大宗交易详解PPT课件.ppt

大宗交易详解 二O一O年二月 一 大宗交易相关制度二 公司大宗交易业务开展情况及业务开展中存在的问题三 应急措施四 大宗交易费用五 大宗交易对客户的影响六 大宗交易业务规则七 营业网点和清算存管部职责八 大宗交易操作流程九 大宗交易注意事项及联系人 大宗交易相关制度 公司发文 1 大宗交易管理办法 2 关于加强大宗交易日常管理的通知 交易所发文 1 上海证券交易所交易规则 2 关于实施全天接受大宗交易意向申报的通知 3 深圳证券交易所交易规则 4 深圳证券交易所综合协议交易平台业务实施细则 2009年公司大宗交易业务情况 营业网点大宗交易开展情况 业务开展中出现的问题 1 上海大宗交易系统登陆错误 真实环境和测试环境 2 未按规定要求定期演练 检查密钥情况导致业务发生时手忙脚乱 3 大宗交易指令填写不完整 不清晰 4 交易单元号填写错误 可以登录大宗交易系统进入报价菜单中的 席位号 查询 5 深圳大宗交易指令传真到清算存管部后未及时电话确认 6 深圳 大非 股份未及时向交易所提交减持表 部分网点向深交所条该表格时字迹不清 且未注明联系人和联系方式 导致交易所直接电话打到我部进行批评 7 成交以后应做 证券 资金冻结取消 不是 证券 资金解冻 8 业务操作过程中出现问题一定要及时跟清算存管部或信息技术部联系 应急方案 若营业网点因故无法通过本网点进行上海大宗交易申报 应急方案如下 1 将大宗交易指令传真到清算存管部 由清算存管部进行申报 2 将大宗交易指令传真到兄弟营业网点 由兄弟营业网点进行申报 注 需清算存管部或兄弟营业网点申报上海大宗交易指令的网点 应提早与沟通 确定交易单元号 大宗交易费用 上海 1 佣金 过户费 印花税同同品种竞价交易 2 A B股 证券投资基金 经手费 相对于竞价市场同品种费率下浮30 优惠期至2009年12月31日结束 证管费 同同品种竞价交易 3 国债 企业债券现券 回购 可转换公司债券 经手费 相对于竞价市场同品种费率下浮10 2008年10月6日至2010年11月30日免收 证管费 同同品种竞价交易 大宗交易费用 深圳 1 佣金 印花税同同品种竞价交易 2 A股 经手费 相对于竞价市场同品种费率下浮30 证管费 同同品种竞价交易 3 B股 基金 经手费 相对于竞价市场同品种费率下浮50 证管费 同同品种竞价交易 3 国债 企业债券现券 回购 可转换公司债券 经手费 同同品种竞价交易 证管费 同同品种竞价交易 大宗交易对客户的影响 1 持有解禁限售股份的客户 通过大宗交易系统减持股份不受每个月不得超过公司总股份1 的限制 2 客户通过大宗交易买卖大量证券 交易所不认为是扰乱市场的行为 3 通过大宗交易系统买卖证券 可以保证一对一 股份不会被第三方买走 4 通过大宗交易系统买入证券 价格通常比连续竞价更加优惠 通常比市场价低5 甚至更低 大宗交易时间 1 申报时间 上海 9 30 11 30 13 00 15 00 意向申报 15 00 15 30 成交申报 深圳 9 15 11 30 13 00 15 30 意向申报 成交申报 2 交易时间 成交撮合 上海 15 00 15 30深圳 15 00 15 30 大宗申报类型 上海 1 意向申报 2 成交申报深圳 1 意向申报 2 定价申报 3 双边报价 4 成交申报 5 其他申报 大宗交易最低限额 上海 1 A股交易数量在50万股 含 以上 或交易金额在300万元 含 人民币以上 B股交易数量在50万股 含 以上 或交易金额在30万美元 含 以上 2 基金交易数量在300万份 含 以上 或交易金额在300万元 含 人民币以上 3 债券交易数量在2万手 含 以上 或交易金额在2000万元 含 人民币以上 4 债券回购交易数量在5万手 含 以上 或交易金额在5000万元 含 人民币以上 大宗交易最低限额 深圳 1 A股单笔交易数量不低于50万股 或者交易金额不低于300万元人民币 2 