监管核心指标（试行）等法律法规，制定本办法。 办法所称流动性风险，是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金

31、，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。 本办法适用于华蓥市农村信用合作联社。第二章 流动性风险管理第一节 流动性风险治理结构及职责第四条 我社建立与流动性风险特点相适应的组织架构，包括理（董）事会、理（董）事会风险管理委员会、高级管理层及其风险管理委员会、资产负债管理委员会和资金业务部、财务会计部、合规管理部。第五条 理（董）事会承担流动性风险管理的最终职责(zhz)。具体包括：(一)审核批准流动性风险偏好、流动性风险管理策略、重要的政策(zhngc)和程序。流动性风险偏好应当至少每年审议一次。(二)监督高级管理层对流动性风险实施(shsh)有效管理和控制

32、。(三)持续关注流动性风险状况，定期获得流动性风险报告，及时了解流动性风险水平、管理状况及其重大变化。(四)审批流动性风险信息披露内容，确保披露信息的真实性和准确性。(五)其他有关职责。第六条 高级管理层及其风险管理委员会负责流动性风险的具体管理工作，应履行以下职责：(一)制定、定期评估并监督执行流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策和程序。(二)确定流动性风险管理组织架构，明确各部门职责分工，确保商业银行具有足够的资源，独立、有效地开展流动性风险管理工作。(三)确保流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策和程序在商业银行内部得到有效沟通和传达。(四)建立完备的管理信息系统，支持流动性风险的

33、识别、计量、监测(jin c)和控制。(五)充分了解并定期(dngq)评估流动性风险水平及其管理状况，及时了解流动性风险的重大变化，并向董事会定期报告。(六)其他(qt)有关职责。第七条 监事会每年至少一次向股东大会（股东）报告理（董）事会及高级管理层在流动性风险管理中的履职监督评价。第八条 资产负债管理委员会职责：（一）根据理（董）事会风险管理委员会批准的流动性风险管理策略、程序和限额，监督执行有关流动性风险管理的内部控制制度；（二）明确各部门在流动性管理上的职责分工；（三）及时了解我社流动性风险水平及流动性管理状况，对突发流动性、清偿性事件和超过我社控制能力的流动性风险及时上报高管层。（四

34、）按照本联社重大突发事件应急预案中有关规定，成立突发流动性、清偿性事件应急处置领导小组，组长由理事长担任，副组长由联社主任、联社监事长、联社副主任担任，成员为联社各部室负责人组成，统一领导突发流动性、清偿性事件的处置工作。领导小组办公室设在财务会计部，负责突发事件处置的相关具体工作。各分支机构应分别建立相应的领导机构。第九条 财务会计部作为(zuwi)流动性管理(gunl)的日常操作的部门，其职责(zhz)：(一)拟定流动性风险管理策略、政策和程序，提交高级管理层和董事会审核批准；(二)识别、计量和监测流动性风险。持续监控优质流动性资产状况；监测流动性风险限额遵守情况，及时报告超限额情况；组织

35、开展流动性风险压力测试；组织流动性风险应急计划的测试和评估；(三)识别、评估新产品、新业务和新机构中所包含的流动性风险，审核相关操作和风险管理程序；(四)定期提交独立的流动性风险报告，及时向高级管理层和董事会报告流动性风险水平、管理状况及其重大变化；(五)拟定流动性风险信息披露内容，提交高级管理层和董事会审批；(六)其他有关职责。第十条 稽核监察部门应当将流动性风险管理纳入内部审计范畴，定期审查和评价流动性风险管理的充分性和有效性。流动性风险管理的内部审计报告应当提交董事会和监事会。理（董）事会应当针对内部审计发现的问题，督促高级管理层及时采取整改措施。审计部门应当跟踪检查整改措施的实施情况，

