2023年银行从业《风险管理》预热试题及答案一

2023年银行从业《风险管理》预热试题及答案一

一、单项选择（每题0.5分）

1.商业银行盈利的根本手段是：【D

A.存贷利差

B.证券投资

C支付、结算收费

D.经营风险

2.华尔街的第一次数学革命是指：【A

A.资本资产定价模型

B.期权定价模型

C投资组合理论

D.敏感性分析方法

3.依据投度组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应当满意：[B]o

A.相关系数等于1

B.相关系数小于1

C.相关系数等于0

D.相关系数小于0

4.投资者把他的财宝的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资

于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益为：【BL

A.0.114

B.0.087

C.0.295

D.0.087

5.上题中投资者的标准差为：【B工

A.0.12

B.0.06

C.0.12

D.0.12

6.假如离散的年复利率是10%,那么经过五年连续投资，100元钱最终获得的总收益为:

[B

A.150

B.161

C.173

D.190

7.假如一个债券当前的价格函数为100()求exp(-r)-200,其中r为当前市场利率,那么在r=10.1%

的时候的债券价格为多少?在r=10%处进行一阶近似。【C】。

A.701

B.705

C.704

D720

8.第一笔1000万贷款，3年后收回1500万,其次笔2000万贷款,5年后收回3600万,

那么哪笔贷款的年利率高？【A

A.第一笔

B.其次笔

C.相等

D.无法确定

9.以下关于商业银行风险文化的论述，不正确的是：[C]

A.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到H的

B.商业银行应当通过制度建设，将风险文化融入到每一位员工的日常行为中

C.商业银行的风险文化建殳应当主要交由风险管理部门来完成

D.商业银行的风险文化应当随着内外部经营管理环境的不断变更而不断修正

10.我国商业银行内部限制中存在的问题不包括：【DL

A.商业银行全部权和经营权的分别还有待完善

B.内部限制的组织架构还未形成

C.内部限制的管理水平、监督评价的有效性和刚好性还有待提高

D.内部限制过于严格，以至于肯定程度上约束了商业银行业务的扩大

21.计算违约风险暴露时，假如客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为：[A]o

A.违约时的债务账面价值

B.违约时债务的市场价值

C.以上任何一种都可以

D.以上都不对

22.《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必

需：【A

A.由商业银行自己评估

B.由监管当局统一给定

C.由外部评级机构供应

D.以上都不是

23彳斯量线性相关的统计量是：【C】。

A.均值

B.方差

C.相关系数

D.以上都不是

24.CredilMetrics模型本质上是一个：[A]＜）

A.VaR模型

B.信用评分模型

C.线性回来模型

D.以上都不是

25.CreditRisk+模型认为贷款组合听从的分布是：【C工

A.匀称分布

B.二项分布

C.泊松分布

D.正态分布

26.压力测试是为了衡量：【B

A.正常风险

B.极端状况的风险

C.风险价值

D.违约概率

27.商业银行信用风险评级所运用的标准法的依据是：[A]

A.商业银行资产的外部评汲结果

B.商业银行自身健全和完备的内部评级

C.A和B相结合

D.以上都不是

28.以卜哪一项不属于中修银监会对国有商业银行和股份制商业银行进行风险评估的三大类

指标：【D1

A.经营绩效类指标

B.资产质量类指标

C.审慎经营类指标

D.竞争实力指标

29.已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为

80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率的是：【A

A.0.5

B.0.08

C.0.2

D.0.13

30.以下关于贷款转让的论述，正确的是：【D工

A.单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估

B.组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透亮度

C.应当依据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让

D,以上都正确[y

4L依据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为：

[A]4.

