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文档简介
1、1,第9章 决策分析,Sub title,学习要点,正确理解决策的要素、程序和类型 比较不确定性决策的不同决策准则 风险性决策的决策准则和决策树法 理解完全信息的价值及其测算方法 了解贝叶斯决策的基本原理与应用 了解效用曲线及其效用值决策方法,2,第一节 决策分析概论,一、决策要素,对于任何决策应包括以下几个基本决策要素:,决策目标 决策如果只有一个目标称为单目标决策,如果决策目标很多并形成目标体系,这类决策称为多目标决策。 行动方案 为了实现预订的目的,可以采取几种不同的行动 自然状态 决策环境可能出现的状态 损益矩阵 决策的结果或者是收益或者是损失 决策准则 比较、选择方案时的判决标准和评
2、价规则 后果评估 通常采用损益或效用作为后果指标。,3,第一节 决策分析概论,二、决策程序,确定决策目标,预测自然状态,拟定决策方案,决策方案优选,方案实施与控制,确定性决策:自然状态的信息是确知的 风险性决策:已知状态概率分布,但确知 不确定决策:未来状态信息全无,4,第一节 决策分析概论,三、决策分类,1. 按决策方法的性质分类,定性决策和定量决策,2. 按决策问题的层次分类,不同管理层级决定不同层次的管理问题, 分成战略性决策、战术性决策和运作层决策。,3. 按决策出现的频率划分,程序性决策和非程序性决策,4. 按自然状态的熟知度分,按对自然状态的认识程度可分为 确定性决策、风险性决策和
3、不确定性决策。,5,第二节 不确定性决策,悲观准则 决策者对客观情况持悲观态度,将结果估计得比较保守 基本想法是坏中求好 乐观准则 决策者总是对客观情况抱乐观的态度 基本思路是好中求好 乐观系数准则 决策者对客观情况既不那么乐观,也不那么悲观的“折衷准则” 根据以往经验,确定乐观系数 等可能准则 把各种自然状态等同看待,认为各状态发生的概率相等 求出各方案的损益期望,选其中的最优方案 后悔值准则 决策者制定决策后,若未能符合理想,必将后悔 遗憾当初的选择不当,以“后悔值最小”为决策准则,6,第二节 不确定性决策,7,第二节 不确定性决策,最小后悔准则,8,第三节 风险性决策,一、决策准则,最大
4、可能准则 概率最大的状态发生的可能性最大 决策实质上就变成了确定型的决策 期望值准则 根据益损期望值进行决策,最大期望收益,最小期望损失 适于程序性的重复决策,且决策者可以承受一次决策损失 期望值与标准差准则 决策者希望尽可能回避风险, 标准差刻划各损益值数据与期望值偏离程度 标准差越小则期望值实现的可靠性越大,9,第三节 风险性决策,二、决策树单级决策树,决策结点,方案分枝,状态结点,概率分析,结果结点,损益值,决策树的画法 从左向右依次展开的横向树 决策结点“”引出方案分枝 状态结点“”引出概率分枝 结果结点“”后随损益值,10,公司自有资金1000万元,如果用来开发新产品,估计成功率为8
5、0%,成功的年利润100万元;但若失败,丧失全部资金。如存银行,年利1.2%。 为获得更多情报,先求助咨询(咨询费10万元)。咨询认为可以开发新品的概率是0.8。据统计,咨询可以开发新品,则开发成功的概率为0.95;如果是不宜开发新品,则肯定不宜开发。 产品生命周期按5年计算,忽略资金时间价值。,第三节 风险性决策,二、决策树序列决策树,11,第三节 风险性决策,三、情报价值,1. 完全信息的价值,完全信息即对未来状态完全准确的预报信息。 完全信息下,风险型决策就变成了确定性决策。 获得全情报的成本应该小于全情报的价值。,2. 测算全信息价值,计算未获全信息的最大期望收益值。 开发新品的期望值
6、:5000.8 -10000.2=200 存入银行的期望值:600.8+60 0.2=60 计算全信息的期望值:5000.8+600.2=412 二者之差(212)获得这项情报愿意付出代价的最高额,12,第四节 贝叶斯决策,一、先验概率和后验概率,例:某石油钻探队准备在一远景区勘探石油,根据预测估计钻井出油的概率为0.3,可以自己钻探或是出租。 自己钻探的费用为1000万元,出油可收入4000万元; 如果出租,租金为200万元,若有油租金再增加100万元。 为获更多情报,可以先做地震试验,再行决策。地震试验将有油区勘测为封闭构造的概率为0.8;将无油区勘测为开放构造的概率为0.6。地震试验费为
7、100万元。试用决策树法进行决策。 由题意知,有油事件1的概率P(1)=0.3,无油事件2的概率P(2)=0.7,这是先验概率; 后验概率则是封闭构造而有油的概率P(I1| 1)=0.8,开放构造而无油的概率 P(I2| 2)=0.4。,13,第四节 贝叶斯决策,二、贝叶斯概率及其决策,由联合概率公式知,,由全概率公式知,,又由贝叶斯公式知,,利用贝叶斯公式可以计算补充信息条件下的后验概率,先验概率,14,第四节 贝叶斯决策,二、贝叶斯概率及其决策,结点4 0.33000+0.7(-1000)=200 结点5 0.3300+0.7200=230 结点8 0.463000+0.54(-1000)
8、=840 结点9 0.46300+0.54200=246 结点10 0.133000+0.87(-1000) =-480 结点11 0.13300+0.87200 =213 结点6 决策结点,期望值为840 结点7 决策结点,期望值为213 结点2 决策结点,期望值为230 结点3 8400.52+2130.48=539.04,结点1 做地震试验期望474.56, 不做地震试验期望230, 决策结论:先进行地震试验, 如果地震试验是 封闭构造,则自钻 开放构造,则出租,15,第五节 效用决策理论,一、效用与效用值,效用是主观性的 效用是多属性的 效用会因时而异 效用值是相对的,二、期望效用准则,1. 效用曲线,16,第五节 效用决策理论,二、期望效用准则,2. 效用决策,例:某公司是一个小型进出口公司,面临着两笔进口生意,项目A和项目B,这两笔生意都需要现金支付。鉴于公司财务不善,公司至多做A、B中的一笔生意,根据以往的经验,各自然状态商品需求量大、中、小的发生概率以及在各自然状况下项目A或项目B以及不做任何项目的收益都如下表所示(单位:万元)。,进出口生意收益值数据,17,第五节 效用决策理论,二、
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