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2015投行风险管理组笔试题分享就算是打个酱油吧参加的全是高大上的学校 参加了中金公司的风险管理组，将目与大家分享个一共十道题每道题十分。题目中英文都有，答题可用中文或英 文。不知道答案啊！有资源的同学可以找投行校友咨询，或者找海途 内推网这类机构内推投行实习。1甲有n+1个硬币，乙有n个，同时投，问甲的正面比乙的正 面多的概率。2 一个骰子，掷到456的话可再掷一次，掷到123的话停下。 问总和的期望。3如何用Monte Carlo 模拟出2个标准正态分布，且相关系数 为r的资产。再扩展到N个相关资产？4 一个option，如果资产价格100-110范围的话price是1, 不在这个范围的话 price是0，用vaniIla call option如何构造？5VaR和CVaR的含义。单个和portfolio 的VaR计算6运用B-S构造一个收入为 max(S2-K,0)的option7一个情景分析，识别操作风险及应采取的做法8 投行的 bus in ess line 中，inv estme nt bak ing, sales and险更大以及面临什么类型的操作风险9 一个公司的基本状况自己部分财务数据,(1)它的主要风险对于银

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