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1、项目决策分析与评价,2011年度注册咨询工程师（投资）资格考试辅导讲座 项目决策分析与评价 主讲人 陈 宪,项目决策分析与评价,【相关信息】： 1、 2009年度注册咨询工程师（投资）资格考试全国统一 项目决策分析与评价 2、参考用书： 2009注册咨询工程师(投资) 资格考试 教习全书 （第四册）机械工业出版社 2009注册咨询工程师（投资）资格考试 备考精要 电力出版社 2009注册咨询工程师（投资）资格考试 题库 电力出版社,项目决策分析与评价,五科目之间的联系,第一科目 工程咨询概论,第二科目 宏观经济政策与发展规划,第三科目 工程项目组织与管理,第五科目 现代咨询 方法与实 务,第四

2、科目 项目决策分析与评价,一.工程咨询基本内容 二.注册咨询工程师（投资） 三.工程咨询单位 四.工程咨询服务 （1）规划咨询 （2）专题与政策研究咨询 （3）项目前期阶段咨询 （4）项目准备阶段咨询 （5）项目实施阶段咨询 （6）项目竣工总结与咨询 （7）项目后评价 （8）工程项目管理 五.现代工程咨询方法 六.工程咨询服务采购 七.中国工程咨询行业 八.国际工程咨询行业 九.工程咨询的法律责任,一.科学发展观 二.宏观经济管理与规划 三.投资政策和产业结构调整 财税体制与财税政策 金融体系与货币政策 四.规划体制与规划方法 国家最新颁布的经济社会发展总体规划、基础设施和基础产业专项规划、资

3、源节约、环保及科技文化发展专项规划、区域规划分析,宏观经济运行衡量 投资的分类 税种税收政策 总体规划指标,进度管理 费用管理 风险管理 招标投标管理,调查法与对比法、系统分析法、逻辑框架法和综合评价法工程咨询招标与投标,项目决策分析与评价,项目决策分析与评价主要内容,（1）第四科目全书共13章，（详见下图）,项目决策分析与评价,第一章 概论,建设方案研究,资源利用分析与评价,环境影响评价与安全评价,投资估算,融资方案研究,资金时间价值与方按经济比选,财务分析,经济分析,经济影响分析,社会评价,不确定性分析与风险分析,市场分析与市场战略,项目决策分析与评价,1.本科目的考试特点,项目决策分析与

4、评价的考题为客观题，单选题60道，多选题35道，考试时间2个半小时，总分130分。每道题的答题时间原则上不超过1.5分钟。 （1）单项选择题：考题由题干和四个备选项组成，每题的备选答案中只有一个最符合题意，答对得1分，不选或答错都不得分。 （2）多项选择题：由题干和五个备选项组成，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错误选项。错选或多选，不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。,本科目考试基本情况,项目决策分析与评价,客观题的答案特点是要求准确，而各个选项具有提示的作用，所以应把握住关键字。本科目的计算量较大，对于计算公式不仅要求实际计算，还要求记住公式的表达，公式本身也可能作

5、为考查内容。 2008年考试内容较以往有所增加，除了更新了过时的内容以外，主要是增加了原第五科目中很多方法的介绍，这些方法在第四科目的考查中都可能出现，课程中将把考试参考教材里的案例以选择题的形式作为例题讲解，能让大家对这些知识点的考察方式有更直观地了解。,项目决策分析与评价,2考卷分析 历年的考题都以“建设方案研究”、“财务分析”为最主要的两个考察章节,其次是“经济分析”、“市场分析和战略”和“不确定性和风险分析”。从考题来看，除了对文字性知识点的考察外，考题中考察了大量的计算，主要涉及到了建筑系数、场地利用系数、建设期利息、实际利率和名义利率、资金成本、实价和时价、财务评价指标、增值税、折

6、旧、资金时间价值、财务净现值、投资回收期、总投资收益率、项目资本金净利润率、资产负债率、流动比率、速动比率、偿债备付率、利息备付率、货物影子价格、敏感性系数、盈亏平衡点的计算，这些知识点还将作为考试的重点。 另外，2008年的考试中还有可能增加一元线性回归，弹性系数，消费系数，简单移动平均，指数平滑，流动资金，成本分解法，概率指标，概率树分析等的计算。2008年的考试有可能增加第二章市场分析与市场战略的考题数量。,项目决策分析与评价,3.考点分布图（2007年） 按照2008年新版考试参考教材章节分布,项目决策分析与评价,第四科目 项目决策分析与评价,本科目内容框架,项目决策分析与评价,项目决

7、策分析与评价,第一章 概论,大纲要求 一、项目决策分析与评价的任务与要求。 二、项目决策分析与评价的工作程序与主要内容。 三、项目决策分析与评价结论。,项目决策分析与评价,考试内容变化 2009年考试中，本章内容变化较大，项目目标、决策的原则、项目决策分析与评价的任务、项目决策分析与评价的基本要求、可行性研究报告与项目申请报告的三方面区别、可行性研究报告包括的内容、可行性研究及其报告的侧重点举例，项目决策分析与评价结论都是新增内容。,项目决策分析与评价,掌握内容:,项目决策分析与评价是投资项目科学决策的重要依据，是项目前期阶段工作的核心 ，关系到投资项目建设的成败（判） 一、项目目标 项目目标

