山东建筑大学(11)第11章 时间序列预测(2011年)

1、数据分析数据分析( (方法与案例方法与案例) )统计学统计学11 - 11 - 11 - 2 2 2统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d第第 11 章章 时间序列预测时间序列预测11 - 11 - 11 - 4 4 4统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 -

2、 11 - 5 5 5统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 6 6 6统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d日期日期消费者预期指数消费者预期指数消费者满意指数消费者满意指数消费者信心指数消费者信心指数2009.07101.1103.6102.12

3、009.08102.0103.8102.72009.09102.2103.7102.82009.10102.6104.0103.22009.11103.0103.8103.32009.12104.0103.8103.92010.01104.6104.8104.72010.02104.5103.7104.22010.03108.2107.5107.92010.04106.8106.2106.62010.05108.2107.7108.02010.06108.9107.8108.52010.07108.6106.4107.82010.08107.9106.2107.311 - 11 - 11 -

4、9 9 9统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 101010统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 111111统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (

5、第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 121212统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d【例例11-1】 1 9 9 0 年 2005年我国人均GDP、轿车产量、金属切削机床产量和棉花产量的时间序列。绘制图形观察其所包含的成分11 - 11 - 11 - 131313统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTAT

6、ISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d 11 - 11 - 11 - 151515统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d 11 - 11 - 11 - 161616统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M

7、-d11 - 11 - 11 - 181818统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 202020统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 212121统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATIST

8、ICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 222222统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 232323统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dy

9、yyy-M-d11 - 11 - 11 - 242424统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 262626统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 272727统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSST

10、ATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 282828统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 292929统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy

11、-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 303030统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 313131统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d第第1步：步：选择【Analyze-Time Series】【Exponential Smo

12、othing 】，进入主对话框 第第2步：步：将预测变量(本例为“棉花产量”)选入【Variables】。在【Model】下选择【Simple】。点击【Parameters】，在【General Alpha-Value】后输入制定的值(本例分别取0.3和0.5)(注：若不知道指定多大的注：若不知道指定多大的 合合适，可选择【适，可选择【Grid Search】，系统会自动搜索，初始值为】，系统会自动搜索，初始值为0，步长为，步长为0.1，终止值为，终止值为1) 在【Initial Value】下选择【Custom】，并在【Starting】后输入初始值(本例选择1990年的实际值：450.77

13、)，在【Trend】后输入“0”(表示没有趋势)。点击【Continue】返回主对话框(注：初始值的默认方式是【注：初始值的默认方式是【Automatic】，此时系统会根据原始值序列自动计算适合的初始值和趋】，此时系统会根据原始值序列自动计算适合的初始值和趋势值势值) 点击【Save】，在【Predict Case】下点击【Predict-Through】，在【Observation】后的方框内输入要预测的要预测的观测值的时期数(本例为17，表示要预测2006年的数值)。【Continue】返回主对话框。点击【OK】11 - 11 - 11 - 323232统计学统计学统计学统计学统计学统计学

14、STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d使用SPSS进行时间序列预测时，首先需要对观测值序列附加时间因附加时间因方法是选择【Data】【Define dates】，然后在【Cases Are】下根据需要选择【Years】、【Years，quarters】等等，然后指定第一个观测值的时间【First Case Is】。这样，SPSS会在观测值序列之后加上时间变量第第1步：步：选择【Analyze-Time Series】【Create models】，进入主对话框第第2步：

15、步：将预测变量选入【Dependent Variables】。在【Method】下选择【Exponential Smoothing】，点击【Criteria】，在【Model Type】下选择【Simple】（进行简单指数平滑预测），点击【Continue】返回主对话框第第3步：步：点击【Save】，在【Description】下选择需要预测的结果，如【Predicted Values】、【Lower Confidence Limits】、【Upper Confidence Limits】、【Noise Residuals】等。点击【options】，在【Forecast Period】下选中

