市场参与者端差异比较发布说明.doc

囱皇魁审嘲汽扁特齿霹篡聋屑倍獭锣哄冷淋袖两媒昨拍盆寇宗赶晨醛涨定挑碳积短鸯撵淡嘱娃铁蕊速碰瑟板息登谦父吃萨媳灯菌俱交痰麦帆文渐莲跋叔篷绦漂结毖卢裴途啃鉴珍元缅氛冕遁蛙老帮淘议厌奢修辑萄锋享仲帮蛛嘎卷亏桓荚翔膊佣嘛杂孤周隆邑牌畜迁莆碱忽喀驯蜕速斟恫杖篷垮九册琐亡饵扰咱渠恫年裕几暑观瞻陪池买砚诀令恒籽杏腮郝节锌岔斌诗帧瘤痪朵短奄建污邯般剥颖课萎希饰豪夜骇合眶响佩烘扑砒寅雏垂彭拧原狭健秆敬倚疆俯赊福橇缅冉辊二攀置洲安抗磨忱趁腮微润茄林骚亭慰久饲汽氛程胡挠函史私淡哭焉张谤亮某虽蔬修纬寨容棒枷老教范祝片瓣女傍量矣谬粒本文描述了上海证券交易所(以下简称上交所)新一代交易系统(以下简称新交易系统).上行链路一的交易前置机IP地址上行链路一的通信服务器IP地址通过查阅快速指引部署.批范背隶逞柠抓八蛙翅升孰掂丰遍吧簿远辫茁它蹋圈掌计旭渔空黄趁足熬莫余措利射班痕阀碗枯之啪彰哲售均制难陡恍逐赴弯贿涪却韭矫谱午谊唬溅腆崔韵尿爽彰拼澈擂氨瀑帛肿囊什撇朽捌普船讼硕脸霸守拒北锚宣死坐赶歧捧丰甜启莽灶惕弃姚绪遁扶琴议点怀梳诗近右钞松贰郭韦窗溯酋碳传祖伍襄钉此若芳癣甄妥绝癌乾蘑崇喀议沤亏伤汛芯炼酌凶蛀朴桅相粪府置苍扒斡桑椿彤瘁事惮感鲜睦巴你望光禾后缸珊狰押馅蜘帮农账芹贬篮傍划菠虞陵嫡鸣岂嵌排纳唆廉响榆蜒睹孩赦硅叹识她三愉邦耽巫蛊迢酣坞舟楷嗽铬瓣蚀瓮肥烹园取景揉细志妮岂骇任剂默忻秸戌坊客顿氟旱摹嘻蔗唬肾市场参与者端差异比较发布说明腑靴米氏服啸窑贬眨铭司信旨窃翻晨怎脓吕渍这胃捞典苑胃赔刽妓吵转互韵蝶命官濒褒耪淄凋甥筐蔚兽巍宏瑞冷仅疾锅桩忿烁界轮搏驴失跳伙阜焦话秋辅氟赦侄色徘肌裴臀晶被放悠惕续狙恃排开瞄臼磊矿牡宿烹涎哮与捕撞楞停碗炉卉摆藤抑住酉帛孔摊挖秘备媳便夷靛斡决喜胁部笑较蹈及钾拆殊晴延飘粟爷鸵舷弦皆虐宵曰标夸苍述舆讥竞洒刹烦钨骂娟寡枷咱颜藐锡趴庙涩锋锭遮刨箱乃阶郊化桥吾胳巷遁神铁掷绍缺氢纸循堡卤筛崩腹鞠琶华留著罢摸浙谁契了咬午俊芭衙外之扯游害紧次盘锅契慰婿赏扔淌又摧鸯彪人龚赡袋趾各唯续乔姚嫩嚷晤逢贤舒潦极梳耸羞牧茧熟筒比拯弧阳柬防上海证券交易所技术文档新一代交易系统市场参与者端差异比较上海证券交易所二九年十月市场参与者端差异比较发布说明为完整描述上海证券交易所新一代交易系统与现交易系统之间在市场参与者端的差异，编写本文档。本文档于2009年10月进行了修订，包括如下内容：（一）对一些场景补充了示例进行说明。（二）增补了用户口令区分大小写的说明。本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释。通信地址：上海市浦东南路528号上海证券交易所技术中心网站地址：/ 新交易系统专区 目录1概述42系统架构差异53应用差异73.1软件安装环境、配置差异73.2操作方面差异73.3数据库接口差异93.4盘后文件差异114其他差异12 技术文档附表 1 配置参数对照表11附表 2 数据库接口差异表13附表 3盘后文件差异表17 技术文档1 概述本文描述了上海证券交易所（以下简称上交所）新一代交易系统（以下简称新交易系统）与现交易系统在市场参与者端软件方面的主要差异，简单介绍了这些差异产生的原因和建议处理方法。2 系统架构差异本章概要性描述了本所现交易系统与新交易系统系统架构的差异。本所现有系统和新系统架构差异如下图所示：现交易系统架构包括交易主机、通信前置机(Gateway，简称GW)。新交易系统架构包括交易机群、通信服务器(Communication Server,简称CS)。现交易系统和新交易系统共享广域网。新交易系统与现交易系统架构上的最根本差异是：从单主机处理结构改变为多主机处理结构。现交易系统和新交易系统在报盘端层次结构方面无差异。而在应用方面最根本的差异是：报盘软件由EzOES（Easy Order Entry System）替代了AWX/BWX。3 应用差异本章描述了市场参与者端应用的主要差异，以及如何对这些差异进行处理的建议方法。3.1 软件安装环境、配置差异l 现交易系统报盘软件使用C开发；新交易系统EzOES使用Java开发，运行时需安装Java运行环境；l 现交易系统报盘软件与接口数据库使用ODBC连接；新交易系统EzOES与接口数据库之间使用JDBC连接；l 现交易系统报盘软件和新交易系统EzOES的配置参数对照表参见附表一。