8、一般分为项目的宏观目标和具体目标两个层次。 （一）项目的宏观目标 项目的宏观目标是指项目建设对国家、地区、部门或行业要达到的整体发展目标所产生的积极影响和作用。 不同性质项目的宏观目标是有区别的。,第一节 项目决策与决策分析评价,项目决策分析与评价,具体目标主要有（4个）： 效益目标。 效益目标指项目经济效益、社会效益、环境效益等方面要实现的目标值。 （1）对于经营性项目,效益目标主要是对投资收益确定具体的目标值。 （2）对于公共基础设施项目，效益目标主要是指满足客观需要的程度或提供服务的范围。 （3）对于环境治理项目，其效益目标主要是指环境治理的效果。 2. 规模目标。,（二）项目的具体目标

9、,项目决策分析与评价,3. 功能目标。 对企业投资项目，可供选择的功能目标主要有： （1）扩大生产规模，降低单位产品成本。 （2）向前延伸，生产所需原材料，降低产品成本和经营风险。 （3）向后延伸，延长产品生产链，提高产品附加值。 （4）引进先进技术设备，提高产品的技术含量和质量。 （5）进行技术改造，调整产品结构，开发适销对路产品。 （6）利用专利技术，开发高新技术产品。 （7）拓宽投资领域，分散经营风险。 注意： 企业研究确定建设项目的功能目标是根据自身的总体发展战略、主要经营方向以及国家产业政策和技术政策的要求。 4. 市场目标。,项目决策分析与评价,例题1-1某光缆生产企业光纤拉丝扩建

10、项目，其目标有：项目投资所得税后财务内部收益率达到15%；加速实现光纤国产化，减少国家外汇支出；年产单模光纤120万芯公里；向前延伸，降低成本；90%的产品留作企业自用；6年内回收全部投资。则其市场目标是（ ）。 A 6年内回收全部投资 B 项目投资所得税后财务内部收益率达到15% C 加速实现光纤国产化，减少国家外汇支出 D 90%的产品留作企业自用,解析：加速实现光纤国产化，减少国家外汇支出是宏观目标；项目投资所得税后财务内部收益率达到15%，6年内回收全部投资都是属于效益目标；年产单模光纤120万芯公里是规模目标；向前延伸，降低成本是功能目标；90%的产品留作企业自用则是市场目标 提示：

11、应注意区分项目的目标，并注意书上的举例。 答案：D,项目决策分析与评价,（三）建设项目目标与宏观规划发展目标的一致性 建设项目目标要与国家、地区、部门或行业的宏观规划发展目标相一致，要符合区域发展规划、行业发展规划、城市规划的要求，要符合国家产业政策和技术政策的要求，要符合合理配置、有效利用资源、保护环境、可持续发展和建设和谐社会的要求。 对于不同行业项目目标与宏观规划发展目标的一致性要有所了解。,项目决策分析与评价,二、项目决策,（一）决策 1决策含义： 决策是指人们为了实现特定的目标，在掌握大量有关信息的基础上，运用科学的理论和方法，系统地分析主客观条件，提出若干预选方案，分析各方案的优缺

12、点，从中选择出最适当的行动方案。 2决策过程 决策分为信息收集、方案设计、方案评价、方案抉择四个相互联系、往复循环的阶段。 3决策的分类 （1）根据决策对象的性质，分为投资决策、融资决策、营销决策等； （2）根据决策目标的数量，分为单目标决策和多目标决策； （3）根据决策问题面临条件，分为确定型决策、风险型决策和不确定型决策。,项目决策分析与评价,例题1-2根据决策对象的不同，可以将决策分为（ ）。 A 确定型决策 B 风险型决策 C 投资决策 D 融资决策 E 多目标决策,解析：提干是按照决策对象的不同来分类，应该分为分为投资决策、融资决策、营销决策等. 提示：对于分类的考题，一定要注意分类

13、的标准。 答案：CD,项目决策分析与评价,（二）投资项目决策 1投资项目决策含义 投资项目决策是指最终做出是否投资建设某个项目的决定。 2项目决策分类 从不同决策者的角度可将项目决策分为： （1） 企业投资项目决策。 （2）政府投资项目决策。 （3）金融机构贷款决策。 （三）项目决策应遵循的原则 1. 科学决策原则 2. 民主决策原则 3. 多目标综合决策原则 4. 风险责任原则,项目决策分析与评价,例题1-3对于企业投资的重大项目和限制类项目，政府从（ ）角度进行核准。 A 企业自主决策、自担风险 B 维护社会公共利益 C 多目标综合决策 D 科学民主,解析：这个知识点是隐藏在项目决策应遵循

14、的原则这个知识点下的，很多工程师往往注意记忆项目决策应遵循的原则包括风险责任原则，而忽略了风险责任原则中提到的这个知识点。 提示：对于小标题下的知识点，也要注意，课程中会提醒大家小标题下有哪些需要注意和记忆的知识点。 答案：B,项目决策分析与评价,一、项目决策分析与评价的任务,第二节 项目决策分析与评价的任务与基本要求,（1）分析项目建设的必要性，比选出符合市场需求的产品（服务）方案和建设规模； （2）分析项目建设的可能性，研究项目运营发展所必需的条件； （3）比较并推荐项目建设方案，建设方案要先进、可靠、适用； （4）估算项目建设和运营所需的投资和费用，计算项目的盈利能力和偿债能力； （5）

15、从经济、社会、资源及环境影响的角度分析评价项目建设与运营所产生的外部影响，分析评价项目的经济合理性，分析项目与所处的社会环境是否和谐以及资源节约和综合利用效果； （6）分析项目存在的风险并提出防范和降低风险的措施； （7）归纳总结，分析项目目标的实现程度，判别项目的可行性。 （8）对项目建设与运营的有关问题及应采取的措施提出必要的建议。,项目决策分析与评价,二、项目决策分析与评价的基本要求 （一）贯彻落实科学发展观 党的十六届五中全会提出以科学发展观统领经济社会发展的全局，这是全面建设小康社会和社会主义和谐社会的根本要求。要把科学发展的理念贯彻落实到经济社会发展的各个方面和整个过程。 贯彻落实

