伞型结构化证券投资信托产品简介课件

1、推介书推介书 金融折扣通金融折扣通 伞型结构化证券投资信托产品伞型结构化证券投资信托产品简介简介一、信托计划概况一、信托计划概况u 产品名称：陕国投产品名称：陕国投- -财富财富1 1号证券投资集合资金信托计划号证券投资集合资金信托计划u 资金规模资金规模: : 不超过不超过2020亿元亿元u 信托计划期限（该产品存续期限）：信托计划期限为信托计划期限（该产品存续期限）：信托计划期限为1010年年u 资金运用方式资金运用方式：各信托单元项下的信托资金由该信托单元项下的次各信托单元项下的信托资金由该信托单元项下的次 级投资者通过铭创资产管理系统软件向受托人提供投资建议，经受托级投资者通过铭创资产

2、管理系统软件向受托人提供投资建议，经受托人审核后，向证券经纪人下达交易指令。人审核后，向证券经纪人下达交易指令。信托计划信托计划伞型结构化证券投资信托产品伞型结构化证券投资信托产品简介简介一、信托计划概况（续）一、信托计划概况（续）u 信托单元名称：信托单元名称：对应合同编号对应合同编号u 投资组合资金规模投资组合资金规模: 600: 600万元万元-8000-8000万元，以万元，以1010万元递增万元递增u 信托单元设立日：信托计划成立后信托单元设立日：信托计划成立后每个月根据次级认购资金的预约情况开放每个月根据次级认购资金的预约情况开放u 信托单元期限：分信托单元期限：分6 6个月、个月

3、、9 9个月及个月及1212个月三类个月三类u 结构化比率：不超过结构化比率：不超过1 1 :2:2，可自由选择，可自由选择1:11:1、1:1.51:1.5、1:21:2三种杠杆比例三种杠杆比例投资组合投资组合伞型结构化证券投资信托产品伞型结构化证券投资信托产品简介简介伞型结构化证券产品伞型结构化证券产品优先类优先类次级类次级类优先类优先类次级类次级类优先类优先类次级类次级类信托单元一信托单元一信托单元二信托单元二信托单元三信托单元三证券投资证券投资证券投资证券投资证券投资证券投资二、交易结构二、交易结构伞型结构化证券投资信托产品伞型结构化证券投资信托产品简介简介三、目标客户三、目标客户本产

4、品主要的潜在目标客户为现金和证券资产规模本产品主要的潜在目标客户为现金和证券资产规模达到达到3004000万元及以上，具有丰富证券二级市场万元及以上，具有丰富证券二级市场操作经验，且风险承受能力较强的投资者。操作经验，且风险承受能力较强的投资者。伞型结构化证券投资信托产品伞型结构化证券投资信托产品简介简介四、产品特点四、产品特点交易的独立性交易的独立性会计核算的独立性会计核算的独立性信托财产分配的独立性信托财产分配的独立性伞型结构化证券投资信托产品伞型结构化证券投资信托产品简介简介五、产品优势五、产品优势与融资业务比较与融资业务比较券商融资业务券商融资业务伞型结构化信托产品伞型结构化信托产品产

5、品标的产品标的标的品种少，只有标的品种少，只有90支支投资限制少投资限制少客户标准客户标准参与者需参与者需12个月的开户记录个月的开户记录任何任何300万元以上的客户万元以上的客户杠杆比例杠杆比例证券抵押率一般为证券抵押率一般为70%结构化比率最高结构化比率最高12期限期限期限不超过半年期限不超过半年期限灵活期限灵活佣金比例佣金比例与客户议价空间小与客户议价空间小向信托收取向信托收取0.1%的佣金的佣金伞型结构化证券投资信托产品伞型结构化证券投资信托产品简介简介五、产品优势（续）五、产品优势（续）与普通结构化产品比较与普通结构化产品比较一般的结构化信托产品一般的结构化信托产品新型结构化信托产品

6、新型结构化信托产品客户标准客户标准5000万元以上客户万元以上客户300万元以上客户万元以上客户产品期限产品期限期限不少于一年期限不少于一年期限灵活期限灵活发行准备发行准备发行期长发行期长优先资金到位优先资金到位只需只需3-5个工作日个工作日交易方式交易方式普通交易方式普通交易方式支持大宗交易支持大宗交易伞型结构化证券投资信托产品伞型结构化证券投资信托产品简介简介六、投资限制六、投资限制u 信托计划项下，单只股票投资比例不超过该股总股本的信托计划项下，单只股票投资比例不超过该股总股本的5%，同时，同时 不得超过该上市公司流通股本的不得超过该上市公司流通股本的10%；u 单只股票单只股票以成本与

