2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案（典型题）

2023年初级银行从业资格之初级风险管

理题库附答案（典型题）

单选题（共50题）

1、风管按其工作压力（P）可划分，系统工作压力P<500Pa为（）。

A.低压系统

B.中压系统

C.高压系统

D.超高压系统

【答案】A

2、不属于影响进度控制的有（）。

A.动态捽制原理

B.循环原理

C.静态控制原理

D.弹性原理

【答案】C

3、下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）o

A.可以分为初级法和高级法两种

B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约

概率，其他风险要素采用监管当局的估计值

C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、

违约损失率、违约风险暴露和期限

D.商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违

约损失率采用监管当局的估计值

【答案】D

4、（2019年真题）计算杠杆率时，一级资本与一级资本扣减项的统

计口径与（）有关计算资本充足率所采用的一级资本及其扣减项保

持一致。

A.银行业监督管理机构

B.中国银行业协会

C.中国银行

D.中央银行

【答案】A

5、进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口，应高出柜、台、箱、

盘的基础面（）。

A.30mm

B.30〜50mm

C.50~80mm

D.80"100mm

【答案】C

6、（2018年真题）某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产

总额为200亿元，资产风险暴露为250亿元，预期损失为4亿元，

则该商业银行的预期损失率为（）。

A.1.33%

B.1.60%

C.2.00%

D.3.08%

【答案】B

7、（）是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。

A.头寸限额

B.风险价值限额

C.止损限额

D.敏感度限额

【答案】A

8、下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（儿

A.信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约

B.信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同

的

C.信用衍生产品的交割只采取现金方式

D,信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲

信用质量下降的风险

【答案】C

9、下列不属于效率比率指标的是（）。

A.存货周转率

B.应付账款周转率

C.权益收益率

D.净资产收益率

【答案】D

10、银行的风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括（）。

A.隶属

B.独立

C.支持

D.不能混淆

【答案】A

11、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风

险为（）。该风险为流动性风险的主要诱因之一。

A.战略风险

B.集中度风险

C.市场风险

D.信用风险

【答案】B

12、（2022年7月真题）资本充足率是监管部门限制银行过度承担

风险，保证金融市场稳定运行的重要工具，下列关于我国商业银行

资本充足率的表述正确的是（）。

A,风险加权资产包括信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险

加权资产

B.市场风险加权资产为市场风险资本要求8倍

C.自2017年起商业银行应按《巴塞尔III最终方案》计算各级资本和

扣除项

D.商业银行可以采用权重法或内部评级法计算信用风险加权资产

【答案】D

13、企业购买远期利率合约的目的是（）

A.锁定未来放款成本

B.锁定未来借款成本

C.减少货币头寸

D.对冲未来外汇风险

【答案】B

14、（2018年真题）下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，

错误的是（）。

A.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份

证明文件

B.客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，

均应当至少保存五年

C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

D.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施,

由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任

【答案】A

15、下列选项中，不属于法人信贷业务操作风险成因的是（）。

A.片面追求贷款规模和市场份额

B.信贷制度不完善，缺乏监督制约机制

C.轻视柜台业务内控管理和风险防范

D.社会缺乏良好的信贷文化和信用环境

【答案】C

16、（2018年真题）假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款

业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比

重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的

资金缺口，为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是

()o

A.发行银行债券

B.用自有债券进行回购

C.向人民银行再贴现

D.拆入资金

【答案】A

17、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的问题不包括()。

A.向业务条线和分支机构传导

B.将风险偏好与战略规划有机结合

C.充分考虑相关利益者的期望

D.加强自我约束，确定风险偏好

【答案】D

18、二级资本是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具,

二级资本的受偿顺序列在()o

A.普通股之前、在一般债权人之后

B.普通股之前、优先股之后

C.优先股之前、在一般债权人之后

D.一般债权人之前、在优先股之后