16、【First case after end of estimation period through a specified date】，在【Date】框内输入要预测的时期11 - 11 - 11 - 333333统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d不知道指定多大的不知道指定多大的 合适，选择合适，选择【Grid Search】，系统自动搜索】，系统自动搜索 2. 11 - 11 - 11 - 353535统计学统计学统计学统计学统

17、计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 373737统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 383838统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版

18、) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d【例【例11-3】根据表11-1中人均GDP数据，用直线趋势方程预测2006年的人均GDP，并给出各年的预测值和预测误差，将实际值和预测值绘制成图形进行比较11 - 11 - 11 - 393939统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 404040统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( (

19、 (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 424242统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 434343统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d)(1 (11tt

20、ttTSYS11)1 ()(ttttTSSTttktkTSF平滑值平滑值趋势项更新趋势项更新K期预测值期预测值11 - 11 - 11 - 444444统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 454545统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d【例例

21、11-4】沿用例113。用Holt指数平滑模型预测2006年的人均GDP，并将实际值和预测值绘制成图形进行比较 11 - 11 - 11 - 464646统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d第第1步：步：选择【Analyze-Time Series】【Create models】，进入主对话框第第2步：步：将预测变量选入【Dependent Variables】。在【Method】下选择【Exponential Smoothing】

22、，点击【Criteria】，在【Model Type】下选择【Holts linear trend】。点击【Continue】返回主对话框第第3步：步：点击【Save】，在【Description】下选择需要预测的结果，如【Predicted Values】、【Lower Confidence Limits】、【Upper Confidence Limits】、【Noise Residuals】等。点击【options】，在【Forecast Period】下选中【First case after end of estimation period through a specified dat

23、e】，在【Date】框内输入要预测的时期11 - 11 - 11 - 474747统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 484848统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 505050统计学统计学统计学统计学统计学统计

24、学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 515151统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d【例例11-5】根据表11-1中的轿车产量数据，用指数曲线预测2006年的轿车产量，并计算出各期的预测值和预测误差，将实际值和预测值绘制成图形进行比较11 - 11 - 11 - 525252

25、统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d第第1步：步：选择【Analyze】【Regression Curve Estimation】选项，进入主对话框第第2步：步：在主对话框中将被预测变量(本例为“轿车产量”)选入【Dependent】；将自变量(本例为“时间t”)选入【Variable】；在【Models】下选择【Exponential】(如果需要其他曲线，可选择【Cubic】(三次曲线)、【S】(S型曲线)等等)；点击【Save】

26、。在【Save Variables】下选中【Predicted Values】(输出点预测值)、【Residual】(输出残差)、【Prediction Intervals】(输出95%的预测区间)。点击【Continue】回到主对话框。点击【OK】11 - 11 - 11 - 535353统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d【Models】下提供的其他曲线：l【Quadratic】二次曲线l【Cubic】三次曲线l【Compoun

27、d】复合曲线l【S】 S型曲线l【Growth】成长曲线l【Power】幂指数曲线11 - 11 - 11 - 545454统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 555555统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 56

28、5656统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 575757统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d【例例11-6】根据表11-1中的金属切削机床产量数据，拟合适当的趋势曲线，预测2006年的金属切削机床产量，并计算出各期的预测值和预测误差，将实际值

29、和预测值绘制成图形进行比较 11 - 11 - 11 - 585858统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 595959统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 616161统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATI

30、STICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 626262统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 636363统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-

31、M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 646464统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 656565统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 666666统计学统计学统计学统计学统计学统计学

32、STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 676767统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d 【Analyze】【Regression - linear】 将因变量选入【Dependent】(本例为机床产量) 将自变量选入【Independent(s)】(本例为时间) 主对话框点击【S

33、tatistics】，选择【Residuals】中的【Durbin-Watson】，点击【Continue】回到主对话框点击【OK】 在输出结果中的“Model Summary”给出的统计量为0.470 11 - 11 - 11 - 696969统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 717171统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版