A.市场风险监管资本二（附加因子+最低乘数因T3）*VaR

B.市场风险监管资本=最低乘数因子3*VaR

C.市场风险监管资本;附加因子+最低乘数因子3*VaR

D.市场风险监管资本二（附加因子+最低乘数因子5）*VaR

42.以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是：【D

A.单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动

B.风险度量的结果受制于历史周期的长度

C.以大量历史数据为基础，对数据依靠性强

D.存在相当程度的模型风险

43.计算一个资产的风险价值，第一种方案是选取置信水平95%,持有期50天，其次种方案

是选取置信水平99%,持有期100天，那么哪种方案计算出来的风险价值更大？[A]o

A.第一种方案

B.其次种方案

C.两种方案计算出来的风险价值一样大

D.无法确定

44.常用的风险价值建模技术不包括：【D1

A.方差-协方差方法

B.历史模拟

C.蒙特卡罗模拟

D.情景分析法

45.以下关于久期分析的缺陷的论述，不正确的是：【C

A.久期分析只能反映利率的重新定价风险，不能反怏基准风险

B.久期分析不能精确反映利率较大波动幅度时头寸价值的变动

C.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的非线性变动

D.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动

46.假如一个商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，其中的利率敏感性资产为60

亿，利率敏感性负债为50亿，该商业银行利率敏感性的表外业务头寸为20亿，那么该商业

银行的利率敏感性缺口为：【C九

A.20亿

B.10亿

C.30亿

D.40亿转

47.投资组合理论是由谁创立的？【A】。

A.马柯维茨

B.法玛

C.萨缪尔森

D.弗里德熨

48.已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为5.5,负

债加权平均久期为4,那么该商业银行的久期缺口等于：[C]

A.1.5

B.-L5

C.2.3

D.3.5

49.操作风险管理水平的提升，应当从什么方面入手？【B，

A.电脑系统

B.人的因素

C.制度因素

D.以上都不对

50.我国商业银行操作风险管理的核心问题是：【C1

A.员工素养培育

B.信息系统升级换代

C.合规问题

D.内部限制于

61.商业银行的流淌性风险存在于什么业务当中[D],

A.资产业务

B.负债业务

C.表外业务

D.以上都是

62.当市场利率呈现逐步上升趋势时，对商业银行有利的资产负债的期限支配是：[A]o

A.利用长期负债为短期资在融资

B.利用长期负债为长期资产融资

C.利用短期负债为长期资产融资

D.诚恳守信

（该条件为63-65题条件）

假如某商业银行的敏感负债为100亿，脆弱资金为50亿，比较稳定的

核心存款为300亿，假如对于以上每项负债都提取10%作为相应的法定储备，该商业银行

最近又发放一笔30亿元贷款

63.那么该商业银行负债的流淌性需求为：【B

A.120亿

B.126亿

C.130亿

D.I35亿

64.商业银行对新发放的30亿元贷款的流淌性打算是：[D]o

A.24亿

B.9亿

C.4.5亿

D.30亿

65.商业银行短期内的总的流淌性需求为：[C]

A.150亿

B.154亿

CI56亿

D.160亿

66.商业银行的流淌性与其规模的关系，一般说来具有怎样的关系？[B]

A.商业银行越小，那么应当持有较低比例的流淌资产

B.商业银行越大，那么可以持有较低比例的流淌资产

C商业银行的规模与其流淌性资产所占总资产比例不存在一个明确的关系

D.以上都不对

67.商业银行借短贷长的期限结构中所包含的流淌性风险有：[C]o

A.短期借款不能按期偿还的负债流淌性风险

B.长期借款不能如数如期收回的资产流淌性风险

C.两者都包含

D.两者都不包含

68.为了更有效的降低流淌性风险，商业银行的资产和负债的分布应当：［B］

A.同质化、集中化

B.异质化、分散化

C.资产应当同质化、集中叱，负债应当异质化、分散化

D.负债应当同质化、集中化，资产应当异质化、分散化

69.商业银行由于不能依据客户需求的变更而创建需求，丢失了珍贵的客户资源，这属于哪

种类别的战略风险？［B］

A.竞争对手风险

B.客户风险

C.项目风险

D.技术风险

70.战略风险评估中，须要用到的方法是：［C］

A.久期分析法

B.缺口分析法

C.情景分折法

D.以上都不是百

二、多项选择（每题I分）

I.《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是【ABC1

A.最低资本金要求

B.监管部门的监督检查

C.市场纪律约束

D.内部评级体系

E.外部审计

2.商'比限行计量伯用风险的方法自：［ABC］.

