期权组合策略单边平仓业务暨深市债券质押式协议回购业务优化全网测试方案

1、本文格式为word版，下载可任意编辑期权组合策略单边平仓业务暨深市债券质押式协议回购业务优化全网测试方案 魏 一、测试目的 深圳证券交易所简称"深交所'已于20xx年12月29日发布关于做好期权组合策略单边平仓业务的技术预备通知。为确保期权组合策略单边平仓业务的顺利开展，深交所联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司简称"中国结算深圳分公司'定于2021年4月17日组织全网测试，通过模拟期权集中竞价交易、组合策略单边平仓的托付申报、成交回报、行情接收、清算交收等业务处理过程，检验市场参加各方技术系统的正确性。 深交所已于20xx年9月14日在会员业务专区发

2、布关于做好债券质押式协议回购业务优化的技术预备通知，并于20xx年12月28日发布关于做好债券质押式协议回购业务优化技术预备的补充通知。为确保相关业务的顺利开展，深交所联合中国结算深圳分公司同期组织全网测试，通过模拟债券质押式协议回购业务优化后的托付申报、成交回报、清算交收等业务处理过程，检验市场参加各方技术系统的正确性。 二、参测单位 1. 深圳证券交易所 2. 中国结算深圳分公司 3. 深圳证券通信有限公司 4. 会员单位 5. 基金管理人 6. 期货公司 7. 行情服务商 8. 结算参加机构 9. 其他相关单位 三、测试内容 深市证券交易系统、结算系统模拟2个业务日的交易、结算即模拟t日

3、2021年4月17日、t+1日2021年4月18日，港股通证券模拟半日市交易和1个结算日的结算即模拟t日2021年4月17日。 本次测试重点包括以下内容： 1、 静态交易参考信息文件的接收和处理。 2、 期权集中竞价交易、组合策略单边平仓的托付申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理。 3、 债券质押式协议回购业务优化前达成的存量合约的兼容性处理，包括： 1会员及其他交易参加人系统中存量在途合约的交易编号由八位扩展为十六位非空格字符； 2会员及其他交易参加人系统中存量在途合约信息中补充正、逆回购方的交易商、交易主体代码、交易主体类型。 4、 债券质押式协议回购业务优化后初始交易、质押

4、券变更、提前购回、到期购回、到期续做包括变更对手方和不变更对手方两种情形、解除质押的托付申报、成交回报及清算交收。 5、 交易终端债券质押式协议回购在途合约查询、初始交易查询、当日托付/当日成交查询及导出。 6、 三方回购已备案投资者，模拟债券质押式三方回购业务初始交易、补券、换券、提前购回、到期购回、到期续做的托付申报、成交回报及清算交收。 一t日模拟2021年4月17日测试内容 市场参加人技术系统：模拟深市证券含现货、期权等品种日常交易、非交易等业务的托付申报重点测试债券质押式协议回购、债券质押式三方回购、期权组合策略单边平仓非交易等业务，接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行托付申报、

5、行情查询、成交查询及数据下载。 模拟港股通证券日常交易、非交易业务的托付申报，接收成交回报与实时行情。 模拟深市证券含现货、期权等品种、港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理。 二t+1日模拟2021年4月18日测试内容 市场参加人技术系统：模拟深市证券含现货、期权等品种日常交易、非交易等业务的托付申报重点测试债券质押式协议回购、债券质押式三方回购、期权组合策略单边平仓等业务，接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行托付申报、行情查询、成交查询及数据下载。 模拟深市证券含现货、期权等品种的股份及资金清算交收等业务处理。 三恢复验证测试内容模拟2021年4月17日 市场参加人技术系统：交易网关

6、、行情网关、文件网关使用与2021年4月19日生产系统相同配置连接交易及相关系统。模拟深市证券日常交易、非交易等业务的托付申报，接收成交回报与实时行情，验证自身系统的正确性。 四、测试时间支配 测试时间为2021年4月17日星期六8:30至21:30含恢复验证测试。 深交所交易系统t日接收交易托付的时间为9:15至11:30，协议交易时段为9:15至12:00；其中10:30-10:35模拟中午休市。 深交所交易系统t+1日接收交易托付的时间为16:00至17:00，协议交易时段为16:00至17:30；其中16:30-16:35模拟中午休市。 五、测试数据预备 1. t日和恢复验证测试均以2

7、021年4月16日星期五深市全部证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据。 t+1日测试以t日深市全部证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易结算的起始数据。 2. 测试使用的交易网关、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、做市商相关信息、etf的pd券商名单、交易商代码、交易主体代码、交易员代码均与2021年4月19日星期一生产系统保持一致。 3. etf的pcf/iopv文件 全部etf测试使用的pcf/iopv文件与2021年4月16日星期五交易生产系统保持一致，全部基金管理人均无需上传全网测试使用的pcf/iopv文件。 4. 应使用2021年

8、4月16日及之前已在生产环境的固定收益品种业务专区之交易主体报备页面完成报备的证券账户申报债券质押式协议回购业务相关托付。 5. 存量合约新老切换测试数据说明 4月16日晚间，深交所将通过文件网关仅给存量合约的正回购方发送4月17日全网测试使用的存量合约补充信息文件其中memberid为交易商代码。届时相关交易参加人系统可依据存量合约补充信息文件中的信息更新存量合约的交易商、交易主体等信息。存量合约补充信息文件的文件结构参见深交所官网技术专栏债券质押式协议回购业务之券商技术系统变更指南。 六、测试要求 1. 请各会员、基金管理人、期货公司、行情服务商、结算参加机构及相关单位务必参与测试。因故不能参与测试者，请务必填写反馈表见附件说明缘由，并通知深交所。 2. 在测试过程中，请各参测单位具体记载测试现象与结果，检查其正确性。如发觉异样现象，请准时报告。 3. 测试完成后，各参测单位应在2021年4月17日21:30之前提交测试反馈表见附件。会员单位、基金管理人、期货公司等交易参加者，请登录深交所"会员业务专区'首页底部"友谊链接在线调查表'栏目填写并提交测试反馈表填报内容支持更新；行情服务商、结算参加机构等无法登