36、并及时向理（董）事会提交有关报告。内部审计应当涵盖流动性风险管理的所有环节，包括但不限于：(一)流动性风险管理治理结构、策略、政策(zhngc)和程序能否确保有效识别、计量、监测和控制流动性风险；(二)流动性风险管理政策和程序是否得到(d do)有效执行；(三)现金流分析和压力测试的各项假设(jish)条件是否合理；(四)流动性风险限额管理是否有效；(五)流动性风险管理信息系统是否完备；(六)流动性风险报告是否准确、及时、全面。第十一条 合规管理部作为专门部门负责流动性风险管理，其职责：(一)拟定流动性风险管理策略、政策和程序，提交高级管理层和董事会审核批准；(二)识别、计量和监测流动性风险。

37、持续监控优质流动性资产状况；监测流动性风险限额遵守情况，及时报告超限额情况；组织开展流动性风险压力测试；组织流动性风险应急计划的测试和评估；(三)识别、评估新产品、新业务和新机构中所包含的流动性风险，审核相关操作和风险管理程序；(四)定期提交独立的流动性风险报告，及时向高级管理层和董事会报告流动性风险水平、管理状况及其重大变化；(五)拟定流动性风险信息披露内容，提交(tjio)高级管理层和董事会审批；(六) 负责组织盘活资产(zchn)存量，关注各类金融风险的相关性，及时提示各类风险对流动性风险的影响； （七）其他有关(yugun)职责。第十二条 联社相关部门各负其责，加强协作，共同做好流动性

38、管理工作。（一）资金业务部负责运用票据投融资工具协助财务会计部进行本社流动性管理；（二）信贷管理部门负责合理安排贷款期限结构，控制中长期贷款比例，提高信贷资产的质量和流动性；（三）公司业务部、个贷部和小贷部负责扩大核心存款比重，提高客户的忠诚度，增强资金来源的稳定性。第十三条 在本社流动性管理基本框架下，各分支机构应贯彻落实好本联社的各项流动性风险管理要求。第二节 流动性风险管理策略、政策和程序第十四条 流动性风险管理策略、政策和程序应当涵盖表内外各项业务(yw)以及境内外所有可能对其流动性风险产生重大影响的业务部门、分支机构和附属机构，并包括正常和压力情景下的流动性风险管理。第十五条 商业银

39、行的流动性风险管理策略应当明确其流动性风险管理的总体目标、管理模式以及主要(zhyo)政策和程序。流动性风险管理政策和程序包括但不限于：(一)流动性风险(fngxin)识别、计量和监测，包括现金流测算和分析；(二)流动性风险限额管理；(三)融资管理；(四)日间流动性风险管理；(五)压力测试；(六)应急计划；(七)优质流动性资产管理；(八)跨机构、跨境以及重要币种的流动性风险管理；(九)对影响流动性风险的潜在因素以及其他类别风险对流动性风险的影响进行持续监测和分析。第十六条 在引入新产品、新业务和建立新机构之前，应当在可行性研究中充分评估其可能对流动性风险产生的影响，完善相应的风险管理政策和程序

40、，并获得高级管理层领导的风险委员会同意。第三节 流动性风险识别(shbi)、计量、监测和控制第十七条 我社应建立集中度限额管理制度。资产负债管理应遵循分散性原则，针对表内外资产负债的品种、币种、期限、交易对手、风险(fngxin)缓释工具、行业、市场、地域等进行集中度限额管理，防止由于资产负债过度集中引发流动性风险。流动性风险限额包括但不限于现金流缺口、负债集中度限额、集团内部交易和融资限额。第十八条 我社应审慎评估(pn )市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险等对资产负债业务流动性的影响，密切关注其他风险间的转化和传递。（一）我社在对资产变现能力进行评估时，要考虑市场容量、交易对手的风险，

41、以及其他因素对资产可交易性、资产价格产生的影响；（二）我社在确定资产流动性组合时应避免资产组合在资产类别、交易对手、行业、市场、地域等方面承受过度的市场风险及其他风险；（三）我社应定期监测交易对手和自身的偿债能力指标状况，相关(xinggun)指标显示交易对手偿债能力下降时，要及时调整对交易对手的融资授信额度；相关指标显示自身偿债能力下降时，需要及时调整资产负债结构，提高债务清偿能力；（四）我社应加强未提取的贷款承诺、信用证、保函、银行承兑汇票等或有资产与或有负债(f zhi)管理，监测相关客户信用状况、偿债能力和财务状况，了解商业银行因履约事项可能发生的垫款和客户可提取的贷款承诺带来的流动性

