2020版期货、期权合约

2020版期货、期权合约

Constrainbothpartiestoperforintheirresponsibilitiesandobligationstogether,andclarify

theobligationsthatbothpartiesneedtoperformwithinthetimelimit

（合同范本）

甲方：________________________

乙方：________________________

日期：年月日

精品合同/Word文档/文字可改

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证券合同

2020版期货、期权合约

说明：本合同书适用于约束双方共同履行责任和义务、阐明双方需要在期限内

履行的义务。可用于电子存档或打印使用(使用时请看清是否适合您使用)。

(cbot)玉米期货、期权合约

期货

期权

交易单位

最小变动价位

每日价格最大

波动限制

敲定价格

合约月份

交易时间

最后交易日

交割等级

合约到期日

第2页

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证券合同

5000蒲式耳

每蒲式耳1/4美分（每张合约12.50

美元）

每蒲式耳不高于或低于上一交易日

结算价各10美分（每张合约500美

元），现货月份无限制。

12、3、5、7、9

上午9:30—下午1:15（芝加哥时间

）,到期合约最后交易日交易截止

时间为当日中午。

交割月最后营业日往回数的第七个

营业日

以2号黄玉米为准，替代品种价格

差距由交易所规定。

一个cbot期货合约交易单位（

5000蒲式耳）

第3页

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证券合同

每蒲式耳1/8美分（每张合约

6.25美元）

每蒲式耳不高于或低于上一交

易日结算权利金各10美分（每

张合约500美元）。

每蒲式耳10美分的整倍数

12、3、5、7、9

同期货

距相关玉米期货合约第一通知

日至少5个营业日之前的最后

一个星期五。

最后交易日之后的第一个星期

六上午10点（芝加哥时间）

cbot大豆期货、期权合约

期货

期权

第4页

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证券合同

交易单位

最小变动价位

敲定价格

每日价格最大

波动限制

合约月份

交易时间

最后交易日

交割等级

合约到期日

5000蒲式耳

每蒲式耳1/4美分（每张合约12.50

美元）

每蒲式耳不高于或低于上一交易日

结算价各30美分（每张合约1500美

分），现货月份无限制

第5页

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证券合同

9、11、1、3、5、7、8

上午9:30—下午1:15（芝加哥时间

）,到期合约之最后交易日交易截

止时间为当日中午

交割月最后营业日往回数的第七个

营业日

以no.2黄大豆为准，替代品种价格

差距由交易所规定。

一个cbot大豆期货合约交易单

位（5000蒲式耳）

每蒲式耳1/8美元（每张合约

6.25美元）

每蒲式耳25美分的整倍数。

每蒲式耳不高于或低于上一交

易日的结算权利金各30美分（

每张合约1500美分）。

第6页

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证券合同

9、11、1、3、5、7、8

同期货

距相关大豆期货合约第一通知

日至少5个营业日前的最后一

个星期五。

最后交易日之后的第一个星期

六上午10点（芝加哥时间）

cbot豆粕期货、期权合约

期货

期权

交易单位

最小变动价位

敲定价格

每日价格最大

波动限制

合约月份

第7页

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证券合同

交易时间

最后交易日

交割等级

合约到期日

100吨（200,000磅）

每吨10美分（每张合约10美元）

每吨不高于或低于上一交易日结算

价各10美元（每张合约1000美元）

现货月份无限制。

1、3、7、8、9、10、12

上午9:30—下午1:15（芝加哥时间

）,到期合约的最后交易日交易截

止时间为当日中午

交割月最后营业日往回数之第七个

营业日

蛋白质含量不低于44%,具体规格

第8页

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证券合同

见cbot条例。

一个cbot豆粕期货合约单位（

100吨）

每吨5美元（每张合约5美元）

期货价格低于200美元/吨的

按每吨5美元的整倍数；

期货价格为200美元/吨或以

上的按每吨10美元的整倍数。

每吨不高于或低于上一交易日

的结算权利金各10美分（每张

合约1000美分）。

10、12、1、3、5、7、8、9

同期货

距相关豆粕期货合约第一通知

日至少5个营业日前的最后一

个星期五。

第9页

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证券合同

最后交易日之后的第一个星期

六上午10点（芝加哥时间）

cbot豆油期货、期权合约

期货