34、第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 727272统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d)(1 (11ttLtttTSIYS11)1 ()(ttttTSSTLttttISYI)1 (kLtttktIkTSF)(平滑值平滑值趋势项更新趋势项更新季节项更新季节项更新K期预测值期预测值11 - 11 - 11 - 737373统计学统计学统计学统计学统计学统计学

35、STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d)(1 (11ttLtttTSIYS11)1 ()(ttttTSSTLttttISYI)1 (kLtttktIkTSF)(平滑值平滑值趋势项更新趋势项更新季节项更新季节项更新K期预测值期预测值11 - 11 - 11 - 747474统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d【

36、例例11-7】下表是一家啤酒生产企业20052010年各季度的啤酒销售量数据。用Winter模型预测2011年各季度的啤酒销售量，并计算出各期的预测值和预测误差，将实际值和预测值绘制成图形进行比较 11 - 11 - 11 - 757575统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d第第1步：步：选择【Analyze-Time Series】【Exponential Smoothing】，进入主对话框第第2步：步：将预测变量(本例为“销售量

37、”)选入【Variables】。在【Model】下选中【Winters】。点击【Parameters】，在【General Alpha-Value】后输入指定的值；在【TrendGamma-Value】后输入指定的值；在【SeasonalDelta-Value】后输入指定的值(若不知道指定多大的、和合适，可选择【Grid Search】，系统会自动搜寻，初始值为0，步长分别为=0.1、=0.2和，终止值为1)。在【Initial Value】下选择【Custom】，并在【Starting】后输入初始值的平滑值，在【Trend】后输入初始的趋势平滑值(如果不知到指定多少合适，可采用系统的默认方式

38、【Automatic】，此时系统会根据原始值序列自动计算适合的初始值和趋势值)。点击【Continue】返回主对话框第第3步：步：点击【Save】，在【Predict Case】下点击【Predict-Through】，在【Year】后的方框内输入要预测的年份(本例为2006，表示要预测2006年各季度的数值)。【Continue】返回主对话框。点击【OK】11 - 11 - 11 - 767676统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-

39、d第第1步：步：选择【Analyze-Time Series】【Create models】，进入主对话框第第2步：步：将预测变量选入【Dependent Variables】。在【Method】下选择【Exponential Smoothing】，点击【Criteria】，在【Model Type】下选【Winters additive】或【Winters multiplicative】。如果序列的趋势不依赖于序列的水平，选择【Winters additive】，如果序列的趋势依赖于序列的水平，选择【Winters multiplicative】第第3步：步：点击【Save】，在【Descr

40、iption】下选择需要预测的结果，如【Predicted Values】、【Lower Confidence Limits】、【Upper Confidence Limits】、【Noise Residuals】等。点击【options】，在【Forecast Period】下选中【First case after end of estimation period through a specified date】，在【Date】下的【Year】中输入要预测的年份，在【Quarter】中输入要预测的季节值个数，比如要预测2011年14季度的值，在【Year】中输入2011，在【Quarter

41、】中输入4。点击【OK】11 - 11 - 11 - 777777统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 787878统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 808080统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATIST

42、ICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 818181统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 828282统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-

43、dyyyy-M-dyyyy-M-d【例例11-8】下表是一家啤酒生产企业20052010年各季度的啤酒销售量数据。用分解预测法预测2011年各季度的啤酒销售量，并计算出各期的预测值和预测误差，将实际值和预测值绘制成图形进行比较 11 - 11 - 11 - 838383统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d第第1步：步：选择【Analyze】，并选择【General Linear Model-Univaiate】进入主对话框第第2步：

44、步：将因变量(销售量)选入【Dependent Variable】，将自变量(性别)选入【Fixed Factor(s)】，将数值自变量(时间变量t)选入【Covariate(s)】第第3步：步：点击【Model】，并点击【Custom】；将季度F选入【Model】，将时间变量t C也选入【Model】；在【Build Term(s)】下选择【Main effects】。点击【Continue】回到主对话框。点击【Options】，在【Display】下选中【Parameter estimates】(估计模型中的参数)。点击【Continue】回到主对话框。点击【OK】 11 - 11 - 1