42、需求，并纳入流动性缺口管理。商业银行应将为应对声誉风险而对交易对手给予超过合约义务的支付所产生的流动性需求一并纳入流动性缺口管理；（五）我社应关注(gunzh)负债的稳定性。1、应通过提高核心负债占总负债的比重，提高流动性来源的稳定性，并减少对波动较大的债务的依赖。2、应通过优质服务建立与资金提供者的关系，并持续关注大额资金提供者的风险状况，定期监测大额资金提供者（如最大十户存款客户）及融资提供者在本行存款的情况，并制定存款（或融资）集中度触发比率以及当存款（或融资）集中度达到触发比率时所必须采取的应急措施。第十九条 发行股票和债券等是补充中长期流动性的重要手段，有助于改善期限结构错配状况。第

43、二十条 现金流量管理是识别、计量和监测流动性风险的一种重要工具，通过计量、监测、控制现金流量和期限错配情况，发现融资缺口和防止过度依赖短期流动性供给。第二十一条 财务会计部门将表内外业务可能产生的未来现金按照一定方法分别计入特定期间的现金流入和现金流出，以现金流入减现金流出取得现金流期限错配净额，并通过累计方式计算年度或季度（月）的现金流错配净额。相关(xinggun)部门及机构应采取有效措施，每日提前预测大额头寸的净流入或流出，合理调度资金、满足日常的支付结算需要，防止出现头寸红字。第二十二条 未来现金流可分为确定到期日现金流和不确定到期日现金流。确定到期日现金流，应按到期日计算现金流，而不

44、确定到期日现金流，应按照审慎原则计算现金流，如活期存款作为没有明确到期日的负债应全部计入(j r)当日到期负债。通过行为调整等方法测算现金流，应以充分的历史数据积累为前提，假设条件应经充分论证，并经高级管理层领导的风险管理委员会审核批准。第二十三条 现金流期限错配分析以短期为重点，对中期乃至长期的期限错配分析，以及早发现潜在流动性风险。财务会计部门至少每年(minin)修订一次现金流限额，现金流限额可以按以下步骤计算：（一）应至少预测其未来确定时间段内融资能力，尤其是来自银行或非银行的批发融资能力，并依压力测试情况下的调减系数对上述预测进行适当调整；（二）采取审慎方法(fngf)计算出售全部或

45、部分无障碍流动性资产（如政府和中央银行债券）所产生的流动性增项；（三）计算现金流限额时应将或有负债中备用融资额度等作为(zuwi)增项，同时将或有资产中未提取的贷款承诺等作为减项；（四）应根据以上步骤计算确定时间段内的现金流限额(xin )。可以按审慎原则和一定方法计算出每日的现金流限额。第二十四条 我社应加强日间流动性风险管理，确保具有充足的日间流动性头寸和相关融资安排，及时满足正常和压力情景下的日间支付需求。第二十五条 我社应当建立流动性风险压力测试制度，分析其承受短期和中长期压力情景的能力。流动性风险压力测试应当符合以下要求：(一)合理审慎设定并定期审核压力情景，充分考虑影响商业银行自身

46、的特定冲击、影响整个市场的系统性冲击和两者相结合的情景，以及轻度、中度、严重等不同压力程度；(二)合理审慎设定在压力情景下商业银行满足流动性需求并持续经营的最短期限，在影响整个市场的系统性冲击情景下该期限应当不少于30天；(三)充分考虑各类风险与流动性风险的内在关联性和市场流动性对商业银行流动性风险的影响；(四)定期在法人和集团层面实施压力测试；当存在流动性转移限制等情况时，应当对有关分支机构或附属(fsh)机构单独实施压力测试；(五)压力测试频率应当与商业银行的规模、风险水平(shupng)及市场影响力相适应；常规压力测试应当至少每季度进行一次，出现市场剧烈波动等情况时，应当增加压力测试频率