16、科学发展观，要求： 1.以人为本，促进经济社会和人的全面发展，统筹和谐发展，实现可持续发展； 2.必须体现经济增长方式的快速转变，抓好节能、节水、节材、节地、资源综合利用和发展循环经济等重要环节，推进资源节约型、环境友好型社会建设； 3.必须着实提高自主创新能力，优化产品、产业结构，增强核心竞争力，促进创新体系建设； 4.必须体现城乡区域的协调发展，落实区域发展战略，重视经济布局，促进城乡良性互动、东中西优势互补，推进和谐社会建设。,项目决策分析与评价,例题1-4党的十六届五中全会提出，要以（ ）统领经济社会发展的全局，这是全面建设小康社会和社会主义和谐社会的根本要求。 A 科学方展观 B 以

17、人为本的观念 C 资源节约 D 和谐民主,解析：题目的考察点在于建设小康社会和社会主义和谐社会的根本要求是什么。这里“根本”就是一个关键词，这样的关键词是非常容易出考题的地方。 提示：容易出考题的关键词还有“本质，首要，核心，关键，重点，前提，必要，标志，最，基础”等。复习时看到这样的关键词，就是可能出考题的标志，就要注意记忆相关的知识点。 答案：A,项目决策分析与评价,二、项目决策分析与评价的基本要求 （一）贯彻落实科学发展观 （二）资料数据准确可靠 （三）方法科学 （四）定量分析与定性分析相结合，以定量分析为主 （五）动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主 （六）多方案比较与优化,项目决

18、策分析与评价,一、项目决策分析与评价的工作程序 项目决策分析与评价一般分为四个阶段，即投资机会研究、初步可行性研究、可行性研究和项目前评估。 （一）投资机会研究阶段 投资机会研究（Opportunity Study，OS），也称投资机会鉴别，是指为寻找有价值的投资机会而进行的准备性调查研究。 机会研究的重点是分析投资环境， 目的是发现有价值的投资机会。 投资机会研究可分为两类：一般投资机会研究与具体项目投资机会研究。,第三节 项目决策分析与评价的工作程序与主要内容,项目决策分析与评价,例题1-5下列有关项目决策分析与评价的工作阶段，内容和顺序正确的是。 A 项目概念设计-初步可行性研究-可行性

19、研究-项目前评估 B 初步可行性研究-项目概念设计-可行性研究-项目前评估 C 项目前评估-投资机会研究-初步可行性研究-可行性研究 D 投资机会研究-初步可行性研究-可行性研究-项目前评估,解析：正确的四个阶段是：投资机会研究-初步可行性研究-可行性研究-项目前评估 提示：对于步骤、阶段、程序这样的知识点，除了要记住他们的内容外，还有记住他们的顺序。 答案：D,项目决策分析与评价,一、项目决策分析与评价的工作程序 项目决策分析与评价一般分为四个阶段，即投资机会研究、初步可行性研究、可行性研究和项目前评估。 （一）投资机会研究阶段 投资机会研究（Opportunity Study，OS），也称

20、投资机会鉴别，是指为寻找有价值的投资机会而进行的准备性调查研究。 机会研究的重点是分析投资环境， 目的是发现有价值的投资机会。 投资机会研究可分为两类：一般投资机会研究与具体项目投资机会研究。,第三节 项目决策分析与评价的工作程序与主要内容,项目决策分析与评价,1. 一般投资机会研究。 可分为三类： （1）地区投资机会研究 （2）部门投资机会研究 （3）资源开发投资机会研究 2具体项目投资机会研究。 具体项目的投资机会研究是在一般投资机会研究初步筛选出投资方向和投资机会后进行。 企业应结合自身的发展战略和经营目标以及企业内外部资源条件对投资机会进行研究。 投资机会研究的成果是机会研究报告，是开

21、展初步可行性研究工作的依据。 投资机会研究阶段一般是参照类似项目的数据粗略估算项目的建设投资和生产成本,项目决策分析与评价,（二）初步可行性研究阶段 1初步可行性研究含义 2初步可行性研究目的 研究的主要目的是判断项目是否有生命力，是否值得投入更多的人力和资金进行可行性研究。 3初步可行性研究重点 初步可行性研究的重点，主要是根据国民经济和社会发展长期规划、行业规划和地区规划以及国家产业政策，经过调查研究、市场预测，分析论证项目宏观上建设的必要性，并初步分析项目建设的可能性。,项目决策分析与评价,4初步可行性研究深度及方法 初步可行性研究的深度处在投资机会研究和可行性研究之间，对建设投资和生产

22、成本的估算一般采用指标估算法。 5初步可行性研究成果 初步可行性研究的成果是初步可行性研究报告或者项目建议书，可根据投资主体以及审批机构的要求确定。它们之间的差别表现在对研究成果的具体阐述上，初步可行性研究报告比项目建议书详尽一些。 注意：不是所有项目都必须进行初步可行性研究，小型项目或者简单的技术改造项目，投资机会研究后，可以直接进行可行性研究。,项目决策分析与评价,（三）可行性研究阶段 1可行性研究（Feasibility Study ，FS）含义 可行性研究一般是在初步可行性研究的基础上通过主要建设方案和条件的分析比选论证进行的详细研究，以得出该项目是否值得投资，建设方案是否合理、可行的