【答案】A

19、稳健银行公司治理所共同遵循的八项基本原则不包括。。

A.董事会成员应称职，清楚理解其在公司治理中的角色，有能力对

银行的各项事务作出正确的判断

B.高级管理层应核准银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行

的传达贯彻

C.董事会和高级管理层有效发挥内部审计都门、外部审计师及各内

部指控部门的作用

D.董事会应确保薪酬政策及其做法与银行的公司文化、长期目标和

战略、控制环境相一致

【答案】B

20、（）用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。

A.久期分析

B.外汇敞口分析

C.缺口分析

D.敏感性分析

【答案】C

21、下列不属于信用衍生产品特点的是

A.替代性

B.交易性

C.灵活性

D,债务的易变性

【答案】D

22、下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是（）。

A.买方期权持有者的最大损失是零

B.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小

C.随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大

D.如果买方期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标

的资产市场价格与期权执行价格的差额

【答案】A

23、商业银行同样面临诸如产品研发失败、系统建设失败、进入新

市场失败、兼并/收购失败等风险，描述的是（）。

A.品牌风险

B.项目风险

C.行业风险

D.竞争对手风险

【答案】B

24、某企业2016年净利润为0.5亿元，2015年年末总资产为10

亿元，2016年年末总资产为15亿元，该企业2016年的总资产收益

率为（）。

A.5.00%

B.4.00%

C.3.33%

D.3.00%

【答案】B

25、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（）。

A.久期缺口

B.现金缺口

C.融资缺口

D.信贷缺口

【答案】C

26、以下属于原中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法

（试行）》明确提出的第一个层次的监管资本要求的是（）。

A.5%的核心一级资本充足率

B.2.5%的储备资本要求

C.0〜2.5%的逆周期资本要求

D.1%的国内系统重要性银行附加资本要求

【答案】A

27、下列关于个人信用评分系统的说法，错误的是（）。

A.有助于提升个人信贷业务的规模

B.有效控制个人客户信用风险的基本要求

C.对个人信贷业务的运营效率提高具有主要作用

D.可以消除个人信贷业务的风险

【答案】D

28、下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（）

A.资本规划应至少设定内部资本充足率3年计划

B.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本

补充政策安排和应对措施

C.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的

资本需求和资本可获得性

D.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因

素

【答案】B

29、操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四

大类别，下列属于系统缺陷的表现方式的是（）。

A.外包商不履责

B.信息科技系统和一般配套设备不完善

C.失职违规

D.产品服务缺陷

【答案】B

30、关于商业银行流动性监管核心指标，下列表述不正确的是（）。

A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标

B.核心负债比例属十商业银行流动性监管核心指标

C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标

D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本

币计算

【答案】D

31、下列关于财务比率的表述中，正确的是（）。‘

A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力

C.流动比率用于体现管理层管理和控制资产的能力

D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力

【答案】A

32、在距长期次级债务到期日前最后五年，或可计入附属资本的数

量每年累计折扣为0。

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

【答案】B

33、日常国别风险信息监测应遵循（）原则。

A.完整性

B.独立性

C.及时性

D.以上均正确

【答案】D

34、市场风险加权资产等于市场风险资本要求乘以（）

A.10

B.5

C.2.5

D.12.5

【答案】D

35、房地产抵押权设立的必备要件为（兀

A.抵押双方身份证明

B.抵押权登记证书

C.土地使用权权属证明

D.订立抵押合同

【答案】D

36、下列关于中央交易对手的说法正确的是（）o

A.金融危机后要弱化中央交易对手

B.中央交易对手不存在信用风险

C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清

算

D.中央机构作为交易对手

【答案】C

37、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定

条件，下列表述错误的是（）o

A.能够进行积极主动管理

B.能够准确估值

C.在交易方面不能随时平盘

D.能够完全对冲以规避风险

【答案】C

38、下列各项对商业银行风险预警程序的顺序描述，正确的是

（）o

A.风险分析一信用信息的收集和传递一风险处置一后评价

B.风险分析一后评价一信用信息的收集和传递一风险处置

C,信用信息的收集和传递一风险分析T风险处置一＞后评价

D.信用信息的收集和传递一后评价一风险分析一风险处置

【答案】C

39、在操作风险治理框架中，负责监督评价操作风险治理架构的合

理性、内控体系的有效性等的部门是（）o

A.高级管理层

B.董事会风险管理委员会

C.高管层风险管理委员会

D.内部审计部门

【答案】D

40、我国要求资本充足率不得低于（）。

A.6%

B.7%

C.8%

D.9%

【答案】C