期权

交易单位

最小变动价位

敲定价格

每日价格最大

波动限制

合约月份

交易时间

最后交易日

交割等级

合约到期日

600,000磅

第10页

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证券合同

每吨0.0001美分（每张合约6美元）

每磅不高于或低于上一交易日结算

价各1美分（每张合约600美元），

现货月份无限制。

1、3、5、7、8、9、10、12

上午9:30—下午1:15（芝加哥时间

）,到期合约的最后交易日交易截

止时间为当日中午

交割月最后营业日往回数之第七个

营业日

仅为一种未加工豆油，具体规格见

cbot条例o

一个cbot豆油期货合约单位（

60,000磅）

每磅0.00005美元（每张合约3

美元）

第11页

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证券合同

每磅1美分的整倍数

每磅不高于或低于上一交易日

结算权利金各1美分（每张合

约600美元）。

1、3、5、7、8、9、10、12

同期货

距相关豆油期货合约第一通知

日至少5个营业日前的最后一

个星期五。

最后交易日之后的第一个星期

六上午10点（芝加哥时间）

cbot小麦期货、期权合约

期货

期权

交易单位

最小变动价位

第12页

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证券合同

敲定价格

每日价格最大

波动限制

合约月份

交易时间

最后交易日

交割等级

合约到期日

5000蒲式耳

每蒲式耳1/4美分（每张合约12.50

美元）

每蒲式耳不高于或低于上一交易日

结算价各20美分（每张合约1,000

美元），现货月份无限制。

7、9、12、3、5

上午9:30—下午1:15（芝加哥时间

第13页

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证券合同

）,到期合约最后交易日交易截止

时间为当日中午。

交割月最后营业日往回数的第七个

营业日

no.2软红麦、no.2硬红冬麦、no.2

黑北春麦、no.1北春麦，其他替代

品种价格差距由交易所规定。

一个cbot小麦期货合约交易单

位（5000蒲式耳）

每蒲式耳1/8美分（每张合约

6.25美元）

每蒲式耳10美元的整倍数。

每蒲式耳不高于或低于上一交

易日结算权利金各20美分（每

张合约1000美元）。

7、9、12、3、5

第14页

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证券合同

同期货

距相关小麦期货合约第一通知

日至少5个营业日之前的最后

一个星期五。

最后交易日之后的第一个星期

六上午10点（芝加哥时间）

cbot5.000盎司白银期货合约

交易单位

最小变动价位

每日价格最大波动限制

合约月份

交易时间

最后交易日

交割等级

交割方式

5,000金衡盎司

第15页

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证券合同

每盎司1/10美分（每张合约5美元）

每盎司1美元（每张合约5,000美元）

当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10月

星期一至星期五：早7:25—下午1:25（芝加哥时间）

晚场交易时间：星期日至星期四：下午5:00-8:30（芝加

哥时间）或下午6:00-9:30（中部夏时制时间）

从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。

成色不低于999的4-5根纯银条；每根重量1000或1100盎司

，公差度10%；每5,000盎司总重量公差度不得超过6%。

凭设在芝加哥或纽约的，经cbot批准的金库所签仓单（收

据）交割。

cbot1公斤黄金期货合约

交易单位

最小变动价位

每日价格最大波动限制

合约月份

第16页

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证券合同

交易时间

最后交易日

交割等级

交割方式

1公斤（32.15金衡盎司）

每盎司10美分（每张合约3.22美元）

每盎司不高于或低于上一交易日结算价各50美元（每张合

约1,607.50美元）

当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月

早7:20—下午1:40（芝加哥时间）

从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。

一根重量为995、重量至少为1公斤（32.15盎司），并标

明由交易所认可品级和标号的纯金条。

同5,000盎司白银期货。

cbot100盎司黄金期货合约

交易单位

第17页

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证券合同

最小变动价位

每日价格最大波动限制

合约月份

交易时间

最后交易日

交割等级

交割方式

100金衡盎司

每盎司10美分（每张合约10美元）

每盎司不高于或低于上一交易日结算价各50美元（每张合

约5000美元）