23、研究结论，为项目最终决策提供依据。 2可行性研究成果 可行性研究的成果是可行性研究报告。 注意：对于需要政府核准的企业投资的重大项目和限制类项目，还应在可行性研究报告的基础上编制项目申请报告。,项目决策分析与评价,3可行性研究报告与项目申请报告的主要区别，如下表所示,项目决策分析与评价,（四）项目前评估阶段 项目评估按项目周期的不同阶段可分为三个阶段：前评估、中评估(又称中间评价)和后评估(又称后评价)。 项目前评估主要指在项目建设前期所进行的项目建议书、可行性研究报告评估和项目申请报告评估，为项目决策提供依据。,项目决策分析与评价,二、项目决策分析与评价的主要内容,（一）可行性研究及其报告的

24、主要内容 1. 企业投资的项目可行性研究及其报告的主要内容 2. 政府投资建设的社会公益性项目、公共基础设施项目和环境保护项目可行性研究及其报告的内容 3. 可行性研究及其报告的侧重点 4.可行性研究及其报告应达到的深度要求 （二）项目申请报告的主要内容 1. 企业投资项目申请报告的主要内容 2. 外商投资项目申请报告的主要内容 3. 境外投资项目申请报告的主要内容,项目决策分析与评价,第四节 项目决策分析与评价结论,一、项目决策分析与评价结论的必要性 二、项目决策分析与评价结论的要求 （一）坚持客观性 （二）注意针对性 （三）满足合规性 政府核准的项目，应注意政府核准的规定和条件； 备案的项

25、目，主要是满足业主投资决策的需求，但也要注意在环境、安全和用地等方面是否符合政府有关法律法规的要求。 政府投资项目，采用直接投资和资本金注入方式的，应满足政府投资决策的要求；采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的，应满足政府审批资金申请报告的要求。,项目决策分析与评价,二、结论的形成步骤,（一）明确项目目标 （二）明确项目类型和评价层次与范围 （三）对项目进行全方位的描述 （四）说明各方面的评价指标和影响 （五）综合分析与评价 （六）提出结论 结论应对以下方面做出明确的表述： 1项目建设的必要性，即提出建设项目的理由。 2项目建设的可能性，即项目建设的条件（包括外部条件和企业内部条件）。 3项目目

26、标可实现性，即项目建设的可行性。 4项目外部影响性。 5项目可能面临的风险程度及拟采取的风险对策。 6项目建设的必要条件和外部配套条件等 （七）提出必要的建议,项目决策分析与评价,三、结论的具体内容,（一）推荐方案 1依次说明推荐方案各部分的主要内容和分析研究结果。 2推荐方案实施的基本条件。 3推荐方案的不同意见和存在的主要问题。 4推荐方案的结论性意见归纳。 （二）主要比选方案的概述 （三）对项目有关各方的建议,项目决策分析与评价,第二章 市场分析与市场战略,大纲要求 一、市场调查 二、市场预测 三、战略分析,考试内容变化 2008年考试中，本章内容变化较大，加入了很多原第五本考试教材的内

27、容，如市场预测的方法的实际运用和案例介绍，行业竞争结构的具体方法和案例，SWOT分析的具体方法、波士顿矩阵和通用矩阵的具体方法和案例等。,项目决策分析与评价,科学的投资决策建立在可靠的市场调查和准确的市场预测的基础上。 市场调查是对现在市场和潜在市场各个方面情况的研究和评价，目的在于收集市场信息，了解市场动态，把握市场的现状和发展趋势，发现市场机会，为企业投资决策提供科学依据。,第一节 市场调查,项目决策分析与评价,一、市场调查的内容 （一）市场需求调查 市场需求调查包括产品或服务市场需求的数量、价格、质量、区域分布等的历史情况、现状和发展趋势。 市场需求的调查包括有效需求、潜在需求、需求的增

28、长速度三个方面。 （二）市场供应调查 市场供应调查是要调查供应现状、供应潜力以及正在或计划建设的相同产品的项目的生产能力。 （三）消费调查 消费调查包括产品或服务的消费群体、消费者购买能力和习惯、消费演变历史和趋势等。 （四）竞争者调查 竞争者调查是对同类生产企业的生产技术水平高低，经营特点和生产规模，主要技术经济指标，市场占有率，以及市场集中度等市场竞争特征的调查。,项目决策分析与评价,例题2-1市场调查的内容包括（ ）。 A 市场需求调查 B 市场供应调查 C 消费调查 D 竞争者调查 E 原材料供应调查,解析：市场调查的内容只有四个：需求、供应、消费者、竞争者 提示：考题中很多题目都是对

29、内容的考察，复习时要注意记清楚重要的工作、方法或报告的内容。 答案：ABCD,项目决策分析与评价,二、市场调查的程序,（一）准备阶段 制订调查工作计划。 市场调查计划内容一般包括：调查目的；调查内容和范围；调查方法；调查进度和费用预算等。 （二）调查阶段 实施调查计划、落实调查方案是市场调查的最重要环节 1收集文案资料 2收集一手资料 （三）分析总结阶段 1分析整理 2综合分析。资料的综合分析是市场调查的核心。 3编写调查报告,项目决策分析与评价,（一）市场调查的类型,项目决策分析与评价,项目决策分析与评价,（二）市场调查的方法,1.文案调查 2.实地调查 3.问卷调查 是市场调查中常用的方法