41、巴塞尔委员会《有效风险数据加总和风险报告原则》要求，下

列0不属于风险报告的要求。

A.频率

B,分发

C.清晰度和可用性

D.公正

【答案】1）

42、商业银行将大量的短期负债用于长期贷款最有可能产生（）。

A.信用风险

B.声誉风险

C.市场风险

D.流动性风险

【答案】D

43、设计良好的关健风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性、

可靠性原则。其中，（）原则是指监控工作要提示重点地区、重点业

务、关键环节的操作风险隐患，反映全行噪作风险的主要特征。

A.重要性

B.敏感性

C,可靠性

D.整体性

【答案】A

44、商业银行内部控制以（）为重心。

A,权力制衡

B.风险控制

C.权责明确

D.产权清晰

【答案】B

45、个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分。未核实第一还

款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷

款属于()主要操作风险点。

A.个人耐用消费品贷款

B.个人生产经营贷款

C.个人住房按揭贷款

D.个人质押贷款

【答案】C

46、在战略风险评估中，对于影响显著风险发生的可能性低的风险,

战略实施方案应该()。

A.消除风险

B.接受风险

C.回避

D.采取必要的管理措施

【答案】D

47、银行外汇存款和外汇贷款的币种头寸错配时，银行的（）

就会增加。

A.外汇交易风险

B.外汇结构性风险

C.折算风险

D.利率风险

【答案】B

48、关于客户信用分析中的现金流量分析，下列说法正确的是（）。

A.融资租赁所支付的现金属于经营活动现金流流出

B.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金属于经营活

动现金流流入

C.分得股利、利润或取得债券利息收入属于经营活动现金流流入

D.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金属于融资活动现金流流

出

【答案】D

49、商业银行应当对交易账簿头寸至少（）重估一次市值。

A.每月

B.每日

C.每周

D.每旬

【答案】B

50、商业银行通常将（）看做对经济价值领域最大的风险，该类风

险一旦发生任其蔓延，将短时间内摧毁存款人乃至整个市场对商业

银行的信心。

A.战略风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.声誉风险

【答案】D

多选题（共20题）

1、系统缺陷主要包括（）。

A.数据/信息质量

B.财务/会计错误

C.违反系统安全规定

D.系统设计/开发的战略风险

E.系统的稳定性、兼容性、适宜性

【答案】ACD

2、在特殊过程中施工质量控制点的设置方法（种类）有（）。

A.以质量特性值为对象来设置

B.以工序为对象来设置

C.以设备为对象来设置

D.以管理工作为对象来设置

E.以项目的复杂程度为对象来设置确认答案

【答案】ABCD

3、完整的资本充足率评估程序包括(?)。

A.董事会和高级管理层的监督

B.健全的资本评估

C.风险的全面评估

D.完善的监测和报告系统

E.健全的内部控制检查

【答案】ABCD

4、银行机构的信息披露主要分为()o

A.会计信息披露

B.法律信息披露

C.风险信息披露

D.操作信息披露

E.监管要求的信息披露

【答案】A

5、商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括()。

A.良好的价值理念和风险文化

B,科学、有效的激励约束机制

C.信息交流与反馈

D.监督与纠正

E.内部控制措施

【答案】ABCD

6、手拉葫芦由（）。

A.链轮

B.手拉链

C.起重链

D.传动机构

E.上下吊钩

【答案】ABCD

7、文明施工要求，场容管理不包括（）。

A.建立施工保护措施

B.建立文明施工责任制，划分区域，明确管理负责人

C.施工地点和周围清洁整齐，做到随时处理、工完场清

D.施工现场不随意堆垃圾，要按规划地点分类堆放，定期处理，并

按规定分类清理

【答案】A

8、下列关于商业银行风险计量的说法，正确的有（）。

A.应确保所开发的风险模型准确并长期有效

B.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和

充足性

C.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况

D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补

充

E.所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确

【答案】BCD

9、下列属于信息科技风险管理主要框架中信息安全的主要管理要求

的有()。

A.信息科技部门应落实信息安全管理职能

B.应建立有效管理用户认证和访问控制的流程

C.应根据信息安全级别，将网络划分为不同的逻辑安全域

D.应确保所有计算机操作系统和系统软件的安全

E.应制定相关策略和流程

【答案】ABCD

10、商业银行对操作风险有关损失事件统计的内容应至少包含

()o

A.损失事件发生的时间、发现的时间及损失确认的时间

B.事故涉及金额、损失金额、缓释金额

C.与信用风险和市场风险的交叉关系

D.非财务影响

E.业务条线名称及损失事件类型

【答案】ABCD

11、下列关于信贷审批的说法，错误的是（）o

A.信贷审批应当坚持审贷分离的原则

B.信贷审贷要对信用风险暴露进行详细的评估

C.在评估过程中，只要考虑客户的信用等级

D.原有的贷款的任何展期可以不用重新进行申请

E.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人

的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量

【答案】CD

12、资产证券化风险暴露包括（）所形成的风险暴露。

A.银行持有资产支持证券

B.提供信用增级

C.流动性支持

D.开展利率互换

E.信用衍生工具

【答案】ABCD

13、（2022年7月真题）商业银行在设计市场风险限额体系时，应

当综合考虑的因素有（）。

A.资本实力以及与之相适应的风险承受能力

B.交易人员/业务经营部门的既往业绩

C.从业人员的专业水平和经验，以及风险管理系统的性能

D.外部市场的发展变化

E.自身业务性质，规模和复杂程度

【答案】ABD

14、2008年国际金融危机后，国际监管机构总结了金融机构公司治

理存在的四个问题，分别是（）o

A.风险的不确定性加大

B