当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月

星期一至星期五：早7:20—下午1:40（芝加哥时间）

晚场交易时间：星期日至星期四：下午5:80-8:30（芝加

哥时间）或下午6:00-9:30（中部夏时制时间）

从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。

第18页

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证券合同

一根重量为100盎司或三根1公斤成色不低于995之纯金条

0100盎司金条总重量公差度不得超过5%。

同1公斤黄金期货

cbot1.000盎司白银期货合约

交易单位

最小变动价位

每日价格最大波动限制

合约月份

交易时间

最后交易日

交割等级

交割方式

1000金衡盎司

每盎司1/10美分（每张合约1美元）

每盎司不高于或低于上一交易日结算价各1美元（每张合

约1,000美元）

第19页

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证券合同

当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月

早7:25—下午1:25（芝加哥时间）

从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。

一根成色不低于999,重量为1000盎司，标有交易所规定

的一个或多个品级和标号的纯银条。每1000盎司总重量公

差度不得超过12%。

凭设在芝加哥的经cbot批准的金库所签仓单交收

cbot1.000盎司白银期货合约

交易单位

最小变动价位

每日价格最大波动限制

敲定价格

合约月份

交易时间

最后交易日

交割等级

第20页

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证券合同

一个cbot白银期货合约单位（1,000盎司）

每盎司1/10美分（每张合约1美元）

每盎司不高于或低于上一交易日结算权利金各1美元（每

张合约1,000美元）

每盎司敲定价格不足8美元的按每盎司25美分的整倍数；

每盎司敲定价格为8-20美元的按每盎司50美分的整倍数；

每盎司敲定价格为20美元或超过20美元的按每盎司1美元

的整倍数

当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月

早7:25—下午1:25（芝加哥时间）

距相关白银期货合约第一通知日至少5个营业日前的最后

一个星期五。

最后交易日之后的第一个星期六上午10点（芝加哥时间）

cbot主要市场指数期货合约（mmi）

交易单位

最小变动价位

第21页

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证券合同

每日价格最大波动限制

合约月份

交易时间

最后交易日

交割方式

用250美元乘以mmi,例如：当mmi为472.00点时，其期货

合约值为：118,000美元（250美元X472.00）

0.05个指数点（每张合约12,50美元）

不高于上一交易日结算价80个指数点；不低于上一交易日

结算价格50个指数点（最初停板额）*

最前的3个连续月份以及3、6、9、12月合约周期内的后3

个月份。

早8:15—下午3:15（芝加哥时间）

交割月的第三个星期五

主要市场指数期货根据mmi期货收盘价格采取逐日盯市法

，按照最后交易日之mmi收盘价格以现金结算。

第22页

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证券合同

*如果价格低于上一交易日的结算价格，协调价格限制

额及交易停板额将根据道琼斯工业平均指数每下降250点

和400点而计算，具体规格见cbot规章条例。

cbot抵押证券期货、期权合约

期货

期权

交易单

利率交易

最小变动价位

敲定价格

每日价格最大

波动限制

合约月份

交易时间

最后交易日

交割方式

第23页

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证券合同

合约到期日

100,000美元面值

交易所每个月将按美国国家抵押

协会抵押证券利率制订未来四个

月的新利率；交易按接近平价（

100）水平进行，但不能大于平

价。

1/32点（每张合约31.25美元）

不高于或低于上一交易日结算价

格各3点（每张合约3,000美元）

（可扩大至4・1/2点）

4个连续月份

早7:20-下午2:00（芝加哥时间）

交割月第三个星期三之前的星期

五下午1:00

根据最后交易日的抵押证券取样

第24页

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证券合同

价格以现金结算。

一个列明交割月份和利率的cbot

抵押证券期货合约单位

1/64点（每张合约15.625美元或

15.63美元）

1点的整倍数（1,000美元）

3点（每张合约3,000美元）

连续4个月份

早7:20-下午2:00（芝加哥时间）

相关期货交割月最后交易日的下

午1:00（芝加哥时间）

最后交易日的晚上8:00（芝加哥

时间），实值期权将自动履约。

cbot市政公债券指数期货、期权合约

期货

期权

第25页

