2014年银行从业资格《风险管理》模拟试卷(第四部分)

第 320 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（ ）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统正确答案：C,第 2 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列各项中，应列入商业银行附属资本的是（ ） 。A.未分配利润 B.重估储备C.盈余公积 D.公开储备正确答案：B,第 3 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（ ） 。A.维护金融体系的安全和稳定 B.维护市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心 D.保护债权人利益正确答案：C,第 4 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评 判可用（ ）衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计影响。A.数量、复杂性、及时性 B.运行速度、复杂性、便捷性C.质量、数量、及时性 D.质量、及时性、便捷性正确答案：C,第 5 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品的品牌管理直接影响了商业银行的（ ） 。A.竞争能力B.风险管理水平C.盈利能力和业务发展空间D.客户资源正确答案：C,第 6 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是（ ） 。A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！正确答案：B,第 7 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于商业银行在完善内部控制体系的理解不正确的是（ ） 。A.高级管理层制定适当的内部控制政策B.董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系C.内部控制不属于商业银行日常工作的一部分D.监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系正确答案：C,第 8 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 由于形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合风险的是（ ） 。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险正确答案：C,第 9 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为（ ） 。A.(现金头寸+应收存款）总资产 B.现金头寸总资产C.现金头寸总负债 D.(现金头寸+应收存款）总负债正确答案：A,第 10 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（ ） 。A.指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约正确答案：B,第 11 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 假设其他条件均保持不变，则下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ） 。A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益C.以3个月 LIBOR 为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0D.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险正确答案：D,鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！第 12 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行的内部控制的主要原则是（ ） 。A.全面、合理、公正、有序的原则B.全面、审慎、有效、独立的原则C.全面、谨慎、有效、合理的原则D.全面、审慎、高效、方便的原则正确答案：B,第 13 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（ ） 。A.企业的资产规模 B.企业的目标 C 全面风险管理要素 D.企业的各个层级正确答案：A,第 14 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于流动性比率/指标的说法，正确的是（ ） 。A.流动资产与总资产的比率越低，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的 能力也就越强B.易变负债与总负债的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金C.对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50%很正常D.贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险正确答案：D,第 15 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动， （ ）一般不具有实质性意义。A.名义价值 B.市场价值C.公允价值 D.市值重估价值正确答案：A,第 16 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) “5C”方法属于（ ）评级方法。A.信用评分法 B.专家判断法C.历史模型法 D.压力测试法正确答案：B,第 17 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) （ ）是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的方法。A.风险分散B.风险转移C.风险规避D.风险对冲正确答案：D,鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！第 18 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列各项中可以防止信贷风险过于集中某一地区的限额管理类别是（ ） 。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.以上均不对正确答案：B,第 19 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 使用高级计量法计算风险资本配置时，监管当局要求商业银行通过加总（ ）来得出监管资本要求。A.预期收益，预期风险B.预期损失，非预期损失C.预期收益，非预期风险D.预期资产，非预期资产正确答案：B,第 20 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 根据我国商业银行资本监管框架，下列选项中债权给予表内风险权重不为零的是（ ） 。A.商业银行之间原始期限在4个月以内的债权B.对中央政府投资的公用企业的债权C.国有金融资产管理公司收购国有银行不良贷款而定向发行的债券D.对政策性银行的债权正确答案：B,第 21 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) （ ）是商业银行无论采取集中型还是分散型风险管理部门必不可少的核心职能。A.数据分析能力B.价格核准能力C.模型创建能力D.风险检测和分析正确答案：D,第 22 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 假设资本要求（K)为2%，违约风险暴露（EAD)为10亿元，则根据巴塞尔新资本协 议 ，风险加权资产(RWA)为（ ）亿元。