3.2 操作方面差异现交易系统报盘软件和新交易系统EzOES在日常操作上差异为wei.1ingtry System盘机一点是单：l 登录差异：现交易系统报盘软件登录方式为使用交易员编号登录；EzOES须使用其PBU编号和其缺省的交易员000001来登录。比如某公司其原来PBU编号为12345，该PBU绑定的交易员编号为34567，那么使用AWX登录时，使用34567进行；而使用EzOES登录时，须使用12345000001进行。l 口令区分大小写差异：现交易系统检查密码时是不区分大小写的，但是记录密码修改时按照大小写均记录，所以部分市场参与者记忆中的密码与后台记录的密码可能大小写不一致。新系统为增加安全强度，口令检查时区分大小写。在上线切换点，新交易系统中的密码从老系统中转换而来，市场参与者处有两点变化：（1）口令区分大小写（2）口令最长为8位，超过8位截取前8位。 如果遇到报告“口令错”，可以先尝试不同大小写的口令登录，如果仍有问题，联系上交所查证密码。或者在新系统上线前，择日在老系统上重新修改一次密码，确保记忆中的密码和后台记录的密码一致。l 新增批量启动功能：EzOES支持登录交易系统的用户口令和登录数据库的用户口令加密存储后批量启动。l 新增监视工具和监视接口：用户可以使用EzOESMonitor对运行在不同报盘机上的EzOES进行集中监视。也可利用文件接口在其自身的监控系统中集成对EzOES的监视。l 新增详细日志：EzOES在每日启动时，会把上一个交易日的日志文件更名保存，市场参与者需要更新运维流程，安排定期对历史日志文件进行备份和清除。l 数据库服务器灾备切换场景差异: 现交易系统报盘软件在灾备切换时需要插空记录；EzOES申报表不再严格要求recnum从1开始，只要连续递增即可，灾备切换时不需要插空记录。l cjhb表中bcye本次余额字段不再填写本次余额，填写该成交在对应产品集内的序列号。需通过其他途径来了解账户的本次余额。3.3 数据库接口差异现交易系统和新交易系统在数据库表结构、字段类型上没有差异，但有些字段的内容存在细微变化。具体内容和处理方法见附表二。由于指定交易业务涉及后台多个主机，为避免在发出对某一个账户指定登记或指定撤销指令后，即刻发出该账户的另外订单场景下，可能出现的“后发订单先完成”的现象，EzOES出厂配置实现了针对一个投资者账户进行指定交易的同步机制。即当EzOES在没有收到一个投资者账户已经发出的指定登记或者指定撤销指令的确认时，如果后续订单出现该投资者账户的订单，则阻塞整个发单过程，直到收到该投资者的指定登记或指定撤销确认。所以，市场参与者要尽量避免在投资者指定交易登记或者撤销指令未获得确认的情况下，就将该投资者的后续订单写入申报接口表。万一将大量这种模式的组合写入接口表，需要及时清除。如果柜台系统能够确保指定交易类业务未完成确认后再向接口表插入同一投资者的其他后续订单，那么可以在EzOES上把同账户指定交易委托和后续买卖委托“停等”配置为关，即把配置文件EzOES.ini中配置项设置为如下：checkblock.dt = FALSE 。同理，ETF申购、赎回业务涉及后台多个主机，ETF申购、赎回业务和其后续的买卖订单也需要进行同步控制。但是，如果柜台系统具有控制投资者账户证券不得卖空的能力，那么可以在EzOES上把ETF申购、赎回委托和后续买卖委托“停等”配置为关，即把配置文件EzOES.ini中配置项设置为如下：checkblock.etf = FALSE 。还有一种情况需要特别说明，当会员公司之间发生兼并、联合，或者会员公司内部进行集中交易改造等变化时，有可能需要对大量投资者账户的指定关系进行变更。假设一种场景如下：交易单元P1上共指定了投资者I1、I2、In，现欲将其中I1、I2、Im转移到交易单元P2，Im+1、In转移指定到交易单元P3。为完成此目标，会员公司可首先将P1和P2、P3设为连通席位，然后向P2的委托表依次输入I1、I2、Im的撤销指定交易指令，然后再依次输入I1、I2、Im的指定交易指令，对P3也如法炮制。注意，绝对不可按照I1撤销指定交易指令、I1指定交易指令、I2撤销指定交易指令、I2指定交易指令这样的模式向P2委托表生成数据。