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证券合同

交易单位

最小变动价位

敲定价格

每日价格最大

波动限制

合约月份

交易时间

最后交易日

交割方式

合约到期日

用1000美元乘以债券购买公司的

“市政公债指数”。90-00价格

反映在合约价值上为90,000美元

O

1/32点（每张合约31.25美元）

不高于或低于上一交易日结算价

第26页

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证券合同

格各3点（每张合约3000美元）。

3、6、9、12月

早7:20-下午2:00（芝加哥时间）

从交割月最后营业日往回数的第

八个营业日。

市政公债券指数期货在最后交易

日以现金结算。最后交易日结算

价等于债券购买公司的当日的市

政公债指数价值。

可于3、6、9、12月交割的一个

cbot市政公债券指数期货合约单

位。

1/64点（每张合约15.63美元）

按当时市政债券期货价格2点的

整倍数（XX美元）

不高于或低于上一交易日结算权

第27页

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证券合同

利金价格各3点（每张合约3,000

美元）

3、6、9、12月

早与20-下午2:00（芝加哥时间）

相关期货交割月最后交易日的下

午2:00（芝加哥时间）

最后交易日的晚8:00（芝加哥时

间）。

cbot30天期利率期货合约交易单位

最小变动价位

价格基点

每日价格最大波动限制

合约月份

交易时间

最后交易日

交割方式

第28页

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证券合同

5,000,000美元

按30天计算之5,000,000美元的0.01个百分点（每一基础

点41.67美元）

用100减去月平均隔夜联邦基金利率。

150个基础点

连续的7个日历月份之后再加上第七个月份后的3、6、9、

12月合约周期的头2个月份。

早7:20—下午2:00（芝加哥时间）

交割月的最后一个营业日。

合约根据交割月的平均日联邦基金利率以现金交割。

日联邦基金利率由纽约联邦储备银行计算和公布。

cbot5年期中期国库券（t-note）期货合约

交易单位

最小变动价位

每日价格最大波动限制

合约月份

第29页

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证券合同

交易时间

最后交易日

交割等级

交割方式

100,000美元面值t-bondo

报价单位为1/32点，最小价格波动为1/32点的1/2（每张

合约15.625美元）。

不高于或低于上一交易日结算价格各3点（每张合约3000

美元）（可扩大至4・1/2点）

3、6、9、12月

早7:20—下午2:00（芝加哥时间）

从交割月最后营业日往回数的第八个营业日。

任何最近拍卖的5年期t-noteo特别是原偿还期限不超过5

年零3个月而且其剩余有效期限从交割月的第一天算起仍

不少于4年零3个月的t-note最好。

联储电子过户簿记系统。

第30页

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证券合同

cbotXX年期中期国库券期货、期权合约(t-note)

期货

期权

交易单位

最小变动价位

敲定价格

每日价格最大

波动限制

合约月份

交易时间

最后交易日

产割等级

合约到期日

交割方式

100,000美元面值t-note

1/32点(每张合约31.25美元)

第31页

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证券合同

同5年期t-note

同5年期t-note

星期一至星期五：早7:20—下午

2:00（芝加哥时间）晚场交易时

间：星期日至星期四：下午5:00

-8:30（芝加哥时间）或6:00-9:30

（中间夏时制时间）

从交割月最后营业日往回数的第

七个营业日

从交割月第一天起算有效期至少

为6・1/2年，但不超过XX年，8%

标准利率的t-note。

联储电子过户簿记系统

一个100,000美元t-note期货合

约单位1/64点（每张合约15.63

美元）

第32页

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证券合同

按每张t-note期货合约当时价格

1点（1000美元）的整倍数计算

，如果期货价格为92-00,其敲

定价格可能为89、90、91、92、

93、94、95等。

每张合约不高于或低于上一交易

日结算权利金价格各3点（每张

合约3,000美元）

同XX年期t-note期货

同XX年期t-note期货

期权于相关期货合约交割月份前

一个月份停止交易。其交易中止

时间为从相关t-note期货合约第

一通知日往回数至少5个工作日

前的第一个星期五中午，例如，

1988年12月交割的期权合约最后

第33页

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证券合同

交易日为1988年11月18日。

最后交易日之后的第一个星期六

上午10:00(芝加哥时间)

cbot长期国库券期货、期权合约(t-bond)