B股单笔交易数量不低于5万股 或者交易金额不低于30万元港币 3 基金单笔交易数量不低于300万份 或者交易金额不低于300万元人民币 4 债券单笔现货交易数量不低于5000张 以人民币100元面额为1张 或者交易金额不低于50万元人民币 5 债券单笔质押式回购交易数量不低于5000张 以人民币100元面额为1张 或者交易金额不低于50万元人民币 多只A股合计单向买入或卖出的交易金额不低于500万元人民币 且其中单只A股的交易数量不低于20万股 6 多只基金合计单向买入或卖出的交易金额不低于500万元人民币 且其中单只基金的交易数量不低于100万份 7 多只债券合计单向买入或卖出的交易金额不低于500万元人民币 且其中单只债券的交易数量不低于1 5万张 大宗交易系统允许交易的业务品种 上海 符合大宗交易规则中大宗交易最低限额的各类证券业务品种 深圳 符合大宗交易规则中大宗交易最低限额的各类证券业务品种 说明 深圳部分债券品种只能通过综合协议平台交易 如 09亿城债 112013 等 营业网点职责 1 上海大宗交易电子证书的管理 包括电子证书的保管 续费和在线升级 2 日常业务演练 3 受理客户大宗交易申请 4 审核客户资金或证券 交易前冻结客户资金或证券 成交后取消资金或证券冻结 5 大宗交易资金预交收申报 6 上海大宗交易指令的复核和申报 清算存管部职责 1 大宗交易电子证书的申请 2 深圳大宗交易电子证书的保管 3 深圳大宗交易指令的复核和申报 成交数据的接收 4 大宗交易资金和证券的清算 一 自然人客户申请大宗交易应提交的资料 1 证券账户卡及复印件 2 身份证及复印件 3 填妥的 上海证券交易所大宗交易指令 或 深圳证券交易所大宗交易指令 大宗交易申请资料 一 大宗交易申请资料 二 二 机构客户申请大宗交易应提交的资料 1 证券账户卡及复印件 2 营业执照或注册登记证副本原件及其复印件 或加盖发证机关确认章的复印件 或发证机关出具的注明注册号的遗失证明及复印件 3 法人代表证明书 4 法人代表授权委托书 5 法人代表身份证复印件 6 经办人身份证及复印件 7 填妥的 上海证券交易所大宗交易指令 或 深圳证券交易所大宗交易指令 上海大宗交易操作流程 1 核对客户申请资料 2 若为买入委托 在下午1 30之前将 资金预交收申请表 传真给计划财务部 并电话确认 3 冻结恒生系统中的资金或证券 4 进入上海大宗交易系统进行委托申报 5 确认成交后15 30 15 45从上海大宗交易系统收取DGH DBF文件 16 00后大宗交易系统将关闭 通过电子邮件形式发送给清算存管部 并电话确认 6 16 00前把恒生系统冻结的资金或证券做冻结取消 上海大宗交易操作流程 一 通过浏览器登陆上海大宗交易系统 61 152 172 80 上海大宗交易操作流程 二 上海大宗交易操作流程 三 上海大宗交易操作流程 四 上海大宗交易操作流程 五 上海大宗交易操作流程 六 深圳大宗交易操作流程 1 核对客户申请资料 2 若为买入委托 在下午1 30之前将 资金预交收申请表 传真给计划财务部 并电话确认 3 若为卖出客户 确认客户是否为 大非 减持 若为 大非 客户 需在11 30之前向深交所提供 大非 大宗交易减持报告表 经交易所确认后进入恒生系统冻结证券 4 将大宗交易指令传真给清算存管部并电话确认相关信息 5 清算存管部进入深圳大宗交易系统进行委托申报 6 委托成交后清算存管部通知营业网点做恒生系统冻结的资金或证券做冻结取消 大宗交易注意事项 1 佣金设置 营业网点在客户进行大宗交易时往往会临时性的调低佣金率 这个操作必须在当日16 00前完成 次日应及时将佣金调整回来 2 深圳 大非 客户通过大宗交易系统减持股份累计委托卖出股份 包括通过集中竞价系统和大宗交易系统 拟达到或者超过上市公司已发行股份的5 时 营业网点应当提醒客户严格按照 上市公司收购管理办法 第十三条的规定 履行信息披露义务和其他义务 并对超比例的委托实施必要