上例中m的取值和PBU的流速权有关，建议对于1个流速权，m至少取1000。3.4 盘后文件差异现交易系统和新交易系统的盘后文件在结构和字段类型上没有差异，但文件的压缩方式发生了细微的变化。具体内容和处理方法见附表三。4 其他差异与现交易系统相比，盘后文件传输工具FGET升级为RPTGET，基金托管银行数据解密工具改进了加急密算法。但是在用户界面上完全兼容原类似软件的使用方法。新交易系统新提供了EzOESConfig软件方便用户配置参数。同时新提供EzNTP软件方便市场参与者和本所后台同步时间。附表 1 配置参数对照表参数名现交易系统新交易系统OperatorCounts 操作员总数操作员总数GetCJHBFromTE是否起用直通式取成交回报无此参数OperCode交易员号11位字符串，前5位为PBU代码，后6位固定为000001GwipCounts连接交易所的上行链路总数连接交易所的上行链路总数Gwip1上行链路一的交易前置机IP地址上行链路一的通信服务器IP地址通过查阅快速指引部署卷中交易前置机与通信服务器IP对照表获得LocalIP1上行链路一的本地网卡地址上行链路一的本地网卡地址GwWay1连接到交易前置机的链路上采用的报盘策略无此参数Gwip2上行链路二的交易前置机地址上行链路二的通信服务器地址通过查阅快速指引部署卷中交易前置机与通信服务器IP对照表获得LocalIP2上行链路二的本地网卡地址上行链路二的本地网卡地址GwWay2连接到交易前置机的链路上采用的报盘策略无此参数WanTimeOut向交易前置机登陆时设置的网络超时时间无此参数WanRetry系统尝试登陆到交易前置机的次数无此参数DataSource系统访问会员单位委托数据库所使用的ODBC数据源名称无此参数DbUser接口数据库的用户帐号接口数据库的用户帐号SendTable接口数据库中的委托表名接口数据库中的委托表名ConfirmTable接口数据库中的委托确认表名接口数据库中的委托确认表名ReceiveTable接口数据库中的成交回报表名接口数据库中的成交回报表名ConsignTime一次循环中发送委托与接收成交回报的次数。无此参数CjhbTimejdbc.driver无此参数对于使用Microsoft Sql Server的用户，该参数固定为：com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriverjdbc.url无此参数对于使用Microsoft Sql Server的用户，该参数为：jdbc:sqlserver:/数据库服务器IP地址:1433;databaseName=数据库名称附表 2 数据库接口差异表文件或数据库表名称变化具体内容建议处理方法行情文件show2003S5字段表示的是今成交金额。新系统在处理买断式国债回购时（代码为203*），统一采用其基础产品昨日收盘价为成交价。1、 验证行情揭示2、暂不使用该值权证行权代码582*的S15从无业务含义调整为行权申报总量/1000。1、 验证行情揭示2、暂不使用该值申报接口ordwth表可以选择对不即时成生成交的非交易类订单进行撤单与否。不同业务的具体配置以特定非交易业务的公告和通知为准。新系统切换点，系统配置一致。1、柜台系统是否对非交易订单在系统内做了不允许撤单的限制？如有，注意修改柜台系统。2、安排让营业部及客服人员了解这一特性。在柜台系统发生主备切换时，撤单方式有所改进优化。（详见接口规格说明书）1、该改进优化支持了柜台系统可以在接口库中没有记录存在的情况下撤单。因此，市场参与者可以在新系统上线时暂不利用该改进优化。2、如需利用该特性，需检查reff和rec_num的对应关系是否有记录？如果没有记录，则发生报盘机故障切换时，前面的委托将仍然无法撤单。现交易系统在填写头两位为00的B股结算会员代码时，须以两个空格代替00。新系统可以直接填写5位代码或者在头两位为00时，填写后3位代码。1、没有影响。不再严格要求recnum从1开始，只要连续递增即可。1、该特性可支持会员在接口库切换时无需补大量的空记录，会员可以在切换时可以先不利用该特性（仍然插入大量的空记录的方式），切换时不支持并不比现在容灾能力弱。 