《应用随机过程（第6版）》思政案例

《应用随机过程》思政案例一应用随机过程和概率论的中国学者案例教学目标：让学生了解我国学者在该学科领域作出的杰出贡献，增强学生的文化自信.让学生理解随机和确定的辩证思想，树立正确的价值观。案例内容：从自然界到人类社会，随机性无处不在，数据无处不在。特别是在金融领域，资产的价格由所有众多市场参与者的共同行为的影响，更体现出了其难以预测性和随机性。随机过程是研究随机现象规律性的科学，在于揭示随机现象内在逻辑体系和一般规律。在随机过程和概率论发展的历史中，我国学者在这个领域为世界做出了杰出的贡献。钟开莱：1917年生于上海，浙江杭州人。1936年考入清华大学，先在物理系学习，后因与时任西南联合大学（随着抗日西遷重慶，清华等合并为西南联大，重组于云南昆明）理学院院长的吴有训“有所不快”转入数学系，1940年数学系本科毕业。研究生期间，先师从华罗庚学习数论，后因与之“有所不快”，转投中国概率论与数理统计研究开拓者许宝騄学习概率论。1942年清华大学（西南联大）数学系研究生毕业。1942年至1945年任昆明西南联合大学北京大学讲师（他毕业后西南联大-清华大学聘他为助教，而西南联大-北京大学聘他当讲师。于是他应了北大之聘）。1944年同时考取第六届[庚子赔款]公费留英和清华公费留美奖学金，他最终选择了赴美学习，1945年底赴美国普林斯顿大学留学，用两年时间于1947年获普林斯顿大学博士学位，并曾参与过爱因斯坦的研究科题，师从当时正在普林斯顿大学访问的瑞典斯德哥尔摩大学教授、统计理论巨匠哈拉尔德·克拉梅尔，博士论文答辩委员会成员还有统计学家、快速傅里叶变换共同发明人约翰·图基。20世纪六十年代后任斯坦福大学数学系教授、系主任、名誉教授。在此之前，还任教于芝加哥大学、哥伦比亚大学、加州伯克利大学、康奈尔大学和、雪城大學。除此之外，还在法国斯特拉斯堡大学，意大利比萨大学，瑞士苏黎世联邦理工学院和伊利诺伊大学厄巴纳-尚佩恩分校等拥有客座席位（visitingappointments）。在斯坦福大学期间，他在布朗运动（常用于预测股票市场的无规则运动）和马尔可夫链的一般数学理论中做出了基础性和显著性的工作。1978年，钟开莱和鞅理论发展人JosephDoob等人访问中国，促进了概率论中国研究者和世界学者的交流，此后又多次回到中国开设短期课程和讲座，帮助年轻的中国学生有机会到美国继续深造。1981年联合发起了随机过程研讨会，为学术思想交流和年轻人培养提供了专业社区平台。钟开莱被称为“概率学界学术教父”。据不完全统计，他直接指导的博士生有15位，间接的学术晚辈则超过四百多个[8]，被誉为二十世纪后半叶的概率学界领袖之一。钟开莱有十余部著作，其清晰的逻辑和严谨的叙述，使他的概率论教材已经成为享誉世界的经典，被世界75%以上的大学的数万名学生使用，影响了几代概率论学生。世界科技出版公司在2008年出版了他跨越七十年的研究论文部分选集[10]，由曾经的合作者和博士生主编，以庆祝他的九十岁生日。资料来源：维基百科严加安：1941年12月6日出生于江苏邗江，数学家、概率论与随机分析专家，中国科学院院士，中国科学院数学与系统科学研究院应用数学研究所研究员、博士生导师。严加安于1964年从中国科学技术大学应用数学系毕业后进入中国科学院数学研究所工作，历任研究实习员、助理研究员、副研究员；1973年至1975年在法国斯特拉斯堡大学高等数学研究所进修；1981年至1982年作为洪堡学者，在德国海德堡大学应用数学所访问；1985年晋升为研究员和博士生导师；1998年在中国科学院数学与系统科学研究院工作；1999年当选为中国科学院院士；2007年获得华罗庚数学奖；2010年当选国际数理统计学会会士。科研综述：严加安建立了局部鞅分解引理，为研究随机积分提供了简单途径给出了一类可积随机变量凸集的刻画，该结果在金融数学中有重要应用用统一简单方法，获得了指数鞅一致可积性准则提出了白噪声分析中新框架。