计量经济学（安徽财经大学）知到智慧树章节测试课后答案2024年秋安徽财经大学

计量经济学（安徽财经大学）知到智慧树章节测试课后答案2024年秋安徽财经大学第一章单元测试

计量经济学是()的一个分支学科

A:数理统计学

B:统计学

C:经济学

D:数学

答案:经济学

计量经济分析工作的基本步骤是()

A:确定模型导向、确定变量及方程式、估计模型、检验模型、应用模型

B:模型设定、模型估计、模型检验、模型应用

C:设定模型、估计参数、检验模型、应用模型、模型评价

D:个体设计、总体设计、估计模型、应用模型、检验模型

答案:模型设定、模型估计、模型检验、模型应用

下列各种数据中,以下不应该作为经济计量分析所用数据的是()

A:时间序列数据

B:横截面数据

C:计算机随机生成的数据

D:虚拟变量数据

答案:计算机随机生成的数据

在()中,为了全面描述经济变量之间的关系,合理构造模型体系,有时需要引入一些非随机的恒等方程。

A:联立方程模型

B:单一方程模型

C:动态模型

D:静态模型

答案:联立方程模型

从变量的因果关系看,经济变量可分为()

A:内生变量

B:被解释变量

C:解释变量

D:外生变量

答案:被解释变量

；解释变量

使用时序数据进行经济计量分析时,要求指标统计的()

A:对象及范围可比

B:时间可比

C:口径可比

D:计算方法可比

答案:对象及范围可比

；时间可比

；口径可比

；计算方法可比

一个计量经济模型由以下哪些部分构成()

A:参数

B:变量

C:方程式

D:随机误差项

答案:参数

；变量

；方程式

；随机误差项

计量经济学模型研究的经济关系有两个基本特征:随机关系和相关关系。()

A:错B:对

答案:错计量经济模型检验仅包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验。()

A:对B:错

答案:错参数反映计量经济模型中经济变量之间的数量联系,通常具有不稳定性。()

A:对B:错

答案:错

第二章单元测试

在一元线性回归模型中,样本回归方程可表示为()

A:

B:

C:

D:

答案:

回归分析中定义()

A:解释变量和被解释变量都是随机变量

B:解释变量和被解释变量均为非随机变量

C:解释变量是随机变量,被解释变量是非随机变量

D:被解释变量是随机变量,解释变量是非随机变量

答案:被解释变量是随机变量,解释变量是非随机变量

最常用的统计检验包括拟合优度检验、解释变量显著性检验和()

A:预测检验

B:方程显著性检验

C:多重共线性检验

D:异方差性检验

答案:方程显著性检验

最小二乘准则是指使()达到最小值的原则确定样本回归方程

A:

B:

C:

D:

答案:

对于经典线性回归模型,回归系数的普通最小二乘估计量具有的优良性有()

A:线性性

B:方差最小性

C:无偏性

D:确定性

答案:线性性

；方差最小性

；无偏性

利用普通最小二乘法求得的样本回归直线具有以下特点()

A:残差的均值为0

B:必然通过点()

C:残差与之间存在一定程度的相关性

D:的平均值与的平均值相等

答案:残差的均值为0

；必然通过点()

；的平均值与的平均值相等

随机误差项产生的原因有()

A:模型中被忽略因素的影响

B:随机因素的影响

C:模型函数形式设定误差

D:数据的测量与归并误差

答案:模型中被忽略因素的影响

；随机因素的影响

；模型函数形式设定误差

；数据的测量与归并误差

只有满足基本假设条件的计量经济模型的普通最小二乘参数估计量才具有无偏性和有效性（）

A:对B:错

答案:对可决系数不仅反映了模型拟合程度的优劣,而且有直观的经济含义:它定量地描述了Y的变化中可以用回归模型来说明的部分,即模型的可解释程度（）

A:对B:错

答案:对在计量经济模型中,通常是就参数而言判断是否为线性回归模型,而对解释变量X则可以是线性的也可以是非线性的（）

A:错B:对

答案:对

第三章单元测试

()表示由解释变量所解释的部分,表示x对y的线性影响

A:回归平方和

B:总离差平方和

C:残差平方和

D:剩余平方和

答案:回归平方和

用一组有40个观测值的样本估计模型后,在0.05的显著性水平上对的显著性作t检验,则显著地不等于零的条件是其统计量t大于等于()