45、1 - 848484统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d啤酒销售量哑变量多元回归模型的检验啤酒销售量哑变量多元回归模型的检验11 - 11 - 11 - 858585统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d啤酒销售量哑变量多元回归模型的估计啤酒销售量哑变量多元回归模型的估计1

46、1 - 11 - 11 - 868686统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 878787统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 898989统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICS

47、STATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 909090统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d【例例11-9】下表是一家啤酒生产企业20052010年各季度的啤酒销售量数据。用分解预测法预测2011年各季度的啤酒销售量，并计算出各期的预测值和预测误差，将实际值和预测值绘制成图形进行比较 11 - 11 - 11 - 91919

48、1统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 929292统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 939393统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第

49、四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 949494统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 959595统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d第第1步：步：选择【Analy

50、ze-Time Series】【Seasonal Decomposition 】，进入主对话框第第2步：步：将待分解变量(本例为“销售量”)选入【Variable(s)】。在【Model】下选中【Multiplicative】。点击【Continue】返回主对话框。点击【OK】11 - 11 - 11 - 969696统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 979797统计学统计学统计学统计学统计学统计学S

51、TATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 989898统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 999999统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )y

52、yyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 102102102统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 103103103统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 104104104统计学统计

53、学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 105105105统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d【例例11-10】利用例11-1中的人均GDP序列，计算滞后1期(即，k=1)的自相关系数 11 - 11 - 11 - 106106106统计学统计学统计学统计

54、学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 107107107统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 108108108统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第

55、四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d纵坐标是自相关函纵坐标是自相关函数数(AFC)。两条线。两条线是 自 相 关 系 数 的是 自 相 关 系 数 的95%的置信上限和的置信上限和置信下限。随着滞置信下限。随着滞后期的增加，自相后期的增加，自相关系数并没有逐渐关系数并没有逐渐递减和趋于递减和趋于0，而，而且有多个自相关系且有多个自相关系数都超出了数都超出了95%的的置信区间，这表明置信区间，这表明人均人均GDP序列不是序列不是平稳序列平稳序列11 - 11 - 11 - 109109109统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATIS

56、TICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d随着滞后期的随着滞后期的增加，自相关增加，自相关系数逐渐递减系数逐渐递减和 趋 于和 趋 于 0 ， 而， 而几乎都在几乎都在95%的置信区间内，的置信区间内，这表明棉花产这表明棉花产量序列基本上量序列基本上是平稳序列是平稳序列11 - 11 - 11 - 110110110统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy

57、-M-d虽然虽然随着滞后期的随着滞后期的增加，自相关系数增加，自相关系数逐渐递减和趋于逐渐递减和趋于0，但但k=4及及4的倍数时的倍数时的自相关系数明显的自相关系数明显偏大，而且几乎都偏大，而且几乎都超出了超出了95%的置信的置信区间，有明显的周区间，有明显的周期性特征，表明啤期性特征，表明啤酒销售量具有明显酒销售量具有明显的季节成分的季节成分 11 - 11 - 11 - 111111111统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11

58、 - 11 - 11 - 112112112统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 113113113统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 114114114统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSST

59、ATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 116116116统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d黑盒子黑盒子观测到的时间序列观测到的时间序列解释变量解释变量(自变量自变量)黑盒子黑盒子(回归模型回归模型)观测到的时间序列观测到的时间序列11 - 11 - 11 - 117117117统计学统计学统计学统计学

60、统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d白噪声序列白噪声序列黑盒子黑盒子观测到的时间序列观测到的时间序列11 - 11 - 11 - 118118118统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTATISTICSSTATISTICS( ( (第四版第四版第四版第四版第四版第四版) ) )yyyy-M-dyyyy-M-dyyyy-M-d11 - 11 - 11 - 120120120统计学统计学统计学统计学统计学统计学STATISTICSSTAT