严加安在鞅论、随机分析、白噪声分析以及金融数学领域的贡献有以下几方面：（1）给出了可积随机变量空间中的一类凸集的刻画，该结果导致了半鞅刻画定理证明中的一个关键引理的简单证明，而且成了金融数学中研究“资产定价基本定理”的一个很有用的工具，被文献称为“Yan定理”或“Kreps—Yan定理”；建立了局部鞅分解引理（被文献称为“局部鞅基本定理”）和给出了随机积分的“初等”定义，这为研究半鞅随机积分的性质提供了简单途径。此前研究随机积分的线性性和对概率改变的不变性曾经是比较困难的；用统一且简单的方法获得了指数鞅一致可积性准则,改进了已有结果,并简化了已有结果的证明；推广了无穷维分析中的Gross定理和Minlos定理。（2）首次给出了白噪声泛函Fourier变换的严格定义；与法国通讯院士Meyer合作提出的白噪声分析数学框架被文献称为“Meyer—Yan空间”，并被写入《数学百科全书》“白噪声分析”条目；与Kondratiev等合作完善了无穷维非高斯分析的数学框架。（3）在金融数学研究中为克服流行的“套利定价理论”依赖计价单位选取的不合理性，他提出了一种基于客观概率和不依赖于计价单位的框架，并与合作者澄清了套利定价理论中的若干基本概念和结果。学术论著根究2020年4月何梁何利基金网站显示，严加安先后出版数学著作9部（其中有英文著作3部），发表论文80多篇。科研成果奖励根究2020年4月何梁何利基金网站显示，严加安先后于1987年获中国科学院科技进步二等奖，1992年获中国科学院自然科学一等奖（排名第2），1993年获国家自然科学二等奖（排名第2），1999年获第四届国家优秀图书奖提名奖。教育思想严加安强调，培养学生能力比传授知识更重要，同时强调大学教育也需要艺术教育，美育和艺术教育不仅能提高人的审美和艺术修养，对科学研究也是大有裨益。资料来源：维基百科《应用随机过程》思政案例二保险+期货服务“三农”案例目标：让学生通过衍生品服务“三农”的案例，了解金融工程服务实体经济的贡献，树立学生的服务意识和为经济发展做贡献的责任感。案例内容：“保险+期货”，2015年由交易所推动、期货公司和保险公司首创的服务“三农”新模式，已连续两年写入中央一号文件。据介绍，两年来，面向广大粮食主产区农户、合作社，“保险+期货”试点范围不断扩大，对我国农业风险管理体系建设进行了大胆探索。然而，在试点推广过程中，保险费用支持资金缺乏、农民收入保障不足、保险产品成本过高等问题也显露出来，需要逐步建立政府主导、企业介入、期货市场及保险公司等金融机构共同参与的农业风险管理体系。助力农产品价格改革期货市场积极实践和创新服务“三农”和实体经济发展，一直是期货市场秉持的发展原则。作为国内主要的农产品期货交易所，多年来大商所、郑商所一直关注农业政策和市场变化，积极研究、探索期货市场如何更好服务于农业风险管理，在推进农产品市场化进程中如何更好的发挥期货市场的作用。相关人士介绍，2005年，大商所开展“千村万户”市场服务工程，将培训和信息服务送到东北的粮食主产区，同时开展“公司+农户”、“期货+订单”试点。在这些工作的基础上，2014年大商所支持期货公司在黑龙江、吉林、辽宁等地，尝试开展了大豆、玉米场外期权试点，帮助农民防范粮食价格下跌风险；2015年，借助保险概念易于农民理解和接受、销售渠道广泛等优势，大商所在场外期权试点的基础上首创“保险+期货”模式。2016年和2017年的中央一号文件连续两年明确指出要“稳步扩大‘保险+期货’试点”。在日前由长江期货股份有限公司主办的“期货服务实体·深化产融结合高端论坛”上，与会人士介绍，所谓“保险+期货”，其模式的基本思路是：首先，保险公司基于期货市场上相应的农产品期货价格（或现货价格），开发农产品价格险；其次，农民或农业企业通过购买保险公司的农产品价格险，确保收益；再次，在没有得到财政补贴的情况下，保险公司通过购买期货公司风险管理子公司的场外期权产品进行再保险，以对冲农产品价格下降可能带来的风险；最后，期货公司风险管理子公司在期货交易所进行相应的套期保值操作，进一步分散风险。据介绍，按照中央一号文件的部署，2016年我国启动了“保险+期货”试点工作，大商所和郑商所2家交易所、18家期货公司和11家保险公司共同参与并完成试点项目18个，涵盖了13个省的大豆、玉米、棉花、白糖等重点农产品品种；两家期货交易所提供大量资金支持试点工作。