A:

B:

C:

D:

答案:

多元线性回归分析中,调整后的判定系数与判定系数之间的关系是()

A:

B:

C:

D:

答案:

在多元回归分析中,F检验是用来检验()

A:回归模型的总体线性关系是否显著

B:回归方程的预测结果是否显著

C:样本数据的线性关系是否显著

D:回归模型的各回归系数是否显著

答案:回归模型的总体线性关系是否显著

对于线性回归模型,各回归系数的普通最小二乘估计具有的优良特性有()

A:一致性

B:无偏性

C:有效性

D:不一致性

答案:一致性

；无偏性

；有效性

若模型满足古典假定,则下列各式成立的有()

A:

B:

C:

D:

答案:

；

；

常见的非线性回归模型主要有()

A:倒数模型

B:多项式模型

C:半对数模型

D:对数模型

答案:倒数模型

；多项式模型

；半对数模型

；对数模型

如果模型对样本有较高的拟合优度,F检验一般都能通过（）

A:对B:错

答案:对若建立计量经济模型的目的是用于预测,则要求模型的远期拟合误差较小。（）

A:错B:对

答案:错在多元线性回归模型中,对回归模型整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的（）

A:对B:错

答案:错

第四章单元测试

若某个解释变量的VIF(),则一般认为这个解释变量与其他解释变量间存在多重共线性

A:小于5

B:大于5

C:小于10

D:大于10

答案:大于10

如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性,则最小二乘估计量的值为()

A:不确定,方差最小

B:确定,方差最小

C:确定,方差无限大

D:不确定,方差无限大

答案:不确定,方差无限大

对于模型,与相比,时,估计量的方差将是原来的()

A:1.33倍

B:2倍

C:1.8倍

D:1倍

答案:1.33倍

在下列产生多重共线性的原因中,不正确的是()

A:模型中大量采用滞后变量

B:解释变量与随机误差项相关

C:由于认识上的局限使得选择变量不当

D:经济变量大多存在共同的变化趋势

答案:解释变量与随机误差项相关

多重共线性产生的原因主要有()

A:经济变量之间往往存在同方向的变化趋势

B:在建模过程中由于解释变量选择不当,引起了变量之间的多重共线性

的判定系数为1

C:经济变量之间往往存在着密切的关联

D:在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性

答案:经济变量之间往往存在同方向的变化趋势

；在建模过程中由于解释变量选择不当,引起了变量之间的多重共线性

的判定系数为1

；经济变量之间往往存在着密切的关联

；在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性

检验多重共线性的方法有()

A:逐步回归法

B:简单相关系数法

C:辅助回归模型检验

D:方差膨胀因子法

答案:逐步回归法

；简单相关系数法

；辅助回归模型检验

；方差膨胀因子法

下面属于多重共线性导致的直接后果是()

A:估计值的稳定性降低

B:置信区间变宽

C:回归系数参数估计的标准误差变大

D:接受备择假设犯错的概率增大

答案:估计值的稳定性降低

；置信区间变宽

；回归系数参数估计的标准误差变大

；接受备择假设犯错的概率增大

即使存在严重的多重共线性,OLS估计量仍是无偏估计量。()

A:错B:对

答案:对多重共线性问题的实质是样本现象,因此可以通过增加样本信息得到改善。()

A:对B:错

答案:对逐步回归就是先将解释变量全部引入模型,再逐个检验每个解释变量的显著性,并将不显著的解释变量予以剔除,直至模型中的解释变量都显著为止。（）

A:错B:对

答案:错

第五章单元测试

若回归模型中的随机误差项存在异方差,则参数的OLS估计量()

A:无偏但非有效

B:有偏但有效

C:无偏且有效

D:有偏且非有效

答案:无偏但非有效

若模型具有异方差性,常用的估计方法是()