47、；(六)在可能情况下，应当参考以往出现的影响银行或市场的流动性冲击，对压力测试(csh)结果实施事后检验；压力测试结果和事后检验应当有书面记录；(七)在确定流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策和程序，以及制定业务发展和财务计划时，应当充分考虑压力测试结果，必要时应当根据压力测试结果对上述内容进行调整。理（董）事会和高级管理层应当对压力测试的情景设定、程序和结果进行审核，不断完善流动性风险压力测试。第二十六条 我社应当根据其业务规模、性质、复杂程度、风险水平、组织架构及市场影响力，充分考虑压力测试结果，制定有效的流动性风险应急计划，确保其可以应对紧急情况下的流动性需求。应当至少每年对应急计划

48、进行一次测试和评估，必要时进行修订。流动性风险应急计划应当符合以下要求：(一)设定触发应急计划的各种情景；(二)列明应急资金来源，合理估计可能(knng)的筹资规模和所需时间，充分考虑跨境、跨机构的流动性转移限制，确保应急资金来源的可靠性和充分性；(三)规定应急程序和措施，至少包括资产方应急措施、负债方应急措施、加强内外部沟通和其他减少因信息不对称而给商业银行(shn y yn xn)带来不利影响的措施；(四)明确董事会、高级管理层及各部门(bmn)实施应急程序和措施的权限与职责；(五)区分法人和集团层面应急计划，并视需要针对重要币种和境外主要业务区域制定专门的应急计划。对于存在流动性转移限制

49、的分支机构或附属机构，应当制定专门的应急计划。第二十七条 我社应当及时向银监会报告下列重大事项：（一）评级的重大调整；（二）大规模出售资产以提高流动性；（三）外部市场流动性状况发生重大变化；（四）重要融资渠道即将受限或失灵；（五）本机构或机构所在地区发生挤兑事件；（六）有关机构对资产或抵押品跨境转移政策的调整；（七）国家或地区的政治、经济状况发生重大变化；（八）集团或母行出现流动性困难；（九）其他可能对社流动性风险水平及其管理状况产生影响的重大事件。第二十八条 流动性风险管理内容(nirng)流动性预测和日常管理。流动性预测是指对未来一段时期(shq)内资金流入流出总量及其盈余(缺口)的预测，

50、包括短期、中期、长期和特定期流动性预测，是流动性风险管理决策和操作的依据。（一）短期预测。指对未来(wili)3个月（含）以内资金流入流出情况进行预测，包含未来7天（含）以内、1个月（含）以内、3个月（含）以内3个时间段；（二）中期预测。指对未来3个月1年（含）资金流入流出情况进行预测；（三）长期预测。指对未来1年以上资金流入流出情况进行预测；（四）特定时期预测。指对元旦、春节、五一、十一等重要节假日以及季节性因素、政策因素、市场因素影响较大时期的资金流入流出情况的预测。第二十九条 财务会计部按日编制XX银行短期流动性报表，作为日常资金调度和头寸资金管理的重要依据；按季编制XX银行流动性盈余(

51、缺口)报表；在特定时期，根据统一要求，编制特定时期流动性报表上报本联社。第三十条 在定期开展流动性预测的基础上，财务会计部门以超额准备金存款、系统内往来、联行往来、同业往来和存贷款业务、票据业务为主要操作手段，认真做好日常流动性管理工作，及时解决流动性不足，有效处置流动性剩余。第三十一条 财务会计部核定各分支机构备付金占用计划，并按旬监测和按季考核、通报各分支机构计划执行情况。各分支机构要加强(jiqing)全辖备付资金管理，加强资金预测分析，合理配置资金，以合理适度的头寸资金保证流动性需求。第四节 管理信息系统及报送、预警(y jn)、处置第三十二条 我社在流动性日常管理过程(guchng)

52、中采用风险监管核心指标管理，可以采用但不限于以下指标：流动性覆盖率、存贷比、流动性比例、超额备付率、中长期贷款比重、核心负债比例、流动性缺口率、大额负债依存度、净拆借资金比率。流动性覆盖率（不低于100%）合格优质流动性资产未来30天现金净流出量100%存贷比（不高于75%）=各项贷款余额各项存款余额100%流动性比例（大于等于25%）=流动性资产流动性负债100%超额备付率=（超额准备金存款余额+库存现金）各项存款余额100%中长期贷款比重=一年以上(yshng)的贷款总额所有贷款(di kun)总额100%核心(hxn)负债比例=核心负债负债总额100%。其中核心负债包括余期在三个月（含）