期货

期权

交易单位

最小变动价位

敲定价格

每日价格最大

波动限制

合约月份

交易时间

最后交易日

交割等级

合约到期日

第34页

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证券合同

交割方式

100,000美元面值t-bond

1/32点（每张合约31.25美元）

同XX年期t-note

同XX年期t-note

同XX年期t-note

同XX年期t-note

如果为不可提前赎回的t-bond,

其到期日从交割月第一个工作日

算起必须为至少15年以上，如为

可提前赎回的t-bond,则不一定

为15年以上，利率为8%的标准利

率。

同XX年期t-note

一个100,000美元面值的cbot

t-bond期货合约单位

第35页

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证券合同

1/64点（每张合约15.63美元）

按每张t-bond期货合约当时价格

2点（XX美元）的整倍数计算

，例如，如果t-bond期货合约价

格为86-00,其期权敲定价格可

能为80、82、84、86、88、90、

92等。

同t-bond期货合约

同t-bond期货合约

同t-bond期货合约

同XX年期t-note期货合约

同XX年期t-note期权合约

芝加哥商业交易所（cme）生猪期货合约

交易单位

最小变动价位

每日价格最大波动限制

第36页

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证券合同

合约月份

交易时间

最后交易日

交割日

交割单据到期日

30,000磅生猪（阉猪和小母猪）

每磅0.00025美元（每张合约7.50美元）

每磅1・1/2美分（每张合约450美元）高于或低于上一交

易日的结算价格

2、4、6、8、10、12

上午9:00—下午1:00（芝加哥时间），到期合约最后交易

截止时间为当日中午。

每一合约月份的20日（有时有例外）

每一合约月份内的星期一、二、三、四（如果上述日期不

是假日或假日之前一天）

实际交割日之前一个工作日下午1：00之前（芝加哥时间）

第37页

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证券合同

芝加哥商业交易所（cme）生猪期权合约

交易单位

最小变动价位

敲定价格

每日价格最大波动限制

合约月份

交易时间

最后交易日

交割日

履约日

交割方式

买进一张生猪期货合约看涨期权或卖出一张生猪期货合约

看跌期权

每磅0.00025美元（每张合约7.50美元），双方为对冲交

易部位而进行的交易的最小变动价位为0.000125美元（每

张合约3.75美元）。

第38页

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证券合同

按美分/磅列明。

无

2、4、6、7、8、10、12

上午9:10—下午1:00（芝加哥时间）

距相关期货合约交割月份第一个工作日之前三个工作日以

上的最后一个星期五，如该星期五不是工作日，则再向前

推至距该星期五最近的一个工作日。

有期权交易的任何一个工作日

在相关期货合约中采取一个多头或空头部位。

芝加哥商业交易所（cme）冷冻五花猪肉期货合约

交易单位

最小变动价位

每日价格最大波动限制

合约月份

交易时间

最后交易日

第39页

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证券合同

交割日期

40,000磅经切割、整理的冷冻五花肉（猪肚肉）

每磅0.00025美元（每张合约10美元）

每磅2美分（每张合约800美元）高于或低于上一交易日的

结算价格。

2、3、5、7、8、

上午9:10—下午1:00（芝加哥时间），到期合约的最后交

易日交易截止时间为当日中午。

距合约月份最后5个工作日最近之前一个工作日。

合约月份内任何一个工作日。

芝加哥商业交易所（cme）冷冻五花猪肉期权合约

交易单位

最小变动价位

敲定价格

每日价格最大波动限制

合约月份

第40页

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证券合同

交易时间

最后交易日

履约日期

交割方式

买进一张冷冻五花猪肉期货合约看涨期权或卖出一张冷冻

五花猪肉看跌期权

同生猪期权合约

同生猪期权合约

无

2、3、5、7、8、

上午9:10—下午1:00（芝加哥时间）

同生猪期权合约

同生猪期权合约

同生猪期权合约

芝加哥商业交易所国际金融市场（imm）分部外汇期货合约规格

联邦德国马克

第41页

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证券合同

交易单位

最小变动价位

每日价格最大波动限制

合约月份

交易时间

最后交易日

交割日期

交割地点

125,000联邦德国马克

0.0001马克（每张合约12.50马克）

开市（早7:00-7:35）限价为150点，7:35分以后无限价

1、3、4、6、7、9、10、12和现货月份。

早7:20-下午2:00（芝加哥时间），到期合约最后交易日交

易截止时间为上午9:16,市场在假日或假日之前将提前收

盘，具体细节与交易所联系。

从合约月份第三个星期三往回数的第二个工作日上午9:16

第42页

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证券合同

合约月份的第三个星期三。

由票据交换所指定的货币发行国银行。

imm3个月期欧洲美元期货合约

交易单位

最小变动价位

每日价格最大波动限制

合约月份

交易时间

最后交易日

交割地点

本金为100万美元，期限为3个月的欧洲美元定期存款。

0.01的倍数（每张合约25元）

无限制

3、6、9、12月和现货月份

早7:20-下午2:00（芝加哥时间），到期合约最后交易日交

第43页

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证券合同

易截止时间为上午9:30（伦敦时间为下午3:30）,市场在假

日或假日前将提前收盘，具体细节与交易所联系。

从合约月份第三个星期三往回数的第二个伦敦银行工作日

O

最后交易日，现金结算。

imm日元期货合约交易单位

最小变动价位

每日价格最大波动限制

合约月份

交易时间

最后交易日

交割日期

交割地点

12,500,000日元

0.000001日元（每张合约12.50日元）

同联邦德国马克

第44页

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证券合同

同联邦德国马克

同联邦德国马克

同联邦德国马克

同联邦德国马克