大商所已累计投入资金9000万元。今年试点又增至32个。在稳步扩大价格险基础上，探索收入保险试点。“保险+期货”发挥了有效转移价格风险、稳定生产者基本收益作用，为国家支持农业提供了有力的抓手。长江期货董事长谭显荣认为，近三年的实践表明，“保险+期货”在以下四个方面已显著发挥了重要作用。一是为期货市场功能发挥找到了一条可行路径。服务实体经济、服务“三农”是期货市场发展的根本宗旨。近些年来，包括大商所在内的各家交易所及期货公司，都进行了多元化的尝试。“龙头企业+期货”和“保险+期货”，这两个本质上一致的模式，都是借鉴国外农业保险的成熟经验，将期货价格作为产品的定价基准，并在国内财政没有对专业机构进行补贴的情况下，通过参与期货市场有效实现了风险转移。这两个创新性的模式，经过试点证明在我国开展也是较为可行的，为今后探索更多模式和路径积累了经验。二是有利于完善我国农产品价格补贴机制。当前推动最低收购价格和临时收储政策向“价补分离”的目标价格制度转变，已成为各方共识。2016年中央一号文件明确要求，要扩大“保险+期货”试点；各相关部委也高度重视，正集中优势资源加快推广。“龙头企业+期货”模式和“保险+期货”模式，有助于推动农业补贴政策由传统的财政直补方式向利用市场承担和分散农产品价格风险的转变，既提高了支持“三农”发展效率和效果，又节省了财政支出，同时这也是国际上的成熟做法和WTO规则所提倡的方式。三是有利于提高金融机构服务“三农”的积极性。过去由于服务“三农”投入大、效益低，金融机构服务“三农”积极性普遍不高。而在“龙头企业+期货”、“保险+期货”的新模式下，不仅在业务上发挥了金融机构的优势，体现金融机构的专业价值，实现期货业、保险业以及相关涉农产业之间的优势互补和多方共赢，将来还可以通过给予保险、期货公司等金融机构一定财政资金补贴的方式保证其合理收益，进一步调动其积极性。（记者王超）四是有利于改善期货市场投资者结构，推动市场健康发展。对期货市场来说，随着农产品期货价格保险的实施和推广，将有越来越多的保险公司、风险管理子公司等专业机构参与期货市场，可以优化投资者结构。郑商所副总经理秦全晋认为，保险+期货”是保险与期货一次创造性的跨界合作，也是农产品价格风险管理新模式的一次有益探索。通过多方跨界合作，可以发挥各自的优势，拓宽思维，奋力拼搏，有助力打通期货市场支农惠农和助力精准扶贫的“最后一公里”。扩大可覆盖范围试点深化之困待解与会人士分析，从项目推广的大环境看，如果要实现试点范围和可覆盖农户的扩大，还需在政策支撑、财政资金支持、模式探索等方面进一步突破。谭显荣认为，“保险+期货”模式总体还处在探索阶段，目前要解决的问题突出表现在三个方面。一是如何解决资金缺口问题。他说，在“保险+期货”试点推行过程中发现，粮食主产省和主产县都是财政弱省、弱县，地方政府的资金支持力度有限，利用金融创新对农民支持的措施由于地方政府的力所不能而无法落地。可见，需要中央财政提供有力的资金保障。国务院发展研究中心市场经济研究所原所长任兴洲在研讨会上介绍，2016年大商所支持的永安吉林玉米“保险+期货”试点项目为例，保费为185.7元/吨，在农业部资金和大商所的支持下，农民只需承担30%的保费，约为55.71元，已低于现行下的美国作物保险项目中美国农民承担约38%的比例。但从农民的实际种植收益看，由于种植利润微薄，农户保费承担压力较大。而从2016年大商所“保险+期货”12个试点项目来看，大商所对期货公司提供了每个试点160万元-200万元的资金支持，4个试点得到农业部“金融支农专项资金”的支持，2个试点得到地方政府资金的支持，剩余的6个试点无外部资金支持，农民普遍认为保费过高，承担压力较大。另据介绍，2016年，郑商所分别在棉花和白糖品种上开展了“保险+期货”试点建设工作，共计10个试点项目。郑商所通过手续费减免的方式对以上6个试点项目予以了425.2万资金支持。2017年，试点项目扩大至24个，郑商所的资金支持力度也将达到2000万元左右。