2014年上海国家会计学院扬州继续教育银行风险及风险管理

银行风险及风险管理 课后练习判断题：1、银行可以采用自己设定的定量及定性标准来计算操作风险监管资本金。此方法被称为高级测量法。题号：Qhx010252A、对B、错正确答案：A题目解析：高级测量法下，银行可按自己设定的标准和模型计算操作风险资本金。2、JP摩根公司开发的在险价值，即 VaR 方法，是用来度量操作风险的。题号：Qhx010244A、对B、错正确答案：B题目解析：是用来度量市场风险的。3、风险偏好是监管驱动型指标。题号：Qhx010246A、对B、错正确答案：B题目解析：风险偏好是目标驱动型指标。4、如果只存在损失的可能性，而不存在获利的可能性，这种风险被称为投机风险。题号：Qhx010241A、对B、错正确答案：B题目解析：此种风险称为纯粹风险。既可能获利，也可能损失的风险是投机风险。5、风险容忍度是指一个组织愿意接受的风险类型与风险大小。题号：Qhx010245A、对B、错正确答案：B题目解析：风险偏好是指一个组织愿意接受的风险类型与风险大小。1、市场风险损失分布为对称性分布。题号：Qhx010254A、对B、错正确答案：A题目解析：根据经验数据，市场风险损失分布关于均值呈现对称分布。2、系统风险是可分散风险。题号：Qhx010242A、对B、错正确答案：B题目解析：系统风险是由于全局性因素对所有证券收益都产生作用的风险，因而是不可分散风险。3、操作风险包括声誉风险和战略风险。题号：Qhx010250A、对B、错正确答案：B题目解析：操作风险不包括声誉风险和战略风险。4、国际清算银行规定的作为计算银行监管资本的 VaR 的时间期限为1天。题号：Qhx010249A、对B、错正确答案：B题目解析：国际清算银行规定的作为计算银行监管资本的 VaR 的时间期限为10天。1、经风险调整的资本金回报（risk adjusted retum on capital，RAROC）是个比例数。题号：Qhx010255A、对B、错正确答案：A题目解析：RAROC=（收入-费用-预期损失）/经济资本金，显然是个比例数。2、操作资本金等于过去3年毛收入的平均值的15%，这种方法称为标准法。题号：Qhx010251A、对B、错正确答案：B题目解析：此方法为基本指标法。3、商业银行对待风险的态度应是规避风险。题号：Qhx010247A、对B、错正确答案：B题目解析：商业银行对待风险的态度应是承担一定风险求得最大利润。4、战略风险和声誉风险需要配备监管资本金。题号：Qhx010253A、对B、错正确答案：B题目解析：战略风险和声誉风险不需要配备监管资本金。2、对冲属于分散风险的策略。题号：Qhx010243A、对B、错正确答案：B题目解析：对冲属于转移风险的策略。5、在险价值（VaR）的大小与置信度及时间期限无关。题号：Qhx010248A、对B、错正确答案：B题目解析：在险价值（VaR）的大小与置信度及时间期限有关。单选题：3、由于内部流程不完善导致的风险属于（ ） 。题号：Qhx010257A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流动性风险正确答案：C题目解析：此表述为操作风险中的一种情形。1、一旦发生风险可能造成多大的影响，其中，主要考虑可能带来的损失。这被称为（ ） 。题号：Qhx010258A、风险影响B、风险概率C、风险值D、违约暴露正确答案：A题目解析：此表述为风险影响的定义。2、风险管理的第三阶段为（ ） 。题号：Qhx010260A、以市场风险管理为主B、市场风险管理与信用风险管理并重C、全面风险管理D、流动性风险管理正确答案：C题目解析：由于第三阶段，金融机构的损失不再是单一因素造成，因而强调全面风险管理。3、经风险调整的资本金回报(RAROC)是（ ） 。题号：Qhx010267A、回报B、经济资本金C、回报与经济资本金相比较D、回报与经济资本金相乘正确答案：C题目解析：根据定义，经风险调整的资本金回报(RAROC)是回报与经济资本金的比例。4、不需要设定监管资本金的风险为（ ） 。题号：Qhx010265A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、声誉风险正确答案：D题目解析：信用风险、市场风险、操作风险相对容易量化，需要设定监管资本金。声誉风险难以量化，不需要设定监管资本金。