《风险损失模型》教学大纲

《风险损失模型》教学大纲课程编号：110922B课程类型：□通识教育必修课□通识教育选修课□学科基础课□专业核心课R专业提升课£专业拓展课总学时：32讲课学时：32实验（上机）学时：0学分：2考试类型：□考试R考查适用对象：保险学（保险精算）专业R是□否适合作为其他专业学生的个性化选修课先修课程：概率论与数理统计一、教学目标《风险损失模型》是为保险学（保险精算）专业而开设的专业提升课程。通过本门课程的教学，重点培养具备良好的政治思想素质和职业道德素养，掌握风险损失模型的建模方法，理解各类理论模型的适用情形，了解保险公司非寿险产品的定价原理的专业人才。教学过程中，通过启发学生的精算建模思维，培养学生分析解决实际问题的能力，为学生进一步学习保险精算实务类课程奠定基础。目标1：帮助学生树立正确的社会主义核心价值观，包括正确的人生观、家庭观、婚姻观、生死观、风险观等内容；目标2：掌握风险建模的流程、模型选择方法、参数估计方法、模型检验方法和随机模拟计算方法等内容；目标3：培养学生解决实际问题的能力，能够运用风险损失建模方法对保险公司非寿险业务进行定价和准备金评估。二、教学内容及其与毕业要求的对应关系（一）教学内容本课程的主要教学内容包括：风险损失随机变量的分布函数、分布数字特征、离散型损失分布模型、连续型损失分布模型、累积损失模型、经验模型估计、损失模型的选择、风险损失的度量。对风险损失随机变量分布函数的问题可以粗讲，重点讲授如何根据不同类型的风险损失数据建立模型，以及如何选择损失模型。（二）教学方法和手段本课程主要以课堂讲授为主，根据具体情况，通过适当的列举实证案例、专题讲座等内容，使学生能将理论和实际有机的结合起来。教学中可以运用多种方式进行课程讲授，以激发学生的积极性。通过阅读参考资料、课后练习，开拓学生思路，夯实数理基础，培养学生自学和独立思考能力。（三）毕业要求精算学是根植于保险实践的一门学科，这一点与本专业要求培养的应用型人才目标一致。它以数学、统计学的相关理论和方法为基础，解决保险实践中的定理化问题为目的。保险研究的是风险，对风险损失的量化分析是解决保险经营风险的关键所在。本课程有助于学生进一步掌握精算学科理论基础。三、各教学环节学时分配教学课时分配序号章节内容讲课实验其他合计1损失建模概述222损失变量的分布特征443离散型风险损失模型664连续型风险损失模型665经验损失模型666损失模型选择447风险损失度量44合计3232四、教学内容第一章损失建模概述第一节模型化方法第二节建模流程和优势教学重点、难点：如何将实际问题抽象为数学问题。课程的考核要求：了解建模化的方法；掌握建模的流程；理解建模的优势。课程思政切入点：建立正确的风险观，认识到风险是客观存在的，应采用科学方法进行管理。第二章损失变量的分布特征第一节损失变量的分布函数第二节分布函数的数字特征第三节分布函数的分类与构造教学重点、难点：损失变量分布函数的特性及类型课程考核要求：本章要求学生熟练掌握损失变量的分布函数的特性及数字特征；理解矩、分位数、尺度参数的概念；了解参数的作用以及厚尾分布情形的特征；第三章离散型风险损失模型第一节泊松分布第二节负二项分布第三节二项分布第四节(a,b,0)分布第五节复合型泊松分布族第六节混合型泊松分布教学重点、难点：各种离散型损失分布函数的特点课程考核要求：熟练掌握泊松、负二项、二项分布的特征；理解混合泊松分布和复合泊松分布的区别；了解(a,b,0)分布族的特点。课程思政切入点：通过讲解离散模型中损失次数较高的问题，剖析当前机动车辆保险中存在的道德风险问题，帮助学生建立诚实守信的正确价值观。第四章连续型损失分布模型第一节正态分布第二节伽玛分布第三节逆高斯分布第四节帕累托分布第五节线性指数分布族教学重点、难点：各种连续型分布函数的特征。课程考核要求：掌握正态、伽玛、逆高斯、帕累托分布函数的特征；理解厚尾分布的特点；了解线性指数分布族的特性。第五章经验损失模型第一节完整数据的统计估计第二节修正数据的统计估计第三节参数化的统计估计第四节贝叶斯估计方法教学重点、难点：完整个体损失数据和分组损失数据的估计问题。课程考核要求：掌握完整数据和修正数据的分布特点；理解完整数据和修正数据的统计估计方法；了解贝叶斯估计方法。课程思政切入点：通过讲解数据修正中存在的串改数据现象，帮助学生树立正确的学术道德精神和正确的职业道德精神。第六章损失模型的选择第一节密度函数和分布函数的图形比较第二节假设检验第三节模型选择教学重点、难点：如何选择合理的损失模型。课程考核要求：掌握常用的非参数检验方法及假设检验方法；理解模型最终选择的其他准则。课程思政切入点：通过讲解假设检验和最优模型的选择方法，帮助学生在生活中学会设定假设条件，并据此做出人生阶段性的合理决策，并鼓励学生在大学期间所做的最优决策即是：树立正确的人生观价值观、努力学习科学文化知识、提升自己的综合素质，为中国特色社会主义伟大事业奋斗终身。第七章风险损失度量第一节Value-at-Risk方法第二节CTE方法第三节基于变形函数的风险度量方法教学重点、难点：如何度量风险损失。课程考核要求：掌握value-at-risk方法、CTE方法度量风险损失；理解其他的风险度量方法；了解风险损失度量在精算实务中的作用。五、考核方式、成绩评定本课程期末考试采用开卷形式，主要采用实证分析的题型以考察学生解决实际问题的能力。平时成绩通过课堂测试、作业、出勤率综合确定。一般情况下，平时成绩占总成绩的30%，期末考试占总成绩的70%。六、主要参考书及其他内容[1]孙立娟．风险定量分析:损失模型及其在