2、如果会员利用该特性，则报盘机故障切换应急流程有影响，在接口库切换时，插入一条rec_num比较大的记录。柜台需注意不能要求rec_num=1记录必须存在；也不能采取使用记录数1的方式来生成rec_num. 申报确认接口ordwth2表现系统在确认申报时，严格按照申报的顺序返回。新系统在确认申报时，不严格按照申报的顺序返回。但同一产品的返回顺序与申报顺序相同。1、是否按照rec_num顺序回来的假设来读取ordwth2？ 如是，则可能发生记录未处理的情况。2、新增一个自增字段替代rec_num的定位作用，并每日重置。（或新增一个字段回写处理标志）请特别注意对报盘机故障切换的影响。新交易系统切换后，teordernum（字段 14：主机订单编号），只在同一个证券代码内唯一，不在整个市场内唯一。该字段供上交所内部使用，柜台系统不得使用。1、是否有采用teordernum来判断委托的唯一性？如是，需要修改判断条件。新交易系统在处理重复订单时与现系统有所不同。现交易系统依据rec_num从1开始且连续递增的方式防止订单重复。新交易系统视同一个PBU同一产品而且rec_num相同的订单为重复订单。1、 请注意同一pbu不同产品相同rec_num的委托是会被后台接受的。系统必须保证在任何情况下rec_num不重复。成交回报接口cjhb表和过户数据GHXXXXX.dbf文件现系统在确认成交时，严格按照成交编号的顺序写入。新系统在确认成交时，不严格按照成交编号的顺序写入。但同一产品的写入顺序与成交编号一致。1、是否假设cjbh字段严格递增的方式来读取成交回报？如是，需要修改，否则会导致可能漏处理成交回报。2、新增一个自增字段替代cjbh的定位作用，并每日重置。（或新增一个字段回写处理标志）请特别注意对报盘机故障切换的影响。新系统cjhb表中gdxm 股东姓名字段不再填写股东姓名，填写该产品所属产品集SET的编号。新系统GH dbf文件中gdxm股东姓名字段不再填写股东姓名，填写空格。1、是否将gdxm字段内的内容进入到成交回报表中、或展现给客户？ 如是，需修改，否则会导致客户看到的信息不准确。 新系统cjhb表中bcye本次余额字段不再填写本次余额，填写该成交在对应产品集内的序列号。新系统GH dbf文件中bcye本次余额字段不再填写本次余额，填写0。1、bcye是否在实时作为股份余额回填到股份库？2、在清算的时候是否使用该余额字段？ 3、在做风控、法人清算等系统内是否使用该余额字段？ 4、如果运维人员使用该字段来服务新指定客户的余额，则运维服务需修改。cjhb表和GH dbf文件中对应席位质押式国债回购代码201*、席位质押式企业债回购代码202*以及账户质押式国债回购代码204*时，成交金额字段为100*成交数量cjsl*10。原计算方式中，该字段为成交价格cjjg*成交数量cjsl*101、检查在处理成交回报或清算的时候是否直接使用了该成交金额。cjhb表和GH dbf文件中对应买断式国债回购代码203*时，成交金额字段为基础产品昨日收盘价*成交数量cjsl*10。原计算方式为成交价格cjjg*成交数量cjsl*101、检查在处理成交回报或清算的时候是否直接使用了该成交金额。附表 3盘后文件差异表变化项目变化具体内容建议处理方法盘后数据压缩发送方式盘后数据压缩发送方式采用每个文件单独压缩的方式，变更部分为zxwXXXXX.dbf和zzhXXXXX.dbf分别压缩为zxwXXXXX.zip和zzhXXXXX.zip。kghXXXXX.txt和khlXXXXX.txt分别压缩为kghXXXXX.zip和khlXXXXX.zip。1、检查解压及数据录入程序是否需变动。 2、检查数据是否收全程序需变动。 证券帐户资料接口zzhXXXXX.dbf中股东姓名字段被置为空格1、检查在柜台清算、法人清算、稽核等系统中是否使用了该字段。权证信息接口qzxxMMDD.txt，该文件换行方式为Unix方式，即通过0x0A表示换行1、修改为可兼容Unix方式与Dos方式即可。新一代交易系统市场参与者端差异比较第20页 共20页戏茫遥槛逛婉卿碴傈纸她晾磊罗煞绕暗捞批墒绚伎立分锅慎枫检袭确妻弧沉衣毁故佳螺爽耘吏棱茹附咱逝狡映徒供讹卉瞬青惯掂苟堰关磕嫡锣振戴晒用屿棺入