同联邦德国马克

注在imm交易的另外几种外汇期货合约除交易单位，最小变

动价位和每日价格最高波动限制不同外，在合约其它规格上大致相

同。

开市（早7：20-7：35）限价

交易单位

最小变动价位

每日价格最大波动限制

澳大利亚元

加拿大元

法国法郎

英镑

第45页

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证券合同

瑞士法郎

100,000澳元

100,000加元

250,000法郎

62,500英镑

125,000瑞士法郎

0.0001澳元（每张合约10澳元）

0.0001加元（每张合约10加元）

0.00005法郎（每张合约12.50英镑）

0.0002英镑（每张合约12.50英镑）

0.0001法郎（每张合约12.50法郎）

150点

150点

500点

400点

150点

第46页

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证券合同

芝加哥商业交易所指数、期权分部（iom）外汇期权合约规格

交易单位

最小变动价位

敲定价格

每日价格最大波动限制

合约月份

交易时间

最后交易日

履约日

交割方式

买进一张马克期货合约的看涨期权或卖出一张马克期货合

约的看跌期权

1点或0.0001马克（每张合约12.50马克）。如系买卖双方为

对冲部位而进行的交易，变动价位可为0.0005马克（每张

合约6.25马克）

间隔1美分（以美元/马克表示）

第47页

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证券合同

当相关期货价格触及开市限价停板额时停止期权交易。

序列合约月份，包括从3月份开始的季度性周期（3、6、9

、12）以及非季度性周期月份（1、2、4、5、7、8、10、11

）o

早7:20-下午2:00（芝加哥时间）。市场在假日或假日前将

提前收盘，具体细节与交易所联系。

从合约月份的第三个星期三往回数的第二个星期五，如该

日为交易所假日，即再往回数一个工作日。

期权交易期内的任何一个工作日。

在相关期货合约中采取一个多头或空头部位。

iom3个月期欧洲美元期权合约

交易单位

最小变动价位

敲定价格*

每日价格最大波动限制

合约月份

第48页

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证券合同

交易时间

最后交易日

履约日

买进一张相关欧洲美元期货合约的看涨期权或卖出一张欧

洲美元期货合约的看跌期权。

1个基础点或0.Olimm指数点（每张合约25美元）。如系为对

冲买卖双方交易部位而进行的交易，变动价位可为0.005

imm指数点（每张合约12.50美元）。

按可交货的欧洲美元定期存款期货合约的imm指数计算。

imm指数水平低于88.00时按0.50间隔扩大或缩小，当imm

指数高于88.00时，间隔为0.25。

无

3、6、9、12

早7:20-下午2:00（芝加哥时间），到期合约的最后交易日

交易截止时间为当日上午9:30,市场在假日或假日之前将

提前收盘。具体细节与交易所联系。

第49页

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证券合同

与相关期货合约相同。

期权交易期内的任何一个工作日。

*cmf已提出将所有imm指数点的敲定价格间隔定为0.25的

建议性条例，该条例有待于cftc批准。

在iom交易的另外几种外汇期权合约除最小变动价位和敲定价

格不同外，在合约的其它规格上都相同（见下表）

最小变动价位

敲定价格

澳大利亚元

加拿大元

日元

英镑

瑞士法郎

1点或0.0001澳元（每张合约10澳元），如

系对冲交易，最小变动价位可为0.00005（

5澳元）。

第50页

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证券合同

1点或。0001加元（每张合约10加元）,如

系对冲交易，最小变动价位可为0.00005（

5加元）。

1点或0.000001日元（每张合约12.50日元）

,如系对冲交易，最小变动价位可为

0.0000005（6.25日元）。

1点或0.0002英镑（每张合约12.50英镑），

如系对冲交易，最小变动价位可为o.oooi

（6.25英镑）。

2点或0.0001法郎（每张合约12.50法郎），

如系对冲交易,最小变动价位可为0.00005

（6.25法郎）。

间隔1美元（美元/澳元）

间隔1/2美分（美元/加元）

间隔0.0001美元（美元/日

元）

第51页

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证券合同

间隔2・1/2美分（美元/英

镑）

间隔1美分（美元/瑞士法

郎）

蒲耳氏500种股票价格综合指数期货合约

（s&p500）

交易单位

最小变动价位

每日价格最大波动

限制及交易中止

开市限价

合约月份

交易时间

最后交易日

交割方式

用500美元乘以s&p500股票价格指数

第52页

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证券合同

0.50个指数点（每张合约25美元）

与证券市场挂牌的相关股票的交易中止相协调，有关此规

定的细节，请与cme研究部联系。

在交易刚开盘期间，最大价格波动额不得高于或低于上一

交易日结算价5个指数点，假如期货合约价格在开市后10

分钟时达到此停板额，交易将暂停2分钟，然后按新的开

盘价范围重新恢复交易。

3、6、9、12

早8:30-下午3:15（芝加哥时间）

最终结算价格确定日的前一个工作日。

按最终结算价以现金结算，此最终结算价由合约月份的第

三个星期五的s&p股票价格指数的构成股票市场开盘价所

决定。

iom蒲耳氏500种股票价格综合指数期权合约交易单位

最小变动价位

每日最大变动价位

第53页

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证券合同

敲定价格*

合约月份

交易时间

最后交易日

履约日

交割方式

买进一张s&p500指数期货看涨期权或

卖出一张s&p500指数期货看跌期权。

0.05个指数点（每张合约25美元），如系买卖双方为对冲

而进行的交易，可按0.025个指数点（每张合约12.50美元

）进行。

当相关期货触及停板额时，所有s&p500期权交易均停止。

以相关可交货的s&p500指数期货合约表示，间隔为不附小

数的5,即110、115、120等。

序列合约月份，包括从3月份开始的季度性周期（3、6、9

、12）以及非季度性周期月份（1、2、4、5、7、8、10、

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证券合同

11)