A:广义差分法

B:工具变量法

C:最小二乘法

D:加权最小二乘法

答案:加权最小二乘法

在异方差情况下,参数的OLS估计仍然具有无偏性的原因是()

A:无多重共线性假定成立

B:零均值假定成立

C:序列无自相关假定成立

D:解释变量与随机误差项不相关假定成立

答案:零均值假定成立

设,,则采用模型变换法的正确操作为()

A:

B:

C:

D:

答案:

常用的检验异方差性的方法有()

A:方差膨胀因子检验

B:戈德菲尔德-匡特检验

C:戈里瑟检验

D:怀特检验

答案:戈德菲尔德-匡特检验

；戈里瑟检验

；怀特检验

模型产生异方差性的主要原因有()

A:随机因素影响

B:模型函数形式的设定误差

C:解释变量中含有滞后变量

D:模型中遗漏了影响逐渐增大的因素

答案:随机因素影响

；模型函数形式的设定误差

；模型中遗漏了影响逐渐增大的因素

关于异方差性的图示检验法,说法正确的是()

A:图示检验法可以精确地判定模型是否存在异方差

B:图示检验法只能粗略地判定模型是否存在异方差

C:对于原模型,可以在进行OLS估计后,绘制对的散点图判断异方差

D:图示检验法主要有相关图、残差分布图

答案:图示检验法只能粗略地判定模型是否存在异方差

；对于原模型,可以在进行OLS估计后,绘制对的散点图判断异方差

；图示检验法主要有相关图、残差分布图

在异方差情况下采用的普通最小二乘估计是无偏估计。（）

A:对B:错

答案:对当模型存在异方差性,仍然可以用t检验来判断解释变量影响的显著性。（）

A:错B:对

答案:错在White检验中,n与辅助回归模型的判定系数R2的乘积为6.27,给定显著水平下的卡方临界值为5.99,则所建立的模型不存在异方差性。（）

A:对B:错

答案:错

第六章单元测试

如果模型存在自相关性,则模型参数的普通最小二乘估计量()

A:无偏但非有效

B:有偏但有效

C:无偏且有效

D:有偏且非有效

答案:无偏但非有效

已知DW统计量的值接近于2,则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于()

A:0

B:-1

C:1

D:0.5

答案:0

当模型存在自相关性时,有效的参数估计方法是()

A:加权最小二乘法

B:间接最小二乘法

C:广义差分法

D:工具变量法

答案:广义差分法

在下列引起自相关的原因中,不正确的是()

A:经济行为的滞后性

B:经济行为的惯性

C:解释变量之间的共线性

D:模型设定误差

答案:解释变量之间的共线性

下列说法正确的是()

A:拉格朗日乘数检验可用于检验模型是否存在一阶自相关

B:布罗斯-戈弗雷检验只能用于检验模型是否存在一阶自相关

C:偏相关系数检验可用于检验模型是否存在一阶自相关

D:DW检验可用于检验模型是否存在一阶自相关

答案:拉格朗日乘数检验可用于检验模型是否存在一阶自相关

；偏相关系数检验可用于检验模型是否存在一阶自相关

；DW检验可用于检验模型是否存在一阶自相关

模型产生自相关性的主要原因有()

A:经济系统的惯性

B:模型函数形式的设定误差

C:模型中遗漏了重要解释变量

D:经济活动的滞后效应

答案:经济系统的惯性

；模型函数形式的设定误差

；模型中遗漏了重要解释变量

；经济活动的滞后效应

模型出现自相关性带来的影响有()

A:t检验可靠性降低

B:高估系数的标准误差

C:OLS估计不再是无偏有效估计

D:增大模型的预测误差

答案:t检验可靠性降低

；增大模型的预测误差

DW统计量值接近2,则模型的一阶自相关系数近似等于0。（）

A:对B:错

答案:对布罗斯-戈弗雷检验通过建立残差项关于所有解释变量的辅助回归模型来判断原模型是否存在自相关性。（）

A:错B:对

答案:错利用Durbin估计法得到的自相关系数是有偏估计。（）

A:错B:对

答案:对

第七章单元测试

下列属于一般滞后模型的是()