53、以上的定期存款和发行债券以及活期存款的50%。流动性缺口率=流动性缺口90天内到期的表内外资产余额100%流动性缺口是指90天内到期的表内外资产余额减去90天内到期的表内外负债后的差额。大额负债依存度=大额负债负债总额100%净拆借资金比率=拆入资金比例-拆出资金比例其中拆入资金比例=拆入资金总额各项存款余额100%拆出资金比例=拆出资金总额各项存款余额100%第三十三条 本联社合规管理部门会同财务会计部定期对所需要监测和管理的流动性风险指标设立相应的目标值和阀值，阀值设置应作为预警线，提前通知相关部门和机构，并根据市场情况及我行经营需要，定期或临时修改相应的目标值。第三十四条 市场流动性风险

54、的缓释手段主要包括内部资金转移定价调整、授信政策调整、经济资本分配政策调整、业务计划指标调整、信贷资产转让、理财产品转移、资产证券化、发行金融债券等等。考虑市场流动性风险的时效性和缓释力度，我社风险缓释的优先级次序如下：（一）资金转移定价调整(tiozhng)、授信政策调整、经济资本分配政策调整、业务计划指标调整(tiozhng)；（二）信贷(xndi)资产转让、理财产品转移；（三）发行金融债券、资产证券化、增资扩股。第三十五条 流动性风险报告制度。我社应当按照规定向监管部门报送与流动性风险有关的财务会计、统计报表和其他报告。流动性风险监管指标应当按月报送；定期报送流动性风险压力测试报告；每年

55、4月底前向监管部门报送上一年度的流动性风险管理报告，包括流动性风险偏好、流动性风险管理策略、主要政策和程序、内部风险管理指标和限额、应急计划及其测试情况等主要内容；对流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策和程序进行重大调整的，应当在1个月内向监管部门书面报告调整情况。财务会计部门按日对各项风险指标进行监控，及时向资产负债管理委员会和风险管理管理委员会汇报出现的重大流动性风险情况。合规管理部按月汇总分析流动性风险的变化并形成综合风险报告，向高级管理层和风险管理委员会报告，按季度向理（董）事会风险管理委员会提交我社流动性风险管理书面监测报告，详细说明风险管理情况和下一步完善措施。对我社发生的重大

56、流动性风险事件，高级管理层应及时(jsh)启动应急计划，并在第一时间向理（董）事会风险管理委员会和监管部门报告。稽核审计部每年一次对流动性风险(fngxin)进行内部审计，审计结果直接向理（董）事会风险管理委员会报告；对监管部门现场检查和内外部审计机构审计中发现的问题，在高级管理层落实整改措施后，及时向理（董）事会风险管理委员会报告。第三十六条 我社应当(yngdng)按照规定定期披露流动性风险水平及其管理状况的相关信息，包括但不限于：(一)流动性风险管理治理结构，包括但不限于董事会及其专门委员会、高级管理层及相关部门的职责和作用；(二)流动性风险管理策略和政策；(三)识别、计量、监测、控制流

57、动性风险的主要方法；(四)主要流动性风险管理指标及简要分析；(五)影响流动性风险的主要因素；(六)压力测试情况。第三十七条 流动性风险预警。财务会计部门在日常流动性管理中或合规管理部门在流动性风险监测分析中发现出现下列一种或数种情况后，要及时提请高级管理层风险管理委员会启动流动性预警机制：（一）多项或单项监测指标连续6个月以上严重(ynzhng)、持续、偏离标准值，表明流动性风险迅速集聚的；（二）短期和中期预测显示(xinsh)流动性严重不足，流动性缺口在两个季度以上持续扩大的；存款(cn kun)连续3个月负增长；（四）存贷款前十大客户出现经营危机的；（五）超过四周以上出现备付资金短缺情况。第三十八条 预警机制启动后