然而，“交易所的试点项目补贴毕竟是杯水车薪、九牛一毛，参与试点的农户保费承担压力依然较大，如果要在不增加农户负担的前提下通过更大覆盖面、更广数量级的试点测试模式运行效果、摸索试点可复制性和持续性，还需要中央和各级地方政府层面像现在政策性农业保险保费补贴一样的大力支持。”多位与会人士认为。二是如何解决“卖粮难”的问题。农民的收益最终是通过售粮环节实现的，一旦粮食销售出现问题，保障农民利益将成为空谈。而从“保险+期货”试点项目的实践来看，即使有价格保险保障粮食价格部分的差额收益，有收入保险兼顾粮食产量和销售价格，但如果售粮渠道不畅，粮食市场“有行无市”，农民的收益将无法保证。实际上，在具有“保底”作用的农业保险的基础上，如何拓宽农民售粮渠道，成为亟待解决的又一关键问题。实现农民顺利卖粮，避免出现“卖粮难”的问题，核心是要组织大型粮食企业和贸易商深入农民卖粮环节，借助企业强大的粮食仓储、物流及加工能力，为农民顺利销售提供保障。在实现农民与大企业有效对接的过程中，政府部门需要高度重视，加大投入，为农户与企业“牵线搭桥”。三是风险对冲工具和场所单一，对冲成本居高不下，造成保费下降空间有限，影响了农户参与“保险+期货”的积极性。当前棉花、玉米、天然橡胶、油菜籽、生猪和鸡蛋等农副产品场内期权暂未推出，期货公司与保险公司进行场外期权交易后承担的价格波动风险,只能利用期货对冲交易进行分散风险，存在较高的手续费支出和资金成本。应加快完善期权品种体系，有效将价格风险通过期权交易转移和分散，以丰富我国资本市场风险管理手段，服务于我国价格形成机制改革。总结经验扎实探索完善风险管理新模式针对试点过程中出现的问题，与会人士认为，可以通过加强宣传、加大市场创新等措施和手段，不断完善、升级“保险+期货”，以便更加贴心服务“三农”、服务实体经济。首先是要加强宣传、引导农民客观认识“保险+期货”等金融避险手段。大商所负责人介绍，临时收储政策逐步取消后，农产品价格波动加大，市场化程度进一步加深，农民面临的价格风险不断上升，避险需求也越来越明显。过去农户普遍对自然灾害保险比较熟悉，对期货工具比较陌生，当前对以期货价格为承保理赔依据的价格保险是既熟悉又陌生。但随着试点的推进，“保险也能保价格，农户也能用期货”逐渐被接受，然而，要农户主动将其融入生产经营活动中，还需要一个过程。这一过程要逐步加大对农民普及避险知识和金融知识。其次，建议财政资金适度进入，探索适合国情的补贴模式。第三，尽快丰富农产品期货品种，推出玉米、棉花、橡胶、鸡蛋、油菜籽和生猪等品种的场内期货和期权品种，降低风险对冲成本。场内期货和期权是基础工具，在此基础上，众多金融机构可以开发出更加适合市场主体需要的结构性工具。第四，加大政府等部门的支持力度。包括对相关机构给予税收、许可等方面的支持及对资金的支持等。此外，如果要通过价格和产量的双向保护，形成真正保障农民实际收入的“定心丸”，也还主要靠保险机构，靠中央部委和各级政府的进一步支持。第五，人才短板需要弥补。尤其是“保险+期货”项目，需要一大批能够深入田间地头、能和农民“掏心窝”沟通的业务人员；还需要能够及时开发出成本低、效率高、满足市场需求的保险产品和期权避险产品。中国证券报记者了解到，郑商所综合2016年“保险+期货”试点建设经验与2017年试点建设情况，通过与参与试点建设的农户、保险公司与期货公司等主体沟通交流，也提出以下改进建议。一是通过各种途径降低试点保险费率（权利金）。据分析，目前，郑商所试点保费较高的原因主要包括：场内期权缺位、参与各方在试点效益和具体流程上存在认知偏差，沟通及协调成本较高等。二是建立试点常规统筹机制和绿色审批通道。在试点建设过程中，因前端保险合同必须经过保监会审批且审批周期较长，试点承保周期大幅缩短，保险赔付概率随之下降。三是提升“保险+期货”试点模式的灵活性。目前，“保险+期货”产品设计需要进一步灵活，探索引入收入保险、美式期权（保险）、阶梯形期权（保险）等更加灵活的保险产品，以适应农户个性化需求。“保险+期货”模式利用市场化手段，在保障农民基本收入的同时，利用期货市场转移了保险公司的风险，具有十分重要的现实意义，值得继续推广下去。与会人士也呼吁理性、客观看待“保险+期货”创新模式。毕竟，美国联邦作物保险制