A:

B:

C:

D:

答案:

对于有限分布滞后模型,在一定条件下,参数可近似用一个关于滞后期i的阿尔蒙多项式表示,其中,多项式的阶数必须满足()

A:

B:

C:

D:

答案:

对无限分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时,会遇到的最主要困难为()

A:滞后期长而样本小时缺乏足够自由度

B:滞后的解释变量存在序列相关问题

C:无法估计无限分布滞后模型参数

D:难以客观确定滞后期长度

答案:无法估计无限分布滞后模型参数

应用阿尔蒙法估计模型时,假定参数可以近似地表示为()

A:全部相同

B:滞后期的适当次多

C:依递减方式赋值

D:依几何级数递减

答案:滞后期的适当次多

在模型中,延期乘数是指()

A:

B:

C:

D:

答案:

；

；

分布滞后模型中的滞后效应产生的原因有()

A:制度因素

B:技术因素

C:随机因素

D:心理因素

答案:制度因素

；技术因素

；心理因素

阿尔蒙估计法具有()特点

A:缓减多重共线性

B:滞后期长度和多项式次数易受主观影响

C:减少估计参数个数

D:原理巧妙、简单

答案:缓减多重共线性

；滞后期长度和多项式次数易受主观影响

；减少估计参数个数

；原理巧妙、简单

无限分布滞后模型无法直接应用最小二乘法（）

A:错B:对

答案:对在估计分布滞后模型中,互相关分析一般用于初步判断滞后期长度（）

A:对B:错

答案:对AIC和SC是用于衡量回归模型优良性的两种准则。（）

A:错B:对

答案:对

第八章单元测试

虚拟变量()。

A:只能代表数量因素

B:只能代表季节影响因素

C:只能代表质的因素

D:主要来代表质的因素,但在有些情况下可以用来代表数量因素

答案:主要来代表质的因素,但在有些情况下可以用来代表数量因素

对于含有截距项的计量经济模型,若想将含有m个互斥类型的定性因素引入到模型中,则应该引入虚拟变量个数为()。

A:

B:

C:

D:

答案:

当质的因素引进经济计量模型时,需要使用()。

A:虚拟变量

B:外生变量

C:前定变量

D:内生变量

答案:虚拟变量

设某商品需求模型为,其中Y是商品的需求量,x是商品的价格,为了考虑全年12个月份季节变动的影响,假设模型中引入了12个虚拟变量,则会产生的问题为()。

A:不完全的多重共线性

B:异方差性

C:序列相关

D:完全的多重共线性

答案:完全的多重共线性

关于虚拟变量,下列表述正确的有()

A:是质的因素的数量化

B:在有些情况下可代表数量因素

C:代表质的因素

D:可取值为1和0

答案:是质的因素的数量化

；在有些情况下可代表数量因素

；代表质的因素

；可取值为1和0

引入虚拟变量的主要作用()

A:将属性因素引入到模型中

B:进行分段线性回归

C:提高模型的精度

D:模型结构变化的检验

答案:将属性因素引入到模型中

；进行分段线性回归

；提高模型的精度

；模型结构变化的检验

计量经济模型中,加入虚拟变量的途径有那几种()

A:乘法型

B:减法型

C:加法和乘法的组合

D:加法类型

答案:乘法型

；加法和乘法的组合

；加法类型

回归模型中,虚拟变量的引入数量,要根据定性变量的个数、每个定性变量的类型及有无截距项来确定。()

A:对B:错

答案:对虚拟变量只能代表质的因素。()

A:对B:错

答案:错若干年的某经济变量月度数据,假定一年有2月、3月、10月表现出季节变动,则应引入4个虚拟变量。()

A:错B:对

答案:错

第九章单元测试

产生虚假回归的原因是()

A:异方差性

B:序列非平稳

C:自相关性

D:随机解释变量

答案:序列非平稳

对于平稳的时间序列,下列说法不正确的是()

A:序列方