A.标准法

B.内部评级初级法

C.内部评级高级法

D.高级计量法

E.基本指标法

3.资产负债风险管理的手段包括：［ABD］

A.缺口分析

B.敏感性分析

C.VaR分析

D.久期分析

E.情景分析

4.卜列关于风险分散化的论述正确的是：［ABCDE

A.假如资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果

B.假如资产之间相关性为-I,风险分散化效果坡好

C.假如资产间的相关性为+1,分散化策略将不能分散风险

D.假如资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差

E.假如资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好

5.以下哪些属于商业银行内部风险限制部门？［ABCDEL

A.财务限制部门

B.内部审计部门

C.法律合规部门

D.风险管理委员会

E.风险管理部

6.商业银行内部限制的主要目标包括：［ACDE］

A.确保国家法律规定和商业银行内部规章:制度的贯彻执行

R建立健全监事会为核心的监督机制

C确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现

D.确保风险管理体系的有效性

E.确保业务记录、财务信息和其他管理信息的刚好、真实和完整

7.对法人客户进行系统的财务分析的主要内容包括：［ABC)

A.财务报表分析

B.财务比率分析

C.现金流量分析

D.投融资策略分析

E.经昔项目分析

8.商业银行贷款担保的主耍方式有：［ABCDE］,

A.保证

B.抵押

C.质押

D.SS

E.定金

9.个人信贷业务可以基本划分为哪几类？［ABC］

A.个人住宅抵押贷款

B.个人奉售贷款

C.循环零售贷款

D.个人消费贷款

E.个人助学贷款

10.国际主流的信用风险计量方法经验了哪几个主要发展阶段？［ABC］.

A.专家推断法

B.信用评分模型

C.违约概率模型

D.VaR模型

E.高级计量法R刃

21.我国商业银行在划分交易账户和银行账户过程中，可以借鉴的相关法规包括：［BC］

A.《关于下发商业银行市场风险及本要求的计算表、计算说明的通知》

B.《商业很行市场风险管理指引》

C.《商业银行资本足够率管理方法》

D.《国际会计准则第39号》

E.£巴塞尔新资本协议》

22.中国银监会下发的《商业银行资本足够率管理方法》明确了商业银行为交易账户包括哪几项内容？［CDE］

A.商业银行供应的贷款业务

B.商业银行的中间业务

c.商业银行从事自营而短期持布•并旨在日后出售或支配从买卖的实际或演期价差、其他价格及利率变动中获利的金融

工具头寸

D.为执行客户买卖托付及做市而持有的头寸

E.为避开交易账户其他项目的风险而持有的头寸

23.市场风险中的期权性风险包括：【ABCDE］.

A.场内（交易所）交易的期权

B.场外的期权合同

C债券或存款的提前兑付

D.贷款的提前偿还等选择性条款

E.贷款利率由借款人自主选择的条款

24.蒙特、•罗模拟方法的缺点在于：［ABCL

A.由于对基础风险因素的一叫假设，使得存在模型风险

B.计算量大，精确性的提高速度慢

C.假如计算机模拟产生的是伪随机数，那么可能导致错误结果

D.计算的VaR精确性较差

E.仍旧没有考虑到厚尾现象

25.以F哪些文件是国际范围内各国商业银行进行内部限制建设的框架和指引？［CDE］

A.以下哪些文件是国际范围内各国商业银行进行内部限制建设的框架和指引？

B.《商业银行资本足够率管理方法》

C.6内部限制——整体框架》

D.《全面风险管理框架》

E.d银行机构内部限制体系框架》

26.以下那些项属于健全我国商业银行内部限制体系的应有之义？［ABCDE］

A.强化内控意识，树立内控优先的理念

B.完善激励约束机制

C.强化货任追允机制

D.健全信息管理系统

E.强化评估和反馈制度

27.能够转移商业银行操作风险的保险品种包括：［ABCE］

A.商业银行一揽子保险

B.商业综合费任保险

C未授权交易保险

D.存款保险

E.错误与遗漏保险

28.中国银监会4关于加大防范操作风险工作力度的通知》主要内容包括哪几个方面：［ABCDEL

A.高度重视防范操作风险的规章制度建设

B.切实加强稽核建设

C.加强对基层行的合规性监督

D.坚持相关的行务公开制度

E.建立和实施基层主管轮岗轮调合强制性休假制度，并纳入各级人事管理制度

29.以下属于代理业务操作风险的是：［ABCDE】。

A.内部人员窃取客户资料谋取私利

B.托付方伪造收付款凭证骗取资金

C.精件时不恰当的宣扬导致误导半性

D.计算机系统中断、业务应急支配不力造成代理业务中数据去•失而引发损失

E.超越托付范围办理业务

30.通常操作风险与内部限制自我评估的方法有：【ABCDE］；

A.流程分析法

B.情景模拟法

C.引导会议发

D