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LS(H)DRCGIPGPW(-1)ar(1)ar(2)ar(3)ar(5)CoefficientTest-Wald…-输入H0GIPt-1的系数为检验统计量LR=-2(lr-lu()~χ2(q)(约束条件个数P<显著性水平5;P>显著性水平5设。可以拒绝GIPt-1的系数为0把该变量加入模型后,发现为显著,且R2CoefficientTest-Redundant…-输入H0GIP的系数为P<显著性水平5P>显著性水平5点击View-ResidualTest-Correlograms-Q…-点击OK。显示残差的自相关和偏自相关系数,Ljung-BoxQ统H0:序列不存在直到kPDF文件使用"pdfFactoryPro"试用版本创建PDF文件使用"pdfFactoryPro"试用版本创建点击View-ResidualTest-CorrelogramsBoxQ统计量,以及p值。通常用于检验是否存在点击View-ResidualTest-Histogram-点击H0:P<显著性水平5%时,可以拒绝零假设();P>显著性水平5%时,无法拒绝零假设(布点击View-ResidualTest-Serial…-输入滞后辅助回归:ut=Xtγ+Σsαsut-s+εt点击View-ResidualTest-ARCHLM…-输入滞后项-点击H0:残差不存在p阶ARCHu2=γ+Σα 2+ε, P<显著性水平5P>显著性水平5点击View-StabilityTest-ChowBreakpoint…-输入1980:2-点击View-StabilityTest-ChowForecast…-输入H0:80年2检验统计量LR,约束(全样本回归)和无约束(变量)最大似然函数之差,~LR=514.0312,80年2辅助回归:加入新的解释变量,即原模型拟合值的23次方点击View-StabilityTest-RESET…-输入1或采用F或LR统计量检验新增解释变量的系数是否显著异于输入法点击View/Stability点击SaveResult…点击RecursiveResiduals:显示递归残差和2。若残差落在2点击CUSUM法点击CUSUMofSquares法点击One-StepForecast点击N-StepForecast进行一系列邹预测检验。结果显示,利率模型在80-81点击RecursiveCoefficient剧烈跳动(dr
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