早8:30-下午3:15(芝加哥时间)

凡是按3月份开始的季度性周期月份期权合约，其最后交

易日与相关期货合约相同，其它交割月份合约最后交易日

为合约第三个星期五。

期权交易期内的任何一个交易日。

在相关期货合约中采取一个多头或空头部位。到期的按3

月份季度周期月份交割的实值期权合约，如果不向票据交

换所提出异议的话，将自动被履约，并按相关期货合约的

最终结算价以现金交割。

*cmf已提出将3月份季节周期中的第三个近期交割月份的敲

定价格间隔改为10个指数点，即110、120、130等的建议条例,该

建议条例正有待于cftc批准。

咖啡、糖和可可交易所(csce)可可期货合约

交易单位

最小变动价位

第55页

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证券合同

每日价格最大波动限制

合约月份

交易时间

交货产地

交割地点

10公吨（22,046磅）

每公吨1美元（每张合约10美元）

不得高于或低于上一交易日结算价格各88美元，限价可扩

大至132美元对前两个交割月份无限制

1、2、3、5、7、9、

上午9:30-下午2:15（芝加哥时间）

产于任何国家或气候下的品种，包括新产品或尚不知名的

品种，共分为三类：

a组：力口纳、尼日利亚、象牙海岸等国品种，每吨交割价升

水160美元

b组：巴伊亚、中美、委内瑞拉等国品种，每吨交割价升水

第56页

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证券合同

80美元

c组：桑切斯、海地、马来西亚及其他产地品种，按平价交

割，等级评定由持有交易所执照的评级员进行。

纽约港区特许仓库，特拉华河港口，或汉普顿港口；如采

用码头交货或散装交货，可适当从合约价中给予折扣，但

须征得收货方同意。

csce可可期权合约

交易单位

最小变动价位

敲定价格

每日价格最大波动限制

合约月份

交易时间

最后交易日

合约到期日

一个csce可可期货合约单位

第57页

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证券合同

每公吨1美元（每张合约10美元）

期货合约价格所有合约月份

低于3,600美元100美元

高于3,600美元200美元

无

3、5、7、9、12

上午9:30-下午2:15（芝加哥时间）

相关期货合约交割月份之前一个月的第一个星期五。

最后交易日的晚上9:00（纽约时间）；期权持有人的履约意

向通知书必须于最后交易日下午4点（纽约时间）之前提交

给结算会员公司。

csce咖啡“c”期货合约

交易单位

最小变动价位

每日价格最大波动限制

合约月份

第58页

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证券合同

交易时间

交割等级

交割地点

37,500磅,约250袋

每磅0.0001美元（每张合约3.75美元）

不得高于或低于上一交易日结算价格各6美分（600点），限

价可扩大至9美分（900点）最近的两个合约月份无限制。

3、5、7、9、12

上午9:15-下午1:58（纽约时间）

咖啡检验主要根据咖啡豆品级和品尝测定，如符合交割要

求，则发给等级、质量证书，由于咖啡品种繁多，交易所

按一定的基准咖啡品级质量来衡量用于交割的咖啡，质量

超过基准品级的可以按溢价交割，质量低下的则须按折扣

价交割。

凭等级证书在纽约港和新泽西以及新奥尔良港的交易所特

许仓库交割。

第59页

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证券合同

csce咖啡期权合约大交易单位

最小变动价位

敲定价格

每日价格最大波动限制

合约月份

交易时间

最后交易日

合约到期日

一个咖啡“C”期货合约单位

每磅0.0001美元（每张合约3.75美元）

期货合约价格所有合约月份

低于200美元5美元

高于200美元10美元

无

3、5、7、9、12

上午9:15-下午2:13（纽约时间）

第60页

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证券合同

相关期货合约交割月份之前一个月的第一个星期五（同可

可期权合约）

同可可期权合约

大此期权合约规格内容为cftc于1986年7月22日批准的文

本，目前的合约规格在内容上可能有所变化，因此在参照此合约进

行交易前，与你的经纪人取得联系，重新确认合约内容。

csce11号原糖（世界级）期货合约

交易单位

最小变动价位

每日价格最大波动限制

合约月份

交易时间

最后交易时间

交割等级

交割地点

50长吨（112,000磅）

第61页

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证券合同

每磅0.0001美元（每批11.20美元）

0.005美元，根据具体市场状况而施以不同的限价。在继

上一交割月份最后交易日之后的第一个工作日或第一工作

日之后，不对距交割期最近的两个合约月份规定限价。

1、3、5、7、10