30、，尤其在消费者行为调查中大量应用，其核心工作是设计问卷，实施问卷调查。 4.实验调查 主要应用于消费行为的调查，企业推出新产品、改变产品外形和包装、调整产品价格、改变广告方式时，都可以采用实验调查法。,注意： 文案调查最简单、最一般、最常用，是其他调查方法的基础； 实地调查周期长、费用高； 问卷调查适用范围广、操作简单、费用相对低； 实验调查最复杂、费用较高、应用范围有限，调查结果可信度高。,项目决策分析与评价,第二节 市场预测,市场预测中其中最为关键的是产品需求预测。 一、市场预测的内容 （一）市场预测要解决的基本问题 1投资项目的方向。 2投资项目的产品方案。 3投资项目的生产规模。 （二

31、）市场预测的内容 1市场需求预测。 2产品出口和进口替代分析。 3价格预测。,项目决策分析与评价,二、市场预测的程序,不合理,确定预测目标,收集、分析历史数据资料和当前信息,选择预测方法,预测过程,修正预测结果,输出预测结果,预测结果、方法分析评价,项目决策分析与评价,例题2-2下列市场预测程序中，正确的顺序是（ ）。（2007年真题） A确定市场目标、收集分析资料、选择预测方法、进行预测分析 B确定市场目标、选择预测方法、收集分析资料、进行预测分析 C收集分析资料、确定市场目标、选择预测方法、进行预测分析 D确定市场目标、选择预测方法、收集分析资料、预测结果分析,解析：市场预测的顺序是：目标

32、资料方法 预测 分析修正 输出 提示：这道真题，考察了市场预测的程序，同样提醒大家要按照顺序记忆，并注意通过抓住关键词迅速记忆。 答案：A,项目决策分析与评价,例题2-3 市场预测程序中，如果对预测结果分析不合理，则应该（ ）。（2007年真题） A重新确定预测目标 B重新选择预测方法 C重新收集分析资料 D从新进行预测,解析：市场预测的程序图中所示，不合理时，应该返回第三步：选择预测方法 提示：对于有程序图这样的知识点，要注意图中如果某一步判断不合理时，应该怎么办。 答案：B,项目决策分析与评价,三、市场预测的基本方法,（一）预测方法分类 记忆考试教材P33，图2-2 预测方法体系 （二）不

33、同方法的比较 咨询工程师可根据预测周期、产品生命周期、预测对象、数据资料、精度要求、时间与费用限制等因素，选择适当的方法。 熟悉考试教材P34，表21 常用预测方法的特点。尤其注意方法的适用范围。,项目决策分析与评价,例题2-4适用进行科技预测的常用预测方法有（ ）。（2005年真题） 回归模型弹性系数法趋势外推法德尔菲法 消费系数法,解析：这道真题是对表2-1的考察，由于教材变动，在新教材的表2-1中已经找不到该题的答案，但是这道题却给我们展示了一种对重要的表格的考察方法。 提示：关注方法的适用范围，这是非常容易出考题的地方。例如把题干改成“适用进行中张期预测的常用预测方法有”。 答案：AB

34、CE（改变题干后的答案）,项目决策分析与评价,四、一元线性回归分析,项目决策分析与评价,x,y,Xi,yi,yi,ei,项目决策分析与评价,四、一元线性回归分析 （一）基本公式,1.一元线性回归模型：,2.对于每组可以观察到的变量x，y的数值xi，yi， 满足关系：,3.利用普通最小二乘法原理（OLS）求出回归系数:,项目决策分析与评价,例题2-5 某地区19962005年某种钢板消费量（Y）及同期第二产业产值（X）如下表所示。则用一元线性回归模型估计消费量于第二产业产值时，建立的模型的回归常数和回归系数为（ ）。 A 9.59, -7.55 B -7.55, 9.59 C 3.44, -2.

35、77 D -2.77, 3.44,yi=79.4,xi=16.2,项目决策分析与评价,例题2-5 某地区19962005年某种钢板消费量（Y）及同期第二产业产值（X）如下表所示。则用一元线性回归模型估计消费量与第二产业产值关系时，建立的模型的回归常数和回归系数为（ ）。 A 9.59, -7.55 B -7.55, 9.59 C 3.44, -2.77 D -2.77, 3.44,yi=79.4,xi=16.2,xiyi=143.33,=1.62,=7.94,xi2=27.68,解析： 采用最小二乘法，计算相关参数：,=(143.33-1.62*79.4)/(27.68-1.62*16.2)=

36、9.59,= 7.94 9.59* 1.62= -7.55,答案：B,注意题目中先问的是回归常数，再是回归系数,项目决策分析与评价,（二）一元线性回归预测流程,项目决策分析与评价,（三）回归检验,1.方差分析 基本公式： 可决系数：,，称为偏差平方和，又称总变差，,，称为回归平方和，又称可解释变差，,，称为残差平方和,项目决策分析与评价,2相关系数检验,R的绝对值越接近1，变量x和y线性关系越好；反之，R的绝对值越接近0，变量x和y线性关系越不好。 计算出R值后，可以查相关系数检验表，在自由度（n2）和显著性水平（一般取=0.05）下，若R大于临界值，则变量x和y之间的线性关系成立。,项目决策

37、分析与评价,例题2-6通过最小二乘估计，得到某地区某种钢板消费量（Y）与同期第二产业产值（X）的一元线性回归方程为y= -7.55 +9.59x，经计算(yi-yi)2=11.87, (yi-y)2=155.71 ，对其进行相关系数检验，相关系数值为（ ）。 A 0.96 B -0.96 C 0.04 D -0.04,解析： 计算相关系数：,答案：A,注意，钢板消费量与第二产业产值正相关，所以取正值,项目决策分析与评价,3t检验,tb服从t分布，可以通过t分布表查得显著性水平为，自由度为n2的数值t（/2,n-2)。与之比较，若tb的绝对值大于t，表明回归系数显著性不为0，参数的t检验通过，说