7、市价孰低法计，不得超过信托资产总值的以成本与市价孰低法计，不得超过信托资产总值的20%20%；u 单只单只创业板股票，以成本与市价孰低法计创业板股票，以成本与市价孰低法计, ,不得超过信托资产总值的不得超过信托资产总值的1010；u不得投资不得投资与受托人相关联的上市公司的股票；与受托人相关联的上市公司的股票；u 不得投资不得投资*ST、S*ST及及SST类股票及权证等高风险产品；类股票及权证等高风险产品；u 不得进行融资融券交易、正回购交易和逆回购交易；不得进行融资融券交易、正回购交易和逆回购交易； u 不得进行新股申购。不得进行新股申购。信托计划投资限制信托计划投资限制伞型结构化证券投资信

8、托产品伞型结构化证券投资信托产品简介简介六、投资限制（续）六、投资限制（续）u 单只股票单只股票以成本与市价孰低计，投资比例不超过该信托单元资产总值的以成本与市价孰低计，投资比例不超过该信托单元资产总值的20-5020-50% %（按（按信托单元成立规模不同进行区分），但通过大宗交易平台持有的单只股票不超过信托信托单元成立规模不同进行区分），但通过大宗交易平台持有的单只股票不超过信托单元规模的单元规模的5050， 在超过该限制后在超过该限制后5 5个交易日内调整至限制以内；个交易日内调整至限制以内；u单元资产单元资产20002000万以下，单只股票不超过单元资产总值万以下，单只股票不超过单元资

9、产总值50%50%，单元资产，单元资产2000-30002000-3000万元，万元，单只股票不超过单元资产总值单只股票不超过单元资产总值40%40%，单元资产，单元资产30003000万元万元-4000-4000万元，单只股票不超过单万元，单只股票不超过单元总值元总值30%30%，单元资产，单元资产40004000万元以上，单只股票不超过单元总值万元以上，单只股票不超过单元总值20%20%。u单只单只创业板股票，以成本与市价孰低法计，不得超过信托单元资产总值的创业板股票，以成本与市价孰低法计，不得超过信托单元资产总值的10%10%；uST类股票，类股票，以成本与市价孰低法计，不超过该信托单元

10、资产总值的以成本与市价孰低法计，不超过该信托单元资产总值的3030% %。u不得投资不得投资*ST、S*ST及及SST类股票及权证等高风险产品。类股票及权证等高风险产品。伞型结构化证券投资信托产品伞型结构化证券投资信托产品简介简介七、平仓规则七、平仓规则1.预警线： 7070% %（1:11:1）；）；8 85 5% %（1:1.51:1.5）；）；90%90%（1:21:2）2.平仓线： 6 65%5%（1:11:1）；）；8 80 0% %（1:1.51:1.5）；）；85%85%（1:21:2）3.预警线以下平仓线以上，客户可主动选择追加资金，客户被暂停买入申请。伞型结构化证券投资信托产

11、品伞型结构化证券投资信托产品简介简介八八、追加资金追加资金规则规则1.追加资金的规则。当单元净值低于预警线时，受托人会以电话或传真的形式向次级受益人发出预警提示，提示追加资金。追加资金后，单元净值应高于预警线。2.追加资金的取回。当净值达到一定数值后，追加资金可取回。1:1，1:1.5，1:2的比例分别为80%，85%，95%。伞型结构化证券投资信托产品伞型结构化证券投资信托产品简介简介九九、次级投资人承担的费率、次级投资人承担的费率 次级投资人承担的总费率为次级投资人承担的总费率为11%/年年费率项目费率项目受益方受益方年化费率年化费率优先客户固定收益优先客户固定收益优先客户（银行提供优先客户（银行提供)8%信托管理费信托管理费陕国投陕国投1.6%银行托管费用银行托管费用光大银行光大银行0.4%技术服务费技术服务费上海铭创上海铭创0.5%渠道销售费用渠道销售费用次级收益人销售人员次