上午10:00-下午1:43（纽约时间）；收市叫价于下午2:00开

始

交割月份之前一个月的最后一个工作日

平均旋光度为96度的原蔗糖、可交割产地品种为阿根廷、

澳大利亚、巴巴多斯、伯利兹、巴西、哥伦比亚、哥斯达

黎加、多米尼加、萨尔瓦多、厄瓜多尔、斐济、法属安的

列斯群岛、危地马拉、洪都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、秘

鲁、菲律宾、南非、斯威士兰、台湾、泰国、特立尼达、

美国、津巴布韦等国和地区的蔗糖，fob价，散装运输。

发运国港口、码头交货，fob,散装运输。

csce11号原糖（世界级）期权合约

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证券合同

交易单位

最小变动价位

敲定价格

每日价格最大波动限制

合约月份

交易时间

最后交易日

合约到期日

一个cscell号原糖（世界级）期货合约单位；12月的相关期

货合约交割期为3月份。

每磅0.0001美元（每张合约11.20美元）

期货合约价格两个近期合约月份期货合约价格两个

远期合约月份

不足10美分1/2美分-50点不足16美分1美分TOO点

10美分至40美分之间1美分TOO点16美分至40美分之间

2美分-200点40美分以上2美分-200点

第63页

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证券合同

40美分以上2美分-200点40美分或40美分以上

4美分-400点

无

3、5、7、10、12以及下一年中这些月份中的第一个月。

12月到期的期权履约后,转入交割期为3月份的期货合约。

同11号原糖期货合约。

相关期货合约交割月份之前一个月的第二个星期五。

最后交易日的晚上9:00（纽约时间）；期权持有人的履约意

向通知书必须于最后交易日的下午3:00以前（纽约时间）提

交至结算会员公司处。

csce世界级白糖期货合约

交易单位

最小变动价位

每日价格最大波动限制

合约月份

交易时间

第64页

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证券合同

最后交易日

交割等级

交割地点

50公吨精炼白砂糖（甜菜糖或蔗糖），每50公斤一袋，由内加

聚乙烯衬袋的新黄麻袋包装。

每吨20美分（每张合约10美元）

每公吨10美元，根据具体市场状况而施以不同的限价。不

对紧接上一交割月份最后交易日或其后的头两个交割月份

规定限价。

1、3、5、7、10循环18个月为一交易周期

上午9:45-下午1:43（纽约时间）；外加在11号世界级原糖期

货收市叫价结束后开始的白糖期货收市叫价。

交割月份之前一个月的15号；如果15号不是交易所工作日，

则最后交易日为交易所的下一个工作日，通知日为最后交

易日之后的下一个交易所工作日。

旋光度至少为99.8度的精炼糖或白糖（甜菜糖/甘蔗糖）

第65页

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证券合同

荷兰的鹿特丹和符利辛根；比利时的安特卫普；联邦德国的

汉堡；法国的敦克尔克和雷恩；英国的伊明汉姆，美国得克

萨斯州的加尔沃斯顿、路易斯安那州的新奥尔良，佐治亚

州的萨凡那、马里兰州的巴尔的摩，纽约州的纽约市；巴西

的累西菲、马塞约、圣多斯；南朝鲜的釜山、仁川；波兰的

格但斯克和格丁尼亚。

纽约商品交易所（comex）高级铜期货、期权合约

期货

期权

交易单位

最小变动价位

敲定价格

履约方式

合约月份

交易时间

交割等级

第66页

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证券合同

最后交易日

25,000磅

每磅0.0005美元（每张合约12.50美元）

当月和其后两个月以及从当月开始的23

个月周期中的任何1、3、5、7、9、12、

月

上午9:25-下午2:00（纽约时间）

25,000磅（公差度土2%）1级电解铜

交割月份的倒数第三个交易日

一个comex高级铜期货合

约单位

每磅0.0005美元（每张合

约12.50美元）

敲定价格不足40美分的每

磅间隔1美分；40美分至1

美元的间隔2美分；1美元

第67页

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证券合同

以上的间隔5美分。

任何一个期权交易日之下

午3:00（纽约时间）以前。

履约时，期权持有者通过

转帐方式接受一个适当的

相关高级铜期货合约的空

头或多头部位，期权卖方

在收到履约通知书后进入

一个相反的期货部位。

3、5、7、9、12合约月份

中离交割期最近的4个月

份。

同相关高级铜期货合约。

相关期货合约交割月份之

前一个月的第二个星期五

第68页

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证券合同

堪萨斯市期货交易所（kcbt）

小价值线和价值线平均股票指数期货合约

小价值线股指期货

价值线股指期货

交易单位

最小变动价