38、明变量X和Y之间线性假设合理。 否则不合理。,项目决策分析与评价,例题2-7通过最小二乘估计，得到某地区某种钢板消费量（Y）与同期第二产业产值（X）的一元线性回归方程为y= -7.55 +9.59x，经计算(yi-yi)2=11.87, (xi-x)2=1.56 ，取=0.05,对其进行t检验，结论是（ ）。（已知 t(0.05,8)=1.86; t(0.025,8)=2.36) A tb大于1.86，线性假设合理 B tb大于1.86，线性假设不合理 C tb大于2.36，线性假设合理 D tb大于2.36，线性假设不合理,解析：计算tb,答案：C,注意，查表就t值的时候，要取/2，所以取t

39、(0.025,8)=2.36,项目决策分析与评价,（四）点预测与区间预测,点预测 ： 区间预测： 置信水平为 的预测区间为：,项目决策分析与评价,例题2-8通过最小二乘估计，得到某地区某种钢板消费量Y （万吨） 与同期第二产业产值X （千亿元）的一元线性回归方程为y= -7.55 +9.59x，经计算Sy=1.48 ，X=1.62,(xi-x)2=1.56 ，取=0.05,若预测2110年第二产业产值将达到4.008千亿元，则2011年该种钢板需求量的预测区间为 （ ）。（已知 t(0.05,8)=1.86; t(0.025,8)=2.36） A 24.75，37.00 B 28.22，33.

40、53 C 22.09，38.32 D 26.77，39.20,解析：计算y(2010)abx(2010) 7.559.5904.00830.88,答案：A,y0 t（/2, n-2）S030.88 + t ( 0.025, 8) S0 30.88 + 2.3062.65630.88 +6.13,预测区间为：24.75，37.00,项目决策分析与评价,五、弹性系数分析,1弹性系数定义 2弹性系数特点 （一）收入弹性 收入弹性=购买量变化率/收入变化率,项目决策分析与评价,例题2-9某地区照相机销售量和人均年收入如下表所示, 预计到2008年人均年收入较2007年增加86，人口增长0.4%。用收入

41、弹性法预测2008年照相机需求量为（ ）万台。 A 4.88 B 5.3 C 7.4 D 无法计算,解析：1.计算照相机收入弹性系数,项目决策分析与评价,2.取平均值作为照相机消费收入弹性系数 =(0.34+0.42)/2=0.38 3.2008年人均年收入较2007年增加86，则2008年每万人相机消费量将增长：0.38*86%=32.68% 2008年每万人相机消费量=2007年每万人照相机消费量(1+需求增长) =58.00 *(1+32.68%)=76.95（台/万人） 4. 2008年人口较2007年增长0.4% ， 2008年人口数=688*（1+0.4%）=690.75（万人）

42、5. 2008年相机消费量= 76.95* 690.75=5.3（万台） 提示解题的关键在于理解收入弹性系数的含义，以单位消费量来计算消费的收入弹性，以排除人口增长的影响，然后再与人口数相乘得到总的消费量。,答案：B,项目决策分析与评价,（三）价格弹性 1价格弹性定义 商品需求的价格弹性是指当收入水平保持不变时，该商品购买量变化率与价格变化率之比。 2价格弹性公式 价格弹性表示为：价格弹性=购买量变化率/价格变化率 （四）能源需求弹性 能源的国内生产总值弹性=能源消费量变化率/国内生产总值变化率,项目决策分析与评价,例题2-10某市2005年GDP达到1788亿元，当年电力消费量269万千瓦小

43、时。经分析，预计未来10年中前5年和后5年，GDP将保持9和8%的速度增长，同期的电力需求弹性系数分别为0.66和0.59。用弹性系数法可以预测2015年电力需求量为（）。 A 269（1+5.94%)5(1+4.72%)5 B 2691+(5.94%+4.72%)/210 C 269（1+9%*0.625) 10 D 269（1+8%*0.625) 10,解析： 20062010年电力需求增长速度 20062010年电力消费弹性系数20062010年GDP年增长速度 0.6695.94； 20102015年电力需求增长速度 20102015年电力消费弹性系数20102015年GDP年增长速度

44、 0.5984.72 2015年电力需求量为=269（1+5.94%)5(1+4.72%)5,答案：A,项目决策分析与评价,六、消费系数法,具体程序是： (1)分析产品X的所有消费部门或行业。 (2)分析产品X在各部门或行业的消费量Xi与各行业产品Yi产量，确定在各部门或行业的消费系数； 某部门的消费系数i某部门产品消费量Xi/该部门产品的产量Yi (3)确定各部门或行业的规划产量，预测各部门或行业的消费需求量； 部门需求量Xi部门规划生产规模Yi该部门消费系数i (4)汇总各部门的消费需求量。 产品总需求量X各部门的需求量Xi,项目决策分析与评价,例题2-112007年某商品在A、B两个产业