A. 12. 5 B. 10 C. 2. 5 D. 25正确答案：C,第 23 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括（ ） 。A.置信水平采用95%的单尾置信区间鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！B.持有期为10个营业日C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D.至少每6个月更新一次数据正确答案：B,第 24 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算 VaR 值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ） 。A.方差一协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法正确答案：B,第 25 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进人（ ） 。A.全面风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段 D.资产负债风险管理模式阶段正确答案：A,第 26 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) ( )法是建立在操作损失事件基础上的，因而损失数据库的建立至关重要。A.高级计量 B.基本指标C.标准 D.内部模型正确答案：A,第 27 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于分散型风险管理部门的说法不正确的是（ ） 。A.商业银行不需要建立完善的风险管理部门B.把风险管理职能外包给专业服务供应商C.能完全控制商业银行的敏感信息D.商业银行无法形成长期的核心竞争力正确答案：C,第 28 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 对于全额抵押的债务， 巴塞尔新资本协议规定应在原违约风险暴露的违约损失率基 础上乘以（ ） ，该系数即巴塞尔新资本协议所称的“底线”系数。A. 0. 75 B. 0.5 C. 0.25 D. 0. 15正确答案：D,第 29 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！政府债券多头头寸的经济价值会（ ） 。A.上升 B.下降C.不变 D.难以判断正确答案：B,第 30 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（ ）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门正确答案：C,第 31 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期，业务主要集中于（ ） 。A.长期贷款 B.消费者贷款 C.短期自偿性贷款 D.房地产贷款正确答案：C,第 32 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 全面的风险管理模式强调信用风险、 （ ）和操作风险并举，组织流程再造与技术手 段创新并举的全面风险管理模式。A.市场风险 B.流动风险C.战略风险 D.法律风险正确答案：A,第 33 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 银行监管的基本目标可以概括为（ ） 。A.保护存款人利益，维护金融体系的安全和稳定B.保护借款人的利益，维护金融体系的安全和稳定C.保护银行的利益，维护金融体系的安全和稳定D.保护股东的利益，维护金融体系的安全和稳定正确答案：A,第 34 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) ( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算 VaR 的一种方法。A.历史模拟法 B.方差-协方差法C.压力测试法 D.蒙特卡洛模拟法正确答案：B,第 35 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！（ ）是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。A.自我评估法B.流程图C.损失事件数据方法D.专家判断法正确答案：A,第 36 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面 l 临的政治风险的是（ ） 。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动或政变D.政权发生更替正确答案：A,第 37 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列各项中，不属于失职违规情形的是（ ） 。A.对客户进行误导B.从事超越授权交易C.恶意毁损D.支配超出权限资金额度正确答案：C,第 38 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列不属于信用衍生产品的特点的是（ ） 。A.替代性 B.交易性C.灵活性 D.债务的易变性正确答案：D,第 39 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列不属于经营绩效类指标的是A.总资产净回报率 B.资本充足率 C.股本净回报率 D.成本收人比正确答案：B,第 40 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列不属于战略风险管理的基本假设的是（ ） 。A.准确预测未来风险事件B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.减少风险发生的可能性D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！正确答案：C,第 41 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除（ ） 。A.商誉B.附属资本C.商业银行对未并表金融机构的资本投资D.商业银行对非自用不动产和企业的资本投资正确答案：A,第 42 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) ( )是 RAROC 基础的重要组成部分。A.风险管理信息系统B.对现场经理传递信息的合适的激励C.为风险管理程序的目的所进行的管理活动D.能够传递实时风险评估的公司范围风险报告系统正确答案：A,第 43 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标 准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值 VaR 为（ ）万元。 (标准正态分布95%置信水平下的临界值为1. 96)A. 392 B. 1.96 C. -3. 92 D. -1. 96正确答案：B,第 44 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一家幼儿园为其担保，该幼儿园（ ） 。A.若有超过贷款额的资金可以提供担保 B.可以提供担保C.不能提供担保 D.经银行同意即可提供担保正确答案：C,第 45 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 风险水平类指标不包括（ ） 。A.核心负债比率 B.预期损失率C.关注类贷款迁徙率 D.不良贷款拨备覆盖率正确答案：C,第 46 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定 价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A 银行所 面临的鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无