5、利用资产之间的相关性，通过构造资产组合，从而在保持一定的收益水平下，尽可能地降低风险的方法。此方法是（ ） 。题号：Qhx010259A、规避风险策略B、分散风险策略C、转移风险策略D、接受风险策略正确答案：B题目解析：此表述为分散风险策略。由于资产之间的相关性，由于通常不是完全正相关，这样资产之间便会存在彼此抵消效应，这样便降低了风险。2、某个业务类别的 RAROC 低于平均，该业务类别应（ ） 。题号：Qhx010270A、扩大B、不变C、缩减D、放弃正确答案：C题目解析：RAROC 是指单位经济资本金所对应的回报，如低于平均，应缩减。3、因个别上市公司特殊情况造成的风险是（ ） 。题号：Qhx010256A、系统风险B、非系统风险C、宏观风险D、不可分散风险正确答案：B题目解析：个别上市公司特殊情况造成分风险为非系统风险，其他几项都属于系统风险的相关表达形式。4、在极端情境下，银行的风险管理应选取（ ） 。题号：Qhx010268A、在险价值（VAR）方法B、压力测试法C、历史模拟法D、蒙特卡洛模拟法正确答案：B题目解析：极端情境下，正常情况下的方法不在适用，应采用压力测试法。4、整个银行所需的经济资本总量比单个风险的经济资本量之和（ ） 。题号：Qhx010266A、大B、小C、相等D、不确定正确答案：B题目解析：由于市场风险、信用风险、操作风险之间的相关性，总风险小于三类风险之和，故经济资本总量小于当个风险的经济资本量之和。1、银行面临的第 III 级风险不包括（ ） 。题号：Qhx010269A、系统风险B、信用风险C、市场风险D、流动性风险正确答案：A题目解析：系统风险属于第 I 级风险。4、当置信度变大时，在险价值（VaR）的取值（ ） 。题号：Qhx010263A、变大B、变小C、不变D、在险价值与置信度无关正确答案：A题目解析：置信度变大时，资产组合面临的最大损失是更大的损失，故在险价值的取值变大。1、在计量操作风险资本金的方法中，规定8个不同业务类别的 Beta 因子的方法是（ ） 。题号：Qhx010264A、标准法B、基本指标法C、高级测量法D、内部评价法正确答案：C题目解析：以上是标准法中的规定。2、银行面临的第 I 级风险是（ ） 。题号：Qhx010262A、系统风险B、规章风险C、信用风险D、市场风险正确答案：A题目解析：第 I 级风险是系统风险，为银行所不能控制。5、风险容忍度是（ ） 。题号：Qhx010261A、目标驱动型指标B、监管驱动型指标C、可容忍的风险最大值D、与风险偏好的意思相同正确答案：B题目解析：风险容忍度是监管层所关心的，反映监管层的目标。多选题：1、商业银行面临的三大风险包括（ ） 。题号：Qhx010271 查看答案A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、战略风险正确答案：ABC题目解析：商业银行面临的三大风险为标准说法，不包括战略风险。2、转移风险的方法包括（ ） 。题号：Qhx010274 查看答案A、对冲B、投保C、担保D、自留正确答案：ABC题目解析：自留风险是接受风险的策略，不是转移风险的方法。3、市场风险包括（ ） 。题号：Qhx010272 查看答案A、利率风险B、汇率风险C、购买力风险D、股价风险正确答案：ABD题目解析：市场风险是指市场因子变动带来的风险，购买力不属于市场因子，因而不属于市场风险。4、关于 RAROC 的应用，说法正确的是（ ） 。题号：Qhx010276 查看答案A、可以检验不同业务类别过去的表现B、可以决定各个业务类别的分红C、决定哪些业务类别应该缩减或扩大D、检验银行业务的重要工具正确答案：ABCD题目解析：以上四项都是 RAROC 的合理应用。5、风险管理流程一般包括（ ）等过程。题号：Qhx010273 查看答案A、目标设定B、风险识别C、风险度量D、风险控制正确答案：ABCD题目解析：以上选项是风险管理流程必须的几个过程。 1、的应用方式包括（ ） 。题号：Qhx010463 查看答案A、被动式地应用：信息报告B、防御式地应用：控制风险C、积极式地应用：管理风险D、消极式的应用：降低风险正确答案：ABC题目解析：的应用包括了被动式应用、防御式应用和积极式应用。5、以下哪些是属于风险的类型（ ） 。题号：Qhx010461 查看答案A、市场风险B、汇率风险C、利率风险D、股价风险正确答案：ABCD题目