45、部门的销售量分别为300万吨和700万吨，A产业的产值1200亿元，B产业的产值2100亿元，预计2008年A、B产业的产值将分别增长4%，5%，则2008年该产品的销售量为（）万吨。 A 1269 B 1552 C 1047 D 2003,解析： 2008年A产业的产值= 1200*（1+4%）=1248 B产业的产值= 2100*（1+5%）=2205 2008年该产品的销售量=（300/1200）*1248+（700/2100）*2205 =1047,答案：A,项目决策分析与评价,七、简单移动平均法 （一）简单移动平均法定义 （二）简单移动平均公式 （三）n的选择 不同n的选择对平均数有

46、较大影响的。n值越小，表明对近期观测值预测的作用越重视，预测值对数据变化的反应速度也越快，但预测的修匀程度较低；n值越大，预测值的修匀程度越高，但对数据变化的反映程度较慢。 n一般在3200之间，不存在一个确定时期n值的规则 水平型数据，n值的选取较为随意； 历史序列的基本发展趋势变化不大，n值取大一点； 具有趋势性或阶跃型特点的数据，n值取较小一些； 预测目标的趋势在不断发生变化，n应选小一点。,项目决策分析与评价,（四）简单移动平均的优缺点及应用范围 1移动平均法的适用范围 移动平均法只适用于短期预测。 另一个主要用途是对原始数据进行预处理，以消除数据中的异常因素或除去数据中的周期变动成分

47、。 2移动平均法的优缺点 优点：简单易行，容易掌握。 缺点：只是在处理水平型历史数据时才有效。,项目决策分析与评价,例题2-12某商场2007年812月洗衣机销售量如下表所示，用简单移动平均法预测下一年第一个月该商场洗衣机销售量（n3） 为（ ） A 37 B 42 C 36 D 44,解析： n3， 下一年第一个月该商场洗衣机销售量=（28+35+48）/3=37,答案：A,项目决策分析与评价,八、指数平滑法,（一）指数平滑法的含义 （二）指数平滑法的特点 指数平滑法解决了移动平均法需要n个观测值和不考虑t-n前时期数据的缺点，消除历史统计序列中的随机波动，找出其中主要的发展趋势。 （三）指

48、数平滑法公式 一次指数平滑： 一次指数平滑法适用于市场观测呈水平波动，无明显上升或下降趋势情况下的预测，它以本期指数平滑值作为下期的预测值 （三）平滑系数 观测值呈较稳定的水平发展， 值取0.10.3之间； 观测值波动较大时， 值取0.30.5之间； 观测值呈波动很大时， 值取0.50.8之间,项目决策分析与评价,例题2-13某地区煤炭消费量如下表所示，用一次平滑指数法预测明年1月的煤炭需求量为（ ） 。（ 值取0.3） A 35.12 B 34.09 C 34.06 D 35.75,解析：计算初始平滑值： F0 (x1x2x3)/3 = （31.67+33.99+39.71）/335.12

49、F1 =X1（1）F0 0.331.67（10.3）35.12=34.09 F2 =X2（1）F1 0.333.99（10.3）34.09=34.06 F3 =X3（1）F2 0.337.91（10.3）34.06=35.75 用第12月的一次平滑指数值作为明年1月的煤炭需求量得预测值,答案：D,项目决策分析与评价,九、类推预测法,1产品类推预测法 2行业类推预测法 3地区类推预测法,项目决策分析与评价,十、专家会议法,1头脑风暴法 2交锋式会议法 3混合式会议法,项目决策分析与评价,十一、德尔菲法,（一）德尔菲法程序 1建立预测工作组 2选择专家 一般为20人左右。 3设计调查表 调查表没有

50、统一的格式， 4组织调查实施 5汇总处理调查结果 （二）德尔菲法的利弊 （三）德尔菲法的运用范围,项目决策分析与评价,第三节 市场战略,一、产品生命周期 （一）产品生命阶段的划分 可分为四个阶段：导入期、成长期、成熟期和衰退期 （二）各阶段的主要特点,项目决策分析与评价,二、市场战略类型,市场战略一般包括总体战略、基本竞争战略和职能战略三个层次。 （一）总体战略 总体战略包括稳定战略、发展战略和撤退战略三大类。 发展战略是基本的战略选择，包括新领域进入战略、一体化战略和多元化战略。 （二）基本竞争战略 1成本领先战略 2差别化战略 3重点集中战略,总体战略,稳定战略,发展战略,撤退战略,新领域

51、进入战略,一体化战略,多元化战略,纵向一体化 横向一体化,后向一体化 前向一体化,相关多元化 不相关多元化,项目决策分析与评价,三、行业竞争结构,（一）行业竞争结构 行业的竞争结构可以分为完全竞争、寡头垄断、双头垄断、完全垄断四种。 （二）行业竞争结构分析模型 注意：现有企业的竞争是五因素中最重要的竞争力量，决定了一个行业内的竞争激烈程度。,项目决策分析与评价,四、竞争能力分析,（一）企业竞争地位 （二）竞争态势矩阵 分析步骤如下： 1首先确定行业中的关键战略因素 2根据每个因素对在该行业中成功经营的相对重要程度，确定每个因素的权重 3筛选出主要竞争对手，按每个指标对企业进行评分 4将各要素的

52、评价值与相应的权重相乘，得出各竞争者在相应战略要素上的相对竞争力强弱的加权评分值。 5加总得到企业的总加权分 （三）核心竞争力分析,项目决策分析与评价,五、SWOT分析,SWOT分析方法，即优势（Strengths）、劣势（Weakness）、机会（Opportunities）和威胁（Threats）分析 。 （一）优势与劣势分析企业内部因素评价矩阵 （二）机会与威胁分析企业外部因素评价矩阵 （三）企业战略选择,威胁,项目决策分析与评价,例题2-14某企业进行SWOT分析，企业内部因素评价得分1.40，企业外部因素评价得分3.42，则企业应该采取（ ）战略 。 A 扭转性战略 B 增长性战略

53、C 防御性战略 D 多元化战略,解析：根据得分，判断企业在SWOT分析图中的位置为：,答案：B,0,5,-5,优势,劣势,机会,扭转性战略,增长性战略,防御性战略,多元化战略,-5,5,威胁,项目决策分析与评价,六、投资组合分析,（一）波士顿矩阵,市场成长率,0.1, 低,1.5, 高,1.0, 中,0, 低,瘦狗业务,问题业务,明星业务,20%,高,金牛业务,10%,相对市场份额,项目决策分析与评价,例题2-14某企业进行波士顿矩阵分析，某项业务的市场成长率为13%，企业相对市场份额1.11，则该业务属于（ ）。 A 问题业务，采用发展战略 B 明星业务，采用发展战略 C 问题业务，采用撤退

54、战略 D 明星业务，采用撤退战略,解析：根据得分，该业务在波士顿矩阵中的位置：,市场成长率,0.1, 低,1.5, 高,1.0, 中,0, 低,瘦狗业务,问题业务,明星业务,20%,高,金牛业务,10%,相对市场份额,答案：B,项目决策分析与评价,（二）通用矩阵,通用矩阵的横坐标用企业实力代替了相对市场份额，纵坐标用行业吸引力代替了行业成长速度。 通用矩阵的实质是把企业内部实力与企业外部环境归纳在一个矩阵内。,行业吸引力,2,4,5,B,D,C,E,F,G,A,5,3,1,1,2,3,4,企业实力,1/8,1/4,1/7,1/2,1/5,1/10,1/6,项目决策分析与评价,七、营销策略研究,

55、（一）消费分析 1消费行为研究的主要内容 （1）消费习惯和偏好 （2）消费行为的变化 （3）影响消费的因素 2影响消费行为的主要因素 （1）消费者自身条件 （2）消费环境 （3）企业形象 （4）客观因素 3消费行为的阶段 （1）消费需求生成 （2）收集商品信息 （3）评价拟购商品 （4）决定购买,项目决策分析与评价,（二）市场营销策略 （1）4组合理论：产品、价格、渠道和促销 （2）11P组合策略：在4组合的基础上加上了政治权力、公共关系、探查、分割、优先、定位和人 （3）4C理论模式：消费者的需求与欲望、成本、便利、沟通 （4）4R理论模式：关联、反应、关系和回报。,项目决策分析与评价,大纲

56、要求 一、建设方案研究的任务、内容、作用及方案比选和优化 二、产品方案和建设规模 三、生产工艺技术和设备方案 四、场（厂）址比选 五、原材料与燃料供应 六、总图运输方案研究与比选 七、工程方案及配套工程研究与比选 八、环境保护方案设计 九、职业安全卫生健康与消防,第三章建设方案研究,项目决策分析与评价,本章今年发生的变动比较多： 删除了原来建设方案总体设计、组织机构与人力资源配置，进度计划的内容。把原来节能与节水的相关内容放在了第四章资源利用与分析。 另外，各个小节的内容绝大部分都有更新，比较明显的例如建设方案比选的指标体系、生产工艺技术方案的比选等。 新增了地质灾害危险性评估；绿化系数、投资

57、强度、容积率、行政生活设施用地比重等指标的计算；防震抗震与地震安全性预评价；公众参与及公众利益、环境风险评价、清洁生产分析等内容。,考试内容变化,项目决策分析与评价,第一节 概述,一、建设方案研究的任务 建设方案研究的任务就是要对两个以上可能的建设方案进行优化选择 。 建设方案研究是进行项目经济评价、环境评价和社会评价的基础。 二、建设方案研究的内容 建设方案研究的内容可随行业和项目复杂程度而异。 不同阶段建设方案研究的要求不同： 初步可行性研究阶段的建设方案研究比较粗略； 可行性研究阶段的建设方案研究要求全面深入。,项目决策分析与评价,大型或复杂工业项目的建设方案一般包括下列内容： 1产品方

58、案和建设规模 2生产工艺技术 3场（厂）址 4原材料、燃料供应 5总图运输 6土建工程方案及防震抗震 7公用、辅助及厂外配套工程 8节能、节水 9环境保护 10职业安全卫生健康与消防 11组织机构与人力资源配置 12项目进度计划,项目决策分析与评价,三、建设方案研究的作用,具有承前启后的作用： 1在市场、资源研究的基础上，研究确定产品方案和建设规模； 2为后续分析工作提供条件； 3通过技术经济比较，完善建设方案，实现项目优化； 4为项目的初步设计提供依据。 5为相关评价、评估工作提供基础数据和材料。 6为建设资源节约型社会，提供合理的节能、节水、节材、节地等资源性利用标准和设计技术。,项目决策分析与评价,四、建设方案比选和优化,（一）比选要求与方法 1.要求 以符合国家及行业有关经济建设法规和技术政策为前提条件，满足一些列要求。 2.比选指标体系 比选指标体系包括技术层面、经济层面和社会层面（含环境层面） 3.基础资料及数据 4.比选方法,项目决策分析与评价,（二）方案比选的范围及步骤,1.建设方案比选的范围 项目总体方案 分项工程方案 各专业工程方案 2.建设方案比选的步骤 （1）命题准备 （2）组织形式 （3）初审 （4）方法 （5）比选,项目决策分析与评价,第二节 产品方案和建设规模,一、产品方案 （一）产品方案与产品组合 产品